Mga Estratehiya

Sa limang iteration, nagpatupad ang strategy ng adaptasyon sa nakapirming dalawampung stock gamit ang anim-na-linggong contrarian cohort na naka-normalize ayon sa volatility. Inirekomenda ng pagsusuri sa backtest ang evaluation, na may return na 22.893%, Sharpe na 0.1434 at 1,806 saradong posisyon. Iniulat ng analyst ang negatibong pooled out-of-sample Sharpe sa kabila ng positibong holdout, saka tinalikuran ang strategy dahil 50% ang bahaging positibong taon kumpara sa 60% na hinihingi at malapit sa 30% ang drawdown kumpara sa limitasyong 20%. Hindi umabot sa pagsusuri ng panganib at promosyon.

Sinubukan ng FmzFiftyLineGridEthBybit5m ang short-grid na salin ng teaching script na FMZ, na naka-scale sa kapital at gumagamit ng mga saradong bar na 5-minuto ng ETH. Sa loob ng 2,039 araw, naghatid ang 731 isinara nang posisyon ng -65.63% na return, Sharpe na -0.802 at pinakamataas na drawdown na 68.35%, sa kabila ng win rate na 85.23%. Itinigil ng pagsusuri sa backtest ang port na ito dahil nilamon ng malalaking pagkalugi ang maliliit na panalo; walang natukoy na depekto sa datos o accounting o nasubok na kumikitang hanay ng parameter na susuporta sa pag-ulit. Hindi naabot ang optimization at mga sumunod na pagsusuri; hindi saklaw ng pagtanggi ang orihinal na ticker-poll strategy ng may-akda o ang mga grid sa pangkalahatan.

Sinubukan ng BnbBtcLogRatioTrendDollarNeutralLS ang daily ratio momentum gamit ang magkapantay na dollar na long-short na BNB at BTC perpetual leg. Pagkaraan ng isang iteration, nagbunga ang tatlong pares na episode sa loob ng 2,437 araw ng -12.004% return, 0.143 Sharpe at 50.58% maximum drawdown. Nagtugma ang accounting at na-credit ang funding, ngunit dahil sa negatibong expectancy, iniwan ng backtest review ang nasukat na configuration bago ang optimization o mga susunod na pagsusuri.

Isinagawa ng SuperMindCompletedWeekCneqBasket ang amplitude at screen na gumagamit ng MA5/MA10 sa natapos na linggo sa walong A-share na hindi kabilang sa STAR, at nagdagdag ng mga tuntunin sa exit at laki ng posisyong kaugnay ng equity. Kumita ang baseline ng 2.581%, may Sharpe na 0.147 sa 115 saradong trade, at hinatulan itong dapat i-optimize; pinahusay ng mga pinal na parameter ang kita sa 3.843% at Sharpe sa 0.191 sa 116 trade. Pagkatapos, iniwan ito ng analyst dahil positibo ang 55.6% ng mga nakalantad na taon kumpara sa ipinag-uutos na 60%, sa kabila ng sapat na kita kada trade at drawdown. Tinatanggihan ng kinalabasang ito ang nasukat na pagpapatuloy ng implementasyong ito sa nakapirming basket, hindi ang source screen o ang mga lingguhang crossover sa pangkalahatan.

Matapos ang dalawang iteration, sinubok ng strategy ang mean reversion ng residual ng sektor sa 60 session, gamit ang netong SPY hedge sa magkakatugma at na-audit na kasaysayan mula Disyembre 1998 hanggang Oktubre 2026. Sa 4,896 saradong posisyon, nagbalik ito ng -7.345%, na may Sharpe na -0.132 at average na netong kita bawat trade na -0.0459%; kinain ng minodelong impact ang 156.5% ng kabuuang kita, bukod pa sa gastos sa paghiram. Iniwan ng backtest review ang baseline dahil sa negatibong expectancy bago ang optimization o risk review; hindi pa nasusubok ang variant na may paunang itinakdang speed filter.

