AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Kaksoisaikakehyksen Momentum-konfluenssi — Long-Short 4H-trendi Linjassa Päivätrendin Kanssa, Neutraali Erimielisyydessä, ATR Trailing-poistuminen (Volatiliteettiskaalattu, 3-parametrinen)

LONG-SHORT, yhden instrumentin, puhtaaseen hintaan perustuva MOMENTUM-CONFLUENCE-trendinseuraaja kohteessa ADAUSD.HYPERLIQUID (USD-M perpetual), 4H ensisijainen + 1D trendivahvistus — EVIDENCE-DRIVEN alustasiirto, ei uusi kuorrutus. Neljä viimeisintä Hyperliquid-suuntasisarustani (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) toistivat kaikki ONLY säilyneen mekanismin (paperivaiheen BTC kaksois-TF momentum-konfluenssi, Sharpe 1.99) ja kaikki osoittivat GENUINELY GOOD, DISTRIBUTED edun — LINK-HL positiivinen joka vuosi, return_kurtosis 7.68 / vinouma 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / dekorreloitunut alfa / +42.4% 2025 — silti jokainen hylättiin SAME-tuomiolla: 'lupaava muoto, UNESTABLISHED etu, väärä alusta/data selviytyäkseen.' Tappaja ei ole mekanismi; se on se, että Hyperliquidin ~2.3 vuoden 4H-historia on liian lyhyt bootstrap-CI / deflated-Sharpe-merkitsevyysrajoille (CI haarautuu nollan ympärille puhtaasti pienen otoksen vuoksi). Korjaus, johon arvioijat nimenomaisesti viittaavat, on MORE HISTORY. Binance USD-M:llä on ~5–6 vuotta 4H-dataa kohteessa ADA, mikä antaa täsmälleen saman jakautuneen edun kerätä ~500+ kauppaa ja ylittää merkitsevyysrajan, joka epäonnistui HL-siirroissa. ADA valitaan BTC/ETH:n (jo putkessa) ja paksuhäntäisten memecoinien sijaan: se on likvidi, sillä on 5+ vuotta historiaa, ja se trendaa usean viikon aalloissa ilman yhden päivän dominoivaa jakaumaa, joka teki Donchian/breakout-varianteista harha-arvokuvitelmia (L9/L41). Tämä on todistettu konfluenssimekanismi (NOT breakout — välttää harha-arvokuvitelmaluokan; NOT mean-reversion-fade — L53; NOT squeeze — L54; NOT poikkileikkaava/nimikohtainen ensemble-kori — L52; NOT muu kuin hintasyötepohjainen portti — L46; NOT optiot/COIN-M — L50/L51). Se täyttää long-short-suunta-aukon (13.7% vs 86% pelkkä long-kirja) ja lisää NON-tärkeän nimen Binance-kirjaan (tällä hetkellä BTC/ETH-varianttien hallitsemana). Alustakiintiöhuomautus: ohjaan tarkoituksella Binanceen sen yliedustuksesta huolimatta, koska oma jälkeni todistaa, ettei tätä mekanismia CANNOT voida validoida lyhyellä HL-historialla — selviytyjä vaatii pitkän historian alustan. Riskiprofiili: ~1.5% pääoman riski per kauppa ATR-stopin kautta; volatiliteettiskaalattu positiokoko (nimellisarvo = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) kauppakohtaisella nimellisarvokatolla (≤25% pääoma*vipu); 2x vipukatto (lukee self.config.leverage). Täsmälleen 3 säädettävää parametria (hidas/nopea EMA-suhde, päivätrendin lookback, ATR trailing-kerroin); nopea EMA kiinnitetty selviytyjän todistettuun suhteelliseen arvoon best-of-N-ylisovituksen vastustamiseksi.

