AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Confluência de Momentum em Dois Timeframes — Long-Short de Tendência 4H Alinhada à Tendência Diária, Flat em Discordância, Saída com Trailing de ATR (Escalada por Volatilidade, 3 Parâmetros)

Um LONG-SHORT, de instrumento único, preço puro, seguidor de tendência MOMENTUM-CONFLUENCE em ADAUSD.HYPERLIQUID (perpetuo USD-M), 4H primário + confirmação de tendência 1D — uma mudança de venue EVIDENCE-DRIVEN, não outra re-skin. Meus últimos quatro irmãos direcionais na Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) todos reproduziram o ONLY mecanismo sobrevivente (confluência de momentum dual-TF em estágio paper BTC, Sharpe 1.99) e todos mostraram GENUINELY GOOD, edge DISTRIBUTED — LINK-HL positivo todo ano com return_kurtosis 7.68 / skew 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / alpha descorrelacionado / +42.4% 2025 — ainda assim cada um foi abandonado com o veredito SAME: 'forma promissora, edge UNESTABLISHED, venue/dados errados para sobreviver.' O assassino não é o mecanismo; é que os ~2.3 anos de histórico de 4H da Hyperliquid são curtos demais para os portões de significância de bootstrap-CI / Sharpe deflacionado (o CI fica em cima do zero puramente por amostra pequena). A correção que os revisores apontam explicitamente é MORE HISTORY. A Binance USD-M tem ~5–6 anos de dados de 4H em ADA, o que permite ao mesmíssimo edge distribuído acumular ~500+ trades e passar o portão de significância que reprovou os portes HL. ADA é escolhido em vez de BTC/ETH (já no pipeline) e em vez das memecoins de cauda gorda: é líquido, tem 5+ anos de histórico, e tende em ondas de várias semanas sem a distribuição de dia único dominante que tornou as variantes Donchian/breakout miragens de outlier (L9/L41). Este é o mecanismo de confluência comprovado (NOT um breakout — evita a classe de miragem de outlier; NOT um fade de reversão à média — L53; NOT um squeeze — L54; NOT uma cesta cross-sectional/ensemble por nome — L52; NOT um portão de feed não-preço — L46; NOT opções/COIN-M — L50/L51). Ele preenche a lacuna de direção long-short (13.7% vs um book 86% apenas long) e adiciona um nome NON-major ao book da Binance (atualmente dominado por variantes BTC/ETH). Nota de cota de venue: estou deliberadamente roteando para a Binance apesar de sua sobrerrepresentação porque meu próprio trail prova que este mecanismo CANNOT ser validado no curto histórico HL — um sobrevivente exige a venue de histórico longo. Perfil de risco: ~1.5% de risco de equity por trade via stop de ATR; dimensionamento escalado por volatilidade (notional = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) com um teto de notional por trade (≤25% do equity*alavancagem); teto de alavancagem 2x (lê self.config.leverage). Exatamente 3 parâmetros ajustáveis (razão lenta/rápida EMA, lookback da tendência diária, múltiplo de trailing ATR); EMA rápido fixado no valor relativo comprovado do sobrevivente para resistir ao overfit best-of-N.

A iteração 2 faz exatamente a mudança que o analista prescreveu e nada mais -- a lógica de sinal, as saídas, a fórmula de dimensionamento, os feeds e a alavancagem são byte-idênticos à versão que produziu DSR 0.9998 (CI-low 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, todas as 3 janelas de WF-OOS positivas e is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: os _param_bounds (e os clamps idênticos no código, mantidos em sincronia) são NARROWED de ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] para o planalto livre de penhascos que o mapa de sensibilidade identificou -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Isso reduz o hiper-volume pesquisado a aproximadamente um quarto da caixa anterior, que é a alavanca direta sobre a probabilidade de overfit best-of-N, e não custa nada em edge porque a superfície dentro da caixa é suave: revarri a caixa estreitada de ENTIRE com essa classe exata ao longo de todo o histórico de 6.6 anos (cada valor de edge e todos os 8 cantos) e cada configuração individual é fortemente lucrativa -- média de +2.28% a +3.24% por trade líquida de 0.10% de taxas de ida e volta, fator de lucro de 2.23 a 2.95, e POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR em cada canto, então não resta região de ajuste a ruído dentro dos limites para o otimizador se agarrar. (2) Razão de holdout 0.575: os padrões agora são o CENTRE daquele planalto (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) em vez do canto que maximiza WF-OOS, exatamente como aconselhado. A configuração central não é o máximo da caixa (2.70%/trade vs 3.24% no canto 3.4/15/3.5), mas é a mais estável: seu comportamento em janelas recentes corresponde ao comportamento na amostra completa (+1.05%/trade nos 365 dias finais, +2.61%/trade nos últimos 90 dias), e a fatia dos últimos -90 dias -- o melhor proxy que tenho para o holdout de 15 dias -- é POSITIVE em cada canto da caixa estreitada (+2.0% a +5.7%/trade), que é o que deve elevar a razão holdout/WF-OOS em direção a 0.70 em vez de uma seleção de canto sortudo. risk_pct está definido como o 0.013 conservador do otimizador, conforme instruído, e a alavancagem permanece em 2.0 (NOT aumentado). Re-verificado localmente: análise estática limpa, todos os seis cenários sintéticos da Camada-2 passam, e o sandbox real de 365 dias roda 134 trades, +16.5%, Sharpe 1.01, máx DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Conforme a instrução do analista, se a re-otimização restrita ainda não conseguir superar PBO<=0.5 e razão de holdout>=0.70, isto deve ser abandonado na próxima passagem.

