Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 370
В статье парная торговля рассматривается как выбор одной из трёх позиций: отсутствие позиции, длинная позиция по одному активу и короткая по другому или обратные позиции. Спред между двумя коррелированными активами моделируется процессом возврата к среднему…
В документе представлена модель локальной волатильности в непрерывном времени с кусочно-постоянными коэффициентами дрейфа и волатильности. Порог цены переключает динамику между режимами, позволяя модели описывать и эффект рычага, при котором более низкие…
В работе представлена обобщённая стохастическая модель финансовых переменных, которые стремятся вернуться к историческому опорному уровню. Она объединяет два вида шума в винеровском процессе: мультипликативную составляющую, зависящую от внутренней динамики…
В статье исследуется, можно ли прогнозировать подразумеваемую волатильность биткоина на горизонте пяти минут по недавней динамике рынка и альтернативным данным. Модель использует запаздывающие значения индекса биткоина и изменения волатильности, учитывая как…
В статье предлагается стратегия на следующий день для открытия длинных или коротких позиций во фьючерсах VIX. Структура срочной кривой фьючерсов рассматривается как марковский процесс, а позиция выбирается так, чтобы максимизировать ожидаемую полезность с…
В статье представлен численный метод моделирования процессов квадратного корня с сохранением неотрицательности. Ключевой шаг — сначала смоделировать интеграл процесса, используя его для построения схемы самого процесса. Метод применяется к интегралу процесса…
В документе используются спотовый индекс CSI 300 и рынок индексных фьючерсов, чтобы изучить, влияет ли торговля фьючерсами на волатильность спотовых цен. Авторы считают пороговую модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности подходящей…
В статье разрабатывается мера ценообразования для рынков электроэнергии с возвратом спотовых цен к среднему и резкими скачками цен. Двухфакторная модель описывает небольшие колебания процессом Орнштейна — Уленбека, управляемым броуновским движением, а скачки…
В статье цены криптовалют моделируются как траектории в меняющемся нелинейном потенциальном поле. Байесовский вывод сочетается с гауссовскими процессами для оценки поля по историческим ценам; затем выведенные аттракторы и репеллеры используются как…
В статье сравниваются три способа описания волатильности биткоина: историческая волатильность, измеряемая выборочным стандартным отклонением; условные прогнозы моделей типа GARCH; и подразумеваемая волатильность, выведенная из опционов на биткоин. Эти…
В документе выводится, как меняется доля Келли в непрерывном времени, когда долгосрочная цена актива подчиняется степенному закону, а дисперсия доходности со временем снижается. При нулевой безрисковой доходности размер позиции зависит от показателя роста,…
В этом исследовании строятся вероятностные прогнозы спотовых цен на электроэнергию на сутки вперёд с помощью моделей стохастической волатильности. Цены рассматриваются как нестационарный временной ряд с меняющейся во времени дисперсией, а волатильность…
В этой заметке рассматривается простая стратегия удержания краткосрочных европейских колл-опционов вне денег. Утверждается, что в рамках модели Блэка — Шоулза — Мертона стратегия выглядит необычно привлекательной, что ставит вопрос о потенциальной…
В исследовании представлен процесс поиска направленных торговых сигналов на основе взаимосвязей между девятью акциями. Сначала акции группируются по исторической волатильности среднего диапазона цен с помощью модели гауссовой смеси, затем предиктивные связи…
PrivySense предлагает оценивать тональность финансовых новостей по наблюдаемой волатильности цен. Это меняет направление традиционного подхода, описанного в статье: классификаторы тональности обучаются на текстах с человеческой разметкой, а затем…
В статье приближение подразумеваемой волатильности с нулевой ванной распространяется с новых свопов на волатильность на уже действующие контракты. Также описаны способы хеджирования свопов на волатильность с помощью набора стандартных опционов или свопов на…
В статье выводятся приближения цен безразличия покупателя и продавца для европейских условных требований в общей модели локально-стохастической волатильности. Предполагается, что инвестор обладает экспоненциальной полезностью, а выплата по требованию может…
В статье предлагается метод байесовского вывода и коррентропии для моделирования неопределенности и неоднозначности рыночной информации и оценки стоимости активов. Метод применяется к модели ценообразования активов на основе потребления: изменения…
В статье предложена модель финансовой доходности на тиковых данных, объединяющая процесс ARFIMA, эффект bid–ask bounce, доходности с тяжелыми хвостами и интервалы между сделками, не описываемые распределением Пуассона. Эти элементы используются для…
В анализе изучаются тиковые данные крупных криптовалют, торгуемых на нескольких платформах. Рассматриваются интервалы между сделками, число транзакций, объем торгов и волатильность. Авторы сообщают о долгосрочной степенной автокорреляции интервалов между…
В исследовании моделируется, как тяжесть экстремальных потерь на высокочастотных рынках меняется вместе с торговой активностью и неопределенностью рынка. Динамическая регрессия экстремальных значений допускает как стационарные предикторы, так и локальные…
В статье рассматривается, как детерминированные торговые стратегии могут влиять на динамику цен. Стратегия трактуется как механизм обработки сигналов, который использует внешнюю информацию и прошлые цены; затем изучается, как обусловленные стратегией ордера…
В статье изучается, можно ли прогнозировать внутридневные чрезмерные реакции цены акций Apple и торговать на их основе как на сигналах моментума. Доходность, нормированная по волатильности, объединяется с признаками эмоций из сообщений Twitter; чрезмерные…
В статье исследуется, могут ли сигналы CryptoQuant, включая данные блокчейна, бирж и майнеров, а также публикации об активности крупных держателей помочь спрогнозировать волатильность Bitcoin на следующий день, особенно резкие скачки. Предлагается модель…