Sa apat na iteration, sinubukan ng strategy ang relative persistence pagkatapos ng compression at breakout ng spread na AVAX/NEAR. Hiniling ng mga naunang natuklasan ng analyst ang rebisyon matapos lumampas ang drawdown na 34.899% sa limitasyong 20%. Ibinaba ng mas kaunting exposure ang drawdown sa 5.285%, pero nagbalik ang huling backtest ng -3.687% na may Sharpe na -0.260 sa 31 pares na episode. Iniwan ng pagsusuri ng backtest ang operasyonal na paraang ito dahil sa negatibong expectancy; walang natukoy na depekto sa implementasyon o accounting at hindi na kailangan ng karagdagang optimization.

Pagkaraan ng tatlong pag-uulit, sinubukan ng OkxWeeklyMaxConfirmedBasket ang lingguhang long-short MAX reversal basket na may binawasang kabuuang exposure at kumpirmadong pagkakasunod-sunod ng order. Hiniling ng naunang puna ng analyst na baguhin ang hypothesis matapos mabigo sa mga limitasyon sa drawdown at margin; nagtala ang huling bersiyong 0.30× ng 728 saradong posisyon, -$34.40 net PnL at Sharpe na -0.0020. Natakpan ng positibong aritmetikong average na return ng trade ang negatibong pinagsama-samang expectancy, at walang sumusuportang ebidensiya ng signal ang forecast na IC na 0.0083 (t=0.15). Iniwan ng pagsusuri sa backtest ang operasyonal na bersiyong ito bago ang optimization o pagsusuri sa panganib, nang hindi itinatakwil ang MAX reversal sa pangkalahatan.

Muling nagawa ng MyquantAdxDmiStockCneq ang daily long-only na SMA crossover na may kumpirmasyong ADX/DMI sa 64 Shanghai large caps at dumaan ito sa dalawang iteration. Ipinadala ng pagsusuri sa backtest ang mga naka-freeze na tuntunin para sa chronological validation sa kabila ng balik na 6.80%, Sharpe na 0.133 at drawdown na 34.113% sa 689 saradong trade. Hindi nagdulot ng pagbuti ang mga huling parameter at iniwan ito ng analyst dahil bumagsak sa mahigpit na minimum ng mga positibong taon at lumampas sa nakarehistrong limitasyon ng drawdown. Tinatanggihan ng pasya ang sinubok na nakapirming replika, hindi ang mga konsepto ng ADX/DMI sa pangkalahatan.

Sa apat na pag-ulit, naging adaptasyon sa bar data ng inangkat na neutral grid ang BnbFutureNeutralGridStrategy dahil walang makasaysayang quote tick. Nakagawa ang backtest nito ng 300 saradong position at 299 panalong pagsasara, ngunit nagdulot ng liquidation, -100% kabuuang return at 100% drawdown ang isang mapaminsalang short episode. Itinigil ito ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization dahil negatibo ang inaasahang kita at kinailangan ng pagbabago sa mga tuntunin upang maitama ang panganib sa inventory. Tinatanggihan ng resulta ang isiniwalat na adaptasyon sa bar data at konfigurasyon ng static-range sizing; hindi pa nasusubukan ang mga pahayag ng may-akda tungkol sa performance gamit ang quote tick.

Pagkaraan ng dalawang ulit, sinubukan ng MyquantKdjStockCneq ang nakapirming pag-aangkop sa 10 stock gamit ang fill sa bukas ng susunod na session, na naiiba sa execution sa parehong pagsasara ng hypothesis. Nagbalik ito ng 8.29% sa 658 nagsarang trade, na may Sharpe na 0.186 at karaniwang netong kita bawat trade na 0.1127%. Naipagtugma ang mga komisyon, pero itinigil ng pagsusuri sa backtest ang strategy dahil mas mababa sa minimum na 0.15% sa pagsusuri ang netong kita bawat trade. Hindi naabot ang optimization at mga susunod na yugto.

