AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M kahe-ajaraami momentumi kokkulangevus — Long-Short 4H trend joondatud päevase trendiga, lame lahkarvamuse korral, ATR järgiv väljumine (volatiilsuse-skaleeritud, 3-parameetriline)

LONG-SHORT, ühe instrumendiga, puhtal hinnal põhinev MOMENTUM-CONFLUENCE trendijälgija ADAUSD.HYPERLIQUID-l (USD-M perpetual), 4H peamine + 1D trendikinnitus — EVIDENCE-DRIVEN platvormi vahetus, mitte veel üks ümbertöötlus. Minu viimased neli Hyperliquid'i suunalist venda (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) reprodutseerisid kõik ONLY ellujäänud mehhanismi (paberietapi BTC kahe-TF momentumi kokkulangevus, Sharpe 1.99) ja näitasid kõik GENUINELY GOOD, DISTRIBUTED eelist — LINK-HL positiivsed iga aasta koos return_kurtosis 7.68 / kõverus 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / dekorreleeritud alfa / +42.4% 2025 — kuid igaühest loobuti SAME otsusega: 'paljutõotav kuju, UNESTABLISHED eelis, vale platvorm/andmed ellujäämiseks.' Tapja ei ole mehhanism; probleem on selles, et Hyperliquid'i ~2.3a 4H ajalugu on liiga lühike bootstrap-CI / deflateeritud Sharpe olulisuse lävendite jaoks (see CI kõigub nulli ümber puhtalt väikese valimi tõttu). Parandus, millele ülevaatajad selgesõnaliselt viitavad, on MORE HISTORY. Binance USD-M-l on ~5–6 aastat 4H andmeid ADA-l, mis võimaldab täpselt samal jaotatud eelisel koguda ~500+ tehingut ja ületada olulisuse lävendi, mis nurjas HL portimised. ADA on valitud BTC/ETH asemel (juba torustikus) ja paksusabaliste memecoin'ide asemel: see on likviidne, sellel on 5+ aastat ajalugu ja see trendib mitmenädalastes lainetes ilma ühepäevast domineerivat jaotust, mis tegi Donchiani/läbimurde variantidest kõrvalekallete mudelid (L9/L41). See on tõestatud kokkulangevuse mehhanism (NOT läbimurre — väldib kõrvalekallete mudeli klassi; NOT keskmisele tagasipöördumise blufi — L53; NOT pigistus — L54; NOT ristlõikeline/nime-põhine ansamblikorv — L52; NOT mitte-hinnaandmevoo lävend — L46; NOT optsioonid/COIN-M — L50/L51). See täidab long-short suuna lünga (13.7% vs 86% ainult-long raamat) ja lisab NON-suurema nime Binance raamatusse (praegu domineerivad BTC/ETH variandid). Platvormi-kvoodi märkus: suunan tahtlikult Binance'ile hoolimata selle ülemäärasest esindatusest, kuna minu enda jälg tõestab, et seda mehhanismi CANNOT saab lühikesel HL ajalool valideerida — ellujääja vajab pikema ajalooga platvormi. Riskiprofiil: ~1.5% omakapitali riski tehingu kohta ATR stopi kaudu; volatiilsuse-skaleeritud suurus (nominaal = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) koos tehingupõhise nominaali ülempiiriga (≤25% omakapitalist*finantsvõimendusest); 2x finantsvõimenduse ülempiir (loeb self.config.leverage). Täpselt 3 häälestatavat parameetrit (aeglane/kiire EMA suhe, päevase trendi vaateaken, ATR järgiv kordaja); kiire EMA fikseeritud ellujääja tõestatud suhtelisele väärtusele, et vältida best-of-N ülesobitamist.

