ナレッジライブラリ

本研究は、トレーダーの識別情報やウォレットアドレスが公開データに含まれない中央集権型暗号資産取引所の現物取引記録から、一方向裁定（OWA）の可能性が高い一連の取引を特定する手法を示します。匿名化された取引から連続する取引を推定し、この活動の発生頻度や総取引量、利益を見積もれるようにします。…

この論文は、取引速度に凸コストがかかる場合のリスク共有均衡を分析しています。線形な状態力学と外生的なボラティリティを持つ無限期間モデルでは、均衡リターンは摩擦のない場合の値の周辺で変動します。二次コストの場合、乖離はオルンシュタイン・ウーレンベック過程に従い、比例コストの場合は二重反射ブラウン運動に従います。任意の状態力学と内生的ボラティリティを持つ、より一般的な設定では、連立非線形の前向き・後向きシステムが生じます。…

この論文は、潜在的な市場状態を直接観測できない異質なエージェント間のアルゴリズム取引をモデル化しています。エージェントはフィルタリングで状態を推定し、最適執行または統計的裁定取引を行います。各主体の行動は恒久的および一時的な価格インパクトを生み、相互作用する参加者からなる大規模な確率ゲームを形成します。…

この文書では、暗号化されたコミット・アンド・リビール型の取引システムにおいて、無期限先物の資金調達シグナルが、取引の作成者自身による状態操作にさらされる可能性を検討しています。攻撃者は自らの取引を把握し、変更された状態の影響を受ける請求権を持つ場合、資金調達計算への入力を操作して利益を得られます。資金移転はレートシグナルと受取側の建玉の両方に依存するため、暗号処理自体が高速でも、開示の遅れが経済的な結果に影響し得ます。…

この論文は、過去データを再生するバックテストの限界を扱っています。こうしたバックテストでは、戦略の行動に市場がどう反応するかをモデル化できません。異なる戦略を持つトレーダー間の相互作用を表現する方法としてマルチエージェントシミュレーションを説明し、実験用のトレードエージェントをシミュレーション市場で検証できるようにします。実務上の課題は、個々のエージェントに関する詳細な過去データが一般に非公開または入手不能であり、現実的な較正が難しいことです。…

この文書は、離散時間で先物を取引する投資家の終端資産に関する期待効用最大化を定式化しています。ブラウン市場の枠組みに問題を位置付け、証拠金、レバレッジ、スリッページなど、先物取引の実務的な概念を紹介しています。価格変化は離散確率列で表され、リターン過程は観測できないドリフトとブラウン運動によって駆動されます。…

この研究は、執行スケジュールを考慮した時間軸であるメソスケールにおいて、注文フローや指値注文板の構造が価格形成とどう関係するかを分析しています。ティックごとのデータを出来高ベースの区分にまとめ、成行注文と指値注文の発注に加え、板の厚みや形状の指標を検討しています。実証標本は、Nasdaqの大型ティック銘柄6つです。…

この文書では、代表的な流動性供給者の効用無差別性から導かれる非線形曲線に従って、提示価格が決まる市場モデルを構築しています。供給者の効用はg期待値で表されます。取引によって供給者の在庫が変化するため、各取引が価格に恒久的な影響を与える可能性があり、トレーダーは自らを価格受容者と仮定できません。そのため、戦略の損益は非線形確率積分で表されます。…

この文書では、時系列データを用いた取引のための、アテンション機構とLSTMを組み合わせたMomentum Transformerを紹介しています。アテンション機構はモデルを過去の時点と結び付け、複数のアテンションヘッドは異なる時間軸で動く市場の動態を表現できます。著者らはモメンタム戦略や平均回帰戦略のベンチマークと比較し、取引コスト控除後も含めて、より高いパフォーマンスを報告しています。…

短期反転戦略は、直近の下落銘柄を買い、上昇銘柄を売って、短い期間で相対リターンが反転することを狙います。文書では、時価総額上位100社を対象とする週次ポートフォリオを説明しています。前週の成績が最も低い10銘柄を買い、前月の成績が最も高い10銘柄を売ります。大型株に対象を限定することで、反転益をしばしば消してしまう取引コストを抑えられるとし、ポートフォリオ構築を工夫すれば売買回転率をさらに下げられると述べています。…

このガイドでは、ブローカー接続を通じて、過去データでの検証、ペーパートレード、実運用による執行を行うアルゴリズム戦略の構築フレームワーク、QTPyLibを説明します。その構成では、市場データの収集、ブローカーの操作、戦略ロジック、取引レポートを分離しています。継続稼働するデータサービスは、ティック、足、取引、気配値、板情報を記録して後から利用できます。一方、戦略は市場イベントに非同期で反応します。…

Hummingbotのバージョン1.25では、Carbonの分散型取引所コネクター、拡充されたローソク足データ、コネクター設定ガイド、継続中のV2戦略フレームワークの再設計など、多くの更新が導入されました。リリースノートの多くは製品、コミュニティ、コネクターの変更に関するものですが、二つのサンプル戦略とCarbonの注文機能には取引に関する情報があります。…

ウォレットや取引所アカウントへの不正アクセスが疑われる場合の対応手順を示すガイドです。安全と考えられる端末から残りの資産を移し、端末をスキャンして更新し、認証情報を変更したうえで、サービス提供者や関係当局に連絡します。盗難を報告する際は、取引記録などの証拠を集めるよう勧めています。見覚えのない出金、ログイン通知、予期しない二要素認証の動作などの警告兆候も挙げています。…

