AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Злиття імпульсу на двох таймфреймах — довгий-короткий тренд 4H, узгоджений з денним трендом, нейтральна позиція за розбіжності, вихід з трейлінгом ATR (масштабування за волатильністю, 3 параметри)

LONG-SHORT, односимвольний трендовий слідувач за чистою ціною MOMENTUM-CONFLUENCE на ADAUSD.HYPERLIQUID (USD-M перпетуал), основний 4H + підтвердження тренду 1D — це перехід на майданчик EVIDENCE-DRIVEN, а не черговий реskin. Мої останні чотири напрямні аналоги на Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) усі відтворювали ONLY механізм, який вижив (на паперовій стадії BTC злиття імпульсу на двох TF, Sharpe 1.99), і всі показали GENUINELY GOOD, перевагу DISTRIBUTED — LINK-HL позитивну щороку з return_kurtosis 7.68 / асиметрією 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / декорельованою альфою / +42.4% 2025 — проте кожен був відхилений з вердиктом SAME: 'перспективна форма, перевага UNESTABLISHED, неправильний майданчик/дані для виживання.' Проблема не в механізмі; вона в тому, що ~2.3 років історії 4H на Hyperliquid занадто короткі для порогів значущості bootstrap-CI / deflated-Sharpe (CI охоплює нуль виключно через малу вибірку). Виправлення, на яке прямо вказують рецензенти, — це MORE HISTORY. Binance USD-M має ~5–6 років даних 4H на ADA, що дозволяє тій самій розподіленій перевазі накопичити ~500+ угод і подолати поріг значущості, який не пройшли перенесення на HL. ADA обрано замість BTC/ETH (уже в конвеєрі) та замість мемкоїнів з товстими хвостами: він ліквідний, має 5+ років історії та тренди у багатотижневих хвилях без розподілу з домінуванням одного дня, що зробило варіанти Donchian/breakout міражами викидів (L9/L41). Це доведений механізм злиття (NOT, а не пробій — уникає класу міражів викидів; NOT, а не затухання середньої реверсії — L53; NOT, а не стиснення — L54; NOT, а не крос-секційний/поіменний ансамблевий кошик — L52; NOT, а не поза-ціновий фід-гейт — L46; NOT, а не опціони/COIN-M — L50/L51). Це заповнює прогалину напрямку довгий-короткий (13.7% проти 86% лише довгого портфеля) та додає ім'я, важливе для NON, до портфеля Binance (наразі домінують варіанти BTC/ETH). Примітка щодо квоти майданчика: я свідомо направляю на Binance, попри його надмірну представленість, оскільки моя власна історія доводить, що цей механізм CANNOT бути перевірений на короткій історії HL — той, що виживе, потребує майданчика з довгою історією. Профіль ризику: ~1.5% ризику капіталу на угоду через стоп ATR; розмір позиції з масштабуванням за волатильністю (номінал = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) з обмеженням номіналу на угоду (≤25% капіталу*кредитного плеча); обмеження кредитного плеча 2x (зчитує self.config.leverage). Рівно 3 параметри для налаштування (співвідношення EMA повільний/швидкий, період огляду денного тренду, множник трейлінгу ATR); швидкий EMA зафіксовано на доведеному відносному значенні того, що вижив, щоб протистояти перепідгонці best-of-N.

