Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette stratégie combine le momentum du cours sur 20 périodes avec la direction d’une moyenne mobile simple sur 50 périodes. Elle n’entre que lorsque le volume dépasse sa moyenne sur 20 périodes d’une marge définie. Elle peut aussi exiger que le cours soit du…
L’article explique l’Online Decision Transformer (ODT), une approche qui affine un Decision Transformer par des interactions continues avec un environnement. Il examine comment le modèle de base conditionne les actions aux états et actions récents, ainsi…
Ce tutoriel explique comment les scripts et indicateurs MQL4 créent, modifient et suppriment des objets graphiques. Il présente la création d’objets à partir de coordonnées et de types, le réglage de propriétés visuelles comme la couleur, l’épaisseur et le…
L’article décrit un Expert Advisor MQL5 qui représente les sommets et creux de swing d’un graphique comme des nœuds d’un graphe. Il détecte les swings en comparant chaque barre aux barres voisines, attribue aux chemins entre les swings des poids fondés sur…
L’article décrit un cadre d’Expert Advisor MetaTrader comportant des modes de scalping et de swing sur une liste configurable d’instruments. La logique de scalping proposée utilise des unités de temps courtes, des moyennes mobiles exponentielles rapides et…
Cet article présente une bibliothèque de fonctions réutilisables pour les Expert Advisors MQL4. Ses fonctions d’ouverture d’ordre acceptent des niveaux de stop-loss et de take-profit exprimés soit en distances par rapport au point d’entrée, soit en prix…
Cet article décrit des mises à jour d’un cadre d’Expert Advisor orienté objet. Il présente CUnIndicator, une interface générale permettant d’accéder aux indicateurs intégrés et personnalisés sans écrire une classe enveloppe distincte pour chaque indicateur.…
Cet article explique pourquoi un système de relecture conçu à partir des prix de transaction peut produire des graphiques et des indicateurs incorrects sur le Forex ou d’autres marchés fondés sur le Bid. Dans les données décrites, le volume des ticks peut…
Cette leçon d’introduction explique comment des graphiques courants aident les chercheurs à examiner les données financières et à repérer d’éventuelles structures ou erreurs. À partir de cours quotidiens de deux actions US, elle montre les histogrammes pour…
Ce notebook présente un processus de surveillance d’un modèle de trading déployé, en utilisant des prédictions sur l’échantillon de réserve comme substitut hors ligne aux données en temps réel. Il valide le panel de caractéristiques entrant avant de calculer…
Ce notebook présente GReaT, une méthode de génération de tableaux financiers synthétiques à l’aide d’un modèle linguistique. Elle convertit chaque ligne en texte, ajuste finement un modèle fondé sur GPT à partir de caractéristiques d’ETF, puis analyse le…
Le document étudie deux conceptions de contrats perpétuels dans un marché en temps continu où l’absence d’arbitrage est supposée et sans coûts de transaction. Dans la première, la position longue reçoit un paiement fixe lié aux actifs sous-jacents et verse…
Le document décrit une conception fonctionnelle du trading sur les marchés européens de l’électricité, assisté par AI. Il traite les marchés à terme, day-ahead, intrajournaliers et d’équilibrage comme des couches interconnectées, façonnées par la…
Le document remet en question l’hypothèse habituelle selon laquelle tous les actifs partagent une même horloge calendaire continue. Les marchés fonctionnent plutôt de façon asynchrone : les flux d’ordres arrivent par événements, et le délai entre eux peut…
L’étude modélise le lien entre le déséquilibre des flux d’ordres et la dynamique des prix des contrats à terme sur indice CSI 300. Elle traite le déséquilibre comme un choc de marché et représente son impact par un processus d’Ornstein–Uhlenbeck à retour à…
Le document décrit un processus qui transforme les travaux de recherche en finance en synthèses systématiques de stratégies. Les stratégies sont classées par marché et par thème, avec leurs règles de trading, calendriers de rééquilibrage, caractéristiques de…
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