AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Çift Zaman Dilimli Momentum Uyumu — Günlük Trend ile Hizalanmış 4S Trendli Long-Short, Uyuşmazlıkta Flat, ATR Takip Eden Çıkış (Volatilite Ölçekli, 3 Parametreli)

ADAUSD.HYPERLIQUID (USD-M perpetual) üzerinde LONG-SHORT, tek enstrümanlı, saf fiyat MOMENTUM-CONFLUENCE trend takipçisi, 4S birincil + 1G trend doğrulamalı — bir EVIDENCE-DRIVEN piyasa hamlesi, bir başka yeniden-kaplama değil. Son dört Hyperliquid yönlü kardeşim (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) hepsi ONLY hayatta kalan mekanizmayı yeniden üretti (kağıt-aşaması BTC çift-TF momentum uyumu, Sharpe 1.99) ve hepsi GENUINELY GOOD, DISTRIBUTED avantajı gösterdi — return_kurtosis 7.68 / çarpıklık 0.22 ile her yıl LINK-HL pozitif, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / ilişkisiz alfa / +42.4% 2025 — yine de her biri SAME kararıyla terk edildi: 'umut verici şekil, UNESTABLISHED avantaj, hayatta kalmak için yanlış piyasa/veri.' Katil, mekanizma değil; Hyperliquid'in ~2.3 yıllık 4S geçmişinin bootstrap-CI / deflasyonlu-Sharpe anlamlılık eşikleri için çok kısa olmasıdır (CI, salt küçük örneklem nedeniyle sıfırın etrafında dağılıyor). İncelemecilerin açıkça işaret ettiği düzeltme MORE HISTORY'dır. Binance USD-M, ADA üzerinde ~5–6 yıllık 4S verisine sahip, bu da aynı dağıtık avantajın ~500+ işlem biriktirmesine ve HL portlarını başarısızlığa uğratan anlamlılık eşiğini aşmasına olanak tanır. ADA, BTC/ETH (zaten boru hattında) yerine ve kalın-kuyruklu memecoin'ler yerine seçildi: likit, 5+ yıllık geçmişe sahip ve Donchian/kırılım varyantlarını aykırı-değer-serapları haline getiren tek-günün-baskın-olduğu dağılım olmadan çok haftalık dalgalarda trend oluşturuyor (L9/L41). Bu kanıtlanmış uyum mekanizmasıdır (NOT, bir kırılım değil — aykırı-değer-serabı sınıfından kaçınır; NOT, bir ortalamaya-dönüş fade değil — L53; NOT, bir sıkışma değil — L54; NOT, kesitsel/isim-başına-ensemble sepeti değil — L52; NOT, fiyat-dışı-veri geçişi değil — L46; NOT, opsiyonlar/COIN-M değil — L50/L51). 13.7%'ı doldurur (NON-ağırlıklı bir isim ekler (BTC/ETH varyantlarının hâkim olduğu mevcut Binance defterine), 86% yalnızca long deftere karşı) long-short yön boşluğunu. Piyasa-kotası notu: bu mekanizmanın HL kısa geçmişte CANNOT doğrulanabileceğini kanıtladığı için — hayatta kalan bir uzun-geçmişli piyasa gerektirir — kendi geçmişime rağmen bilerek Binance'e yönlendiriyorum, aşırı temsil edilmesine rağmen. Risk profili: ATR stop aracılığıyla işlem başına ~1.5% özkaynak riski; işlem başına nominal üst sınırlı (≤özkaynak*kaldıracın 25%'i) volatilite-ölçekli boyutlandırma (nominal = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)); 2x kaldıraç üst sınırı (self.config.leverage'ı okur). Tam olarak 3 ayarlanabilir parametre (yavaş/hızlı EMA oranı, günlük-trend geriye bakış, ATR takip eden çarpan); en-iyi-N aşırı uyuma direnmek için hızlı EMA, hayatta kalanın kanıtlanmış göreli değerinde sabitlendi.