Ітерація 2 вносить рівно ту зміну, яку приписав аналітик, і нічого більше -- логіка сигналу, виходи, формула розміру позиції, фіди та кредитне плече побайтово ідентичні версії, яка дала DSR 0.9998 (CI-мінімум 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, всі вікна 3 WF-OOS позитивні та is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (та ідентичні внутрішньокодові обмеження, синхронізовані з ними) NARROWED звужені з ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] до безобривного плато, яке виявила карта чутливості -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Це скорочує досліджуваний гіпероб'єм приблизно до чверті попередньої коробки, що є прямим важелем впливу на ймовірність перепідгонки best-of-N, і не коштує нічого з погляду переваги, оскільки поверхня всередині коробки гладка: я повторно пройшов ENTIRE звужену коробку з цим точним класом за всю 6.6-річну історію (кожне граничне значення та всі 8 кути) і кожна окрема конфігурація є стабільно прибутковою -- середнє +2.28% до +3.24% на угоду за вирахуванням 0.10% комісій за повний цикл, фактор прибутку 2.23 до 2.95, та POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR у кожному куті, тож у межах меж не залишилося області підгонки під шум, за яку міг би зачепитися оптимізатор. (2) Коефіцієнт holdout 0.575: значення за замовчуванням тепер є CENTRE цього плато (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0), а не кутом, що максимізує WF-OOS, точно як і радили. Центральна конфігурація не є максимумом коробки (2.70%/угода проти 3.24% у куті 3.4/15/3.5), але вона найстабільніша: її поведінка на нещодавньому вікні відповідає поведінці на повній вибірці (+1.05%/угода за останні 365 днів, +2.61%/угода за останні 90 днів), а зріз за останні -90 днів -- найкраща доступна мені проксі для holdout за 15 днів -- є POSITIVE у кожному куті звуженої коробки (+2.0% до +5.7%/угода), що й має підняти коефіцієнт holdout/WF-OOS до 0.70, а не бути результатом вибору вдалого кута. risk_pct встановлено на консервативний 0.013 оптимізатора, як і було вказано, а кредитне плече залишається на рівні 2.0 (NOT не збільшено). Повторно перевірено локально: статичний аналіз чистий, усі шість синтетичних сценаріїв Layer-2 проходять, а реальний 365-денний пісочний прогін дає 134 угод, +16.5%, Sharpe 1.01, максимальний DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Згідно з інструкцією аналітика, якщо обмежена повторна оптимізація все ще не зможе досягти PBO<=0.5 та коефіцієнта holdout>=0.70, це слід відмінити на наступному проході.

backtest_review_rejected

Довго-короткий, односимвольний трендовий слідувач на основі злиття імпульсу на ADAUSDT.BINANCE USD-M перпетуалі, основні бари 4H з підтвердженням тренду 1-DAY. Швидка нога = (EMA12 - EMA34)/ATR14 на ряді 4H, повертається щобару як безперервне зчитування, масштабоване за волатильністю; повільна нога = знак денної дохідності за 18 днів, отриманий з реальних барів ADAUSDT 1-DAY через on_extra_bar. LONG лише коли обидва вказують вгору, SHORT лише коли обидва вказують вниз, FLAT за розбіжності. Виходи за трейлінг-стопом 3x-ATR від найкращого закриття з моменту входу, за розворотом денного тренду або за розворотом зчитування 4H. Розмір позиції ризикує ~1.3% капіталу на відстані трейлінг-стопу, з жорстким обмеженням 25% капіталу x 2x кредитного плеча. Три параметри для налаштування (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), пошук виконувався лише всередині стійкого плато. Перенесено з ADAUSDT.BINANCE на ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); той самий код, докази здобуто заново на цьому майданчику.

Угоди реалізують заявлений механізм: входи за злиттям 146, утримання 3д 14год, виходи з трейлінгом ATR, розмір позиції з масштабуванням за волатильністю 0.10-0.15x номінал/капітал, чистий entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% перевищує поріг HYPERLIQUID 0.15%; комісії становлять лише 3.3% валового прибутку - це не збій через комісії.

Технічно здоровий прогін: без ліквідації, end_unrealized_pct 0.006, фінансування зараховано (-$982).

ARTIFACT (перевірено, причина не встановлена): денний ряд MTM демонструє повторювані майже взаємно скасовувальні пари ±3% днів (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) на позиції з номіналом 0.10-0.15x - це вимагало б 25-35% одноденних рухів ADA, що розвертаються наступної сесії, тоді як найгірше внутрішньоденне відхилення угоди в журналі становить mae -7.7% від номіналу. На 2026-03-30 реалізований капітал змінюється на +0.09% (102,298→102,390) проти зафіксованого -3.56%.

sharpe_basis — це mtm_equity_curve, тож Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/режим/стрес — усі похідні від цього ряду, і саме він є цільовою функцією Optuna на Phase-2 та вхідними даними DSR для Phase-3.

max_drawdown 6.91% знаходиться BELOW власного бутстреп-мінімуму CI на рівні 9.64%.

