SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Volume-Confirmed Momentum, Long-Short sa HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — parehong edge na na-port sa under-represented na DEX venue)

Ang hypothesis ay isang tahasang paglilipat sa Hyperliquid ng mekanismo ng momentum na kinukumpirma ng volume, kaya pinananatiling kapareho ng implementasyon ang mekanismo ng katapat nitong ETH/Binance at binabago lamang ang mga ipinipilit ng venue: instrumentong SOLUSD.HYPERLIQUID, mga 4H bar (panggitna/pangmatagalang horizon), ang size step na 0.01 ng SOL, at ang minimum notional na $10 ng Hyperliquid. Ang HYPERLIQUID (MARGIN) ang kinakailangang venue sa dalawang magkahiwalay na dahilan - kumukuha ang estratehiya ng mga posisyong SHORT momentum pati na rin ng long, na hindi magagawa ng isang CASH spot account, at partikular na tungkol sa venue na DEX ang hypothesis; paborable rin ang paglilipat pagdating sa mga bayarin, dahil ang ~0.09% na round-trip taker cost ng HL ay mas mababa kaysa sa ~0.10% ng Binance USD-M, habang ang isang kumpirmadong 4H SOL leg ay sumasaklaw sa 2-5%. Sinusukat ang partisipasyon laban sa isang MEDIAN baseline dahil ang distribusyon ng volume ay tabingi pakanan at ang mean baseline na napataas ng isang naunang spike ay nagtatago sa susunod na tunay na pag-akyat. Tuluy-tuloy na ibinabalik ang signal sa natural nitong mga yunit na ATR sa bawat bar (hindi kailanman nakadepende sa pagtugon sa kondisyon sa pagpasok), kung saan ang kinakailangang pag-akyat ay ipinapahayag bilang isang timbang sa loob nito at muling sinusuri bilang mahigpit na kundisyon sa pagpasok upang hindi kailanman ikalakal ang malaking paggalaw na may manipis na volume. Pinipigilan ng kinakailangang pagtawid ang muling pagpasok sa parehong leg na may mataas na volume sa bawat bar. 3 parameter lamang ang maaaring i-tune (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); naka-lock ang entry threshold, exit hysteresis, baseline window, panahon ng ATR at risk_pct upang hindi makabili ang optimizer ng Sharpe gamit ang notional sa halip na edge. Walang mga karagdagang feed, walang mga dagdag na leg, walang mga counter na nakaugnay sa proseso: ang bawat kantidad ay isang purong function ng bar buffer, kaya nagtutugma ang mga restart, backtest at paper replay. May takdang hangganan ang trabaho sa bawat bar (~90 pagbasa ng elemento at isang pag-sort ng 60 elemento) at hindi ito nakadepende sa naipong kasaysayan, kaya nananatiling malayo sa limitasyon ng aktuwal na oras ng pagtakbo ang sandbox. Kumpirmadong nasa catalog ang mga SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR bar mula 2024-01-25 hanggang ngayon (~3,600 bar), kaya may sapat na datos ang saklaw ng panahon ng sandbox.

Negative expectancy sa isang reliable 208-trade / 955-day sample: avg_trade_return_pct -0.027% (mas mababa sa ZERO, malayong mas mababa sa Hyperliquid 0.15% fee floor), profit_factor 1.07 (fee-drag band), Sharpe 0.229 na may CI straddling zero. Ito ay NOT optimizable — ang per-trade edge na nasa ibaba na ng trading costs ay hindi na maitataas dito sa pamamagitan ng tuning, at itinutulak pa rin ng pipeline ang pag-downgrade ng isang 'optimize' dito. Ang positibong headline (+16.5%, +$47/trade USD) ay isang size-weighting artifact na nakakonsentra sa iisang araw (2026-08-27 +29.78%); ang impact ay kumakain ng 31.76% ng gross PnL. Mahalaga, ang strategy ay LOSES sa stressed vol tercile (-15.1%, Sharpe -0.63) — ang eksaktong high-participation regime na dapat sanang pinagsasamantalahan ng volume filter — kaya walang idinadagdag na edge ang participation gate, na nagpapatibay sa concern ni QA. Ito ang ETH/Binance sibling na na-port sa Hyperliquid, at ang single-TF/dual-TF momentum ports patungo sa DEX venue ay paulit-ulit na nabigo (hyperliquid 0/N). Hindi worth ang 2 oras ng optimization. Failure pattern: fee_edge / edge-below-cost.

