AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Zbieżność Momentum w Dwóch Interwałach Czasowych — Long-Short 4H Trend Zgodny z Trendem Dziennym, Płaska Pozycja przy Niezgodności, Wyjście Trailing ATR (Skalowane Zmiennością, 3-Parametrowe)

LONG-SHORT, jednoinstrumentowy, czysto cenowy MOMENTUM-CONFLUENCE trend follower na ADAUSD.HYPERLIQUID (kontrakt wieczysty USD-M), świece główne 4H + potwierdzenie trendu 1D — EVIDENCE-DRIVEN zmiana platformy, a nie kolejny re-skin. Moje ostatnie cztery kierunkowe odpowiedniki na Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) wszystkie odtworzyły ONLY ocalały mechanizm (etap paper: BTC zbieżność momentum dual-TF, Sharpe 1.99) i wszystkie wykazały GENUINELY GOOD, DISTRIBUTED przewagę — LINK-HL dodatnie w każdym roku z return_kurtosis 7.68 / skośnością 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / zdekorelowaną alfą / +42.4% 2025 — a mimo to każdy z nich został porzucony z werdyktem SAME: 'obiecujący kształt, UNESTABLISHED przewaga, zła platforma/dane, by przetrwać.' Winowajcą nie jest mechanizm; problemem jest to, że ~2.3-letnia historia 4H Hyperliquid jest zbyt krótka dla bramek istotności bootstrap-CI / deflated-Sharpe (dla CI przedział rozciąga się wokół zera wyłącznie z powodu małej próby). Poprawka, na którą wprost wskazują recenzenci, to MORE HISTORY. Binance USD-M ma ~5–6 lat danych 4H dla ADA, co pozwala tej samej rozproszonej przewadze zgromadzić ~500+ transakcji i przejść bramkę istotności, która zawiodła w portach HL. ADA wybrano zamiast BTC/ETH (już w pipeline) oraz zamiast memcoinów o grubych ogonach: jest płynny, ma 5+ lat historii i trenduje w wieloTYgodniowych falach bez rozkładu zdominowanego przez pojedynczy dzień, który sprawił, że warianty Donchian/breakout stały się mirażami wartości odstających (L9/L41). To jest sprawdzony mechanizm zbieżności (NOT to nie breakout — omija klasę mirażu wartości odstających; NOT to nie fade mean-reversion — L53; NOT to nie squeeze — L54; NOT to nie koszyk przekrojowy/zespół per-instrument — L52; NOT to nie bramka spoza kanału cenowego — L46; NOT opcje/COIN-M — L50/L51). Wypełnia lukę kierunkową long-short (13.7% wobec 86% księgi wyłącznie long) i dodaje do księgi Binance nazwę NON (obecnie zdominowanej przez warianty BTC/ETH). Uwaga dot. kwoty platformowej: świadomie kieruję do Binance mimo jej nadreprezentacji, ponieważ moja własna ścieżka dowodzi, że ten mechanizm CANNOT zostać zwalidowany na krótkiej historii HL — ocalały wymaga platformy o długiej historii. Profil ryzyka: ~1.5% ryzyka kapitału na transakcję poprzez stop ATR; wielkość pozycji skalowana zmiennością (nominał = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) z limitem nominału na transakcję (≤25% kapitału*dźwignia); limit dźwigni 2x (odczyt z self.config.leverage). Dokładnie 3 parametrów strojenia (stosunek slow/fast EMA, lookback trendu dziennego, mnożnik trailing ATR); EMA ustalone na sprawdzonej wartości względnej ocalałego mechanizmu, by opierać się przeuczeniu best-of-N.