INDEPENDENT: міраж викидів - чистий прибуток +$2,607 за 803 днів; топ-5 угод = $17,469 (670% прибутку/збитку), решта 141 втрачають $14,862; медіанна угода -1.78%; PF 1.057; 1 з 3 років позитивні.

Вплив на ринок $2,492 = 48.9% валового результату ≈ весь чистий результат; capacity_usd 418тис. = іграшковий масштаб.

Довга нога -$1,749 за 64 угод; весь прибуток від 82 коротких позицій - твердження про симетрію довгих і коротких позицій не підтверджується.

Наведений вихідний результат Binance (Sharpe 0.47 / PF 1.41) сам по собі нижчий за поріг, тож 'більше історії' його не рятує.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Гіпотеза стверджувала, що єдиний механізм фабрики, який вижив — злиття імпульсу 4H, підтверджене денним трендом, з трейлінгом ATR, — постійно зазнавав невдачі на Hyperliquid лише тому, що ~2.3 років історії було замало для порогів значущості, тому було запропоновано повторно протестувати його на ADA, де доступно більше історії. Єдиний бектест тривав 803 днів на ADAUSD.HYPERLIQUID і дав 146 угод, сукупну дохідність 2.61%, Sharpe 0.079, PF 1.057 та максимальну просадку 6.91%, з дохідністю на угоду 0.547%, що перевищує поріг комісій. Рецензент бектесту проголосував за відмову: денний ряд оцінки за ринком показував пари ±3% днів, що майже взаємно скасовувалися, чому суперечив реалізований капітал, тож усі похідні показники ризику були ненадійними; окремо, топ-5 угод забезпечили 670% чистого прибутку/збитку, весь прибуток надійшов з короткої ноги, а витрати на вплив на ринок з'їли приблизно половину валового прибутку. Прогін було припинено на BACKTEST_REVIEW після однієї ітерації, оптимізація та всі подальші етапи так і не були досягнуті.

Перенесення механізму на майданчик з довшою історією не виправляє його, коли перевага сконцентрована в жменьці угод і одному напрямку — а показники, отримані з ненадійного ряду MTM, повинні бути звірені з реалізованим капіталом, перш ніж вони зможуть підтвердити будь-який вердикт.

Етап рецензування бектесту повернув вердикт 'відмова' ще до запуску будь-якої оптимізації: рецензент виявив MTM артефакт кривої капіталу (повторювані майже взаємно скасовувальні пари ±3% днів, що не узгоджуються з реалізованим капіталом), який спотворює всі показники ризику, а також профіль PnL типу міраж викидів, просадку нижче власного бутстреп-мінімуму CI, ємність лише $418тис. та непідтверджене твердження про симетрію довгих і коротких позицій. Оптимізація, рецензування аналітиком та рецензування ризиків так і не були досягнуті.

Довго-короткий трендовий слідувач за злиттям імпульсу на двох таймфреймах на ADA, який відкриває довгі/короткі позиції лише коли нормалізований за ATR спред EMA на 4H узгоджується з денним трендом, залишається нейтральним за розбіжності та закриває прибуткові позиції трейлінг-стопом ATR, перенесений на майданчик з довшою історією, щоб механізм міг накопичити достатньо угод для подолання порогів значущості, які знищили його аналоги на Hyperliquid.

За 803 днів (4,811 барів 4H) було здійснено 146 угод із сукупною дохідністю 2.61% при Sharpe 0.079 (CI -1.31 до 1.43), фактором прибутку 1.057, часткою виграшних угод 35.6%, максимальною просадкою 6.91% та avg_trade_return_pct 0.547%. Прибуток повністю надійшов від 82 коротких угод (64 довгих угод втратили $1,749), топ-5 угод забезпечили 670% чистого прибутку/збитку, а витрати на вплив на ринок у розмірі $2,492 дорівнювали 48.9% валового прибутку.