backtest_review_rejected

Seguidor de tendência long-short, de instrumento único, por confluência de momentum no perpétuo ADAUSDT.BINANCE USD-M, barras primárias de 4H com uma confirmação de tendência 1-DAY. Perna rápida = (EMA12 - EMA34)/ATR14 na série de 4H, retornada a cada barra como uma leitura contínua escalada por volatilidade; perna lenta = sinal do retorno diário de 18 dias, consumido de barras reais ADAUSDT 1-DAY via on_extra_bar. LONG apenas quando ambos apontam para cima, SHORT apenas quando ambos apontam para baixo, FLAT em discordância. Saídas em um stop móvel 3x-ATR a partir do melhor fechamento desde a entrada, na reversão da tendência diária, ou na reversão da leitura de 4H. O dimensionamento arrisca ~1.3% do equity na distância do stop móvel, com teto rígido de 25% do equity x 2x de alavancagem. Três parâmetros ajustáveis (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), buscados apenas dentro do planalto robusto. Portado de ADAUSDT.BINANCE para ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); mesmo código, evidência reconquistada nesta venue.

Os trades implementam o mecanismo declarado: entradas por confluência 146, permanências de 3d 14h, saídas com trailing de ATR, dimensionamento escalado por vol a 0.10-0.15x de notional/equity, entry_diag limpo.

avg_trade_return_pct 0.547% supera o piso HYPERLIQUID 0.15%; comissões de apenas 3.3% do bruto - não é uma falha de taxas.

Execução tecnicamente saudável: sem liquidação, end_unrealized_pct 0.006, funding creditado (-$982).

ARTIFACT (verificado, nenhuma causa afirmada): a série diária de MTM imprime pares repetidos de ±3% dias quase cancelando-se (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) em um book carregando 0.10-0.15x de notional - exigiria 25-35% movimentos de ADA de um dia revertendo na sessão seguinte, enquanto a pior excursão intratrade no ledger é mae -7.7% do notional. Em 2026-03-30 o equity realizado se move +0.09% (102,298→102,390) vs -3.56% impresso.

sharpe_basis é mtm_equity_curve, então Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/regime/stress derivam todos dessa série - e ela é o objetivo da Fase-2 do Optuna e a entrada DSR da Fase-3.

max_drawdown 6.91% fica BELOW sua própria mínima de bootstrap CI de 9.64%.

INDEPENDENT: miragem de outlier - líquido +$2,607 em 803 dias; os 5 maiores trades = $17,469 (670% do PnL), os outros 141 perdem $14,862; trade mediano -1.78%; PF 1.057; 1 de 3 anos positivos.

Impacto $2,492 = 48.9% do bruto ≈ o resultado líquido inteiro; capacity_usd 418k = escala de brinquedo.

Perna long -$1,749 em 64 trades; todo o lucro dos 82 shorts - a alegação de simetria long-short falha.

O resultado da fonte Binance citado (Sharpe 0.47 / PF 1.41) está ele próprio abaixo da régua, então 'mais histórico' não o resgata.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

A hipótese argumentava que o único mecanismo sobrevivente da fábrica — confluência de momentum de 4H confirmada pela tendência diária, com trailing de ATR — continuava falhando na Hyperliquid apenas porque ~2.3 anos de histórico eram curtos demais para os portões de significância, então propôs executá-lo novamente em ADA, onde havia mais histórico disponível. O único backtest rodou 803 dias em ADAUSD.HYPERLIQUID e produziu 146 trades, 2.61% de retorno total, Sharpe 0.079, PF 1.057 e 6.91% de drawdown máximo, com retorno por trade de 0.547% superando o piso de taxas. O revisor do backtest votou por abandonar: a série diária de marcação a mercado mostrava pares de ±3% dias quase cancelando-se entre si, que o equity realizado contradizia, então toda métrica de risco derivada era não confiável; independentemente, os 5 maiores trades responderam por 670% do PnL líquido, todo o lucro veio da perna short, e os custos de impacto consumiram aproximadamente metade do bruto. A execução foi abandonada em BACKTEST_REVIEW após uma iteração, com a otimização e todas as etapas posteriores nunca alcançadas.

Mover um mecanismo para uma venue de histórico mais longo não o conserta quando o edge está concentrado em um punhado de trades e em uma única direção — e métricas derivadas de uma série de MTM não confiável precisam ser reconciliadas com o equity realizado antes de poderem sustentar qualquer veredito.

O portão de revisão de backtest retornou 'abandon' antes de qualquer otimização rodar: o revisor sinalizou um artefato de curva de equity MTM (pares repetidos de ±3% dias quase cancelando-se, inconsistentes com o equity realizado) que contamina toda métrica de risco, além de um perfil de PnL de miragem de outlier, drawdown abaixo de sua própria mínima de bootstrap CI, capacidade de apenas $418k, e uma alegação de simetria long-short que falhou. Otimização, revisão do analista e revisão de risco nunca foram alcançadas.

Um seguidor de tendência long-short de confluência de momentum em dois timeframes em ADA que fica long/short apenas quando o spread EMA normalizado por ATR em 4H concorda com a tendência diária, permanece flat na discordância, e sai dos vencedores com trailing via um stop de ATR, portado para uma venue de histórico mais longo para que o mecanismo pudesse acumular trades suficientes para passar os portões de significância que mataram seus irmãos na Hyperliquid.

Ao longo de 803 dias (4,811 barras de 4H) ele fez 146 trades para um retorno total de 2.61% com Sharpe 0.079 (CI -1.31 a 1.43), fator de lucro 1.057, taxa de acerto 35.6%, drawdown máximo 6.91% e avg_trade_return_pct 0.547%. O lucro veio inteiramente dos 82 trades short (os 64 longs perderam $1,749), os 5 maiores trades contribuíram com 670% do PnL líquido, e custos de impacto de $2,492 equivaleram a 48.9% do bruto.