Pagkatapos ng dalawang ulit na pag-iterate, nakagawa ang EtcMartingleSpotStrategyV2 ng 805 saradong ETC spot basket at pumasa sa pagsusuri ng backtest para sa ebalwasyong nakapirmi. Nagbalik ang pinal na replay ng 36.298% na may Sharpe na 0.355 at pinakamataas na drawdown na 19.497%, habang nanatiling bukas nang 921 araw ang isang basket na bumabawi. Tinalikuran ng analyst ang tapat na port dahil 4 lang sa 9 nakikitang taon ang kumita, mas mababa sa ipinapatupad na rekisitong 60%, at nakonsentra ang mga kita sa 2021. Babaguhin ng pagpalit sa mga nakapirming parameter o pagdaragdag ng mga pananggalang na tuntunin ang hiniling na estratehiya.

Ayusin muna ang tiyempo ng presyo ng mga leg bago mag-optimize ng anuman. Hindi sinusukat ng kasalukuyang P&L ang paunang itinakdang window mula pagsasara ng Biyernes hanggang pagsasara ng Lunes. (1) Itakda ang presyo ng mga option fill sa mismong oras ng desisyon sa spot (00:00 UTC). Mga opsyon: gumamit ng 1-HOUR (o mas pinong) Deribit option bars at kunin ang bar na nagsasara sa 00:00 UTC; o gamitin ang Deribit mark price sa 00:00 kung mayroon ang datos na iyon. Huwag gamitin ang mga option bar na may timestamp na 08:00 na 1-DAY. (2) Magdagdag ng panangga sa lumang datos: laktawan ang linggo kung mahigit 1-2 oras na mas luma kaysa timestamp ng desisyon ang pinakabagong bar ng alinmang leg. (3) Magdagdag ng pagsusuri sa parity sa entry: laktawan ang linggo kung |(C-P) - (S-K)| > ~1% ng S. (4) Singilin ang aktuwal na bayad sa Deribit options (0.0003 BTC bawat kontrata kada fill, hanggang 12.5% ng premium) sa P&L accounting ng estratehiya, o iulat ito; ipagpalagay din ang hindi bababa sa kalahati ng spread sa bawat fill. (5) Iulat ang P&L kada straddle bilang porsiyento ng notional na katumbas ng underlying (at porsiyento ng nakolektang premium), kasama ng bilang kada leg, para masuri ang ekonomiks sa yunit na maihahambing sa bayad. (6) Opsyonal at mura, gaya ng iminungkahi ng QA: patakbuhin bilang control ang parehong 3-araw na straddle na ipinasok sa pagsasara ng Martes, para maihiwalay ang epekto ng orasan ng weekend sa pangkalahatang kita mula sa short-vol carry. Panatilihing paunang itinakda ang window, tuntunin sa strike, notional_pct at breach_band_pct. Kung walang sabayang datos sa 00:00 para sa mga expiry na ito, ibalik ito bilang data_wall sa halip na muling patakbuhin gamit ang mga bar na 08:00. ## Mga pagpino mula sa library (mula sa knowledge library; subukan ang mga ito, huwag ipagpalagay na tama) Sinusuportahan ng library ang pag-aayos ng pagtutugma ng timestamp, mga gastos sa transaksyon ng options, at pagkukuwenta ng pinagsamang kita ng straddle bago mag-optimize. Hindi nito pinatutunayan ang BTC na bentahe ng weekend theta. 