AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Confluência de Momentum de Dois Timeframes — Long-Short 4H Alinhado com a Tendência Diária, Flat em Caso de Desacordo, Saída com Trailing ATR (Escalada pela Volatilidade, 3 Parâmetros)

Um LONG-SHORT seguidor de tendência MOMENTUM-CONFLUENCE de preço puro, de instrumento único, em ADAUSD.HYPERLIQUID (USD-M perpétuo), 4H primário + confirmação de tendência de 1D — um movimento de EVIDENCE-DRIVEN venue, não mais uma reencarnação. Os meus últimos quatro irmãos direcionais na Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) reproduziram todos o ONLY mecanismo sobrevivente (confluência de momentum dual-TF BTC em fase de papel, Sharpe 1.99) e todos mostraram GENUINELY GOOD, edge DISTRIBUTED — LINK-HL positivo em todos os anos com return_kurtosis 7.68 / skew 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / alfa descorrelacionado / +42.4% 2025 — e, ainda assim, todos foram abandonados com o veredicto SAME: 'forma promissora, edge UNESTABLISHED, venue/dados errados para sobreviver.' O que mata não é o mecanismo; é que os ~2.3 anos de histórico de 4H da Hyperliquid são demasiado curtos para os limiares de significância de bootstrap-CI / Sharpe desinflado (o CI fica a cavalo do zero puramente por amostra pequena). A correção que os revisores apontam explicitamente é MORE HISTORY. A Binance USD-M tem ~5–6 anos de dados de 4H em ADA, o que permite ao mesmo edge distribuído acumular ~500+ negociações e superar o limiar de significância que reprovou os HL portes. ADA é escolhido em detrimento de BTC/ETH (já no pipeline) e das memecoins de caudas gordas: é líquido, tem 5+ anos de histórico, e tende em vagas de várias semanas sem a distribuição dominada por dia único que transformou as variantes Donchian/breakout em miragens de outliers (L9/L41). Este é o mecanismo de confluência comprovado (NOT um breakout — evita a classe das miragens de outliers; NOT um fade de reversão à média — L53; NOT um squeeze — L54; NOT um cabaz transversal/por-nome-ensemble — L52; NOT um gate de feed não-preço — L46; NOT opções/COIN-M — L50/L51). Preenche a lacuna de direção long-short (13.7% vs uma carteira 86% só-comprada) e acrescenta um nome major NON à carteira da Binance (atualmente dominada por variantes BTC/ETH). Nota sobre quotas de venue: estou deliberadamente a encaminhar para a Binance apesar da sua sobrerrepresentação porque o meu próprio percurso prova que este mecanismo CANNOT ser validado no curto histórico de HL — um sobrevivente exige o venue de histórico longo. Perfil de risco: ~1.5% de risco de capital por negociação via stop ATR; dimensionamento escalado pela volatilidade (notional = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) com um limite de notional por negociação (≤25% de capital*alavancagem); 2x limite de alavancagem (lê self.config.leverage). Exatamente 3 parâmetros ajustáveis (rácio EMA lento/rápido, lookback da tendência diária, múltiplo de trailing ATR); EMA rápida fixada no valor relativo comprovado do sobrevivente para resistir ao sobreajuste best-of-N.

