SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — long half ng edge sa scarce spot venue)

Eksaktong ipinatutupad ang hypothesis: ang LONG half ng volume-confirmed momentum sa scarce spot venue. Ang long-only na may leverage 1.0 at walang funding dependence ang eksaktong routing rule para sa BINANCE_SPOT, kaya tama ang venue_type spot at hindi kailanman puwedeng payagang mag-short ang CASH account (should_enter nagbabalik lamang ng BUY o None; ang SELL ay laging ang reducing exit lamang na isinusumite ng base template). Ang calculate_signal ay nagbabalik ng raw continuous decision variable (momentum sa ATR units, na binawasan ng participation) sa bawat bar sa halip na gated constant, at ang should_enter ang naglalagay ng threshold dito sa parehong units. Ang dalawang sangkap ay galing sa iisang 4H OHLCV series, kaya walang maaaring mag-desynchronise, at walang karagdagang feed na ang kawalan ay puwedeng tahimik na papalitan ang edge mechanism. Ang spot round-trip cost ay ~0.20% -- doble ng perp -- kaya sadyang pinapanatiling mababa ng disenyo ang turnover: ang surge gate, ang up-cross requirement at ang exit hysteresis ay magkasamang gumagawa ng ilang dosenang round trips sa isang taon sa halip na daan-daan, habang ang volume-confirmed SOL 4H leg (4H ATR ~1.5-3% ng presyo, hawak sa pamamagitan ng 3-ATR trail) ay tumatawid ng isang order of magnitude na higit pa sa cost. Entry frequency sanity: ang conjunction ay dalawang kondisyon lamang (momentum >= 1 ATR AND volume >= 2x ng 60-bar median nito), bawat isa'y nagpapaputok sa halos 10-20% ng bars at positibong correlated (kasama ang volume ang malalaking galaw), kaya sa ~2200 4H bars kada taon, ito'y nagpapaputok nang higit pa sa 10-trades/year floor. Performance: tinutugunan ang bars sa pamamagitan ng index sa loob ng bounded windows, ang trailing extreme ay incremental O(1), at naka-memoise ang eligibility ng nakaraang bar, kaya patuloy na constant ang per-bar work sa accumulated history. Tatlong parameters lamang ang tunable (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); naka-lock ang risk_pct at ang entry threshold upang hindi makabili ng Sharpe gamit ang notional sa halip na edge ang isang optimizer.

Overfit-to-search / not-statistically-significant na death (NOT fee_edge — malinaw na lumalampas sa spot floor ang per-trade 3.06%). Ang HARD, hindi maaaring i-waive na gate PBO 0.6336 > 0.5 ay nangangahulugang mas malamang na nag-o-overfit ang pagpili ng parameter, kaya imposibleng mag-promote. Kinukumpirma ng robustness ang best-of-N noise: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, at hindi nakaligtas ang kandidato sa programme-level FDR (pinapanatili ang 3 sa 236, candidate_p 0.856) sa loob ng 225 trials. Ang napiling Sharpe (0.952) ay nasa ibaba ng 1.5 promotion floor at ang base backtest ceiling ay ~0.84 lamang, kaya kahit bago pa ang deflation, ang single-name 4H momentum na ito ay nasa ibaba ng promotion tier (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% ay hindi rin natugunan). Ayon sa single-name-momentum class prior (nakaliligtas lamang sa Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; dito 0.95/1.98), at dahil paulit-ulit nang namatay ang SOL volume-confirmed/momentum family (Hyperliquid port fee_edge, dual-TF confluence fee_edge, impulse overfit), kasama ang patag na ~0.8-1.2 sensitivity surface na walang untapped robust region, walang kongkretong dapat i-target ng iteration at hindi nito maiaangat ang DSR-0.144 signal lampas sa mga gate. Failure pattern: overfit / high-PBO, hindi statistically significant matapos ang deflation.

Long-only 4H momentum sa SOLUSDT Binance SPOT na bumibili lamang kapag kinumpirma ng pagsulong ng volume ang galaw. Sa bawat bar, kinakalkula nito ang tuloy-tuloy na participation-weighted momentum signal: pagbabago ng presyo sa loob ng mom_lookback bars sa ATR units, pinarami ng min(1, kasalukuyang volume / median volume ng naunang 60 bars / vol_surge_mult). Nag-long ito sa upward cross ng entry_thresh_atr (1.0 ATR) habang tunay na natutugunan ang surge (participation >= 1), at kung hindi, flat sa cash. Ang mga exit ay structural: pagbabalik ng momentum sa -0.25 ATR (na may hysteresis upang ang intra-leg pause ay hindi putulin ang isang panalo at singilin ng ikalawang round trip), o isang 3-ATR trailing stop mula sa pinakamahusay na close mula sa entry. Ang sizing ay nangangahas ng fixed 2% ng equity sa trailing-stop distance, may cap sa 95% ng equity notional, may floor sa SOL na 0.001 step at ang $10 spot minimum. Walang leverage, walang shorts, walang karagdagang data.