1. [entry] Itugma ang mga presyo ng option sa mga desisyon sa spot: Gamitin ang mga bar na 1-HOUR ng dalawang option leg na eksaktong nagsasara sa 00:00 UTC para sa entry, nakatakdang exit at mga desisyon sa araw-araw na stop. Kailangan ang magkatugmang timestamp, strike at expiry; tanggihan ang mga obserbasyong mula sa hinaharap at laktawan ang entry kapag lampas 1 oras nang luma ang alinmang leg. Huwag kailanman ipalit ang mga daily close na 08:00. Iulat ang data_wall kung walang makuhang magkasabay na presyo para sa pagsusuri, at markahan ang nawawalang presyo ng exit sa halip na magpalagay ng fill. — Pinipigilan ng natuklasan ng analyst tungkol sa tiyempo na mapatunayan ng iniulat na performance ang nakarehistrong window. Tiyak na tinutukoy ng pag-aaral ng straddle sa library ang oras ng obserbasyon ng option at kinukuha ang mga presyo ng entry at exit na partikular sa posisyon. Mga pag-aangkop sa brief na ito ang eksaktong pagtutugma ng 00:00 at hangganan ng pagkakaluma. (sanggunian: Variance Risk Premium capture with Tail Protection p.1) 2. [gastos] Singilin ang gastos sa lahat ng apat na fill ng options: magbenta sa magkasabay na bid at bumili pabalik sa magkasabay na ask, at singilin ang 1.0 nakasaad na kalahati ng spread kada fill batay sa mid. Subukan ang gastos sa 1.5 at 2.0 kalahating spread habang hindi binabago ang mga parameter ng trading. Hiwalay na itala ang apat na komisyon nang hindi doble ang singil ng bayad ng engine. Ang palagay sa bayad mula sa feedback ay contracts * min(0.0003 BTC, 0.125 * premium kada kontrata sa BTC); tiyakin ito sa mapagkakatiwalaang konfigurasyon ng venue bago ipatupad. Iulat ang nawawalang makasaysayang datos ng spread bilang limitasyon ng datos sa gastos. — Nagbabala ang library na maaaring kainin ng spread ng options ang malaking bahagi ng premium. Iniiwasan ng paraan nitong hawakan hanggang maturity ang mga gastos sa spread sa exit, samantalang kailangang bilhin pabalik ang dalawang leg sa hypothesis na ito. Hindi hiwalay na bineberipika ng library ang ibinigay na palagay sa bayad ng Deribit. (sanggunian: Case Study: S&P 500 Options (Straddles) p.1) 3. [parameter] Iulat ang kita sa mga nakumpletong pinagsamang straddle: I-freeze ang notional_pct=0.25, breach_band_pct=0.04 at ang tatlong-araw na window habang inaayos ang pagsukat. Pagsamahin ang daloy ng pera at gastos ng dalawang leg sa iisang salapi; palitan sa kasalukuyang spot ang mga daloy ng BTC. Para sa pantay na dami q ng bawat leg at entry spot na S0, iulat ang 100 * net_PnL / (q*S0), 100 * net_PnL / gross_entry_premium, at 100 * net_PnL / entry_equity. Hiwalay na ibunyag ang gross notional ng dalawang leg na 2*q*S0. Kuwentahin ang win rate, profit factor at bilang ng sample sa antas ng estruktura; panatilihin ang estadistika kada leg bilang pantulong na pagsusuri. — Magkaiba ang bigat sa ekonomiks na ginagamit ng positibong profit factor at negatibong karaniwang kita kada leg. Binibigyang-diin ng library ang kita kada posisyon ng straddle at mga gastos na isinasaalang-alang ang premium, habang ipinapaliwanag ng talakayan nito tungkol sa short straddle ang hindi simetrikong pagkalugi. Nililinaw ng pinagsamang pag-uulat ang denominator nang hindi inaalis ang mga naluluging leg o binabago ang hypothesis. (sanggunian: Case Study: S&P 500 Options (Straddles) p.1; Variance Risk Premium capture with Tail Protection p.1)

