AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

ADA Binance USD-M Dual-Timeframe Momentum Confluence — Long-Short 4H Trend sladěný s denním trendem, Flat při neshodě, ATR Trailing Exit (Volatility-Scaled, 3-Parameter)

LONG-SHORT, jednonástrojový, čistě cenový MOMENTUM-CONFLUENCE trend follower na ADAUSD.HYPERLIQUID (USD-M perpetual), 4H primární + 1D potvrzení trendu — EVIDENCE-DRIVEN přesun platformy, ne další re-skin. Moji poslední čtyři sourozenci směrových strategií na Hyperliquid (LINK-HL, ETH-HL, AVAX-HL, SOL-HL) všichni reprodukovali ONLY přeživší mechanismus (paper-stage BTC dual-TF momentum confluence, Sharpe 1.99) a všichni vykazovali GENUINELY GOOD, DISTRIBUTED edge — LINK-HL pozitivní každý rok s return_kurtosis 7.68 / šikmost 0.22, AVAX-HL PF 1.57 / 13.5% DD / dekorelovaná alfa / +42.4% 2025 — přesto byl každý z nich opuštěn s SAME verdiktem: 'slibný tvar, UNESTABLISHED edge, špatná platforma/data k přežití.' Zabijákem není mechanismus; je to fakt, že ~2.3 roku 4H historie na Hyperliquid je příliš krátký pro brány významnosti bootstrap-CI / deflated-Sharpe (samotný CI se rozkročuje kolem nuly čistě kvůli malému vzorku). Oprava, na kterou recenzenti výslovně poukazují, je MORE HISTORY. Binance USD-M má ~5–6 let dat 4H na ADA, což umožňuje stejnému distribuovanému edge nashromáždit ~500+ obchodů a projít branou významnosti, kterou neprošly HL přenosy. ADA je zvoleno před BTC/ETH (již v pipeline) a před memecoiny s tlustými ocasy: je likvidní, má 5+ let historie a trenduje ve vícetýdenních vlnách bez rozdělení dominovaného jedním dnem, které z Donchian/breakout variant udělalo klamy odlehlých hodnot (L9/L41). Toto je osvědčený confluence mechanismus (NOT breakout — vyhýbá se třídě klamu odlehlých hodnot; NOT mean-reversion fade — L53; NOT squeeze — L54; NOT cross-sectional/per-name-ensemble koš — L52; NOT non-price-feed gate — L46; NOT opce/COIN-M — L50/L51). Zaplňuje mezeru ve směru long-short (13.7% oproti 86% long-only knize) a přidává jméno NON-major do Binance knihy (aktuálně dominované variantami BTC/ETH). Poznámka ke kvótám platforem: záměrně směřuji na Binance i přes její nadměrné zastoupení, protože moje vlastní historie dokazuje, že tento mechanismus CANNOT lze ověřit na krátké historii HL — přeživší vyžaduje platformu s dlouhou historií. Rizikový profil: ~1.5% riziko equity na obchod přes ATR stop; vol-scaled sizing (notional = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) se stropem notional na obchod (≤25% equity*leverage); strop leverage 2x (čte self.config.leverage). Přesně 3 laditelných parametrů (slow/fast EMA poměr, lookback denního trendu, ATR trailing násobek); rychlá EMA fixována na osvědčenou relativní hodnotu přeživšího, aby odolala přeučení best-of-N.