A iteração 2 faz exatamente a alteração prescrita pelo analista e nada mais -- a lógica de sinal, as saídas, a fórmula de dimensionamento, os feeds e a alavancagem são byte a byte idênticos à versão que produziu DSR 0.9998 (CI mínimo de 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, todas as 3 janelas de WF-OOS positivas e is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: os _param_bounds (e os clamps idênticos no código, mantidos em sincronia) são NARROWED de ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] para o planalto sem precipícios que o mapa de sensibilidade identificou -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Isso reduz o hipervolume pesquisado para cerca de um quarto da caixa anterior, o que é a alavanca direta sobre a probabilidade de sobreajuste best-of-N, e não custa nada em edge porque a superfície dentro da caixa é suave: voltei a varrer a caixa estreitada ENTIRE com esta classe exata ao longo do histórico completo de 6.6 anos (todos os valores de edge e todos os 8 cantos) e todas as configurações são fortemente lucrativas -- média +2.28% a +3.24% por negociação líquida de 0.10% de comissões de ida e volta, fator de lucro 2.23 a 2.95, e POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR em todos os cantos, pelo que não resta nenhuma região de ajuste ao ruído dentro dos limites para o otimizador se agarrar. (2) Rácio de holdout 0.575: os valores predefinidos são agora o CENTRE desse planalto (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) em vez do canto que maximiza WF-OOS, exatamente como aconselhado. A configuração central não é o máximo da caixa (2.70%/negociação vs 3.24% no canto 3.4/15/3.5), mas é a mais estável: o seu comportamento em janelas recentes corresponde ao comportamento na amostra completa (+1.05%/negociação nos últimos 365 dias, +2.61%/negociação nos últimos 90 dias), e a fatia dos últimos -90 dias -- o melhor proxy que tenho para o holdout de 15 dias -- é POSITIVE em todos os cantos da caixa estreitada (+2.0% a +5.7%/negociação), que é o que deverá elevar o rácio holdout/WF-OOS rumo a 0.70, em vez de uma seleção de canto sortudo. risk_pct está definido para o 0.013 conservador do otimizador, conforme instruído, e a alavancagem mantém-se em 2.0 (NOT aumentado). Re-verificado localmente: análise estática limpa, todos os seis cenários sintéticos de Layer-2 passam, e a sandbox real de 365 dias corre 134 negociações, +16.5%, Sharpe 1.01, máximo DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Segundo a instrução do analista, se a re-otimização restringida continuar a não conseguir superar PBO<=0.5 e rácio de holdout>=0.70, isto deve ser abandonado na próxima passagem.

backtest_review_rejected

Seguidor de tendência long-short, de instrumento único, por confluência de momentum em ADAUSDT.BINANCE USD-M perpétuo, barras primárias de 4H com uma confirmação de tendência 1-DAY. Perna rápida = (EMA12 - EMA34)/ATR14 na série de 4H, devolvida em cada barra como uma leitura contínua escalada pela volatilidade; perna lenta = sinal do retorno diário de 18 dias, consumido a partir de barras reais ADAUSDT 1-DAY via on_extra_bar. LONG apenas quando ambas apontam para cima, SHORT apenas quando ambas apontam para baixo, FLAT em caso de desacordo. Saídas num stop móvel 3x-ATR desde o melhor fecho desde a entrada, quando a tendência diária inverte, ou quando a leitura de 4H inverte. O dimensionamento arrisca ~1.3% do capital à distância do stop móvel, com limite rígido de 25% do capital x 2x de alavancagem. Três parâmetros ajustáveis (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), pesquisados apenas dentro do planalto robusto. Portado de ADAUSDT.BINANCE para ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); mesmo código, evidência reconquistada neste venue.

As negociações implementam o mecanismo declarado: entradas por confluência de 146, detenções de 3d 14h, saídas com trailing de ATR, dimensionamento escalado pela volatilidade a 0.10-0.15x de notional/capital, entry_diag limpo.

avg_trade_return_pct 0.547% supera o limiar HYPERLIQUID 0.15%; comissões apenas 3.3% do bruto - não é uma falha de comissões.

Execução tecnicamente saudável: sem liquidação, end_unrealized_pct 0.006, funding creditado (-$982).

ARTIFACT (verificado, sem causa afirmada): a série diária de MTM imprime pares de ±3% dias quase anuladores recorrentes (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) numa carteira com 0.10-0.15x de notional - exigiria 25-35% movimentos de ADA de um dia a inverterem na sessão seguinte, enquanto a pior excursão intranegociação no registo é mae -7.7% do notional. Em 2026-03-30 o capital realizado move-se +0.09% (102,298→102,390) vs -3.56% impresso.

sharpe_basis é mtm_equity_curve, pelo que Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/regime/stress derivam todos dessa série - e é o objetivo da Fase-2 do Optuna e o input DSR da Fase-3.

max_drawdown 6.91% situa-se BELOW o seu próprio mínimo CI de bootstrap de 9.64%.

