AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Согласованность импульса на двух таймфреймах — длинные и короткие позиции при согласовании 4-часового тренда с дневным, отсутствие позиции при расхождении, выход по трейлинг-стопу ATR (масштабирование по волатильности, 3 параметров)

LONG-SHORT, трендовая стратегия MOMENTUM-CONFLUENCE по одному инструменту, использующая только цену, на ADAUSD.HYPERLIQUID (бессрочный контракт USD-M), основной таймфрейм 4 ч. + подтверждение тренда на 1-дневном таймфрейме — перенос на другую площадку EVIDENCE-DRIVEN, а не очередная косметическая переделка. Мои последние четыре родственных направленных варианта на Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) воспроизвели сохранившийся механизм ONLY (согласованность импульса на двух TF на этапе бумажной торговли BTC, коэффициент Шарпа 1.99), и все показали GENUINELY GOOD, преимущество DISTRIBUTED — LINK-HL положителен каждый год при return_kurtosis 7.68 / асимметрии 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / некоррелированной альфе / +42.4% 2025 — однако каждый был отклонён с вердиктом SAME: «многообещающий профиль, преимущество UNESTABLISHED, неподходящая площадка/данные для прохождения отбора». Причина провала не в механизме, а в том, что история 4-часовых данных Hyperliquid длиной ~2.3 года слишком коротка для прохождения порогов значимости по бутстрэп-CI / дефлированному коэффициенту Шарпа (CI охватывает ноль исключительно из-за малой выборки). Решение, на которое прямо указывают рецензенты, — MORE HISTORY. Binance USD-M располагает ~5–6 годами 4-часовых данных по ADA, что позволяет тому же самому распределённому преимуществу накопить ~500+ сделок и пройти порог значимости, который не прошли перенесённые версии HL. ADA выбран вместо BTC/ETH (уже в работе) и мемкоинов с тяжёлыми хвостами распределения: он ликвиден, имеет 5+ лет истории и движется в трендах многонедельными волнами без распределения с доминированием одного дня, из-за которого варианты на канале Дончиана/пробое оказались иллюзиями прибыльности, созданными выбросами (L9/L41). Это проверенный механизм согласованности (NOT пробой — позволяет избежать класса иллюзий, созданных выбросами; NOT контртрендовая торговля на возврате к среднему — L53; NOT сжатие — L54; NOT корзина с поперечным отбором/ансамблем по каждому инструменту — L52; NOT фильтр на основе неценовых данных — L46; NOT опционы/COIN-M — L50/L51). Он заполняет пробел в направленной торговле с длинными и короткими позициями (13.7% против портфеля 86% только с длинными позициями) и добавляет крупный инструмент NON в портфель Binance (где сейчас преобладают варианты BTC/ETH). Примечание о квоте площадки: я намеренно выбираю Binance, несмотря на её чрезмерную представленность, поскольку история моих собственных исследований доказывает, что этот механизм CANNOT быть подтверждён на короткой истории HL — для прохождения отбора нужна площадка с длинной историей. Профиль риска: ~1.5% капитала на сделку через стоп ATR; размер позиции масштабируется по волатильности (номинал = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) с ограничением номинала на сделку (≤25% капитала*кредитное плечо); ограничение кредитного плеча 2x (считывает self.config.leverage). Ровно 3 настраиваемых параметра (отношение медленного/быстрого EMA, период расчёта дневного тренда, множитель трейлинг-стопа ATR); быстрый EMA зафиксирован на проверенном относительном значении сохранившегося варианта, чтобы противостоять переобучению при выборе лучшего из N вариантов.

