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ADA Binance USD-M Confluencia de Momentum en Dos Marcos Temporales — Tendencia Long-Short de 4H Alineada con la Tendencia Diaria, Plano en Desacuerdo, Salida con Trailing ATR (Escalado por Volatilidad, 3 Parámetros)

Un seguidor de tendencia LONG-SHORT, de un solo instrumento, de precio puro MOMENTUM-CONFLUENCE sobre ADAUSD.HYPERLIQUID (perpetuo USD-M), primario de 4H + confirmación de tendencia de 1D — un movimiento EVIDENCE-DRIVEN de mercado, no otro re-skin. Mis últimas cuatro versiones hermanas direccionales en Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) reprodujeron todas el mecanismo superviviente ONLY (confluencia de momentum en dos TF, etapa de papel BTC, Sharpe 1.99) y todas mostraron GENUINELY GOOD, edge DISTRIBUTED — LINK-HL positivo cada año con return_kurtosis 7.68 / asimetría (skew) 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / alfa descorrelacionado / +42.4% 2025 — y sin embargo todas fueron abandonadas con el veredicto SAME: 'forma prometedora, edge UNESTABLISHED, mercado/datos equivocados para sobrevivir.' Lo que mata no es el mecanismo; es que los ~2.3 años de historial de 4H de Hyperliquid son demasiado cortos para los umbrales de significancia de bootstrap-CI / Sharpe deflactado (el CI se sitúa a caballo de cero puramente por el tamaño reducido de la muestra). La solución que los revisores señalan explícitamente es MORE HISTORY. Binance USD-M tiene ~5–6 años de datos de 4H en ADA, lo que permite que exactamente el mismo edge distribuido acumule ~500+ operaciones y supere el umbral de significancia que hizo fallar a los ports de HL. Se elige ADA sobre BTC/ETH (ya en el pipeline) y sobre las memecoins de colas pesadas: es líquido, tiene 5+ años de historial, y tiende en oleadas de varias semanas sin la distribución dominada por un solo día que convirtió a las variantes Donchian/breakout en espejismos de valores atípicos (L9/L41). Este es el mecanismo de confluencia probado (NOT un breakout — esquiva la clase de espejismo de valores atípicos; NOT un fade de reversión a la media — L53; NOT un squeeze — L54; NOT una cesta transversal/ensemble por nombre — L52; NOT un filtro que no es de datos de precio — L46; NOT opciones/COIN-M — L50/L51). Llena el hueco de dirección long-short (13.7% frente a un libro 86% solo largo) y añade un nombre NON-mayor al libro de Binance (actualmente dominado por variantes BTC/ETH). Nota sobre la cuota de mercado: estoy dirigiendo deliberadamente a Binance a pesar de su sobrerrepresentación porque mi propio historial demuestra que este mecanismo CANNOT ser validado con el historial corto de HL — un superviviente requiere el mercado de historial largo. Perfil de riesgo: ~1.5% de riesgo de capital por operación vía stop ATR; dimensionamiento escalado por volatilidad (nocional = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) con un tope de nocional por operación (≤25% de capital*apalancamiento); tope de apalancamiento 2x (lee self.config.leverage). Exactamente 3 parámetros ajustables (ratio EMA lento/rápido, lookback de tendencia diaria, múltiplo de trailing ATR); EMA rápido fijado en el valor relativo probado del superviviente para resistir el sobreajuste best-of-N.