この記事では、MQL4 Expert Advisor向けの再利用可能な関数ライブラリを紹介します。注文開始関数は、エントリーからの距離またはチャート上の絶対価格で指定する損切りと利確に対応します。初回注文と同時に保護水準を受け付けるブローカーと、注文後に設定する必要があるブローカーに対応する別々の関数もあります。指値注文などの予約注文を出す関数も含まれていますが、提示された抜粋では詳細全体は確認できません。…

暗号資産を自動分析するワークフローを説明しています。15分足、時間足、日足からそれぞれ200本のローソク足を収集し、最近の暗号資産ニュースも取り込みます。言語モデルが短期と長期の視点でニュースのセンチメントを分類し、カテゴリー、スコア、根拠を付与します。第2段階の分析では、センチメントの出力を価格動向、トレンド、サポートとレジスタンスの水準と組み合わせ、現物取引とレバレッジ取引のエントリー、損切り、目標価格を含む提案と簡潔な説明を作成します。…

この戦略は、20期間の価格モメンタムと50期間の単純移動平均の方向を組み合わせます。出来高が20期間平均を所定の幅だけ上回る場合に限ってエントリーし、さらに価格が200期間のEMAに対して一致する側にあることを条件にできます。このフィルターは無効にできます。新規ポジションを持てるのは、ポジションがない場合に限られます。…

この議論では、ローカルの契約シンボルに取引所サフィックスがないことを示す、VeighNaの戦略作成エラーを扱っています。返信では、契約識別子は銘柄コードと取引所コードをピリオドで区切って組み合わせると説明しています。中国の複数の先物取引所の例を挙げ、取引所コードは大文字で、銘柄に対応している必要があると述べています。実務上の手順として、戦略設定にシンボルを入力する前にVeighNa Traderで契約と取引所を検索するよう提案しています。…

この議論では、VeighNaが重複した発注を検出できるかを尋ねています。提案されている確認方法は、買いまたは売りの方向、数量、価格が一致する注文を数えるものです。質問では、新規注文、決済注文、取消注文を区別しています。この考え方では、属性が一致する注文の繰り返し送信を検出するリスク管理機能として、重複注文の監視を位置づけています。返信によると、オープンソースのリスクマネージャーパッケージに関連機能が追加される予定ですが、実装の詳細は示されていません。…

この議論では、GUIを使わないFeima APIのVeighNa環境を扱っています。ユーザーは、中国金融先物取引所の商品では気配値を受信できる一方、他の取引所の商品では、契約情報が表示されているにもかかわらず受信できないと報告しています。返信では、相場データのコールバックを確認し、気配値の更新が届いているかを調べるよう提案しています。これにより、後続の戦略処理の問題と、購読やフィードの欠落を切り分けられますが、スレッドには一連の診断手順は記載されていません。…

この例では、線形の1000SHIBUSDT契約を対象に、グリッド戦略のヒストリカルシミュレーションを設定します。期間を指定して日次の市場データとレイテンシーデータを読み込み、日初のスナップショットから市場深度を初期化します。さらに、レイテンシーモデル、取引手数料、取引所の約定ルール、確率的な注文キューのモデルを使ってバックテストを構成します。戦略では相対スプレッドとグリッド間隔、段数、最小刻み、注文数量、スキュー、最大ポジションを指定し、記録ツールで結果をCSVに書き込みます。…

この例では、先物取引所でSOLUSDTを取引する実運用のグリッドボットが、エラーにどう対応するかを示します。ハンドラーは、接続の中断、重大な接続障害、注文エラー、カスタムエラーコードを区別します。接続や注文の問題をログに記録し、カスタムコード1000をボットエラーに変換して接続を強制終了します。また、スプレッド、間隔、サイズ、ポジションの上限を設定したグリッド戦略を構成し、戦略終了後にボットを停止します。…

この記事では、個人で行う取引の作業を、市場効果の実在性を調べる、売買可能な戦略を設計する、戦略からポートフォリオを構築する、できあがったシステムを運用する、という4つの役割に分けています。各役割では、自由な調査から日々の反復可能な執行まで、異なる着眼点が必要です。著者は、意識して役割を切り替えることで問題を診断しやすくなり、時期尚早な実装作業を避けられると述べています。…

著者は、自動先物取引システムが生成した取引を手動で変更したり、決済したりするリスクを検討します。中心となる提案は、ルールが有効である限りシステムに保有ポジションを管理させ、取引日の開始前に把握したまれな異常リスクに限って介入することです。一定間隔で確認する、アラートをミュートする、操作画面へのアクセスを制限する、事前に定めたフェイルセーフや代替決済方法をシステムに組み込むといった監視習慣を提案します。…

この文書では、取引が含み益になるにつれてストップロスを動かすエキスパートアドバイザーの方法を解説しています。トレーリングの有効・無効、開始する利益幅、更新幅、マジックナンバーを設定します。各ティックでルーチンがオープン中の取引を調べ、買い・売りを判定する前にマジックナンバーとチャートの銘柄で絞り込みます。条件に合う取引では、現在のBidまたはAskから新しいストップ価格を計算し、設定した距離と更新幅の条件を満たすと注文を変更します。…