Inilapat ng SuperMindCompletedWeekLowK ang tatlong kondisyon sa screening sa walong A-share, kasama ang idinagdag na mga tuntunin sa paghawak at pag-exit, at nagtala ang run ng dalawang iteration. Nagtala ang backtest nito ng 12 trade, iniulat na kabuuang kita na -0.229%, Sharpe na -0.120, at karaniwang netong kita kada trade na -0.724%. Itinigil ito sa pagsusuri sa backtest dahil mas malaki ang mga lugi kaysa mga kita matapos ang mga gastos. Nag-iwan ng kawalang-katiyakan ang maliit na sample, pero wala itong positibong batayan para sa optimization. Hindi na umabot sa kasunod na pagsusuri at pagsusuri sa panganib.

Sinubukan ng BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL na kopyahin ang nag-iisang promoted single-asset survivor ng factory sa pamamagitan ng pagpapanatili ng two-signal confluence nito na may flat-on-disagreement na istruktura habang pinapalitan ang funding leg ng isang daily momentum leg, na nagko-trade ng BTCUSD sa Hyperliquid na may ATR trailing stop at tatlo lamang na tunable. Tumakbo nang maayos ang code at gumawa ng desisibong sample — 173 trade sa loob ng 803 araw na walang dropped orders — ngunit negatibo ang resulta sa bawat taon ng kalendaryo: -5.17% kabuuang return, Sharpe -0.047, profit factor 0.923, at per-trade return na -0.109% kumpara sa +0.15% floor, kung saan ang 93 na shorts lamang ay talunan ng $8,293 net at binabaligtad ng regime split ang premise ng trend. Ibinasura ito ng analyst sa backtest review sa halip na gumugol ng oras sa optimization, na binabanggit na ang gross PnL bago ang anumang gastos ay +$1,136 lamang at na ang dalawang lookback at isang trail multiple ay hindi makakalikha ng impormasyon na wala sa 173 obserbasyon. Ito ang ikatlong Hyperliquid run ng istrukturang ito na namatay na may parehong signature, at ang naitalang takeaway para sa research ay na ang collinear na slow-momentum leg ay nagpapababa sa gate patungo sa halos-palaging-nasa-TSMOM.

Ang AvaxConvictionGatedMomentumLS ay nag-gate ng 4H AVAX momentum sa pamamagitan ng volume surge at directional close-location, kumukuha ng balanced long at short positions. Ang base backtest nito ay viable sa batayan ng gastos — 0.53% avg per-trade return sa 565 trades — kaya ipinadala ito ng reviewer sa optimization, ngunit manipis ang mga numero: Sharpe na 0.25 tumaas lang hanggang 0.31, na may confidence interval na sumasakop sa zero. Inilantad ng optimization na overfit ang strategy: ang in-sample Sharpe na 1.22 ay bumagsak sa 0.09 out-of-sample, ang PBO ay 0.67, ang deflated Sharpe ay 0.007, at pitong parameter ang nasa cliffs. Inabandona ito ng analyst bilang overfit / no-generalization death — bahagi ng paulit-ulit na nabibigong single-name AVAX momentum family kung saan ang base backtest ang siyang ceiling at ang iteration ay muli lang mag-curve-fit ng noise.

Ang run na ito ay isang execution-readiness rehearsal sa halip na bagong alpha claim — isang eksaktong transfer ng #1 na Binance survivor ng factory papunta sa sariling price series, fees, at hourly funding clock ng Hyperliquid, na may pre-registered bar na sinadyang mas mababa kaysa sa source. Maayos na na-execute ang transfer (172 trades, walang entry-diagnostic drops, metrics_reliable, at aktwal na na-credit ang funding, na nagsara sa na-flag na measurement gap ng hypothesis), ngunit hindi sumunod ang economics: -2.27% total return, Sharpe -0.137, PF 0.90 at -0.088% per trade, natatalo sa 2024 at 2025 at gumugol ng 760 araw na underwater. Ang mapagpasyang detalye ay halos zero ang gross price PnL (+$1,497 sa 172 trades) bago ang $3,777 commission at $4,487 funding, kung saan binura ng short leg (-0.744%/trade) ang isang long leg na gumagana pa (+0.409%/trade). Inabandona ito ng analyst sa backtest review sa iteration 1, bago pa gumastos sa 3-phase optimization; hindi na naabot ang analyst at risk-officer post-optimization stages.

Pagkaraan ng isang pag-ulit, naghatid ang SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong ng paunang backtest na kita na 150.71%, Sharpe na 1.12 sa 232 trade, at nakakuha ng hatol na i-optimize. Natuklasan sa sumunod na pagsusuri ang hindi pantay na performance sa OOS at holdout na may 55 trade at Sharpe na 0.08. Lumampas sa nakarehistrong limitasyon na 25% ang mga drawdown matapos i-refit, kapwa sa replay ng buong kasaysayan at sa holdout, kaya iniwan ng analyst ang estratehiya bago ang pagsusuri sa panganib o paper trading.