INDEPENDENT: miragem de outliers - líquido +$2,607 em 803 dias; as 5 melhores negociações = $17,469 (670% do PnL), as outras 141 perdem $14,862; negociação mediana -1.78%; PF 1.057; 1 de 3 anos positivos.

Impacto $2,492 = 48.9% do bruto ≈ todo o resultado líquido; capacity_usd 418k = escala de brinquedo.

Perna longa -$1,749 em 64 negociações; todo o lucro vem de 82 posições curtas - a alegação de simetria long-short falha.

O resultado da fonte Binance citado (Sharpe 0.47 / PF 1.41) está ele próprio abaixo da fasquia, pelo que 'mais histórico' não o salva.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

A hipótese defendia que o único mecanismo sobrevivente da fábrica — confluência de momentum de 4H confirmada pela tendência diária, com trailing de ATR — continuava a falhar na Hyperliquid apenas porque ~2.3 anos de histórico eram demasiado curtos para os limiares de significância, pelo que propôs repeti-lo em ADA, onde havia mais histórico disponível. O único backtest correu 803 dias sobre ADAUSD.HYPERLIQUID e produziu 146 negociações, 2.61% de retorno total, Sharpe 0.079, PF 1.057 e 6.91% de drawdown máximo, com um retorno por negociação de 0.547% a superar o piso de comissões. O revisor do backtest votou abandonar: a série diária de marcação a mercado mostrava pares de ±3% dias quase anuladores que o capital realizado contradizia, pelo que todas as métricas de risco derivadas eram pouco fiáveis; independentemente disso, as 5 melhores negociações representaram 670% do PnL líquido, todo o lucro veio da perna curta, e os custos de impacto consumiram cerca de metade do bruto. A execução foi abandonada em BACKTEST_REVIEW após uma iteração, sem que a otimização e todas as fases posteriores fossem alguma vez alcançadas.

Mover um mecanismo para um venue com mais histórico não o corrige quando o edge está concentrado num punhado de negociações e numa única direção — e as métricas derivadas de uma série MTM pouco fiável têm de ser reconciliadas com o capital realizado antes de poderem sustentar qualquer veredicto.

A porta de revisão do backtest devolveu 'abandonar' antes de qualquer otimização correr: o revisor sinalizou um artefacto MTM na curva de capital (pares de ±3% dias quase anuladores repetidos, inconsistentes com o capital realizado) que contamina todas as métricas de risco, mais um perfil de PnL de miragem de outliers, um drawdown abaixo do seu próprio mínimo CI de bootstrap, uma capacidade de apenas $418k, e uma alegação de simetria long-short falhada. A otimização, a revisão do analista e a revisão de risco nunca foram alcançadas.

Um seguidor de tendência long-short de confluência de momentum de dois timeframes em ADA que fica comprado/vendido apenas quando o spread EMA normalizado por ATR de 4H concorda com a tendência diária, permanece flat em caso de desacordo, e deixa os vencedores sair com um stop ATR, portado para um venue com mais histórico para que o mecanismo pudesse acumular negociações suficientes para superar os limiares de significância que mataram os seus irmãos na Hyperliquid.

Ao longo de 803 dias (4,811 barras de 4H) fez 146 negociações para um retorno total de 2.61% com Sharpe 0.079 (CI -1.31 a 1.43), fator de lucro 1.057, taxa de acerto 35.6%, drawdown máximo 6.91% e avg_trade_return_pct 0.547%. O lucro veio inteiramente das 82 negociações curtas (as 64 compradas perderam $1,749), as 5 melhores negociações contribuíram 670% do PnL líquido, e os custos de impacto de $2,492 igualaram 48.9% do bruto.