La iteración 2 hace exactamente el cambio que prescribió el analista y nada más — la lógica de señales, las salidas, la fórmula de dimensionamiento, las fuentes de datos (feeds) y el apalancamiento son byte-idénticos a la versión que produjo DSR 0.9998 (CI-bajo 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, todas las ventanas 3 WF-OOS positivas y is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: los _param_bounds (y los clamps idénticos en el código, mantenidos sincronizados) se NARROWED desde ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] hasta la meseta sin precipicios que identificó el mapa de sensibilidad -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Eso reduce el hipervolumen buscado a aproximadamente un cuarto de la caja anterior, lo cual es la palanca directa sobre la probabilidad de sobreajuste best-of-N, y no cuesta nada en edge porque la superficie dentro de la caja es suave: volví a barrer la caja ENTIRE reducida con esta misma clase a lo largo de todo el historial de 6.6 años (cada valor de borde y las 8 esquinas) y absolutamente todas las configuraciones son fuertemente rentables -- promedio de +2.28% a +3.24% por operación neto de las comisiones de ida y vuelta de 0.10%, factor de beneficio de 2.23 a 2.95, y POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR en cada esquina, por lo que no queda ninguna región de ajuste al ruido dentro de los límites a la que el optimizador pueda aferrarse. (2) Ratio de holdout 0.575: los valores por defecto son ahora el CENTRE de esa meseta (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) en lugar de la esquina que maximiza WF-OOS, exactamente como se aconsejó. La configuración central no es el máximo de la caja (2.70%/operación frente a 3.24% en la esquina 3.4/15/3.5) pero es la más estable: su comportamiento en la ventana reciente coincide con su comportamiento en la muestra completa (+1.05%/operación en los últimos 365 días, +2.61%/operación en los últimos 90 días), y el tramo de los últimos -90 días -- el mejor proxy que tengo para el holdout de 15 días -- es POSITIVE en cada esquina de la caja reducida (+2.0% a +5.7%/operación), que es lo que debería elevar el ratio holdout/WF-OOS hacia 0.70 en lugar de una selección de esquina afortunada. risk_pct se fija en el 0.013 conservador del optimizador según lo indicado, y el apalancamiento se mantiene en 2.0 (NOT incrementado). Reverificado localmente: análisis estático limpio, los seis escenarios sintéticos de Layer-2 pasan, y el sandbox real de 365 días ejecuta 134 operaciones, +16.5%, Sharpe 1.01, máximo DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Según la instrucción del analista, si la reoptimización restringida sigue sin poder superar PBO<=0.5 y ratio de holdout>=0.70, esto debería abandonarse en la siguiente pasada.

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Seguidor de tendencia por confluencia de momentum, long-short y de un solo instrumento, sobre el perpetuo ADAUSDT.BINANCE USD-M, con barras primarias de 4H y confirmación de tendencia 1-DAY. Pata rápida = (EMA12 - EMA34)/ATR14 en la serie de 4H, devuelta en cada barra como una lectura continua escalada por volatilidad; pata lenta = signo del retorno diario de 18 días, obtenida de barras reales de ADAUSDT 1-DAY vía on_extra_bar. LONG solo cuando ambas apuntan al alza, SHORT solo cuando ambas apuntan a la baja, FLAT en caso de desacuerdo. Sale con un stop de trailing 3x-ATR desde el mejor cierre desde la entrada, cuando la tendencia diaria se invierte, o cuando la lectura de 4H se invierte. El dimensionamiento arriesga ~1.3% del capital a la distancia del stop de trailing, con un tope estricto de 25% del capital x 2x de apalancamiento. Tres parámetros ajustables (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), buscados solo dentro de la meseta robusta. Portado de ADAUSDT.BINANCE a ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); mismo código, evidencia obtenida de nuevo en este mercado.

Las operaciones implementan el mecanismo declarado: entradas por confluencia 146, mantenimientos de 3d 14h, salidas con trailing de ATR, dimensionamiento escalado por volatilidad a 0.10-0.15x nocional/capital, entry_diag limpio.

avg_trade_return_pct 0.547% supera el umbral de HYPERLIQUID 0.15%; las comisiones son solo 3.3% del bruto - no es un fallo por comisiones.

Ejecución técnicamente saludable: sin liquidación, end_unrealized_pct 0.006, financiación (funding) acreditada (-$982).

ARTIFACT (verificado, sin causa afirmada): la serie diaria de MTM muestra repetidos pares de días ±3% que casi se cancelan (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) en un libro que porta un nocional de 0.10-0.15x - lo que requeriría movimientos ADA de un día 25-35% que se revirtieran en la sesión siguiente, mientras que la peor excursión intraoperación en el libro de registro es un mae de -7.7% del nocional. En 2026-03-30 el capital realizado se mueve +0.09% (102,298→102,390) frente a -3.56% registrado.

sharpe_basis es mtm_equity_curve, por lo que Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/régimen/estrés se derivan todos de esa serie, y es el objetivo de la Fase-2 de Optuna y la entrada DSR de la Fase-3.

max_drawdown 6.91% se sitúa BELOW su propio mínimo bootstrap CI de 9.64%.