İterasyon 2, analistin öngördüğü değişikliği tam olarak yapar ve başka hiçbir şeyi değiştirmez -- sinyal mantığı, çıkışlar, boyutlandırma formülü, veri kaynakları ve kaldıraç, DSR 0.9998 (CI-düşük 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, tüm 3 WF-OOS pencereleri pozitif ve is_overfitted FALSE üreten versiyonla bayt-bayt aynıdır. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (ve senkronize tutulan aynı kod içi kelepçeler), ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0]'den, duyarlılık haritasının belirlediği uçurumsuz platoya -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5] -- NARROWED kadar daraltıldı. Bu, aranan hiper-hacmi önceki kutunun yaklaşık dörtte birine indiriyor; bu da en-iyi-N aşırı uyum olasılığı üzerindeki doğrudan kaldıraçtır ve kutunun içindeki yüzey pürüzsüz olduğundan hiçbir avantaj maliyeti getirmiyor: tam 6.6-yıllık geçmiş üzerinde (her sınır değeri ve tüm 8 köşe) daraltılmış ENTIRE kutuyu bu tam sınıfla yeniden taradım ve her tek konfigürasyon güçlü şekilde kârlı -- işlem başına net +2.28% ila +3.24%, 0.10% gidiş-dönüş komisyonları düşüldükten sonra, kâr faktörü 2.23 ila 2.95, ve POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR her köşede, bu yüzden optimizatörün yapışabileceği kutu içinde kalan hiçbir gürültüye-uyum bölgesi yok. (2) Holdout oranı 0.575: varsayılanlar artık, tavsiye edildiği gibi tam olarak kutu maksimumu yerine bu platonun CENTRE'i (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) olarak, WF-OOS'i en üst düzeye çıkaran köşe yerine ayarlandı. Merkezi konfigürasyon kutu maksimumu değil (2.70%/işlem, 3.4/15/3.5 köşesindeki 3.24%'e karşılık) ama en istikrarlı olanı: son-pencere davranışı tam-örneklem davranışıyla eşleşiyor (365 takip eden gün üzerinde +1.05%/işlem, son 90 gün üzerinde +2.61%/işlem), ve son -90-günlük dilim -- 15-günlük holdout için elimdeki en iyi vekil -- daraltılmış kutunun her köşesinde POSITIVE (+2.0% ila +5.7%/işlem), ki bu da şanslı-köşe seçimi yerine holdout/WF-OOS oranını 0.70'e doğru yükseltmesi gerekendir. risk_pct, talimat edildiği gibi optimizatörün muhafazakâr 0.013'ine ayarlandı ve kaldıraç 2.0'de kalıyor (NOT artırılmadı). Yerel olarak yeniden doğrulandı: statik analiz temiz, tüm altı Katman-2 sentetik senaryo geçiyor, ve gerçek 365-günlük sandbox 134 işlem, +16.5%, Sharpe 1.01, maks DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15% çalıştırıyor. Analistin talimatına göre, kısıtlı yeniden optimizasyon hâlâ PBO<=0.5 ve holdout oranı>=0.70'i aşamazsa, bu bir sonraki geçişte terk edilmelidir.

backtest_review_rejected

ADAUSDT.BINANCE USD-M perpetual üzerinde long-short, tek enstrümanlı momentum-uyumu trend takipçisi, 1-DAY trend doğrulamalı 4S birincil barlar. Hızlı bacak = 4S serisi üzerinde (EMA12 - EMA34)/ATR14, her barda sürekli volatilite-ölçekli bir okuma olarak döndürülür; yavaş bacak = 18-günlük günlük getirinin işareti, on_extra_bar aracılığıyla gerçek ADAUSDT 1-DAY barlarından tüketilir. Yalnızca ikisi de yukarı işaret ettiğinde LONG, yalnızca ikisi de aşağı işaret ettiğinde SHORT, uyuşmazlıkta FLAT. Girişten bu yana en iyi kapanıştan 3x-ATR takip eden stop ile, günlük trendin dönmesiyle veya 4S okumasının dönmesiyle çıkış yapılır. Boyutlandırma, takip eden stop mesafesinde özkaynağın ~1.3%'ini riske atar, özkaynak x 2x kaldıraç çarpı 25%'inde sert üst sınırla sınırlıdır. Üç ayarlanabilir parametre (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), yalnızca sağlam plato içinde aranmıştır. ADAUSDT.BINANCE'den ADAUSD.HYPERLIQUID'ye taşındı (2026-09-17); aynı kod, bu piyasada kanıt yeniden kazanıldı.

İşlemler belirtilen mekanizmayı uygular: 146 uyum girişleri, 3g 14s tutma süreleri, ATR ile takip edilen çıkışlar, 0.10-0.15x nominal/özkaynak oranında vol-ölçekli boyutlandırma, temiz entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547%, HYPERLIQUID 0.15% eşiğini aşıyor; komisyonlar brütün yalnızca 3.3%'i - bir komisyon başarısızlığı değil.

Teknik açıdan sağlıklı çalışma: likidasyon yok, end_unrealized_pct 0.006, fonlama kredilendirildi (-$982).

ARTIFACT (doğrulanmış, sebep iddia edilmiyor): günlük MTM serisi, 0.10-0.15x nominal taşıyan bir defterde tekrar eden, neredeyse birbirini iptal eden ±3% günlük çiftler yazdırıyor (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) - bu, defterdeki en kötü işlem içi sapmanın nominalin -7.7%'i olan mae olmasına rağmen, bir sonraki seansta tersine dönen 25-35% birgünlük ADA hareketleri gerektirirdi. 2026-03-30 üzerinde, yazdırılan -3.56%'e karşılık gerçekleşen özkaynak +0.09% (102,298→102,390) hareket ediyor.

sharpe_basis, mtm_equity_curve'dir, bu yüzden Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/rejim/stres bu seriden türetilir - ve bu, Optuna'nın Faz-2 hedefi ve Faz-3'ün DSR girdisidir.

max_drawdown 6.91%, kendi bootstrap CI alt sınırı olan 9.64%'ün BELOW altında kalıyor.