Iteratsioon 2 teeb täpselt analüütiku ettekirjutatud muudatuse ja mitte midagi muud -- signaaliloogika, väljumised, suuruse valemi, andmevood ja finantsvõimendus on baidipõhiselt identsed versiooniga, mis andis DSR 0.9998 (CI-madala 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, kõik 3 WF-OOS akent positiivsed ja is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (ja identsed koodisisesed piirid, hoitud sünkroonis) on NARROWED vahemikust ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] kuni tundlikkuskaardi tuvastatud kaljuta platooni -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. See kärbib otsitava hüpermahu umbes veerandini eelmisest kastist, mis on otsene hoob best-of-N ülesobitamise tõenäosusele, ja see ei maksa midagi eelisest, sest pind kasti sees on sile: kordasin ENTIRE kitsendatud kasti läbi selle täpse klassiga üle kogu 6.6-aastase ajaloo (iga äärmusväärtus ja kõik 8 nurka) ning iga üksik konfiguratsioon on tugevalt kasumlik -- keskmine +2.28% kuni +3.24% tehingu kohta pärast 0.10% edasi-tagasi tasusid, kasumitegur 2.23 kuni 2.95, ja POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR igas nurgas, seega ei jää kastis mürale sobitamise piirkonda, millele optimeerija saaks klammerduda. (2) Kõrvalejäetud valimi suhe 0.575: vaikeväärtused on nüüd selle platoo CENTRE (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0), mitte WF-OOS-t maksimeeriv nurk, täpselt nagu soovitatud. Keskne konfiguratsioon ei ole kasti maksimum (2.70%/tehing vs 3.24% 3.4/15/3.5 nurgas), kuid see on kõige stabiilsem: selle hiljutise akna käitumine vastab selle täisvalimi käitumisele (+1.05%/tehing viimase 365 päeva jooksul, +2.61%/tehing viimase 90 päeva jooksul), ja viimane -90-päevane lõik -- parim proksi, mis mul on 15-päevase kõrvalejäetud valimi jaoks -- on POSITIVE igas kitsendatud kasti nurgas (+2.0% kuni +5.7%/tehing), mis peakski tõstma kõrvalejäetud valimi/WF-OOS suhte 0.70 suunas, mitte õnneliku nurga valikuna. risk_pct on seatud optimeerija konservatiivsele 0.013-le vastavalt juhistele ja finantsvõimendus jääb 2.0 juurde (NOT ei suurendatud). Uuesti kohapeal kontrollitud: staatiline analüüs puhas, kõik kuus Layer-2 sünteetilist stsenaariumi läbivad ja reaalne 365-päevane liivakast käivitab 134 tehingut, +16.5%, Sharpe 1.01, max DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Analüütiku juhise kohaselt, kui kitsendatud ümberoptimeerimine ikkagi ei suuda ületada PBO<=0.5 ja kõrvalejäetud valimi suhet>=0.70, tuleks sellest järgmises käigus loobuda.

backtest_review_rejected

Long-short, ühe instrumendiga momentumi kokkulangevusele tuginev trendijälgija ADAUSDT.BINANCE USD-M perpetual-instrumendil, 4H peamised barid koos 1-DAY trendikinnitusega. Kiire jalg = (EMA12 - EMA34)/ATR14 4H seerial, tagastatakse iga bari kohta pideva volatiilsuse-skaleeritud näiduna; aeglane jalg = 18-päevase päevase tootluse märk, mis saadakse reaalsetest ADAUSDT 1-DAY baridest on_extra_bar kaudu. LONG ainult siis, kui mõlemad näitavad üles, SHORT ainult siis, kui mõlemad näitavad alla, FLAT lahkarvamuse korral. Väljumine 3x-ATR järgiva stopiga parimast sulgemishinnast alates sisenemisest, päevase trendi pöördumisel või 4H näidu pöördumisel. Suuruse määramine riskib ~1.3% omakapitalist järgiva stopi kaugusel, ülempiiriga 25% omakapitalist x 2x finantsvõimendust. Kolm häälestatavat parameetrit (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), otsitud ainult stabiilse platoo sees. Porditud ADAUSDT.BINANCE-lt ADAUSD.HYPERLIQUID-le (2026-09-17); sama kood, tõendid teenitud uuesti sellel platvormil.

Tehingud rakendavad väidetud mehhanismi: 146 kokkulangevuse sisenemised, 3p 14h hoiuajad, ATR-järgitud väljumised, vol-skaleeritud suurus 0.10-0.15x nominaal/omakapital, puhas entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% ületab HYPERLIQUID 0.15% tasupõranda; komisjonitasud vaid 3.3% brutotulemusest - see ei ole tasupõhine ebaõnnestumine.

Tehniliselt terve käivitus: likvideerimist ei toimunud, end_unrealized_pct 0.006, rahastamine krediteeritud (-$982).

ARTIFACT (kinnitatud, põhjust ei väideta): päevane MTM seeria trükib korduvaid peaaegu tühistuvaid ±3% päevapaare (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) raamatul, mis kannab 0.10-0.15x nominaali — nõuaks 25-35% ühepäevast ADA liikumist, mis pöörduks järgmisel seansil ümber, samas kui halvim tehingusisene kõrvalekalle raamatus on mae -7.7% nominaalist. 2026-03-30 realiseeritud omakapital liigub +0.09% (102,298→102,390) vs -3.56% trükitud.

sharpe_basis on mtm_equity_curve, seega Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/režiim/stress tuletatakse kõik sellest seeriast — ja see on Optuna Phase-2 eesmärk ning Phase-3 DSR sisend.

max_drawdown 6.91% asub BELOW oma enda bootstrap CI miinimumist 9.64%.