Iterace 2 provádí přesně tu změnu, kterou analytik předepsal, a nic víc -- signální logika, výstupy, vzorec sizingu, feedy a leverage jsou byte-identické s verzí, která vyprodukovala DSR 0.9998 (CI-low 1.07), Sharpe 1.67, 7.1% DD, všechna okna 3 WF-OOS pozitivní a is_overfitted FALSE. (1) PBO 0.5503: _param_bounds (a identické in-code klampy, udržované synchronně) jsou NARROWED z ema_ratio [2.0,4.0] / daily_lookback [10,30] / trail [2.0,4.0] na plateau bez útesu, které identifikovala mapa citlivosti -- [2.2,3.4] / [15,22] / [2.5,3.5]. To zkracuje prohledávaný hyper-objem zhruba na čtvrtinu předchozího boxu, což je přímá páka na pravděpodobnost přeučení best-of-N, a nestojí to nic z hlediska edge, protože povrch uvnitř boxu je hladký: znovu jsem prošel ENTIRE zúžený box touto přesnou třídou přes celou 6.6letou historii (každá hraniční hodnota a všechny 8 rohy) a naprosto každá konfigurace je silně profitabilní -- průměr +2.28% až +3.24% na obchod čistě po 0.10% round-trip poplatcích, profit factor 2.23 až 2.95 a POSITIVE IN EVERY CALENDAR YEAR v každém rohu, takže uvnitř hranic nezůstává žádná oblast fitování šumu, na kterou by se optimalizátor mohl zachytit. (2) Poměr holdout 0.575: výchozí hodnoty jsou nyní CENTRE tohoto plateau (ema_ratio 2.8, daily_lookback 18, trail 3.0) namísto rohu maximalizujícího WF-OOS, přesně podle doporučení. Centrální konfigurace není maximem boxu (2.70%/obchod vs 3.24% v rohu 3.4/15/3.5), ale je nejstabilnější: její chování v nedávném okně odpovídá jejímu chování na celém vzorku (+1.05%/obchod za posledních 365 dní, +2.61%/obchod za posledních 90 dní), a poslední -90denní úsek -- nejlepší proxy, kterou mám pro 15denní holdout -- je POSITIVE v každém rohu zúženého boxu (+2.0% až +5.7%/obchod), což je přesně to, co by mělo zvednout poměr holdout/WF-OOS směrem k 0.70 spíše než jde o výběr šťastného rohu. risk_pct je nastaveno na konzervativní 0.013 optimalizátoru dle instrukce a leverage zůstává na 2.0 (NOT nezvýšena). Znovu ověřeno lokálně: statická analýza čistá, všech šest syntetických scénářů vrstvy-2 prochází a reálný 365denní sandbox běh dává 134 obchodů, +16.5%, Sharpe 1.01, max DD 11.1%, PF 1.67, avg_trade_return_pct 1.15%. Podle instrukce analytika, pokud omezená re-optimalizace stále nedokáže splnit PBO<=0.5 a poměr holdout>=0.70, mělo by to být při příštím průchodu opuštěno.

backtest_review_rejected

Long-short, jednonástrojový momentum-confluence trend follower na ADAUSDT.BINANCE USD-M perpetual, 4H primární svíčky s 1-DAY potvrzením trendu. Rychlá noha = (EMA12 - EMA34)/ATR14 na 4H řadě, vracená každou svíčku jako spojité vol-scaled čtení; pomalá noha = znaménko 18denního denního výnosu, čerpané z reálných ADAUSDT 1-DAY svíček přes on_extra_bar. LONG pouze když obě míří nahoru, SHORT pouze když obě míří dolů, FLAT při neshodě. Výstupy na 3x-ATR trailing stopu od nejlepšího close od vstupu, při obrátce denního trendu, nebo při obrátce 4H čtení. Sizing riskuje ~1.3% equity ve vzdálenosti trailing stopu, s tvrdým stropem 25% equity x 2x leverage. Tři laditelné parametry (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult), prohledávané pouze uvnitř robustního plateau. Přeneseno z ADAUSDT.BINANCE na ADAUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); stejný kód, důkazy znovu získané na této platformě.

Obchody implementují deklarovaný mechanismus: 146 confluence vstupy, 3d 14h držení, ATR-trailed výstupy, vol-scaled sizing při 0.10-0.15x notional/equity, čisté entry_diag.

avg_trade_return_pct 0.547% splňuje hranici HYPERLIQUID 0.15%; provize činí pouze 3.3% hrubého zisku - nejde o selhání kvůli poplatkům.

Technicky zdravý běh: žádná likvidace, end_unrealized_pct 0.006, financování připsáno (-$982).

ARTIFACT (ověřeno, příčina netvrzena): denní řada MTM vykazuje opakující se téměř se rušící páry ±3% dnů (2025-12-19 -3.80/+3.08; 2026-03-30 -3.56/+3.63) na knize nesoucí 0.10-0.15x notional - vyžadovalo by to 25-35% jednodenní pohyby ADA, které se obrátí v příštím sezení, zatímco nejhorší intra-trade výchylka v ledgeru je mae -7.7% notional. Na 2026-03-30 se realizovaný kapitál pohybuje +0.09% (102,298→102,390) oproti vytištěným -3.56%.

sharpe_basis je mtm_equity_curve, takže Sharpe/Sortino/vol/VaR/Calmar/PSR/režim/stres se vše odvozuje z této řady - a je to vstup pro Optuna cíl Fáze-2 a vstup DSR pro Fázi-3.

max_drawdown 6.91% se nachází BELOW vlastního bootstrap CI minima 9.64%.

