AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Confluence de momentum sur deux horizons temporels — Long-short, tendance 4H alignée sur la tendance journalière, sans position en cas de désaccord, sortie suiveuse ATR (ajustée à la volatilité, à 3 paramètres)

Une stratégie de suivi de tendance LONG-SHORT, mono-instrument, fondée uniquement sur les prix MOMENTUM-CONFLUENCE, sur ADAUSD.HYPERLIQUID (perpétuel USD-M), avec un horizon principal de 4H + une confirmation de tendance sur 1D — un changement de plateforme EVIDENCE-DRIVEN, pas un nouvel habillage. Mes quatre dernières variantes directionnelles apparentées sur Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) ont toutes reproduit le mécanisme survivant ONLY (confluence de momentum BTC à double TF au stade de simulation, ratio de Sharpe de 1.99) et ont toutes montré GENUINELY GOOD, un avantage statistique DISTRIBUTED — LINK-HL positif chaque année avec return_kurtosis 7.68 / asymétrie 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / alpha décorrélé / +42.4% 2025 — pourtant, chacune a été abandonnée avec le verdict SAME : « profil prometteur, avantage statistique UNESTABLISHED, plateforme/données inadéquates pour survivre ». Le facteur fatal n'est pas le mécanisme ; c'est que les ~2.3 ans d'historique en 4H d'Hyperliquid sont trop courts pour les seuils de significativité bootstrap-CI / ratio de Sharpe déflaté (le CI se situe de part et d'autre de zéro uniquement du fait de la petite taille de l'échantillon). La correction explicitement indiquée par les évaluateurs est MORE HISTORY. Binance USD-M dispose d'environ 5–6 ans de données en 4H sur ADA, ce qui permet au même avantage statistique réparti d'accumuler environ 500+ transactions et de franchir le seuil de significativité auquel les portages HL ont échoué. ADA est choisi de préférence à BTC/ETH (déjà dans le pipeline) et aux memecoins à queues épaisses : il est liquide, possède 5+ ans d'historique et suit des tendances par vagues de plusieurs semaines, sans la distribution dominée par une seule journée qui a fait des variantes Donchian/rupture des mirages dus aux valeurs aberrantes (L9/L41). Il s'agit du mécanisme de confluence éprouvé (NOT une rupture — évite la catégorie des mirages dus aux valeurs aberrantes ; NOT une prise de position à contre-tendance visant le retour à la moyenne — L53 ; NOT un squeeze — L54 ; NOT un panier transversal/d'ensemble par actif — L52 ; NOT un filtre fondé sur un flux autre que les prix — L46 ; NOT options/COIN-M — L50/L51). Il comble le manque d'exposition directionnelle long-short (13.7% contre un portefeuille 86% uniquement acheteur) et ajoute un actif majeur NON au portefeuille Binance (actuellement dominé par les variantes BTC/ETH). Note sur le quota par plateforme : j'oriente délibérément cette stratégie vers Binance malgré sa surreprésentation, car mon propre historique démontre que ce mécanisme CANNOT être validé sur le court historique HL — pour survivre, il lui faut la plateforme disposant d'un long historique. Profil de risque : environ 1.5% des capitaux propres risqués par transaction via un stop ATR ; dimensionnement ajusté à la volatilité (notionnel = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) avec un plafond de notionnel par transaction (≤25% des capitaux propres*levier) ; plafond de levier de 2x (lit self.config.leverage). Exactement 3 paramètres réglables (ratio EMA lent/rapide, période rétrospective de la tendance journalière, multiple de suivi ATR) ; EMA rapide fixé à la valeur relative éprouvée du survivant pour résister au surajustement lié à la sélection du meilleur parmi N.