Sinubok ng HlConfirmedFundingSignTransitions kung mauuna ng ilang araw ng pagbabago sa presyo ang mga kumpirmadong daily funding-sign transition sa Hyperliquid ATOM, TRX at ETC perps. Nalugi ang unang backtest sa unang iteration: -0.76% sa loob ng 898 araw at 221 trade, Sharpe na -0.96, profit factor na 0.45 at -0.363% bawat trade, laban sa +0.15% na floor. Halos buong lugi ay mula sa shorts na binuksan matapos ang mga funding flip dahil sa crash, karamihan sa ikatlong bahagi ng mga araw na may stressed volatility; naroon na ito bago ibawas ang mga gastos. Iniwan ng analyst ang strategy sa pagsusuri ng backtest, kaya hindi naganap ang optimization at mga susunod na yugto.

Hipotesis ng Original Research Lead (macro cross-asset, hindi seeded). Malawakang binabanggit ang ratio ng presyo ng tanso/ginto bilang real-time na sukatan ng pandaigdigang paglago at mga inaasahan sa implasyon: input sa industriya ang tanso, kaya tumataas ang presyo nito kapag inaasahang lalakas ang aktibidad; asset na panangga at sensitibo sa tunay na interest rate ang ginto. Hudyat ng reflation ang pagtaas ng tanso kumpara sa ginto at kadalasang nauuna ito sa pagtaas ng pangmatagalang Treasury yield, ibig sabihin, pagbaba ng presyo ng bono. Hudyat naman ng pangamba sa paglago at paglipat sa ligtas na asset ang pagbaba ng tanso/ginto, at kadalasang nauuna ito sa pagtaas ng presyo ng bono. Ipinagpapalit ng estratehiya ang ONLY iShares 20+ Year Treasury ETF TLT.USEQ, long o short, gamit ang mga daily bar. Mga bahagi ng signal: araw-araw na pagsasara ng COPPER front-month futures (ang global_benchmarks series ng platform, 2000-08 hanggang ngayon; tingnan ang data_needs, dahil kinokolekta ito pero hindi pa inilalantad sa mga backtest bilang karagdagang key) at mga daily bar ng GLD.USEQ (karagdagang instrumento, catalog). Panuntunan sa point-in-time: ang mga row ng global_benchmarks ay nilalagyan ng timestamp na 04:00 UTC ng araw ng trading ng mga ito, na BEFORE ng pagsasara sa araw na iyon. Para maiwasan ang look-ahead kaugnay ng pagsasara ng TLT 16:00 ET, ginagamit ng signal sa sesyon TLT D ang mga row lang ng tanso na ang araw ng trading ay mas maaga sa D, at ang pagsasara ng sesyon GLD D-1. Kaya inililipat nang isang buong sesyon ang ratio, at pinupunan ang order sa pagbubukas ng sesyon D+1 (sinusuportahan ang platform next_open_fill sa mga venue ng sesyon). Isinasagawa lang ang mga desisyon sa huling sesyon ng trading ng bawat linggo (pantulong na kalendaryo ng sesyon), kaya mababa ang turnover. Inaasahang dalas: humigit-kumulang 6-12 pagbabago ng posisyon bawat taon sa loob ng humigit-kumulang 24 taon ng TLT history (2002-2026), o tinatayang 150-250 trade. Pagkuwenta ng bayarin: humigit-kumulang 15%/taon ang realized volatility ng TLT, kaya ang karaniwang holding period na 4-8 linggo ay may galaw na humigit-kumulang 4-6% na 1-sigma. Sa mahinang macro signal na may information coefficient na mga 0.08-0.10, nakakakuha ng humigit-kumulang 0.3-0.6% bawat trade, kumpara sa USEQ na round-trip cost (walang komisyon, ~0.02-0.05% spread kasama ang epekto sa presyo). Hindi bababa sa 6x ulit ng gastos ang halagang ito. Pagkakaiba sa corpus: walang naunang hipotesis na gumagamit ng tanso o ratio ng tanso/ginto. Gumamit noon ng TLT para sa long-only na defensive sleeve sa mga rotation na risk-on ng SPY/QQQ (overfit), pati na rin ng window ng daloy sa pagsasara ng buwan na IEF. Isa itong long/short na pustang duration na pinapagalaw ng macro signal mula sa ratio ng mga commodity. Nasa 9% ng corpus ang USEQ (mas mababa sa hangganan ng konsentrasyon ng instrumento/venue na 15%), at bihirang ipagpalit ang TLT. Paraan ng pagkontrol sa panganib (b): paglabas batay sa signal at may takdang limitasyon ang laki; walang iisang posisyong lalampas sa 100% ng equity, walang leverage, walang stop (sa halip, may limitasyon sa laki ng posisyon na naka-target sa volatility).