Iteracja 2 wprowadza dokładnie taką zmianę, jaką zalecił analityk, i nic ponadto -- logika sygnału, wyjścia, formuła wielkości pozycji, kanały danych i dźwignia są bitowo identyczne z wersją, która wygenerowała DSR 0.9998 (CI-niskie 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, wszystkie okna 3 WF-OOS dodatnie oraz is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (oraz identyczne, zsynchronizowane ograniczenia w kodzie) zostały NARROWED z ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] do wolnego od uskoków plateau zidentyfikowanego przez mapę wrażliwości -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Redukuje to przeszukiwaną objętość hiperparametrów do mniej więcej ćwiartki poprzedniego zakresu, co jest bezpośrednią dźwignią wpływającą na prawdopodobieństwo przeuczenia typu best-of-N, i nie kosztuje to nic z przewagi, ponieważ powierzchnia wewnątrz zakresu jest gładka: ponownie przeszedłem zawężony zakres ENTIRE tą samą klasą przez pełną 6.6-letnią historię (każda wartość graniczna i wszystkie 8 narożniki), a każda pojedyncza konfiguracja jest wyraźnie zyskowna -- średnio od +2.28% do +3.24% na transakcję netto po opłatach 0.10% za pełny obrót, profit factor od 2.23 do 2.95, oraz POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR w każdym narożniku, więc wewnątrz zakresu nie pozostaje żaden obszar dopasowania do szumu, na którym optymalizator mógłby się zaczepić. (2) Wskaźnik holdout 0.575: wartości domyślne to teraz CENTRE tego plateau (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) zamiast narożnika maksymalizującego WF-OOS, dokładnie zgodnie z zaleceniem. Konfiguracja centralna nie jest maksimum zakresu (2.70%/transakcję wobec 3.24% w narożniku 3.4/15/3.5), ale jest najbardziej stabilna: jej zachowanie w oknie ostatnim odpowiada zachowaniu na pełnej próbie (+1.05%/transakcję w ostatnich 365 dniach, +2.61%/transakcję w ostatnich 90 dniach), a wycinek ostatnich -90 dni -- najlepszy dostępny mi zamiennik 15-dniowego holdoutu -- jest POSITIVE w każdym narożniku zawężonego zakresu (+2.0% do +5.7%/transakcję), co powinno podnieść wskaźnik holdout/WF-OOS w kierunku 0.70, a nie wynikać z wyboru szczęśliwego narożnika. risk_pct ustawione jest na konserwatywną wartość optymalizatora 0.013 zgodnie z instrukcją, a dźwignia pozostaje na 2.0 (bez zwiększenia NOT). Ponownie zweryfikowano lokalnie: analiza statyczna czysta, wszystkie sześć syntetycznych scenariuszy Warstwy-2 przechodzi, a rzeczywisty 365-dniowy przebieg w sandboksie daje 134 transakcji, +16.5%, Sharpe 1.01, max DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Zgodnie z instrukcją analityka, jeśli ograniczona reoptymalizacja nadal nie osiągnie PBO<=0.5 oraz wskaźnika holdout>=0.70, powinno to zostać porzucone w kolejnym przebiegu.

backtest_review_rejected

Long-short, jednoinstrumentowy trend follower oparty na zbieżności momentum na kontrakcie wieczystym ADAUSDT.BINANCE USD-M, świece główne 4H z potwierdzeniem trendu 1-DAY. Noga szybka = (EMA12 - EMA34)/ATR14 na serii 4H, zwracana na każdej świecy jako ciągły odczyt skalowany zmiennością; noga wolna = znak 18-dniowego zwrotu dziennego, pobierany z rzeczywistych świec ADAUSDT 1-DAY przez on_extra_bar. LONG tylko gdy obie wskazują w górę, SHORT tylko gdy obie wskazują w dół, FLAT przy niezgodności. Wyjście na trailing stopie 3x-ATR od najlepszego zamknięcia od wejścia, przy odwróceniu trendu dziennego lub przy odwróceniu odczytu 4H. Wielkość pozycji ryzykuje ~1.3% kapitału przy odległości trailing stopu, z twardym limitem 25% kapitału x dźwignia 2x. Trzy parametry strojenia (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), przeszukiwane wyłącznie w obrębie stabilnego plateau. Przeniesione z ADAUSDT.BINANCE na ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); ten sam kod, dowody wypracowane od nowa na tej platformie.

Transakcje realizują zadeklarowany mechanizm: wejścia zgodne z 146, utrzymanie pozycji 3d 14h, wyjścia z trailingiem ATR, wielkość pozycji skalowana zmiennością przy 0.10-0.15x nominał/kapitał, czyste entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% przekracza próg opłacalności HYPERLIQUID 0.15%; prowizje to zaledwie 3.3% zysku brutto - to nie jest niepowodzenie z powodu opłat.

Uruchomienie technicznie zdrowe: brak likwidacji, end_unrealized_pct 0.006, finansowanie zaksięgowane (-$982).

ARTIFACT (zweryfikowane, bez wskazania przyczyny): dzienna seria MTM wykazuje powtarzające się, niemal znoszące się parami dni ±3% (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) przy księdze o nominale 0.10-0.15x - wymagałoby to jednodniowych ruchów 25-35% ADA odwracających się w kolejnej sesji, podczas gdy najgorsze wewnątrztransakcyjne odchylenie w rejestrze to mae -7.7% nominału. Dla 2026-03-30 zrealizowany kapitał zmienia się o +0.09% (102,298→102,390) wobec wydrukowanego -3.56%.

sharpe_basis to mtm_equity_curve, więc Sharpe/Sortino/zmienność/VaR/Calmar/PSR/reżim/stres — wszystko wywodzi się z tej serii - i jest to cel Optuny w Fazie-2 oraz wejście DSR dla Fazy-3.

max_drawdown 6.91% znajduje się BELOW własnego minimum bootstrap CI wynoszącego 9.64%.

