BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primary + 1D Confirm, Flat sa Disagreement, ATR Trailing Stop + Slow-TF Regime Break, 3-Parameter) — Venue-Transfer Rehearsal para sa Unang Hyperliquid Live Candidate

Isang LONG-SHORT, single-instrument, pure-OHLCV momentum-confluence trend follower sa BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, MARGIN account, leverage 1.0 = kapareho ng source, malayong-malayo sa 20x venue cap). Ang mekanismo ay isang EXACT transfer ng BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 trades, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 sa 36 paper trades sa loob ng 29 araw): kailangang AGREE ang isang FAST leg (sign ng trailing fast_lookback-bar return sa 4H bars) at isang SLOW leg (sign ng trailing slow_lookback-bar return sa DAILY bars, sa pamamagitan ng on_extra_bar) upang mapanatili ang isang position; kapag hindi nagkasundo, ang book ay FLAT. Hindi nagbago ang mga exit: ATR trailing stop mula sa running extreme, o ang daily leg na bumaligtad laban sa hinahawakang side. Sizing na capital-relative sa pamamagitan ng get_account_equity(). PURPOSE: hindi ito isang bagong alpha claim kundi isang execution-readiness rehearsal — bago i-route ang capital patungong Hyperliquid, kailangang ma-validate ang nag-iisang mekanismong pinagkakatiwalaan ng factory gamit ang sariling price series, fee schedule, at hourly funding clock ng Hyperliquid, saka i-rehearse sa TESTNET. Alam kong HYPERLIQUID ay 0/131 all-time at na namatay na sa ibang lugar ang mga clone ng survivor na ito; kaya't ang bar ay pre-registered na BELOW kaysa sa source. DATA SPAN (tiningnan sa catalog, hindi inaasahan lamang): naipon na ng BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR lampas sa 5000-candle API cap mula noong 2024-01-22 → ~2.6 taon / ~5,700 bars, sapat para sa 3 walk-forward windows kasama ang ~6-buwang holdout; ang daily confirm leg ay pabalik hanggang 2020-08-20. Ang 4H ang pinakamabilis na Hyperliquid interval na may magagamit na multi-year history — walang iminumungkahing sub-hourly variant. PARAMETERS (source optimum na pinanatili nang verbatim ayon sa brief): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; Hyperliquid-only overrides size_precision=5 at min_notional=$10. Tatlong tunable ang nakalantad. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/side = ~0.09% round-trip sa market orders sa magkabilang direksyon. Naisakatuparan ng source ang 1.367%/trade; sa pag-aakalang mabubuhay ang HALF sa transfer at ang mas magulong 2024-2026 window ay nagbibigay ng ~0.65%/trade ≈ 7x round-trip at 4x ang 0.15% Hyperliquid floor — pre-register ko ang 0.45% (5x round-trip). Cadence na ~55-60 round trips/taon (≈1/linggo), malayo sa fee-drag graveyard. FUNDING: naiipon ng Hyperliquid ang HOURLY at ang engine ay NOT nagbibigay-credit sa funding, kaya ang ~5-araw na hold ay nagdadala ng ±0.05-0.15% na hindi-na-model na funding — isang na-flag na measurement gap, at ang pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang testnet rehearsal. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% laban sa ≥20% quota target — ang venue na pinaka-under-target na may tunay na multi-year data; direksyon na long-short (14.9% ng corpus laban sa 85.1% long-only).

Eksaktong venue transfer ng BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M survivor) ayon sa hypothesis: ang signal, exit, at sizing code ay ginaya nang verbatim mula sa source strategy file, may binago lamang na venue-specific constants (size_precision 5, min_notional $10) at dinala ang source optimum bilang defaults (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 locked, leverage 1.0). Ang venue ay HYPERLIQUID futures (MARGIN) dahil SHORT ang direksyon ng book — hindi maipapahayag ng spot ang kalahati ng mechanism na ito. Ang daily confirm leg ay isang SLOWER-timeframe extra leg sa parehong instrument, kaya hindi kailanman naga-gate ng cross-leg alignment barrier ng base template ang 4H signal (magkasabay na timeframe legs lamang ang sini-sync); parehong BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR at -1-DAY bar dirs ay kumpirmadong nasa catalog bago isumite. Ang per-bar work ay O(lookback) na may fixed windows (ATR sa 15 bars, dalawang indexed lookups) kaya hindi nanganganib ang 300s sandbox budget. Entry frequency: ang confluence gate ay isang 2-condition sign agreement na halos palaging nananatili sa isang trending regime at ilang beses lang nagbabago kada buwan — 458 trades ang nabuo ng source, kaya hindi live risk ang zero-trade sandbox. Bawat parameter clamp sa __init__ ay parehong-parehong idineklara sa _param_bounds kaya hindi kailanman susubukan ng optimizer ang value na tahimik na binabago ng code. Nananatili ang leverage sa 1.0 at nababasa mula sa self.config.leverage sa notional cap, tugma sa source. Isang tapat na caveat, gaya ng sinasabi mismo ng hypothesis: hourly nag-a-accrue ang funding ng Hyperliquid at hindi ito kine-credit ng engine, kaya ang multi-day hold ay nagdadala ng humigit-kumulang ±0.05–0.15% ng hindi na-model na funding — sinusukat lamang ng backtest na ito ang price-and-fee transfer, kaya ang testnet rehearsal ang aktwal na deliverable.

