AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Dviejų laiko rėmų momentumo sutapimas (Dual-Timeframe Momentum Confluence) — ilgoji-trumpoji 4H tendencija, suderinta su dienos tendencija, plokščia pozicija nesutapimo atveju, ATR sekantis (trailing) išėjimas (pritaikytas pagal volatilumą, 3 parametrų)

LONG-SHORT, vieno instrumento, grynai kainos MOMENTUM-CONFLUENCE trendo sekimo strategija su ADAUSD.HYPERLIQUID (USD-M amžinuoju kontraktu), 4H pagrindinis + 1D trendo patvirtinimas — EVIDENCE-DRIVEN platformos pokytis, o ne dar vienas perdengimas (re-skin). Mano paskutiniai keturi Hyperliquid krypties giminaičiai (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) visi atkartojo ONLY išlikusį mechanizmą (popierinio etapo BTC dvigubo-TF momentumo sutapimas, Sharpe 1.99) ir visi parodė GENUINELY GOOD, DISTRIBUTED pranašumą — LINK-HL teigiamą kasmet su return_kurtosis 7.68 / asimetrija (skew) 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / dekoreliuota alfa / +42.4% 2025 — tačiau kiekvienas buvo atsisakytas su SAME verdiktu: „daug žadanti forma, UNESTABLISHED pranašumas, netinkama platforma/duomenys, kad išgyventų.“ Žudikas nėra mechanizmas; problema ta, kad Hyperliquid ~2.3 m. 4H istorijos yra per trumpa bootstrap-CI / deflated-Sharpe reikšmingumo slenksčiams (CI apima nulį vien dėl mažos imties). Sprendimas, į kurį aiškiai nurodo peržiūrėtojai — MORE HISTORY. Binance USD-M turi ~5–6 metų 4H duomenų apie ADA, todėl tas pats platinamas pranašumas gali sukaupti ~500+ sandorių ir įveikti reikšmingumo slenkstį, kurio nepavyko peržengti HL perkėlimams. ADA pasirinktas vietoj BTC/ETH (jau vamzdyne) ir vietoj storo uodegos memecoin'ų: jis likvidus, turi 5+ metų istorijos ir trenduoja daugiasavaitėmis bangomis be vienos dienos dominuojančio pasiskirstymo, dėl kurio Donchian/proveržio (breakout) variantai tapo išskirčių iškraipymais (outlier mirages) (L9/L41). Tai patikrintas sutapimo (confluence) mechanizmas (NOT proveržis (breakout) — išvengia išskirčių iškraipymo klasės; NOT vidurkio grįžimo (mean-reversion) fade — L53; NOT suspaudimas (squeeze) — L54; NOT skerspjūvio/per-vardo ansamblio krepšelis — L52; NOT ne-kainos-šaltinio vartai — L46; NOT opcionai/COIN-M — L50/L51). Tai užpildo ilgosios-trumposios krypties spragą (13.7% palyginti su 86% tik-ilgąja pozicija knyga) ir prideda NON-svarbų vardą prie Binance knygos (šiuo metu dominuoja BTC/ETH variantai). Platformos kvotos pastaba: sąmoningai siunčiu į Binance nepaisant jos per didelio atstovavimo, nes mano paties pėdsakas įrodo, kad šis mechanizmas CANNOT gali būti patvirtintas trumpoje HL istorijoje — kad išgyventų, reikia ilgos istorijos platformos. Rizikos profilis: ~1.5% nuosavo kapitalo rizikos vienam sandoriui per ATR stop; pagal volatilumą pritaikytas dydis (nominalas = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) su vienam sandoriui nominalo riba (≤25% nuosavo kapitalo*sverto); 2x sverto riba (nuskaito self.config.leverage). Lygiai 3 derinami parametrai (lėto/greito EMA santykis, dienos trendo atgalinis periodas, ATR sekančio stop kartotinis); greitasis EMA fiksuotas išlikusio mechanizmo patikrintoje santykinėje vertėje, kad atsispirtų best-of-N pertekliniam pritaikymui (overfit).