Kumpirmahin na sinusunod ng base FactoryStrategy ang subclass override ng min_bars_required para sa warm-up gate nito (ipinapahiwatig ito ng sandbox behavior). Kung hindi pinapansin ng base ang overrides, palitan ang pangalan upang maiwasan ang kalituhan; kung hindi, iwanang gaya ng dati.

Ang min_bars_required(self) ay nag-o-override sa framework method na na-flag ng static analysis (base_shadow). Mukhang sinadya ito — ang override ay nagbabalik ng max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), isang makatwirang warm-up gate, at ang synthetic tests + sandbox ay parehong gumawa ng trades, kaya tama ang natutugunan na base warm-up path. Hindi blocking.

Mukhang malusog ang sandbox (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 trades, positibo sa lahat ng tatlong vol regimes), kaya walang agarang alinlangan sa profitability. Isang bagay na dapat bantayan ng analyst: ito ay pure-OHLCV single-name trend/momentum mechanism sa isang 4H spot series, isang family na madalas mamatay sa OOS generalization (overfit) sa walk-forward/holdout stage kahit maganda ang in-sample metrics. Kapuri-puring nilo-lock ng disenyo ang lahat maliban sa 3 parameters (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) at nilo-lock ang risk_pct/entry threshold, na naglilimita sa overfit surface, ngunit ang maliit na tunable set ay dapat pa ring suriin para sa OOS stability sa halip na raw Sharpe. Ang Information_ratio kumpara sa buy-hold ay -0.97 sa sandbox (mas mababa ito kaysa sa paghawak ng SOL sa risk-adjusted na batayan sa buong truncated window) — inaasahan para sa defensive flat-in-cash overlay, ngunit dapat kumpirmahin ng analyst na ang buong-kasaysayang edge ay tunay na alpha, hindi lamang bawas na beta.

Ang avg_trade_return_pct 2.09% ay humigit-kumulang 10x ng ~0.20% na spot round-trip cost at higit sa 0.25% spot floor — ang per-trade edge ay malinaw na lumalampas sa fees, hindi fee-fragile.

Ang PF 1.66 na may 228 long trades sa loob ng 6-taong window (13,295 bars) ay isang statistically meaningful sample, at ito'y positibo sa lahat ng tatlong vol regimes (calm/normal/stressed Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Tumugma ang mechanism sa hypothesis: 228 long / 0 short trades sa CASH spot account, mababang turnover (36.7), 25.7% exposure — isang tunay na flat-in-cash momentum overlay, hindi isang closet long (beta 0.078, positibong alpha 0.071).

Walang artifact signature: katamtaman ang Sharpe (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (ang headline ay realized, hindi MTM paper), CAGR 16.5% posible.

May sadyang maliit na tunable surface (3 params: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; naka-lock ang entry/exit/risk) na naglilimita sa overfit surface para sa optimizer.

Ang single-name 4H OHLCV trend/momentum ay isang family na madalas mabigo sa OOS generalization (overfit) sa walk-forward/holdout kahit maganda ang in-sample metrics — ito ang pangunahing panganib na dapat bantayan sa 3-phase run.

Information_ratio kumpara sa buy-hold ay -0.97: sa risk-adjusted na batayan, mas mababa ito kaysa sa simpleng paghawak ng SOL. Inaasahan para sa reduced-beta cash overlay, ngunit kailangang mapatunayan na ang buong-kasaysayang edge ay tunay na alpha, hindi lamang mas mababang beta — kumpirmahin ang WF-OOS Sharpe at holdout, hindi ang raw return.

Ang win rate na 41.7% ay nangangahulugang buong-buo ang edge sa win/loss magnitude ratio (avg_win 3982 kumpara sa avg_loss 1713); sensitibo sa trail_atr_mult tuning.

Ang per-trade edge ay malinaw na lumalampas sa fees: ang avg_trade_return_pct 3.06% ay humigit-kumulang 15x ng ~0.20% na spot round-trip cost at malayong higit sa 0.25% spot floor. Ito ay NOT isang fee_edge death.

Pumasa ang holdout sa HARD gate: holdout Sharpe 1.17 sa 14 trades, ratio 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — positibo mismo ang forward window.