INDEPENDENT: miraż wartości odstających - netto +$2,607 przez 803 dni; 5 najlepszych transakcji = $17,469 (670% PnL), pozostałe 141 tracą $14,862; mediana transakcji -1.78%; PF 1.057; 1 z 3 lat dodatnich.

Wpływ na rynek $2,492 = 48.9% zysku brutto ≈ cały wynik netto; capacity_usd 418k = skala zabawkowa.

Noga long -$1,749 przy 64 transakcjach; cały zysk pochodzi z 82 pozycji krótkich - twierdzenie o symetrii long-short zawodzi.

Cytowany wynik źródłowy z Binance (Sharpe 0.47 / PF 1.41) sam w sobie jest poniżej progu, więc 'więcej historii' go nie ratuje.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Hipoteza zakładała, że jedyny ocalały mechanizm z fabryki — zbieżność momentum 4H potwierdzona przez trend dzienny, z trailingiem ATR — zawodził na Hyperliquid wyłącznie dlatego, że ~2.3 lata historii było zbyt mało dla bramek istotności statystycznej, więc zaproponowano ponowne uruchomienie na ADA, gdzie dostępna była dłuższa historia. Pojedynczy backtest trwał 803 dni na ADAUSD.HYPERLIQUID i wygenerował 146 transakcji, 2.61% zwrotu całkowitego, Sharpe 0.079, PF 1.057 oraz 6.91% maksymalnego obsunięcia kapitału, przy zwrocie na transakcję wynoszącym 0.547%, przekraczającym próg opłacalności po uwzględnieniu opłat. Recenzent backtestu zagłosował za porzuceniem: dzienna seria mark-to-market wykazywała niemal znoszące się parami dni ±3%, którym przeczył zrealizowany kapitał, co czyniło każdą pochodną metrykę ryzyka niewiarygodną; niezależnie od tego, 5 najlepszych transakcji odpowiadało za 670% zysku netto, cały zysk pochodził z nogi krótkiej, a koszty wpływu na rynek pochłonęły mniej więcej połowę zysku brutto. Uruchomienie porzucono na etapie BACKTEST_REVIEW po jednej iteracji, a optymalizacja i wszystkie kolejne etapy nigdy nie zostały osiągnięte.

Przeniesienie mechanizmu na platformę o dłuższej historii nie naprawia go, jeśli przewaga jest skoncentrowana w garstce transakcji i jednym kierunku — a metryki wywodzone z niewiarygodnej serii MTM muszą zostać uzgodnione ze zrealizowanym kapitałem, zanim będą mogły stanowić podstawę jakiegokolwiek werdyktu.

Bramka przeglądu backtestu zwróciła 'porzuć' zanim uruchomiono jakąkolwiek optymalizację: recenzent zgłosił MTM artefakt krzywej kapitału (powtarzające się, niemal znoszące się parami dni ±3%, niespójne ze zrealizowanym kapitałem), który zanieczyszcza każdą metrykę ryzyka, a ponadto profil PnL typu miraż wartości odstających, obsunięcie kapitału poniżej własnego minimum bootstrap CI, pojemność zaledwie $418k oraz nieudane twierdzenie o symetrii long-short. Optymalizacja, przegląd analityka i przegląd ryzyka nigdy nie zostały osiągnięte.

Long-short trend follower oparty na zbieżności momentum w dwóch interwałach czasowych na ADA, który zajmuje pozycje long/short tylko wtedy, gdy znormalizowany ATR spread 4H EMA jest zgodny z trendem dziennym, pozostaje płaski przy niezgodności i wyprowadza zyskowne pozycje trailing stopem ATR, przeniesiony na platformę o dłuższej historii, aby mechanizm mógł zgromadzić wystarczającą liczbę transakcji do przejścia bramek istotności statystycznej, które zabiły jego odpowiedniki na Hyperliquid.

W ciągu 803 dni (4,811 świec 4H) wykonano 146 transakcji o łącznym zwrocie 2.61% przy Sharpe 0.079 (CI -1.31 do 1.43), profit factor 1.057, win rate 35.6%, maksymalnym obsunięciu kapitału 6.91% oraz avg_trade_return_pct 0.547%. Zysk pochodził wyłącznie z 82 transakcji krótkich (64 pozycji długich straciło $1,749), 5 najlepszych transakcji przyczyniło się do 670% zysku netto, a koszty wpływu na rynek w wysokości $2,492 zrównały się z 48.9% zysku brutto.