Итерация 2 вносит ровно то изменение, которое предписал аналитик, и ничего больше -- логика сигналов, выходы, формула размера позиции, потоки данных и кредитное плечо побайтово идентичны версии, которая дала DSR 0.9998 (нижняя граница CI — 1.07), коэффициент Шарпа 1.67, 7.1% DD, положительный результат во всех 3 окнах WF-OOS и is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (и идентичные ограничения в коде, поддерживаемые синхронно) NARROWED от ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / трейлинг-стоп [2.0,4.0] до плато без резких обрывов, выявленного картой чувствительности -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. Это сокращает гиперобъём поиска примерно до четверти прежней области, что напрямую снижает вероятность переобучения при выборе лучшего из N вариантов, и не приводит к потере преимущества, поскольку поверхность внутри области гладкая: я повторно выполнил перебор суженной области ENTIRE с этим же классом на всей истории за 6.6 лет (каждое граничное значение и все 8 угловых точек), и каждая конфигурация показывает высокую прибыльность -- в среднем от +2.28% до +3.24% на сделку за вычетом комиссий 0.10% за полный цикл входа и выхода, профит-фактор от 2.23 до 2.95 и POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR в каждой угловой точке, поэтому внутри границ не осталось области подгонки под шум, за которую мог бы зацепиться оптимизатор. (2) Отношение результатов на отложенной выборке 0.575: значения по умолчанию теперь соответствуют CENTRE этого плато (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, трейлинг-стоп 3.0), а не угловой точке, максимизирующей WF-OOS, в точности согласно рекомендации. Центральная конфигурация не даёт максимума в области (2.70%/сделку против 3.24% в угловой точке 3.4/15/3.5), но она наиболее стабильна: её поведение на недавних окнах соответствует поведению на полной выборке (+1.05%/сделку за последние 365 дней, +2.61%/сделку за последние 90 дней), а срез за последние -90 дней -- лучшее доступное мне приближение к отложенной выборке за 15 дней -- показывает POSITIVE в каждой угловой точке суженной области (от +2.0% до +5.7%/сделку), что и должно повысить отношение результата на отложенной выборке к WF-OOS в сторону 0.70, вместо выбора случайно удачной угловой точки. Для risk_pct установлено консервативное значение оптимизатора 0.013, как предписано, а кредитное плечо остаётся на уровне 2.0 (NOT увеличено). Повторно проверено локально: статический анализ без замечаний, все шесть синтетических сценариев Layer-2 пройдены, а реальный запуск в песочнице за 365 дней даёт 134 сделок, +16.5%, коэффициент Шарпа 1.01, максимум DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Согласно указанию аналитика, если повторная оптимизация с ограничениями всё ещё не сможет выполнить условия PBO<=0.5 и отношения результатов на отложенной выборке>=0.70, на следующем проходе от этого следует отказаться.

backtest_review_rejected

Трендовая стратегия с длинными и короткими позициями по одному инструменту, основанная на согласованности импульса, для бессрочного контракта ADAUSDT.BINANCE USD-M; основные бары — 4-часовые, с подтверждением тренда 1-DAY. Быстрая компонента = (EMA12 - EMA34)/ATR14 на 4-часовом ряду, возвращаемая на каждом баре как непрерывное значение, масштабированное по волатильности; медленная компонента = знак доходности за 18 дней на дневных данных, получаемая из реальных баров ADAUSDT 1-DAY через on_extra_bar. LONG только когда обе компоненты направлены вверх, SHORT только когда обе направлены вниз, FLAT при расхождении. Выход по трейлинг-стопу 3x-ATR от лучшей цены закрытия с момента входа, при развороте дневного тренда или при смене направления 4-часового сигнала. Размер позиции задаёт риск ~1.3% капитала на расстоянии до трейлинг-стопа, с жёстким ограничением в 25% капитала x кредитное плечо 2x. Три настраиваемых параметра (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), поиск ведётся только внутри устойчивого плато. Перенесено с ADAUSDT.BINANCE на ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); код тот же, доказательства эффективности получены заново на этой площадке.

Сделки реализуют заявленный механизм: входы при согласованности 146, удержание 3 д. 14 ч., выходы по трейлинг-стопу ATR, размер позиций с масштабированием по волатильности при отношении номинала к капиталу 0.10-0.15x, чистый entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% превышает порог HYPERLIQUID 0.15%; комиссии составляют лишь 3.3% валовой прибыли — это не проблема комиссий.

Технически здоровый запуск: ликвидаций не было, end_unrealized_pct 0.006, funding начислен (-$982).

ARTIFACT (проверено, причина не утверждается): дневной ряд MTM содержит повторяющиеся почти взаимопогашающиеся пары ±3% дней (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) в книге с номиналом 0.10-0.15x; это потребовало бы однодневных движений 25-35% ADA, разворачивающихся на следующей сессии, тогда как худшее внутрисделочное отклонение в журнале составляет mae -7.7% от номинала. На 2026-03-30 реализованные изменения капитала составили +0.09% (102,298→102,390), тогда как напечатано -3.56%.

sharpe_basis — это mtm_equity_curve, поэтому Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/режим/стресс-тест — всё выводится из этого ряда; кроме того, он является целевой функцией фазы -2 Optuna и входом DSR фазы -3.

max_drawdown 6.91% находится на уровне BELOW собственного бутстрэп-CI минимума 9.64%.