Ginawang 4-oras na trend-confirmation panel ng estratehiya ang MQL5 Three Line Break indicator na nagte-trade ng TRX, ETC at XLM perpetual sa Hyperliquid, gamit ang magkakahiwalay na state machine para sa bawat instrumento. Pagkaraan ng 2 iteration, nagsagawa ang backtest nito ng 147 trade na tumugma sa nilalayong mekanismo, gamit ang malinis na data at nagkakatugmang accounting, ngunit nagbalik ito ng -12.46%, may Sharpe na -0.22 at drawdown na 29.9%. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil halos zero ang gross edge at mas mababa ang average return bawat trade na -0.472% kaysa sa floor na 0.15%; hindi na isinagawa ang optimization at mga sumunod na yugto. Binanggit ng analyst na ang tinatanggihan nito ay ang paraan ng Research Lead sa paggawa ng mga tuntunin sa trading mula sa indicator, hindi ang pinagmulang artikulo, at hindi ito depekto sa code.

Sinubok ng strategy na ito kung maililipat sa apat na pangunahing US index ETF ang nailathalang premium sa return para sa linggo ng OPEX: long hanggang linggo ng expiration, at opsyonal na short sa kasunod na linggo. Walang nakitang depekto sa code o accounting sa backtest sa buong kasaysayan (2000-2026, 2,520 leg), pero nalugi ang strategy ng 61.3%, may Sharpe na -0.20 at drawdown na 69.2%. Humigit-kumulang +0.016% lang bawat leg ang kinita ng long-only control arm, mas mababa sa karaniwang lingguhang galaw pataas, at bumaligtad ang epekto pagkaraan ng 2020. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil negatibo ang inaasahang kita pagkaraan ng isang iteration. Ayon sa analyst, tinatanggihan nito ang bersiyon ng basket na ETF, hindi ang resulta ng papel para sa mga indibidwal na stock ng S&P 100.

Sinubukan ng HlSpotTurnoverResidualAssociationLS kung nagpapahiwatig ng akumulasyon o distribusyon ang paggalaw ng abnormal na Binance spot turnover kasabay ng return ng coin kumpara sa basket nito; itinrade ang resulta bilang 7-araw na COMP/TRX/ETC/HBAR long-short sa Hyperliquid perp. Sa isang iteration, nakagawa ang backtest ng buong kasaysayan ng 46 leg na may average na -1.97% bawat trade, Sharpe na -0.86 at profit factor na 0.41; hindi nagsimula ang trading hanggang Abril 2024. Napakaliit ng laki ng posisyon (pinakamataas na leverage: 0.02) at bale-wala ang mga gastos, kaya mismong signal ang pinagmulan ng lugi. Itinigil ito ng analyst na nagsuri sa backtest bago ang optimization; bersyon lang na ito ang tinanggihan at binanggit na hindi kailanman pinatakbo ang return-only control.

Ginawang trade ng estratehiyang ito sa Hyperliquid na may tatlong coin ang pag-aaral sa ugnayan ng return at volume sa stock market. Gumamit ito ng Binance spot volume para hulaan ang relative return at hinawakan nang tatlong araw ang bawat basket na magkakapantay ang halaga sa dolyar. Tumugma ang backtest sa nilalayong mekanismo, na may 118 basket, wastong accounting at 3.64% pinakamalaking drawdown, pero nagtapos itong walang pagbabago o lugi: -0.17% kabuuang return, Sharpe na -0.004 at -0.021% bawat trade, samantalang hindi naihiwalay sa ingay ang forecast na IC (t=0.57). Tinalikuran ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest pagkatapos ng isang iteration, kaya hindi naganap ang optimization, analysis at risk review; tinatanggihan ng pagtalikod ang adaptasyong ito sa crypto, hindi ang orihinal na papel.