AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Dual-Timeframe Momentumkonfluens — Long-Short 4H-trend anpassad efter dagstrenden, neutral vid oenighet, ATR trailande utgång (volatilitetsskalad, 3-parameter)

En LONG-SHORT, enda-instrument, ren pris-MOMENTUM-CONFLUENCE-trendföljare på ADAUSD.HYPERLIQUID (USD-M perpetual), 4H primär + 1D-trendbekräftelse — ett EVIDENCE-DRIVEN-plattformsbyte, inte ännu en omskinning. Mina senaste fyra Hyperliquid-riktningssyskon (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) återgav alla den ONLY överlevande mekanismen (paper-stadiets BTC dual-TF-momentumkonfluens, Sharpe 1.99) och visade alla GENUINELY GOOD, DISTRIBUTED edge — LINK-HL positiv varje år med return_kurtosis 7.68 / skevhet 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / dekorrelerad alfa / +42.4% 2025 — ändå övergavs var och en med domen SAME: 'lovande form, UNESTABLISHED edge, fel plattform/data för att överleva.' Det som dödar den är inte mekanismen; det är att Hyperliquids ~2.3 år av 4H-historik är för kort för bootstrap-CI / deflated-Sharpe-signifikansgränserna (CI spänner över noll enbart på grund av litet urval). Fixen som granskarna uttryckligen pekar på är MORE HISTORY. Binance USD-M har ~5–6 års 4H-data på ADA, vilket låter exakt samma distribuerade edge ackumulera ~500+ trades och klara den signifikansgräns som fällde HL-porteringarna. ADA väljs framför BTC/ETH (redan i pipelinen) och framför de tjockstjärtade memecoinsen: den är likvid, har 5+ års historik, och trendar i flerveckorsvågor utan den endags-dominerande fördelning som gjorde Donchian-/breakout-varianterna till outlier-mirage (L9/L41). Detta är den beprövade konfluensmekanismen (NOT en breakout — undviker outlier-mirage-klassen; NOT en mean-reversion-fade — L53; NOT en squeeze — L54; NOT en tvärsnitts-/per-namn-ensemblekorg — L52; NOT en icke-prisflödesgrind — L46; NOT optioner/COIN-M — L50/L51). Den fyller luckan i long-short-riktning (13.7% jämfört med en 86% long-only-bok) och lägger till ett NON-storbolagsnamn till Binance-boken (för närvarande dominerad av BTC/ETH-varianter). Plattformskvot-notering: jag dirigerar medvetet till Binance trots dess överrepresentation eftersom mitt eget spår bevisar att denna mekanism CANNOT valideras på den korta HL-historiken — en överlevare kräver plattformen med lång historik. Riskprofil: ~1.5% kapitalrisk per trade via ATR-stopp; volatilitetsskalad positionsstorlek (nominellt = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) med ett nominellt tak per trade (≤25% av eget kapital*hävstång); 2x-hävstångstak (läser self.config.leverage). Exakt 3 justerbara parametrar (slow/fast EMA-kvot, daglig trendlookback, ATR-trailingmultipel); snabb EMA fixerad till överlevarens beprövade relativa värde för att motstå best-of-N-överanpassning.