L'itération 2 apporte exactement la modification prescrite par l'analyste et rien d'autre -- la logique des signaux, les sorties, la formule de dimensionnement, les flux de données et le levier sont identiques octet pour octet à la version qui a produit DSR 0.9998 (borne basse CI de 1.07), un ratio de Sharpe de 1.67, 7.1% DD, toutes les fenêtres 3 WF-OOS positives et is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503 : les _param_bounds (et les bornages identiques dans le code, maintenus en synchronisation) sont NARROWED, passant de ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / suivi [2.0,4.0] au plateau sans chute brutale identifié par la carte de sensibilité -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Cela réduit l'hypervolume exploré à environ un quart du domaine précédent, ce qui agit directement sur la probabilité de surajustement liée à la sélection du meilleur parmi N, sans rien coûter en avantage statistique, car la surface à l'intérieur du domaine est lisse : j'ai de nouveau balayé le domaine resserré ENTIRE avec cette classe exacte sur l'intégralité de l'historique de 6.6 ans (chaque valeur aux limites et les 8 sommets), et chaque configuration est fortement rentable -- moyenne de +2.28% à +3.24% par transaction, nette de 0.10% de frais aller-retour, facteur de profit de 2.23 à 2.95, et POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR à chaque sommet ; il ne reste donc aucune zone d'ajustement au bruit dans les bornes à laquelle l'optimiseur puisse s'accrocher. (2) Ratio sur l'échantillon réservé 0.575 : les valeurs par défaut sont désormais le CENTRE de ce plateau (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, suivi 3.0), au lieu du sommet maximisant WF-OOS, exactement comme conseillé. La configuration centrale n'est pas le maximum du domaine (2.70%/transaction contre 3.24% au sommet 3.4/15/3.5), mais c'est la plus stable : son comportement sur les fenêtres récentes correspond à son comportement sur l'échantillon complet (+1.05%/transaction sur les 365 derniers jours, +2.61%/transaction sur les 90 derniers jours), et la tranche des -90 derniers jours -- la meilleure approximation dont je dispose pour l'échantillon réservé de 15 jours -- est POSITIVE à chaque sommet du domaine resserré (+2.0% à +5.7%/transaction), ce qui devrait faire progresser le ratio échantillon réservé/WF-OOS vers 0.70, plutôt qu'une sélection chanceuse d'un sommet. risk_pct est fixé au 0.013 prudent de l'optimiseur, conformément aux instructions, et le levier reste à 2.0 (NOT augmenté). Nouvelle vérification locale : analyse statique sans anomalie, les six scénarios synthétiques de la couche-2 passent, et l'exécution réelle en bac à sable sur 365 jours produit 134 transactions, +16.5%, un ratio de Sharpe de 1.01, un maximum DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Conformément à l'instruction de l'analyste, si la réoptimisation sous contraintes ne parvient toujours pas à satisfaire PBO<=0.5 et un ratio sur l'échantillon réservé>=0.70, cette approche devra être abandonnée au prochain passage.

backtest_review_rejected

Trend follower de momentum à confluence, long-short et mono-instrument, sur le perpetual ADAUSDT.BINANCE USD-M, avec barres principales 4H et confirmation de tendance 1-DAY. Jambe rapide = (EMA12 - EMA34)/ATR14 sur la série 4H, renvoyée à chaque barre comme une lecture continue ajustée à la volatilité ; jambe lente = signe du rendement quotidien sur 18 jours, consommé depuis de vraies barres ADAUSDT 1-DAY via on_extra_bar. LONG uniquement lorsque les deux pointent vers le haut, SHORT uniquement lorsque les deux pointent vers le bas, FLAT en cas de désaccord. Sorties sur un stop trailing 3x-ATR depuis la meilleure clôture après l’entrée, lors du retournement de la tendance journalière ou lors du retournement de la lecture 4H. Le sizing risque environ 1.3% de l’equity à la distance du stop trailing, plafonné strictement à 25% de l’equity × 2x de levier. Trois paramètres ajustables (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), recherchés uniquement à l’intérieur du plateau robuste. Porté de ADAUSDT.BINANCE vers ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17) ; même code, preuves réétablies sur cette venue.

Les trades implémentent le mécanisme indiqué : entrées sur confluence 146, maintiens de 3j 14h, sorties avec trailing ATR, sizing ajusté à la volatilité à 0.10-0.15x du notionnel/de l’equity, entry_diag propre.

avg_trade_return_pct 0.547% dépasse le seuil de HYPERLIQUID 0.15% ; les commissions ne représentent que 3.3% du brut — ce n’est pas un échec lié aux frais.

Exécution techniquement saine : aucune liquidation, end_unrealized_pct 0.006, financement crédité (-$982).