Iteraatio 2 tekee juuri sen muutoksen, jonka analyytikko määräsi, eikä mitään muuta -- signaalilogiikka, poistumiset, positiokoon kaava, syötteet ja vipuvaikutus ovat tavu tavulta identtisiä sen version kanssa, joka tuotti DSR 0.9998 (CI-alin 1.07), Sharpen 1.67, 7.1% DD, kaikki 3 WF-OOS-ikkunat positiivisia ja is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (ja identtiset koodinsisäiset rajoittimet, pidetty synkronoituina) on NARROWED arvoista ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] herkkyyskartan tunnistamaan jyrkänteettömään tasanteeseen -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Tämä leikkaa haetun hypertilavuuden noin neljäsosaan edellisestä laatikosta, mikä on suora vipu best-of-N-ylisovituksen todennäköisyyteen, eikä se maksa mitään edun suhteen, koska laatikon sisäinen pinta on tasainen: pyyhkäisin uudelleen kavennetun ENTIRE-laatikon tällä täsmällisellä luokalla koko 6.6 vuoden historian yli (jokainen reuna-arvo ja kaikki 8 kulmaa) ja jokainen ainoa konfiguraatio on vahvasti tuottava -- keskimäärin +2.28%–+3.24% per kauppa 0.10%:n edestakaisten kaupankäyntikulujen jälkeen, profit factor 2.23–2.95, ja POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR jokaisessa kulmassa, joten rajojen sisällä ei ole jäljellä kohinaan sovittuvaa aluetta, johon optimoija voisi tarttua. (2) Holdout-suhde 0.575: oletusarvot ovat nyt kyseisen tasanteen CENTRE (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) sen sijaan, että ne olisivat WF-OOS:aa maksimoiva kulma, täsmälleen kuten neuvottiin. Keskeinen konfiguraatio ei ole laatikon maksimi (2.70%/kauppa vs 3.24% 3.4/15/3.5-kulmassa), mutta se on vakain: sen tuore-ikkunan käyttäytyminen vastaa sen koko otoksen käyttäytymistä (+1.05%/kauppa viimeisten 365 päivän aikana, +2.61%/kauppa viimeisten 90 päivän aikana), ja viimeisen -90 päivän viipale -- paras käytettävissäni oleva sijaismittari 15 päivän holdoutille -- on POSITIVE kavennetun laatikon jokaisessa kulmassa (+2.0%–+5.7%/kauppa), mikä on juuri se, minkä pitäisi nostaa holdout/WF-OOS-suhdetta kohti 0.70:tä sen sijaan, että kyse olisi onnekkaan kulman valinnasta. risk_pct on asetettu optimoijan varovaiseen 0.013:een ohjeen mukaisesti, ja vipuvaikutus pysyy 2.0:ssa (NOT ei nostettu). Uudelleenvarmistettu paikallisesti: staattinen analyysi puhdas, kaikki kuusi Layer-2-synteettistä skenaariota läpäisevät, ja todellinen 365 päivän hiekkalaatikkoajo tuottaa 134 kauppaa, +16.5%, Sharpen 1.01, maksimi DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Analyytikon ohjeen mukaisesti, jos rajoitettu uudelleenoptimointi ei edelleenkään pysty ylittämään ehtoa PBO<=0.5 ja holdout-suhde>=0.70, tämä tulisi hylätä seuraavalla kierroksella.

backtest_review_rejected

Long-short-, yhden instrumentin momentum-konfluenssiin perustuva trendinseuraaja kohteessa ADAUSDT.BINANCE USD-M perpetual, 4H:n ensisijaiset kynttilät ja 1-DAY trendivahvistus. Nopea jalka = (EMA12 - EMA34)/ATR14 4H-sarjassa, palautetaan joka kynttilällä jatkuvana volatiliteettiskaalattuna lukemana; hidas jalka = 18 päivän päivätuoton etumerkki, luettu todellisista ADAUSDT 1-DAY -kynttilöistä on_extra_bar:n kautta. LONG vain kun molemmat osoittavat ylös, SHORT vain kun molemmat osoittavat alas, FLAT erimielisyydessä. Poistutaan 3x-ATR trailing-stopilla parhaasta sulkemishinnasta avaamisen jälkeen, päivätrendin kääntyessä tai 4H-lukeman kääntyessä. Positiokoko riskeeraa ~1.3% pääomasta trailing-stopin etäisyydellä, kovalla kattona 25% pääomasta kerrottuna 2x:n vipuvaikutuksella. Kolme säädettävää parametria (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), haettu vain vakaan tasanteen (plateau) sisältä. Siirretty kohteesta ADAUSDT.BINANCE kohteeseen ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); sama koodi, näyttö ansaittu uudelleen tällä alustalla.

Kaupat toteuttavat kuvatun mekanismin: 146-konfluenssiavaukset, 3d 14h kestot, ATR-trailatut sulkemiset, volatiliteettiskaalattu positiokoko suhteessa 0.10-0.15x nimellisarvo/pääoma, siisti entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% ylittää HYPERLIQUID 0.15%-kynnyksen; komissiot vain 3.3% bruttosta - ei kuluepäonnistuminen.

Teknisesti terve ajo: ei selvitystilaa (liquidation), end_unrealized_pct 0.006, funding-maksu hyvitetty (-$982).

ARTIFACT (vahvistettu, syytä ei väitetä): päivittäinen MTM-sarja tuottaa toistuvasti lähes kumoutuvia ±3% päivän pareja (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) kirjassa, jonka nimellisarvo on 0.10-0.15x - tämä edellyttäisi 25-35% yhden päivän ADA-liikettä, joka kääntyy seuraavana istuntona, kun taas pahin kaupan sisäinen poikkeama tilikirjassa on mae -7.7% nimellisarvosta. Kohdassa 2026-03-30 realisoitunut pääoma liikkuu +0.09% (102,298→102,390) verrattuna tulostettuun -3.56%.

sharpe_basis on mtm_equity_curve, joten Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/regiimi/stressi johdetaan kaikki tästä sarjasta - ja se on Optunan Phase-2-tavoitefunktio sekä Phase-3:n DSR-syöte.

max_drawdown 6.91% on BELOW oman bootstrap CI -alarajansa (9.64%).