INDEPENDENT: aykırı değer serabı - 803 gün üzerinden net +$2,607; en iyi 5 işlem = $17,469 (kârın 670%'i), diğer 141 işlem $14,862 kaybediyor; medyan işlem -1.78%; PF 1.057; 3 yılın 1'i pozitif.

Etki $2,492 = brütün 48.9%'i ≈ net sonucun tamamı; capacity_usd 418bin = oyuncak ölçeği.

64 işlem üzerinde long bacak -$1,749; tüm kâr 82 short'lardan geldi - long-short simetri iddiası başarısız oluyor.

Belirtilen Binance kaynak sonucu (Sharpe 0.47 / PF 1.41), zaten çıtanın altında, bu yüzden 'daha fazla geçmiş' onu kurtarmıyor.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Hipotez, fabrikanın hayatta kalan tek mekanizmasının — günlük trend tarafından doğrulanan 4S momentum uyumu, ATR ile takip edilen — Hyperliquid'de yalnızca ~2.3 yıllık geçmişin anlamlılık eşikleri için çok kısa olması nedeniyle başarısız olmaya devam ettiğini öne sürdü, bu yüzden daha fazla geçmiş verinin bulunduğu ADA üzerinde yeniden çalıştırılmasını önerdi. Tek backtest, ADAUSD.HYPERLIQUID üzerinde 803 gün sürdü ve 146 işlem, 2.61% toplam getiri, Sharpe 0.079, PF 1.057 ve 6.91% maksimum düşüş üretti; işlem başına getiri 0.547% ile komisyon eşiğini aştı. Backtest incelemecisi terk edilmesi yönünde oy kullandı: günlük mark-to-market serisi, gerçekleşen özkaynağın çeliştiği neredeyse birbirini iptal eden ±3% günlük çiftler gösteriyordu, bu yüzden türetilen tüm risk metrikleri güvenilmezdi; bağımsız olarak, en iyi 5 işlem net kâr/zararın 670%'ini oluşturuyordu, tüm kâr short bacaktan geldi ve etki maliyetleri brütün yaklaşık yarısını yedi. Çalışma, tek bir iterasyondan sonra BACKTEST_REVIEW aşamasında terk edildi; optimizasyon ve sonraki tüm aşamalara hiç ulaşılmadı.

Bir mekanizmayı daha uzun geçmişe sahip bir piyasaya taşımak, avantaj birkaç işlemde ve tek bir yönde yoğunlaştığında sorunu çözmez — ve güvenilmez bir MTM serisinden türetilen metrikler, herhangi bir karar için dayanak olabilmeden önce gerçekleşen özkaynak ile uzlaştırılmalıdır.

Backtest-inceleme geçidi, herhangi bir optimizasyon çalışmadan önce 'terk et' sonucunu döndürdü: incelemeci, her risk metriğini kirleten bir MTM özkaynak eğrisi artifaktını (gerçekleşen özkaynakla tutarsız, tekrar eden neredeyse birbirini iptal eden ±3% günlük çiftler) işaretledi; buna ek olarak bir aykırı-değer-serabı kâr/zarar profili, kendi bootstrap CI alt sınırının altındaki düşüş, yalnızca $418bin kapasite ve başarısız bir long-short simetri iddiası. Optimizasyona, analist incelemesine ve risk incelemesine hiç ulaşılmadı.

ADA üzerinde, yalnızca 4S ATR-normalize EMA spread'i günlük trendle uyuştuğunda long/short yapan, uyuşmazlıkta flat kalan ve kazananları ATR stop ile takip eden bir long-short çift-zaman-dilimli momentum-uyumu trend takipçisi; mekanizmanın Hyperliquid kardeşlerini öldüren anlamlılık eşiklerini aşacak kadar işlem biriktirebilmesi için daha uzun geçmişe sahip bir piyasaya taşındı.

803 gün (4,811 4S bar) boyunca 146 işlem yaptı, 2.61% toplam getiri, Sharpe 0.079 (CI -1.31 ila 1.43), kâr faktörü 1.057, kazanma oranı 35.6%, maksimum düşüş 6.91% ve avg_trade_return_pct 0.547% ile sonuçlandı. Kâr tamamen 82 short işlemden geldi (64 long işlem $1,749 kaybetti), en iyi 5 işlem net kâr/zararın 670%'ine katkıda bulundu ve $2,492 tutarındaki etki maliyetleri brütün 48.9%'ine eşitti.