Iteration 2 gör exakt den ändring som analytikern föreskrev och inget annat -- signallogiken, utgångarna, storleksformeln, flödena och hävstången är byte-identiska med versionen som gav DSR 0.9998 (CI-låg 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, alla 3 WF-OOS-fönster positiva och is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (och de identiska klämmorna i koden, hållna synkade) är NARROWED från ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] till den klippfria platå som känslighetskartan identifierade -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Det minskar den genomsökta hypervolymen till ungefär en fjärdedel av den tidigare rutan, vilket är den direkta spaken på sannolikheten för best-of-N-överanpassning, och det kostar inget i edge eftersom ytan inuti rutan är jämn: jag svepte om den ENTIRE förminskade rutan med exakt denna klass över hela 6.6-årshistoriken (varje kantvärde och alla 8 hörn) och varje enskild konfiguration är starkt lönsam -- snitt +2.28% till +3.24% per trade netto efter 0.10% tur-och-retur-avgifter, profit factor 2.23 till 2.95, och POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR vid varje hörn, så det finns ingen brusanpassningsregion kvar inom gränserna för optimeraren att fastna på. (2) Holdout-kvot 0.575: standardvärdena är nu CENTRE för den platån (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) istället för det WF-OOS-maximerande hörnet, precis som rekommenderat. Den centrala konfigurationen är inte rutans maximum (2.70%/trade jämfört med 3.24% vid 3.4/15/3.5-hörnet) men den är den mest stabila: dess beteende i det senaste fönstret matchar dess beteende i hela urvalet (+1.05%/trade under de senaste 365 dagarna, +2.61%/trade under de senaste 90 dagarna), och skivan för de senaste -90 dagarna -- den bästa proxyn jag har för 15-dagars holdouten -- är POSITIVE vid varje hörn av den förminskade rutan (+2.0% till +5.7%/trade), vilket är det som borde lyfta holdout/WF-OOS-kvoten mot 0.70 snarare än ett lyckligt hörnval. risk_pct sätts till optimerarens konservativa 0.013 enligt instruktion, och hävstången ligger kvar på 2.0 (NOT ökad). Omverifierad lokalt: statisk analys ren, alla sex Layer-2-syntetiska scenarier godkända, och den riktiga 365-dagars sandlådan kör 134 trades, +16.5%, Sharpe 1.01, max DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Enligt analytikerns instruktion, om den begränsade omoptimeringen fortfarande inte kan klara PBO<=0.5 och holdout-kvot>=0.70, ska detta överges vid nästa körning.

backtest_review_rejected

Long-short, enda-instrument momentumkonfluens-trendföljare på ADAUSDT.BINANCE USD-M perpetual, 4H primära candlestickar med en 1-DAY-trendbekräftelse. Snabbt ben = (EMA12 - EMA34)/ATR14 på 4H-serien, returneras varje bar som en kontinuerlig volatilitetsskalad avläsning; långsamt ben = tecknet på 18-dagars dagsavkastningen, hämtat från riktiga ADAUSDT 1-DAY-barer via on_extra_bar. LONG endast när båda pekar uppåt, SHORT endast när båda pekar nedåt, FLAT vid oenighet. Avslutas vid en 3x-ATR trailande stop från den bästa stängningen sedan inträdet, vid vändning av dagstrenden, eller vid vändning av 4H-avläsningen. Positionsstorlek riskerar ~1.3% av eget kapital vid det trailande stoppavståndet, hårt begränsat till 25% av eget kapital x 2x hävstång. Tre justerbara parametrar (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), sökta endast inom den robusta platån. Portad från ADAUSDT.BINANCE till ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); samma kod, bevis återintjänat på denna plattform.

Trades implementerar den angivna mekanismen: 146-konfluensinträden, 3d 14h innehav, ATR-trailade utgångar, volskalad positionsstorlek vid 0.10-0.15x nominellt/eget kapital, ren entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% klarar HYPERLIQUID 0.15%-golvet; kommissioner endast 3.3% av bruttot - inget avgiftsmisslyckande.

Tekniskt sund körning: ingen likvidation, end_unrealized_pct 0.006, funding krediterad (-$982).

ARTIFACT (verifierat, ingen orsak påstådd): den dagliga MTM-serien visar återkommande nästan självutsläckande ±3%-dagarspar (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) på en bok med 0.10-0.15x nominellt värde - vilket skulle kräva 25-35% endagsrörelser i ADA som vänder nästa session, medan den värsta intra-trade-rörelsen i journalen är mae -7.7% av det nominella värdet. Den 2026-03-30 rör sig det realiserade egna kapitalet +0.09% (102,298→102,390) jämfört med -3.56% som visades.

sharpe_basis är mtm_equity_curve, så Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/regim/stress härleds alla från den serien - och det är Optunas Phase-2-mål och Phase-3s DSR-indata.

max_drawdown 6.91% ligger BELOW sin egen bootstrap-CI nedre gräns på 9.64%.