Iteracija 2 atlieka lygiai tokį pakeitimą, kokį nurodė analitikas, ir nieko daugiau -- signalo logika, išėjimai, dydžio nustatymo formulė, duomenų šaltiniai ir svertas yra baitas-į-baitą identiški versijai, kuri davė DSR 0.9998 (CI-mažiausią 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, visus 3 WF-OOS langus teigiamus ir is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (ir identiškos kode esančios ribos, sinchronizuotos) yra NARROWED nuo ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] iki be skardžio (cliff-free) plokštumos, kurią nustatė jautrumo žemėlapis -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Tai sumažina ieškomą hiper-tūrį iki maždaug ketvirtadalio ankstesnės dėžės, o tai yra tiesioginis svertas prieš best-of-N pertekliaus (overfit) tikimybę, ir tai nieko nekainuoja pranašumui, nes paviršius dėžės viduje yra glotnus: pakartotinai peršukavau ENTIRE susiaurintą dėžę su šia tiksliai klase per visą 6.6 metų istoriją (kiekvieną kraštinę reikšmę ir visus 8 kampus), ir kiekviena konfigūracija be išimties yra tvirtai pelninga -- vidutiniškai +2.28% iki +3.24% sandoriui, atskaičius 0.10% apyvartos (round-trip) mokesčius, pelno faktorius 2.23 iki 2.95, ir POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR kiekviename kampe, taigi ribose neliko triukšmo pritaikymo (noise-fitting) srities, prie kurios galėtų prisitvirtinti optimizatorius. (2) Holdout santykis 0.575: numatytosios reikšmės dabar yra tos plokštumos CENTRE (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0), o ne WF-OOS-maksimizuojantis kampas, kaip ir buvo rekomenduota. Centrinė konfigūracija nėra dėžės maksimumas (2.70%/sandoriui palyginti su 3.24% 3.4/15/3.5 kampe), tačiau ji yra stabiliausia: jos elgsena naujausiame lange atitinka elgseną visame imtyje (+1.05%/sandoriui per paskutines 365 dienas, +2.61%/sandoriui per paskutines 90 dienas), o paskutinės -90 dienų dalis -- geriausias turimas 15 dienų holdout pakaitalas -- yra POSITIVE kiekviename susiaurintos dėžės kampe (+2.0% iki +5.7%/sandoriui), o tai turėtų pakelti holdout/WF-OOS santykį link 0.70, o ne pasirinkti laimingą kampą. risk_pct nustatytas į optimizatoriaus konservatyvų 0.013, kaip nurodyta, o svertas išlieka 2.0 (NOT nepadidintas). Pakartotinai patikrinta lokaliai: statinė analizė švari, visi šeši Layer-2 sintetiniai scenarijai praeina, o realus 365 dienų testinis (sandbox) paleidimas duoda 134 sandorių, +16.5%, Sharpe 1.01, maks. DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Kaip nurodė analitikas, jei ribotas pakartotinis optimizavimas vis tiek negali pasiekti PBO<=0.5 ir holdout santykio>=0.70, kitame etape reikėtų šio bandymo atsisakyti.

backtest_review_rejected

Ilgosios-trumposios pozicijos, vieno instrumento momentumo sutapimo (confluence) trendo sekimo strategija su ADAUSDT.BINANCE USD-M amžinuoju (perpetual) kontraktu, 4H pagrindiniai barai su 1-DAY trendo patvirtinimu. Greitoji dalis = (EMA12 - EMA34)/ATR14 4H serijoje, grąžinama kiekviename bare kaip tęstinis, pagal volatilumą pritaikytas rodmuo; lėtoji dalis = 18 dienų dienos grąžos ženklas, gaunamas iš tikrų ADAUSDT 1-DAY barų per on_extra_bar. LONG tik kai abu rodo aukštyn, SHORT tik kai abu rodo žemyn, FLAT nesutapimo atveju. Išėjimai pagal 3x-ATR sekantį (trailing) stop nuo geriausio uždarymo kainos nuo įėjimo, dienos trendui apsivertus, arba 4H rodmeniui apsivertus. Pozicijos dydis rizikuoja ~1.3% nuosavo kapitalo prie sekančio stop atstumo, su griežta viršutine riba 25% nuosavo kapitalo x 2x svertas. Trys derinami parametrai (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), ieškoma tik stabilios plokštumos (robust plateau) ribose. Perkelta iš ADAUSDT.BINANCE į ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); tas pats kodas, įrodymai iš naujo pelnyti šioje platformoje.

Sandoriai atitinka nurodytą mechanizmą: 146 sutapimo (confluence) įėjimai, 3d 14h laikymo trukmė, ATR-sekami išėjimai, pagal volatilumą pritaikytas dydis 0.10-0.15x nominalo/nuosavo kapitalo santykiu, švarus entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% įveikia HYPERLIQUID 0.15% slenkstį; komisiniai sudaro tik 3.3% bendrųjų pajamų - tai ne mokesčių nesėkmė.

Techniškai sveikas bandymas: jokio likvidavimo, end_unrealized_pct 0.006, finansavimo (funding) mokestis įskaitytas (-$982).

ARTIFACT (patikrinta, priežastis netvirtinama): kasdienė MTM serija rodo pasikartojančias, beveik viena kitą naikinančias ±3% dienų poras (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) knygoje su 0.10-0.15x nominalu - tai reikalautų 25-35% vienos dienos ADA judesių, apsiverčiančių jau kitą sesiją, o blogiausias sandorio viduje nuokrypis (mae) registre siekia tik -7.7% nominalo. 2026-03-30 realizuotas kapitalas kinta +0.09% (102,298→102,390) lyginant su užfiksuotu -3.56%.

sharpe_basis yra mtm_equity_curve, todėl Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/režimas (regime)/testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (stress) — visi šie rodikliai išvedami iš šios serijos - ir ji yra Optuna Phase-2 tikslo funkcija bei Phase-3 DSR įvestis.

max_drawdown 6.91% yra BELOW savo pačios bootstrap CI žemiausio taško 9.64%.

