Thư viện kiến thức

Bài nghiên cứu đề xuất mô hình Transformer một chiều, SERT, để định giá cổ phiếu vốn hóa lớn của US, đồng thời áp dụng Transformer tiền huấn luyện vào định giá cổ phiếu và đầu tư nhân tố. Nghiên cứu so sánh các cách tiếp cận này với Transformer tiêu chuẩn và…

Tài liệu trình bày một mô hình ngẫu nhiên có thể phân tích bằng giải tích, trong đó giá cổ phiếu chuyển đổi giữa các chế độ lành mạnh và khó khăn. Mô hình này liên hệ chênh lệch hoán đổi rủi ro tín dụng đã quan sát được với lợi suất cổ phiếu kỳ vọng, xem…

Tài liệu mô tả một bất thường trong định giá tài sản liên quan đến thù lao nhân viên: các công ty chi nhiều hơn cho lương và phúc lợi trên mỗi nhân viên được báo cáo là có hiệu suất cổ phiếu trung bình cao hơn. Tài liệu cũng đề xuất rằng các công ty có chính…

Bài viết mở rộng định lý Kỳ vọng dương vững chắc từ một cổ phiếu sang một cặp cổ phiếu. Kết quả ban đầu nói về việc kết hợp các bộ điều khiển phản hồi tuyến tính được thiết kế riêng, một vị thế mua và một vị thế bán, để tạo ra hàm lãi lỗ có giá trị kỳ vọng…

Bài viết giới thiệu hồi quy trung bình động (MAR), một phương án nhiều kỳ thay thế giả định hồi quy trung bình một kỳ được một số chiến lược danh mục trực tuyến sử dụng. Bài viết đề xuất Hồi quy trung bình động trực tuyến (OLMAR), áp dụng các kỹ thuật học…

Bài nghiên cứu áp dụng ý tưởng phá vỡ đối xứng tự phát vào mô hình hóa kinh doanh chênh lệch. Bài xem chiến lược kinh doanh chênh lệch hoạt động trong một pha phá vỡ đối xứng, với tham số điều khiển chi phối sự chuyển đổi giữa chế độ có và không có kinh…

Nghiên cứu xem xét liệu hiệu quả của đà giá trên cổ phiếu Hàn Quốc có thay đổi khi thu hẹp tập cổ phiếu đủ điều kiện thành các nhóm con của KOSPI 200 hay không. Nghiên cứu so sánh lợi suất đà giá giữa các phân khúc thị trường và đối chiếu mô hình với các…

Tài liệu giới thiệu PySDTest, một gói Python và Stata dùng để kiểm định thống kê các quan hệ ưu thế ngẫu nhiên. Tài liệu trình bày quy trình từ một số phương pháp đã công bố và phần mở rộng, đồng thời mô tả các tùy chọn kết hợp thống kê kiểm định với phương…

Nghiên cứu mô hình hóa các chuỗi lệnh tần suất cao của cổ phiếu thuộc sáu ngành trong cuộc chiến thương mại 2018 US–Trung Quốc. Nghiên cứu sử dụng chuỗi Markov rời rạc bậc một, đồng nhất theo thời gian, kiểm tra giả định Markov bằng kiểm định chi-bình phương…

Nghiên cứu này tìm hiểu việc dùng bộ tự mã hóa cho kinh doanh chênh lệch thống kê trên cổ phiếu US. Trong quy trình hai giai đoạn thông thường, mô hình định giá hoặc thành phần chính xác định một tài sản tổng hợp, còn một chiến lược hồi quy về trung bình…

Bài nghiên cứu xem xét thời điểm đóng giao dịch cặp cổ phiếu, trong đó giữ vị thế mua một cổ phiếu và bán khống cổ phiếu còn lại. Bài toán quyết định thoát lệnh được mô hình hóa thành bài toán bán và mua lại tối ưu trong điều kiện có các ràng buộc giao dịch.…

Tài liệu mô tả một mô hình phân tích biến động giá theo các lực hiệu dụng gắn với nhà giao dịch bám xu hướng và nhà giao dịch đi ngược xu hướng. Mục đích là suy luận kiểu hành vi nào đang chiếm ưu thế trong một khoảng thời gian đã chọn, thay vì đưa ra quy…