INDEPENDENT: klam odlehlých hodnot - čistě +$2,607 za 803 dní; top 5 obchodů = $17,469 (670% PnL), ostatních 141 ztrácí $14,862; medián obchodu -1.78%; PF 1.057; 1 z 3 let pozitivních.

Dopad $2,492 = 48.9% hrubého zisku ≈ celý čistý výsledek; capacity_usd 418k = hračkové měřítko.

Long noha -$1,749 za 64 obchodů; veškerý zisk z 82 shortů - tvrzení o long-short symetrii neobstojí.

Citovaný zdrojový výsledek z Binance (Sharpe 0.47 / PF 1.41) je sám pod laťkou, takže 'více historie' jej nezachrání.

AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfl-dc7035a077

Hypotéza tvrdila, že jediný přeživší mechanismus z továrny — 4H momentum confluence potvrzené denním trendem, ATR-trailed — na Hyperliquid selhává pouze proto, že ~2.3 let historie bylo příliš málo pro brány významnosti, a proto navrhla jej znovu otestovat na ADA, kde byla k dispozici delší historie. Jediný backtest běžel 803 dní na ADAUSD.HYPERLIQUID a vyprodukoval 146 obchodů, 2.61% celkový výnos, Sharpe 0.079, PF 1.057 a 6.91% max drawdown, s výnosem na obchod 0.547% nad hranicí poplatků. Recenzent backtestu hlasoval pro opuštění: denní řada mark-to-market vykazovala téměř se rušící páry ±3% dnů, kterým odporoval realizovaný kapitál, takže každá odvozená riziková metrika byla nedůvěryhodná; nezávisle na tom top 5 obchodů tvořilo 670% čistého PnL, veškerý zisk pocházel ze short nohy a náklady na dopad na trh spotřebovaly zhruba polovinu hrubého zisku. Běh byl opuštěn na BACKTEST_REVIEW po jedné iteraci, optimalizace a všechny pozdější fáze nebyly nikdy dosaženy.

Přesun mechanismu na platformu s delší historií jej neopraví, pokud je edge koncentrován v hrstce obchodů a jednom směru — a metriky odvozené z nespolehlivé řady MTM musí být sladěny s realizovaným kapitálem, než mohou podpořit jakýkoli verdikt.

Brána recenze backtestu vrátila výsledek 'opustit' ještě před spuštěním jakékoliv optimalizace: recenzent označil artefakt MTM equity křivky (opakující se téměř se rušící páry ±3% dnů neslučitelné s realizovaným kapitálem), který kontaminuje každou rizikovou metriku, dále profil PnL typu klamu odlehlých hodnot, drawdown pod jeho vlastním bootstrap minimem CI, kapacitu pouhých $418k a neúspěšné tvrzení o long-short symetrii. Optimalizace, analytická recenze a riziková recenze nebyly nikdy dosaženy.

Long-short dual-timeframe momentum-confluence trend follower na ADA, který jde long/short pouze tehdy, když 4H ATR-normalizovaný EMA spread souhlasí s denním trendem, zůstává flat při neshodě a vytahuje vítěze pomocí ATR stopu, přenesený na platformu s delší historií, aby mechanismus mohl nashromáždit dostatek obchodů pro splnění bran významnosti, které zabily jeho sourozence na Hyperliquid.

Za 803 dní (4,811 4H svíček) provedla 146 obchodů s celkovým výnosem 2.61% při Sharpe 0.079 (CI -1.31 do 1.43), profit factor 1.057, win rate 35.6%, max drawdown 6.91% a avg_trade_return_pct 0.547%. Zisk pocházel výhradně z 82 short obchodů (64 longy prodělaly $1,749), top 5 obchodů přispělo 670% čistého PnL a náklady na dopad na trh ve výši $2,492 se rovnaly 48.9% hrubého zisku.