INDEPENDENT: iškraipymas dėl išskirčių (outlier mirage) - grynasis +$2,607 per 803 dienų; viršutiniai 5 sandoriai = $17,469 (670% PnL); likę 141 praranda $14,862; medianinis sandoris -1.78%; PF 1.057; 1 iš 3 metų teigiami.

Poveikio kaštai $2,492 = 48.9% bendrųjų pajamų ≈ visas grynasis rezultatas; capacity_usd 418k = žaislinis (toy) mastas.

Ilgoji pozicija -$1,749 per 64 sandorių; visas pelnas gautas iš 82 trumpųjų pozicijų - ilgosios-trumposios simetrijos teiginys neišsipildo.

Nurodytas Binance šaltinio rezultatas (Sharpe 0.47 / PF 1.41) pats savaime yra žemiau slenksčio, todėl „daugiau istorijos“ jo neišgelbsti.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Hipotezė teigė, kad vienintelis fabrike išlikęs veikiantis mechanizmas — 4H momentumo sutapimas (confluence), patvirtintas dienos trendo, su ATR-sekamu stop-loss'u — nuolat žlugdavo Hyperliquid vien todėl, kad ~2.3 metų istorijos buvo per mažai reikšmingumo (significance) slenksčiams, todėl buvo pasiūlyta perleisti jį iš naujo su ADA, kur turima daugiau istorijos. Vienas atgalinis testas (backtest) truko 803 dienų su ADAUSD.HYPERLIQUID ir sudarė 146 sandorių, 2.61% bendrą grąžą, Sharpe 0.079, PF 1.057 ir 6.91% maksimalų nuosmukį (max drawdown), o grąža vienam sandoriui – 0.547% – viršijo mokesčių slenkstį. Atgalinio testo peržiūrėtojas balsavo už atsisakymą: kasdienė vertinimo rinkoje (mark-to-market) serija rodė beveik viena kitą naikinančias ±3% dienų poras, kurioms prieštaravo realizuotas kapitalas, todėl visi iš to išvesti rizikos rodikliai buvo nepatikimi; nepriklausomai nuo to, viršutiniai 5 sandoriai sudarė 670% viso grynojo PnL, visas pelnas gautas iš trumposios (short) pozicijos, o poveikio (impact) kaštai suvalgė maždaug pusę bendrųjų pajamų. Bandymas buvo atsisakytas ties BACKTEST_REVIEW po vienos iteracijos, o optimizavimas ir visi vėlesni etapai taip ir nebuvo pasiekti.

Mechanizmo perkėlimas į ilgesnės istorijos platformą jo neištaiso, kai pranašumas sutelktas keliuose sandoriuose ir vienoje kryptyje — o iš nepatikimos MTM serijos išvesti rodikliai turi būti suderinti su realizuotu kapitalu, kol jais galima grįsti bet kokį verdiktą.

Atgalinio testo peržiūros vartai grąžino „atsisakyti“ dar prieš pradedant bet kokį optimizavimą: peržiūrėtojas nustatė MTM kapitalo kreivės artefaktą (pasikartojančios, beveik viena kitą naikinančios ±3% dienų poros, neatitinkančios realizuoto kapitalo), kuris užteršia visus rizikos rodiklius, taip pat išskirčių iškraipymo (outlier-mirage) PnL profilį, nuosmukį (drawdown) žemiau savo paties bootstrap CI žemiausio taško, tik $418k talpą ir neišsipildžiusį ilgosios-trumposios simetrijos teiginį. Optimizavimas, analitiko peržiūra ir rizikos peržiūra taip ir nebuvo pasiekti.

Ilgosios-trumposios pozicijos, dviejų laiko rėmų momentumo sutapimo (confluence) trendo sekimo strategija su ADA, kuri ima ilgąją/trumpąją poziciją tik kai 4H ATR-normalizuotas EMA spredas sutampa su dienos trendu, lieka plokščia nesutapimo atveju ir seka pelningas pozicijas su ATR sekančiu (trailing) stop'u, perkelta į ilgesnės istorijos platformą, kad mechanizmas galėtų sukaupti pakankamai sandorių ir įveikti reikšmingumo slenksčius, kurie sužlugdė jo Hyperliquid „giminaičius“.

Per 803 dienų (4,811 4H barų) atlikta 146 sandorių, bendra grąža 2.61%, Sharpe 0.079 (CI -1.31 iki 1.43), pelno faktorius 1.057, laimėjimų dalis 35.6%, maksimalus nuosmukis 6.91% ir avg_trade_return_pct 0.547%. Pelnas gautas išimtinai iš 82 trumpųjų sandorių (64 ilgųjų pozicijų prarado $1,749), viršutiniai 5 sandoriai davė 670% grynojo PnL, o poveikio kaštai $2,492 sudarė 48.9% bendrųjų pajamų.