INDEPENDENT: espejismo de valores atípicos - neto +$2,607 en 803 días; las 5 operaciones principales = $17,469 (670% del PnL), las otras 141 pierden $14,862; operación mediana -1.78%; PF 1.057; 1 de 3 años positivos.

Impacto $2,492 = 48.9% del bruto ≈ prácticamente todo el resultado neto; capacity_usd 418k = escala de juguete.

Pata larga -$1,749 en 64 operaciones; todo el beneficio proviene de 82 cortos - la afirmación de simetría long-short no se sostiene.

El resultado de origen de Binance citado (Sharpe 0.47 / PF 1.41) está en sí mismo por debajo del umbral, por lo que 'más historial' no lo rescata.

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La hipótesis sostenía que el único mecanismo superviviente de la fábrica — confluencia de momentum de 4H confirmada por la tendencia diaria, con trailing de ATR — seguía fallando en Hyperliquid solo porque ~2.3 años de historial eran demasiado cortos para los umbrales de significancia, por lo que propuso volver a ejecutarlo en ADA, donde había más historial disponible. El backtest único se ejecutó durante 803 días en ADAUSD.HYPERLIQUID y produjo 146 operaciones, un retorno total de 2.61%, Sharpe 0.079, PF 1.057 y una caída máxima (drawdown) de 6.91%, con un retorno por operación de 0.547% que superaba el umbral de comisiones. El revisor del backtest votó abandonar: la serie diaria de valoración a mercado (mark-to-market) mostraba pares de días ±3% que casi se cancelaban entre sí y que contradecían el capital realizado, por lo que toda métrica de riesgo derivada era poco fiable; de forma independiente, las 5 operaciones principales representaron 670% del PnL neto, todo el beneficio provino de la pata corta, y los costes de impacto consumieron aproximadamente la mitad del bruto. La ejecución se abandonó en BACKTEST_REVIEW tras una sola iteración, sin llegar nunca a la optimización ni a las etapas posteriores.

Trasladar un mecanismo a un mercado con historial más largo no lo arregla cuando el edge está concentrado en un puñado de operaciones y en una sola dirección — y las métricas derivadas de una serie MTM poco fiable deben conciliarse con el capital realizado antes de que puedan sustentar ningún veredicto.

La puerta de revisión de backtest devolvió 'abandonar' antes de que se ejecutara ninguna optimización: el revisor señaló un artefacto MTM en la curva de capital (pares de días ±3% que casi se cancelan repetidamente, inconsistentes con el capital realizado) que contamina cada métrica de riesgo, además de un perfil de PnL de espejismo de valores atípicos, un drawdown por debajo de su propio mínimo bootstrap CI, una capacidad de solo $418k, y una afirmación de simetría long-short que no se sostiene. La optimización, la revisión del analista y la revisión de riesgo nunca se alcanzaron.

Un seguidor de tendencia por confluencia de momentum en dos marcos temporales, long-short, sobre ADA, que entra en largo/corto solo cuando el spread EMA normalizado por ATR de 4H coincide con la tendencia diaria, permanece plano en caso de desacuerdo, y cierra las posiciones ganadoras con un stop de trailing ATR, portado a un mercado con historial más largo para que el mecanismo pudiera acumular suficientes operaciones y superar los umbrales de significancia que eliminaron a sus versiones hermanas en Hyperliquid.

En 803 días (4,811 barras de 4H) realizó 146 operaciones para un retorno total de 2.61% con Sharpe 0.079 (CI -1.31 a 1.43), factor de beneficio 1.057, tasa de acierto 35.6%, drawdown máximo 6.91% y avg_trade_return_pct 0.547%. El beneficio provino enteramente de las 82 operaciones cortas (las 64 operaciones largas perdieron $1,749), las 5 operaciones principales aportaron 670% del PnL neto, y los costes de impacto de $2,492 equivalieron a 48.9% del bruto.