Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo analisa a volatilidade realizada de alta frequência e sua transmissão entre instrumentos de bitcoin, comparando o bitcoin cotado em dólares US com o bitcoin negociado contra tether. Ele conclui que o contrato perpétuo com margem em tether da…
Este artigo estende a aproximação de volatilidade implícita com vanna zero de swaps de volatilidade recém-iniciados para contratos já em andamento. Também descreve formas de proteger swaps de volatilidade usando uma faixa de opções vanilla ou swaps de…
O artigo deriva aproximações para preços de indiferença de compra e venda de direitos contingentes europeus em um cenário geral de volatilidade local-estocástica. Supõe-se que o investidor tenha utilidade exponencial e que o pagamento do direito possa…
O artigo propõe uma técnica de inferência bayesiana e correntropia para modelar a incerteza e a ambiguidade nas informações de mercado e avaliar preços de ativos. Aplica a abordagem a um modelo de precificação de ativos baseado no consumo, representando a…
O artigo apresenta um modelo de retornos financeiros no nível de ticks que combina um processo ARFIMA, oscilação bid–ask, retornos de cauda pesada e intervalos entre negociações não poissonianos. Esses componentes são usados para explicar várias…
Esta análise examina dados no nível de ticks de grandes criptomoedas negociadas em várias plataformas. Ela estuda o tempo entre transações, além da contagem de transações, do volume negociado e da volatilidade. Os autores relatam autocorrelação de lei de…
O estudo modela como a gravidade de perdas extremas em mercados de alta frequência muda com a atividade de negociação e a incerteza do mercado. Sua regressão dinâmica de valores extremos admite tanto preditores estacionários quanto preditores com raiz…
O PrivySense propõe estimar o sentimento em notícias financeiras por meio da volatilidade observada dos preços. Isso inverte a abordagem convencional descrita no artigo, na qual classificadores de sentimento são treinados com textos rotulados por pessoas e…
Este artigo examina como estratégias de trading determinísticas podem afetar o processo de preços. Ele trata uma estratégia como um mecanismo de processamento de sinais que usa informações externas e preços passados, e então estuda como ordens orientadas…
Este artigo estuda se reações exageradas intradiárias nos preços das ações da Apple podem ser previstas e negociadas como sinais de momentum. Combina retornos normalizados pela volatilidade com características emocionais derivadas de mensagens no Twitter,…
O artigo investiga se sinais da CryptoQuant, incluindo dados on-chain, de exchanges e de mineradores, além de publicações de alertas de baleias, podem ajudar a prever a volatilidade do Bitcoin no dia seguinte, especialmente picos extremos. Propõe um modelo…
O artigo aborda uma lacuna na modelagem da volatilidade: dados intradiários de alta frequência não estão disponíveis entre o fechamento do mercado e a abertura seguinte, então os modelos podem omitir dinâmicas noturnas importantes. Ele propõe uma estrutura…
O estudo acompanha preços, volume negociado e spreads de compra e venda após variações de preço excepcionalmente grandes em intervalos de 15 minutos em ações listadas na NYSE e na NASDAQ. Examina como essas medidas de mercado evoluem após o evento, com…
Este documento propõe um modelo estocástico da atividade de trading baseado em um processo pontual fractal, conduzido por uma equação diferencial estocástica não linear. O modelo é ajustado a dados de trading dos mercados financeiros para capturar…
Este modelo combina medidas de volatilidade realizada com um modelo GARCH realizado aprimorado por LSTM para representar conjuntamente retornos e volatilidade realizada. Ele usa Monte Carlo Sequencial para inferência bayesiana e previsão, reunindo modelagem…
O estudo descreve uma abordagem automatizada de volatilidade comprada que opera opções straddle sem prever se os preços vão subir ou cair. Aplica uma rede double deep Q baseada em Transformer, usando atenção sobre entradas de séries temporais e informações…
O documento examina se as tendências atuais do mercado podem ajudar a prever a volatilidade e as correlações futuras. Propõe usar a força da tendência como entrada para previsões de risco, ampliando trabalhos anteriores que relacionam a força da tendência…
O artigo apresenta uma forma de modelar séries temporais voláteis usando transformações v, que relacionam quantis da distribuição marginal de uma série estacionária com quantis de um indicador previsível de volatilidade. Expressar essas transformações como…
O documento explica o seguimento de tendências pela diferença entre a variância realizada de longo prazo e a de curto prazo. Afirma que essa relação se aplica a várias definições de estratégias de tendência e ajuda a explicar a convexidade positiva do…
O estudo calcula a volatilidade realizada do Nikkei 225 e examina se os retornos padronizados pela volatilidade se aproximam de uma distribuição normal. Para lidar com os efeitos dos períodos noturnos sem negociação, estima a volatilidade separadamente para…
Este documento apresenta o Edgeworth++, um modelo para precificar opções com vencimentos inferiores a uma semana. A motivação é que a volatilidade implícita no dinheiro pode oscilar fortemente entre esses vencimentos curtos, dificultando a precificação…
Esta estratégia de scalping cria dois sinais de tendência baseados em ATR: uma direção principal e um gatilho mais rápido. Ela opera somente quando ambos concordam. O cálculo da tendência adapta os multiplicadores de ATR conforme o comportamento de ADX e o…
O efeito de baixa volatilidade é a tendência relatada de ações de menor risco apresentarem retornos ajustados ao risco mais altos do que ações de maior risco. Uma implementação direta classifica ações pela volatilidade de seus retornos semanais passados,…
O documento descreve uma abordagem noturna de SPY condicionada a três sinais de sentimento e tendência: SPY acima da média móvel de 20 dias, VIX abaixo de sua média móvel e o indicador Brain Market Sentiment acima de sua média de 20 dias. Quando todas as…