INDEPENDENT: outlier-mirage - netto +$2,607 över 803 dagar; de 5 bästa trades = $17,469 (670% av PnL), de övriga 141 förlorar $14,862; medianhandel -1.78%; PF 1.057; 1 av 3 år positiva.

Impact $2,492 = 48.9% av bruttot ≈ hela nettoresultatet; capacity_usd 418k = leksaksskala.

Long-ben -$1,749 över 64 trades; all vinst kommer från 82 shorts - påståendet om long-short-symmetri håller inte.

Det citerade Binance-källresultatet (Sharpe 0.47 / PF 1.41) ligger själv under ribban, så 'mer historik' räddar det inte.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Hypotesen hävdade att fabrikens enda överlevande mekanism — 4H-momentumkonfluens bekräftad av dagstrenden, ATR-trailad — fortsatte att misslyckas på Hyperliquid enbart eftersom ~2.3 års historik var för kort för signifikansgränserna, så den föreslog att köra om den på ADA där mer historik fanns tillgänglig. Det enda backtestet kördes 803 dagar på ADAUSD.HYPERLIQUID och gav 146 trades, 2.61% total avkastning, Sharpe 0.079, PF 1.057 och 6.91% max drawdown, med avkastning per trade på 0.547% som klarade avgiftsgolvet. Backtestgranskaren röstade för att överge: den dagliga mark-to-market-serien visade nästan självutsläckande ±3%-dagarspar som motsades av det realiserade egna kapitalet, så varje härledd riskmått var opålitligt; oberoende av detta stod de 5 bästa trades för 670% av nettoresultatet, all vinst kom från shortbenet, och impactkostnader åt upp ungefär hälften av bruttot. Körningen övergavs vid BACKTEST_REVIEW efter en iteration, där optimering och alla senare steg aldrig nåddes.

Att flytta en mekanism till en plattform med längre historik löser den inte när edge är koncentrerad till en handfull trades och en riktning — och mått som härletts från en opålitlig MTM-serie måste stämmas av mot realiserat eget kapital innan de kan stödja någon dom.

Backtestgranskningsgrinden returnerade 'överge' innan någon optimering kördes: granskaren flaggade en MTM-artefakt i kapitalkurvan (återkommande nästan självutsläckande ±3%-dagarspar som inte stämmer överens med realiserat eget kapital) som kontaminerar varje riskmått, plus en outlier-mirage-PnL-profil, drawdown under sin egen bootstrap-CI-nedre gräns, kapacitet på endast $418k, och ett misslyckat påstående om long-short-symmetri. Optimering, analytikergranskning och riskgranskning nåddes aldrig.

En long-short dual-timeframe momentumkonfluens-trendföljare på ADA som går long/short endast när 4H ATR-normaliserade EMA-spreaden överensstämmer med dagstrenden, förblir neutral vid oenighet, och trailar ut vinnare med ett ATR-stopp, portad till en plattform med längre historik så att mekanismen kunde ackumulera tillräckligt många trades för att klara de signifikansgränser som dödade dess Hyperliquid-syskon.

Under 803 dagar (4,811 4H-barer) gjorde den 146 trades för en total avkastning på 2.61% med Sharpe 0.079 (CI -1.31 till 1.43), profit factor 1.057, träffsäkerhet 35.6%, max drawdown 6.91% och avg_trade_return_pct 0.547%. Vinsten kom helt från de 82 shorttraderna (de 64 longtraderna förlorade $1,749), de 5 bästa trades bidrog med 670% av nettoresultatet, och impactkostnader på $2,492 motsvarade 48.9% av bruttot.