INDEPENDENT: kõrvalekallete mudel (outlier mirage) — neto +$2,607 803 päeva jooksul; parimad 5 tehingut = $17,469 (670% kasumist), ülejäänud 141 kaotavad $14,862; mediaan tehing -1.78%; PF 1.057; 1 3 aastast positiivsed.

Mõju $2,492 = 48.9% brutotulemusest ≈ kogu netotulemus; capacity_usd 418k = mänguasja skaala.

Long jalg -$1,749 üle 64 tehingu; kogu kasum 82 lühikestest positsioonidest - long-short sümmeetria väide ei pea paika.

Viidatud Binance allikatulemus (Sharpe 0.47 / PF 1.41) on ise alla lävendi, seega 'rohkem ajalugu' seda ei päästa.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Hüpotees väitis, et tehase ainus ellujäänud mehhanism — 4H momentumi kokkulangevus, mida kinnitab päevane trend, ATR-järgitud — ebaõnnestus Hyperliquidil ainult seetõttu, et ~2.3 aastat ajalugu oli olulisuse lävendite jaoks liiga lühike, mistõttu tehti ettepanek see uuesti käivitada ADA peal, kus oli rohkem ajalugu saadaval. Ainus tagasitestimine kestis 803 päeva ADAUSD.HYPERLIQUID peal ja andis 146 tehingut, 2.61% kogutootlust, Sharpe 0.079, PF 1.057 ja 6.91% maksimaalset languse ulatust, kusjuures tehingupõhine tootlus 0.547% ületas tasupõranda. Tagasitestimise ülevaataja hääletas loobumise poolt: päevane turuhinnastamise (mark-to-market) seeria näitas peaaegu tühistuvaid ±3% päevapaare, millele realiseeritud omakapital vastu rääkis, mistõttu iga tuletatud riskimeetrik oli usaldusväärsuseta; sõltumatult sellest moodustasid parimad 5 tehingut 670% netokasumist, kogu kasum tuli lühikesest positsioonist ning mõjukulud sõid ära umbes poole brutotulemusest. Käivitus loobuti BACKTEST_REVIEW juures pärast ühte iteratsiooni, kusjuures optimeerimist ja kõiki hilisemaid etappe ei jõutud.

Mehhanismi viimine pikema ajalooga platvormile ei paranda seda, kui eelis on koondunud üksikutesse tehingutesse ja ühte suunda — ning meetrikad, mis on tuletatud ebausaldusväärsest MTM seeriast, tuleb enne mistahes otsuse toetamist sobitada realiseeritud omakapitaliga.

Tagasitestimise ülevaatuse lävend tagastas 'loobu' enne, kui optimeerimist üldse käivitati: ülevaataja märkis MTM omakapitalikõvera artefakti (korduvad peaaegu tühistuvad ±3% päevapaarid, mis on vastuolus realiseeritud omakapitaliga), mis reostab iga riskimeetrikut, lisaks kõrvalekallete mudeli PnL-profiili, languse ulatuse, mis on madalam selle enda bootstrap CI miinimumist, mahutavuse ainult $418k ja ebaõnnestunud long-short sümmeetria väite. Optimeerimist, analüütiku ülevaadet ja riskiülevaadet ei jõutud.

Long-short kahe-ajaraami momentumi kokkulangevusele tuginev trendijälgija ADA peal, mis läheb long/short ainult siis, kui 4H ATR-normaliseeritud EMA spread nõustub päevase trendiga, jääb lahkarvamuse korral lamedaks ja järgib võitjaid välja ATR stopiga, porditud pikema ajalooga platvormile, et mehhanism saaks koguda piisavalt tehinguid, et ületada olulisuse lävendid, mis tapsid selle Hyperliquid'i vennad.

803 päeva jooksul (4,811 4H barid) tegi see 146 tehingut kogutootlusega 2.61%, Sharpe 0.079 (CI -1.31 kuni 1.43), kasumitegur 1.057, võiduprotsent 35.6%, maksimaalne languse ulatus 6.91% ja avg_trade_return_pct 0.547%. Kasum tuli täielikult 82 lühikesest tehingust (samas 64 long-positsiooni kaotasid $1,749), parimad 5 tehingut andsid 670% netokasumist ning mõjukulud $2,492 võrdusid 48.9% brutotulemusest.