Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
1,391 documentos
O documento apresenta KBPT, uma política de pairs trading que combina um filtro de Kalman, sinais das bandas de Bollinger e uma rede neural baseada na arquitetura KalmanNet. As versões tradicionais modelam a relação entre dois ativos como um processo linear…
O documento aborda previsões de volatilidade que erram picos e vales ao superestimar ou subestimar a volatilidade realizada. Observa que SVR-GARCH pode gerar previsões que se desviam bastante da volatilidade anterior, um comportamento descrito como…
O documento apresenta uma estrutura para decidir como executar operações nos mercados eletrônicos de ações. Um trader pode usar ordens a mercado ou ordens limitadas e encaminhá-las para diferentes bolsas. A formulação proposta trata a colocação de ordens…
O documento analisa as propriedades do terceiro momento, ou assimetria, de estratégias lineares e não lineares de trading de momentum. Trata as estratégias não lineares como transformações de um filtro de média móvel normalizado, especificamente uma média…
O documento usa uma rede profunda feed-forward para estudar interações não lineares entre retornos de alta frequência e volume de trading assinado em ações de tick grande e pequeno. Compara a rede a uma autorregressão vetorial linear (VAR) e aplica…
O documento oferece uma explicação teórica para o impacto transitório no mercado, a resposta temporária dos preços às negociações observada em pesquisas empíricas. Ele modela a interação entre um trader direcional e um arbitrador em um equilíbrio de Nash,…
O documento apresenta a Exeum, uma plataforma descentralizada proposta para emitir tokens digitais atrelados a ativos do mundo real. Seus tokens atrelados são lastreados por ativos virtuais negociados em um sistema no qual os usuários podem assumir posições…
O documento apresenta a volatilidade virtual como uma medida de incerteza nas previsões do componente de drift de um passeio aleatório. Também apresenta a medida como uma forma de examinar o comportamento estocástico de uma carteira, com um exemplo relatado…
O documento apresenta um modelo em tempo discreto de retornos de índices de ações baseado no índice preço-lucro ajustado ciclicamente, ou CAPE. O crescimento dos retornos combina momentum, um componente fundamental ligado ao logaritmo do CAPE inicial e um…
O documento apresenta o conjunto de dados Real-CATS, destinado a apoiar o desenvolvimento e a avaliação de métodos de detecção de endereços de criptomoedas. Ele combina endereços identificados como criminosos em relatos do mundo real com endereços benignos…
Este estudo apresenta um sinal de arbitragem estatística de criptoativos baseado na reversão à média associada a um fator de momentum predominante nos retornos de criptomoedas. Ele descreve um algoritmo e fornece código-fonte, embora a descrição disponível…
Este trabalho examina formas de reduzir a latência em aplicações C++ sensíveis ao desempenho, tendo o trading de alta frequência como contexto principal. Descreve um repositório de programação com exemplos avaliados por benchmarks, uma estratégia otimizada…
Este artigo estuda perdas em uma carteira grande de ativos cujos preços seguem modelos de volatilidade estocástica e entram em default quando atingem uma barreira inferior. Uma equação diferencial parcial estocástica representa o limite da carteira, com…
Este artigo apresenta um modelo de volatilidade estocástica de um fator no qual a volatilidade instantânea segue uma difusão com drift quadrático e dispersão linear. A volatilidade reverte à média em direção a um nível constante, enquanto a velocidade dessa…
Este artigo usa um mercado computacional baseado em agentes para estudar como a prevalência de operações informadas afeta os lucros dos formadores de mercado. O modelo inclui formadores com diferentes níveis de informação e aversão ao risco de estoque,…
Este estudo examina como o sistema de contestação Automated Ball-Strike da Major League Baseball afetou as decisões dos árbitros e o comportamento dos jogadores ao contestar decisões. Analisa arremessos marcados entre 2015 e 2026 e as contestações da…
Este artigo estuda a maximização da utilidade de investidores com função utilidade potência quando a dinâmica dos preços apresenta memória longa ou características não markovianas. Ele demonstra que o valor do problema de investimento varia de forma…
Este trabalho relaciona a volatilidade rough observada em ativos financeiros à dinâmica microscópica que conecta os preços de vários ativos. Enquanto grande parte da modelagem anterior se concentrou em um único ativo, os autores investigam como modelos…
Este artigo desenvolve métodos de amostragem por importância para precificar opções de compra europeias sob o modelo de volatilidade estocástica de Heston em dois cenários nos quais o método de Monte Carlo comum pode ter alta variância: vencimentos muito…
Este documento descreve uma estrutura independente de modelo para prever a volatilidade de ativos por meio da extração de um conjunto compacto de fatores variáveis no tempo a partir de volatilidades realizadas. Os fatores buscam captar mudanças no movimento…
O estudo apresenta um método não supervisionado para identificar, com base nos dados, o número de regimes de volatilidade em séries temporais financeiras não estacionárias. Usa detecção de pontos de mudança para dividir cada série em segmentos localmente…
O artigo amplia o modelo de Kyle de negociação com informação privilegiada para considerar volume de negociação com memória longa e volatilidade das operações de traders desinformados, que segue um processo estocástico geral. Deriva condições de equilíbrio e…
O estudo usa a proximidade temporal das operações entre US ações para definir relações de co-negociação e construir redes dinâmicas. Aplica agrupamento espectral a essas redes para identificar grupos de ações cujas dependências evoluem ao longo do tempo,…
O documento amplia um modelo de Kyle de período único para um cenário de tempo contínuo, no qual um formador de mercado automatizado comprometido observa o fluxo agregado de ordens com ruído browniano independente. Em um equilíbrio markoviano linear, deriva…