Long/short 4H momentum sa SOLUSD Hyperliquid perpetual, gated sa volume participation. Sa bawat bar, kinakalkula nito ang continuous signal = (price change sa loob ng mom_lookback bars, sa ATR units) x min(1, current volume / median volume ng nakaraang 60 bars / vol_surge_mult). Papasok ito nang long kapag tumawid pataas ang signal na iyon sa +1.0 ATR kasama ang totoong natugunan na surge (participation >= 1), short sa mirrored cross down, at flat sa ibang pagkakataon. Structural ang exits: pag-reverse ng momentum nang 0.25 ATR laban sa position (hysteresis para ang intra-leg pause ay hindi puputulin ang winner at hindi magbabayad ng pangalawang round trip), o isang trail_atr_mult ATR trailing stop mula sa best close mula nang mag-entry. Ang sizing ay nagsasapalaran ng fixed na 2% ng equity sa trailing-stop distance, na naka-cap sa 1x equity notional, kaya lumiliit ang position size habang lumalawak ang SOL volatility; 1.0 ang leverage at walang kinakailangang margin.

I-verify na ginagamit ng FactoryStrategy ang subclass min_bars_required() para sa warm-up gate; kung hindi nito pinapansin ang mga override, hindi maisasakatuparan ang nilalayong warmup window.

Ang min_bars_required(self) ay nag-o-override ng base framework method. Mukhang sinasadya (nagbabalik ng max ng vol_window/atr_period/mom_lookback warmup needs) at ang static analysis ay flinag lang ito bilang informational. Walang functional na problema, ngunit kumpirmahin na ang base template ay kumukunsulta sa override na ito sa halip na sa sarili nitong value para sa warmup gating.

Ang unoptimized sandbox ay marginal: avg_trade_return_pct -0.027% (mas mababa sa zero), PF 1.12, Sharpe 0.23 sa loob ng 208 trades, at ang strategy ay LOSES sa stressed vol tercile (return -15.1%, Sharpe -0.63) — ang eksaktong high-volatility regime na dapat sanang pinagsasamantalahan ng volume-confirmed momentum filter. Ang headline na +16.5% total return ay dala ng calm/normal terciles. Mas mahina ang short leg (short_win_rate 0.31 kumpara sa long 0.45). Ito ay isang smoke test lamang sa iisang param draw kaya hindi ito nagba-block, ngunit dapat kumpirmahin ng analyst na talagang nagdadagdag ng edge ang participation gate kumpara sa plain 4H momentum sa buong history at suriin kung structural ba ang negative na resulta sa stressed regime bago i-optimize.

Malinis, maayos ang pagkakabuo ng single-instrument OHLCV strategy; tamang naipapatupad ng trades ang volume-confirmed momentum hypothesis (balanced 97 long / 111 short, cross-gated entries, 208 trades sa loob ng 955 araw — isang reliable na sample).

Metrics_reliable=true, kaya ito ay isang patas at desisibong pagsubok sa na-port na edge.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO at malayong mas mababa sa Hyperliquid 0.15% fee floor. Ang per-trade edge (ang fee-comparable unit) ay negative; hindi maitataas ng optimization ang edge na nasa ibaba na ng costs.

Ang profit_factor 1.07 ay nasa classic fee-drag band (L22/L10) — halos wala ang gross edge at nauubos ito ng costs. Ang impact ay 31.76% ng gross PnL (impact_cost_pct) at commission 4.33% — dominante ang trading costs.

Ang positibong headline (+16.5% total, +$47/trade USD) ay isang size-weighting artifact na nakakonsentra sa iisang araw (2026-08-27 = +29.78% daily return); ang equal-weighted per-trade return ay negative, kaya ang book ay esensyal na cost-dead maliban sa print na iyon.

Natatalo sa STRESSED vol tercile (-15.1%, Sharpe -0.63) — ang eksaktong high-participation regime na dapat sanang pinagsasamantalahan ng volume-confirmed momentum filter; walang idinadagdag na edge ang participation gate kung saan ito dapat sana ay may idinadagdag. Napatunayan ang concern ni QA tungkol sa edge sa buong history.

Mahinang short leg (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 na may CI [-0.96, 1.35] straddling zero, negative na 2025 year (-12.7%), 555-day max-DD duration, information_ratio -0.38 laban sa benchmark.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Ang momentum edge na halos hindi makatakas sa fees sa isang CEX ay hindi makakaligtas sa venue port; kailangang positive muna ang net per-trade return bago ito worth i-optimize.

Inabandona sa pre-optimization backtest-review gate — hindi optimizable ang negative expectancy, ang positibong headline ay isang single-day (2026-08-27) size-weighting artifact, at natalo ito sa stressed vol tercile na dapat sanang pinagsasamantalahan ng volume filter.

Kumuha ng long/short 4H SOL momentum sa HYPERLIQUID perpetual lamang kapag kinumpirma ng concurrent volume surge ang totoong participation, na nagpo-port ng participation-filter edge ng ETH/Binance sibling patungo sa DEX venue.

Sa loob ng 955 araw at 208 trades, ang headline ay +16.5% total return ngunit Sharpe 0.229 (CI straddling zero), profit factor 1.07, win rate 36.5%, at negative na per-trade edge (avg_trade_return_pct -0.027%) kasama ang impact na kumakain ng 31.76% ng gross PnL.