Bài báo phát triển khuôn khổ học các nhân tố tiềm ẩn có điều kiện để nhận diện cổ phiếu liên quan, phát hiện định giá sai tương đối và xây dựng chính sách giao dịch có tính đến chi phí giao dịch. Các nhân tố attention được tạo từ embedding đặc điểm doanh…

Bài báo trình bày một khuôn khổ thực thi tối ưu cho chênh lệch thống kê khi tín hiệu dự báo phụ thuộc vào đường đi của dữ liệu thị trường. Bài biểu diễn cả tín hiệu alpha lẫn tốc độ giao dịch dưới dạng hàm tuyến tính của signature bị cắt cụt của đường đi thị…

Bài báo so sánh danh mục được tối ưu hóa để giảm thiểu mức thiếu hụt với danh mục được tối ưu hóa để giảm thiểu phương sai. Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình Rủi ro Cực đoan Barra và các nhân tố phong cách như Giá trị, Tăng trưởng và Động lượng trên các…

Bài báo nghiên cứu đặc điểm nào của các bất thường cổ phiếu đã công bố có thể dự báo sự suy giảm hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro ngoài mẫu ban đầu. Bài báo kiểm tra các cách giải thích liên quan đến việc vốn kinh doanh chênh lệch giá tham gia chiến lược sau…

Nghiên cứu này xem xét cách hành vi giao dịch tổng hợp theo xu hướng hoặc hồi quy về trung bình có thể làm thay đổi động thái giá tài sản. Nghiên cứu mô hình hóa rõ hướng giao dịch và liên hệ các kiểu giao dịch đó với tương quan chuỗi: hành vi theo xu hướng…

Tài liệu đề xuất dùng tối ưu hóa Bayesian để chọn hệ số nhân ATR và chu kỳ ATR trong chỉ báo Supertrend. Các thiết lập này quyết định cách chỉ báo bám theo giá và tạo tín hiệu giao dịch; mục tiêu là tự động chọn chúng thay vì dựa vào các giá trị được chọn…

Bài báo nghiên cứu cách giao dịch không dựa trên thông tin có phân phối đuôi dày ảnh hưởng đến quá trình khám phá giá trong sổ lệnh giới hạn tuần tự, nơi nhà giao dịch có thể sở hữu thông tin riêng. Nhà cung cấp thanh khoản quan sát tổng luồng lệnh nhưng…

Nghiên cứu phân tích cách hình học của bộ dự báo hạn chế việc học tập trung vào quyết định, trong đó quá trình huấn luyện mô hình gắn với mục tiêu ra quyết định ở bước sau. Sử dụng bài toán theo dõi chỉ số thưa, nghiên cứu phân biệt thông tin hiệp phương sai…

Nghiên cứu tình huống này kiểm tra liệu chiến lược giao dịch cặp dựa trên đồng liên kết giữa PepsiCo và Coca-Cola có cơ sở thống kê và khả thi về kinh tế hay không. Nghiên cứu ước lượng hành vi hồi quy về trung bình của chênh lệch bằng dữ liệu trước đó, giữ…

Tài liệu khảo sát lập trình di truyền vectơ (VGP) như một cách tiến hóa các chiến lược giao dịch tài chính. Tài liệu giới thiệu hai biến thể: một biến thể hỗ trợ các phép toán số phức, còn biến thể kia sử dụng kiểu dữ liệu chặt chẽ. Hiệu quả của chúng được…

Nghiên cứu xem xét Chứng chỉ lưu ký Mỹ của châu Á (ADR) tại các thị trường có giờ giao dịch không trùng với giờ giao dịch của cổ phiếu nước ngoài cơ sở. Nghiên cứu tách lợi suất ADR thành các thành phần trong giờ giao dịch tại Mỹ và qua đêm, đồng thời so…

Công trình này đề xuất biểu diễn cổ phiếu bằng thứ hạng vốn hóa thị trường thay vì danh tính công ty. Động cơ là các cách biểu diễn dựa trên tên gọi thông thường có thể nhiễu và biến động, khiến mạng nơ-ron sâu khó học các mẫu hình. Trong không gian thứ…