INDEPENDENT: мираж выброса — чистая прибыль +$2,607 за 803 дней; 5 крупнейших сделок = $17,469 (670% PnL), остальные 141 принесли убыток $14,862; медианная сделка -1.78%; PF 1.057; 1 из 3 лет были прибыльными.

Издержки рыночного воздействия $2,492 = 48.9% валовой прибыли ≈ весь чистый результат; capacity_usd 418 тыс. = игрушечный масштаб.

Длинная сторона: -$1,749 на 64 сделках; вся прибыль от 82 коротких сделок — утверждение о симметрии long-short не выдерживает проверки.

Цитируемый результат источника Binance (Sharpe 0.47 / PF 1.41) сам ниже порога, поэтому «большая история» его не спасает.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Гипотеза утверждала, что единственный сохранившийся механизм фабрики — согласованность импульса на 4-часовом таймфрейме, подтверждённая дневным трендом, с трейлинг-стопом ATR — продолжал проваливаться на Hyperliquid лишь потому, что история длиной ~2.3 года была слишком короткой для прохождения порогов статистической значимости, поэтому предлагалось повторно протестировать его на ADA, где доступна более длинная история. Единственный бэктест охватил 803 дней на ADAUSD.HYPERLIQUID и дал 146 сделок, общую доходность 2.61%, коэффициент Шарпа 0.079, PF 1.057 и максимальную просадку 6.91%; доходность на сделку 0.547% превышала порог покрытия комиссий. Рецензент бэктеста проголосовал за отказ: дневной ряд переоценки по рыночной стоимости показывал почти взаимопогашающиеся пары дней с ±3%, противоречившие кривой капитала по реализованным результатам, поэтому все производные метрики риска были недостоверны; независимо от этого, на лучшие 5 сделок приходилось 670% чистой прибыли, вся прибыль была получена от коротких позиций, а издержки рыночного воздействия поглощали примерно половину валовой прибыли. Запуск был прекращён на этапе BACKTEST_REVIEW после одной итерации; до оптимизации и всех последующих этапов дело не дошло.

Перенос механизма на площадку с более длинной историей не исправляет ситуацию, если преимущество сосредоточено в горстке сделок и одном направлении; а метрики, выведенные из ненадёжного ряда MTM, необходимо сопоставить с реализованной кривой капитала, прежде чем они смогут служить основанием для какого-либо вердикта.

На этапе проверки бэктеста был вынесен вердикт «отказаться» ещё до запуска какой-либо оптимизации: рецензент отметил артефакт кривой капитала MTM (повторяющиеся почти взаимопогашающиеся пары дней с ±3%, не согласующиеся с капиталом по реализованным результатам), который искажает все метрики риска, а также профиль прибыли и убытков с иллюзией прибыльности за счёт выбросов, просадку ниже собственной нижней бутстрэп-границы CI, ёмкость стратегии всего $418 тыс. и неподтверждённое утверждение о симметрии длинных и коротких позиций. До оптимизации, аналитической проверки и проверки рисков дело не дошло.

Трендовая стратегия с длинными и короткими позициями на ADA, основанная на согласованности импульса на двух таймфреймах: она открывает длинную/короткую позицию только тогда, когда 4-часовой спред EMA, нормированный по ATR, согласуется с дневным трендом, остаётся вне рынка при расхождении и закрывает прибыльные позиции по трейлинг-стопу ATR; стратегия перенесена на площадку с более длинной историей, чтобы механизм мог накопить достаточно сделок для прохождения порогов статистической значимости, из-за которых были отклонены его родственные варианты на Hyperliquid.

За 803 дней (4,811 баров по 4 ч.) стратегия совершила 146 сделок с общей доходностью 2.61%, коэффициентом Шарпа 0.079 (CI от -1.31 до 1.43), профит-фактором 1.057, долей прибыльных сделок 35.6%, максимальной просадкой 6.91% и avg_trade_return_pct 0.547%. Вся прибыль была получена от 82 коротких сделок (64 длинных сделок принесли убыток $1,749), лучшие 5 сделок обеспечили 670% чистой прибыли, а издержки рыночного воздействия в размере $2,492 составили 48.9% валовой прибыли.