ARTIFACT (vérifié, aucune cause affirmée) : la série journalière MTM affiche des paires de jours récurrentes de ±3% qui s'annulent presque (2025-12-19 -3.80/+3.08 ; 2026-03-30 -3.56/+3.63) sur un portefeuille portant un notionnel de 0.10-0.15x — cela nécessiterait des mouvements de ADA de 25-35% sur une journée, s'inversant lors de la séance suivante, alors que la pire excursion en cours de transaction dans le registre est une mae de -7.7% du notionnel. Le 2026-03-30, les capitaux propres réalisés varient de +0.09% (102,298→102,390), contre -3.56% affiché.

sharpe_basis est mtm_equity_curve, donc Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/régime/stress dérivent tous de cette série — et elle constitue l’objectif de la phase-2 d’Optuna ainsi que l’entrée DSR de la phase-3.

max_drawdown 6.91% se situe BELOW sa propre borne basse bootstrap CI de 9.64%.

INDEPENDENT : mirage d’outlier — +$2,607 net sur 803 jours ; les 5 meilleurs trades = $17,469 (670% du PnL), les 141 autres perdent $14,862 ; trade médian -1.78% ; PF 1.057 ; 1 années sur 3 positives.

Impact $2,492 = 48.9% du résultat brut ≈ la totalité du résultat net ; capacity_usd 418k = échelle dérisoire.

Jambe long -$1,749 sur 64 trades ; tout le profit provient des 82 shorts — l’affirmation de symétrie long-short échoue.

Le résultat source Binance cité (Sharpe 0.47 / PF 1.41) est lui-même inférieur au seuil ; « davantage d’historique » ne le sauve donc pas.

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L’hypothèse soutenait que l’unique mécanisme survivant de la fabrique — confluence de momentum 4H confirmée par la tendance journalière, avec trailing ATR — continuait d’échouer sur Hyperliquid uniquement parce qu’environ 2.3 années d’historique étaient insuffisantes pour les seuils de significativité ; elle proposait donc de le relancer sur ADA, où davantage d’historique était disponible. L’unique backtest a couvert 803 jours sur ADAUSD.HYPERLIQUID et produit 146 trades, un rendement total de 2.61%, un Sharpe de 0.079, PF 1.057 et un drawdown maximal de 6.91%, avec un rendement par trade de 0.547% dépassant le seuil de frais. Le reviewer du backtest a voté l’abandon : la série mark-to-market quotidienne affichait des paires de jours ±3% presque compensées, contredites par l’equity réalisée ; toutes les métriques de risque dérivées étaient donc peu fiables. Indépendamment, les 5 meilleurs trades représentaient 670% du PnL net, tout le profit provenait de la jambe short, et les coûts d’impact absorbaient environ la moitié du brut. L’exécution a été abandonnée à BACKTEST_REVIEW après une itération, sans jamais atteindre l’optimisation ni les étapes ultérieures.

Déplacer un mécanisme vers une venue disposant d’un historique plus long ne le corrige pas lorsque l’edge est concentré dans une poignée de trades et une seule direction — et les métriques dérivées d’une série MTM peu fiable doivent être rapprochées de l’equity réalisée avant de pouvoir étayer un verdict.

La gate de revue du backtest a renvoyé « abandon » avant toute optimisation : le reviewer a signalé un artefact de courbe d’equity MTM (paires répétées de jours ±3% presque compensées, incompatibles avec l’equity réalisée) qui contamine chaque métrique de risque, ainsi qu’un profil de PnL en mirage d’outlier, un drawdown inférieur à son propre plus bas bootstrap CI, une capacité de seulement $418k et l’échec de l’affirmation de symétrie long-short. L’optimisation, la revue de l’analyste et la revue des risques n’ont jamais été atteintes.

Un trend follower de momentum à confluence, long-short et à double timeframe sur ADA, qui prend une position long/short uniquement lorsque le spread 4H ATR-normalisé EMA concorde avec la tendance journalière, reste flat en cas de désaccord et laisse courir les gagnants avec un stop ATR, porté vers une venue disposant d’un historique plus long afin que le mécanisme puisse accumuler suffisamment de trades pour franchir les seuils de significativité qui ont éliminé ses homologues Hyperliquid.

Sur 803 jours (4,811 barres 4H), il a réalisé 146 trades pour un rendement total de 2.61%, avec un Sharpe de 0.079 (CI -1.31 à 1.43), un profit factor de 1.057, un taux de réussite de 35.6%, un drawdown maximal de 6.91% et avg_trade_return_pct 0.547%. Le profit provenait entièrement des 82 trades short (les 64 longs ont perdu $1,749), les 5 meilleurs trades ont contribué à 670% du PnL net, et les coûts d’impact de $2,492 équivalaient à 48.9% du brut.