INDEPENDENT: harha-arvokuvitelma (outlier mirage) - netto +$2,607 803 päivän aikana; parhaat 5 kauppaa = $17,469 (670% PnL:stä), muut 141 häviävät $14,862; mediaanikauppa -1.78%; PF 1.057; 1/3 vuotta positiivisia.

Markkinavaikutus $2,492 = 48.9% bruttosta ≈ koko nettotulos; capacity_usd 418k = leikkimittakaava.

Long-jalka -$1,749 64 kaupan aikana; kaikki voitto 82 short-kaupoista - long-short-symmetriaväite ei pidä paikkaansa.

Viitattu Binance-lähdetulos (Sharpe 0.47 / PF 1.41) on itsessään rajan alapuolella, joten 'lisää historiaa' ei pelasta sitä.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Hypoteesi väitti, että tehtaan ainoa säilynyt mekanismi — 4H:n momentum-konfluenssi, jonka päivätrendi vahvistaa, ATR-trailattu — epäonnistui Hyperliquidissa jatkuvasti vain siksi, että ~2.3 vuoden historia oli liian lyhyt merkitsevyysrajoille, joten se ehdotti sen ajamista uudelleen kohteessa ADA, jossa oli saatavilla enemmän historiaa. Yksittäinen backtest ajettiin 803 päivää kohteessa ADAUSD.HYPERLIQUID ja tuotti 146 kauppaa, 2.61% kokonaistuoton, Sharpen 0.079, PF 1.057 ja 6.91% maksimipudotuksen, ja kauppakohtainen tuotto 0.547% ylitti kulukynnyksen. Backtestin arvioija äänesti hylkäämisen puolesta: päivittäinen mark-to-market-sarja näytti lähes kumoutuvia ±3% päivän pareja, jotka olivat ristiriidassa realisoituneen pääoman kanssa, joten jokainen johdettu riskimittari oli epäluotettava; erikseen todettiin, että parhaat 5 kauppaa vastasivat 670%:sta nettotuloksesta, kaikki voitto tuli lyhyeksimyyntijalasta, ja markkinavaikutuskustannukset söivät noin puolet bruttotuotosta. Ajo hylättiin kohdassa BACKTEST_REVIEW yhden iteraation jälkeen, eikä optimointia tai mitään myöhempiä vaiheita koskaan saavutettu.

Mekanismin siirtäminen pidemmän historian alustalle ei korjaa sitä, kun etu keskittyy kourallisiin kauppoja ja yhteen suuntaan — ja epäluotettavasta MTM-sarjasta johdetut mittarit on täsmäytettävä realisoituneeseen pääomaan ennen kuin ne voivat tukea mitään tuomiota.

Backtestin arviointiportti palautti tuomion 'hylätty' ennen kuin mitään optimointia ehdittiin ajaa: arvioija merkitsi MTM pääomakäyrän artefaktin (toistuvat lähes kumoutuvat ±3% päivän parit, jotka ovat ristiriidassa realisoituneen pääoman kanssa), joka saastuttaa jokaisen riskimittarin, sekä harha-arvokuvitelma-PnL-profiilin, pudotuksen, joka alittaa oman bootstrap-CI-alarajan, vain $418k:n kapasiteetin, ja epäonnistuneen long-short-symmetriaväitteen. Optimointia, analyytikon arviointia ja riskiarviointia ei koskaan saavutettu.

Long-short-kaksoisaikakehyksen momentum-konfluenssiin perustuva trendinseuraaja kohteessa ADA, joka menee long/short-asemaan vain kun 4H ATR-normalisoitu EMA-spread on samassa suunnassa päivätrendin kanssa, pysyy neutraalina erimielisyydessä ja sulkee voittavat positiot ATR-stopilla, siirretty pidemmän historian alustalle, jotta mekanismi voisi kerätä riittävästi kauppoja ylittääkseen merkitsevyysrajat, jotka tuhosivat sen Hyperliquid-sisarukset.

803 päivän aikana (4,811 4H-kynttilää) se teki 146 kauppaa, joiden kokonaistuotto oli 2.61% Sharpen ollessa 0.079 (CI -1.31–1.43), profit factor 1.057, voittoprosentti 35.6%, maksimipudotus 6.91% ja avg_trade_return_pct 0.547%. Voitto tuli kokonaan 82 short-kaupasta (64 long-kauppaa hävisi $1,749), parhaat 5 kauppaa vastasivat 670%:sta nettotuloksesta, ja markkinavaikutuskustannukset $2,492 vastasivat 48.9% bruttosta.