Hindi na-flag na overfit ang walk-forward (is_overfitted=false; avg IS 1.54 -> avg OOS 0.89, ratio ~1.7 < 3.0), walang cliffs ang sensitivity grid, at natugunan ang 4 sa 5 pre-registered predictions.

Kabiguan sa HARD gate (hindi maaaring i-waive): PBO 0.6336 > 0.5 — mas malamang na ang pagpili ng parameter ay nag-o-overfit sa search. Ang isang promote verdict ay mao-override.

Malinaw na negatibo ang robustness: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only aside, at hindi NOT nakaligtas ang kandidato sa programme-level FDR (Benjamini-Hochberg q=0.10 ay pinapanatili ang 3 sa 236, candidate_p 0.856). Sa loob ng 225 trials (70 effective) ang napiling Sharpe ay hindi makikilala sa best-of-N noise. Ang mataas na PBO kasabay ng mababang DSR ay isang tiyak na dahilan upang iwan ito.

Ang optimized Sharpe ay 0.952 lamang (< 1.5 floor) at ang base-backtest ceiling ay ~0.84; hindi rin natugunan ang win_rate 0.438 < 0.45 at max_drawdown 15.97% > 10%. Kahit bago pa ang deflation, nasa ibaba ng promotion tier ang single-name 4H momentum na ito.

Class prior: paulit-ulit nang namatay sa deflation ang single-name OHLCV momentum na nasa ibaba ng ADA-winner tier (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; dito 0.95/1.98), at ang SOL volume-confirmed/momentum family mismo ay namatay na — Hyperliquid port (fee_edge), SOL dual-TF confluence (fee_edge), SOL impulse (overfit). Patag ang sensitivity sa halos ~0.8-1.2 kahit saan na walang untapped robust region, kaya walang kongkretong dapat i-target ang iteration.

Hindi natugunan ang min_oos_sharpe pre-registered prediction (0.90) (0.890).

Ang Benjamini-Hochberg sa q=0.10 sa loob ng 236 programme candidates ay nagpapanatili ng 3. Ang isang kandidato na hindi nakaligtas dito ay hindi makikilala mula sa sariling noise ng programme, kahit gaano pa kaganda ang mga indibidwal na estadistika nito.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

Nagmungkahi ang SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong ng disiplinado, mababang-turnover na spot momentum overlay na bumibili lamang ng SOL kapag kinumpirma ng volume surge ang galaw at kung hindi ay nagho-hold ng cash, na may mahigpit na limitadong 3-parameter tuning surface. Ang paunang backtest ay mukhang mechanically sound — 228 long/0 short trades, per-trade return ~2.1% na lumalampas sa fees, positibo sa lahat ng vol regimes — kaya inaprubahan ito ng analyst para sa buong 3-phase optimization. Pagkatapos ng optimization, gumanda ang mga numero sa papel (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), ngunit tiyak na sumalungat dito ang robustness statistics: nilabag ng PBO 0.6336 ang unwaivable overfit gate, 0.144 lamang ang deflated Sharpe, at hindi ito nakaligtas sa programme-level FDR. Dahil nasa ibaba na ng 1.5 promotion floor ang napiling Sharpe, patag ang sensitivity surface na walang kongkretong dapat i-target, at paulit-ulit nang namatay noon ang SOL momentum family, isang iteration lamang ang tinapos bago ito iniwan bilang overfit-to-search, not-statistically-significant na kandidato.

Ang single-name 4H OHLCV momentum na bumagsak sa ibaba ng ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 tier ay may hilig na mamatay sa deflation kahit na positibo ang holdout — hindi kayang iligtas ng malakas na per-trade edge at pumasang holdout ang isang kandidato na may mataas na PBO at mababang deflated Sharpe.

Iniwan ito ng analyst pagkatapos ng optimization dahil sa kabiguan sa unwaivable HARD gate — PBO 0.6336 > 0.5 — na pinatibay ng deflated Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, at pagkabigong makaligtas sa programme-level FDR, na nagpapahiwatig na ang napiling parameters ay best-of-N noise lamang sa halip na tunay na edge.

Isang long-only, cash-account momentum overlay sa SOLUSDT spot (4H bars) na bumibili ng SOL lamang kapag kinumpirma ng volume surge ang directional momentum at kung hindi ay flat, na naglalayong makuha ang long half ng volume-confirmed momentum edge sa mahal na spot venue.

Ang optimized backtest sa loob ng ~6 taon (13,295 bars, 112 trades) ay nagbalik ng 134.1% total na may Sharpe 0.95, profit factor 1.98, 43.8% win rate at 16.0% max drawdown; ang per-trade return na 3.06% ay lumampas nang malaki sa ~0.20% spot round-trip cost, at pumasa ang holdout (Sharpe 1.17 sa 14 trades).