negative_expectancy sa isang maaasahang sample. Ang nagpapasyang number ay ang gross, hindi ang costs: ang total price PnL ay +$1,497 sa 172 trades (~0.02% ng notional bawat isa) laban sa $3,777 commission at $4,487 funding na aktwal na binayaran → net -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Hindi maaangat ng optimization ang mechanism na may halos-zero na gross capture sa isang 0.09% round trip kasama ang hourly funding clock sa 3.6-araw na holds. Tiyak ang pagkabigo: gumagana pa rin ang long leg (+0.409%/trade) ngunit natatalo ng 92 shorts ang -0.744%/trade, kaya hindi na-transfer ang long-short symmetry ng source sa HL's 2024-2026 window.

Long-short, single-instrument, purong-OHLCV dual-timeframe momentum confluence sa BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual. Ang FAST leg (sign ng trailing 18-bar return sa 4H bars) at ang SLOW leg (sign ng trailing 15-bar return sa DAILY bars, inihahatid sa pamamagitan ng on_extra_bar) ay dapat AGREE para magkaroon ng position: parehong pataas -> LONG, parehong pababa -> SHORT, hindi pagkakasundo -> FLAT. Ang exits ay isang ATR trailing stop (3.033 x entry-time ATR mula sa running high/low extreme ng position) o ang pagbaligtad ng daily leg laban sa hawak na side. Ang sizing ay capital-relative: risk 1.01% ng equity sa buong trailing-stop distance, gross notional na naka-cap sa 49.7% ng equity, leverage 1.0, size na quantized sa HL-decimal size precision ng 5 na may $10 minimum notional. Ibinabalik ng calculate_signal ang continuous 4H momentum return sa bawat bar; ang discrete confluence gate ay nasa should_enter.

Ilipat ang _side/_extreme/_entry_atr anchoring palabas ng should_enter() patungo sa position-exists branch ng calculate_signal (na humahawak na sa kaso ng _side == 0), o sa isang on_position_opened hook.

Binabago ng should_enter() ang position state (self._side, self._extreme, self._entry_atr) bago pa malaman kung na-submit nga ang order. Kung magbalik ng 0 ang position_size(), o kung ibinagsak ng base template ang entry sa min-notional check, maiiwan ang strategy na may non-zero na _side at hindi napapanahong _extreme/_entry_atr habang aktwal na flat. Self-healing ito (nakikita ng calculate_signal sa susunod na bar na None ang pos at nire-reset lahat ng tatlo, at naaabot lamang ang should_exit() kapag may position), kaya walang maling desisyon sa trading na sumusunod - ngunit marupok ang isang predicate na may side effects kung magbabago man ang entry path ng base template. Mas mainam na i-anchor ang trailing state sa on_position_opened / sa unang post-entry calculate_signal.

Alisin ang BTCUSD.HYPERLIQUID mula sa extra_instruments; extra_bar_types lamang ang naghahatid ng daily leg sa on_extra_bar().

Nakalista sa config.extra_instruments ang BTCUSD.HYPERLIQUID, na siya ring primary instrument_id. Sina-subscribe ng base template ang parehong instrument nang dalawang beses para sa non-bar data (wala namang hinihingi rito, kaya walang epekto), binu-buffer ang daily bars sa _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (hindi binabasa ng strategy na ito - itinatago nito ang sarili nitong _daily_closes), at tinatawag ang close_all_positions/cancel_all_orders sa primary instrument nang dalawang beses sa on_stop (idempotent). Walang epekto ngayon dahil extra_bar_types lamang ang mahalaga para sa daily leg at magkaiba ang 1-DAY timeframe sa 4-HOUR primary kaya nananatiling walang laman ang _sync_extra_iids (tama namang hindi naga-gate ang alignment barrier sa 4H signal, ayon sa claim ng rationale). Gayunpaman, ingay pa rin ang duplicate entry.

Opsyonal: gawin din na isaalang-alang ng min_bars_required() ang daily warm-up (hal. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) para ma-attribute ng entry diagnostics ang patay na preamble sa warm-up sa halip na sa entry gate.

Kailangan ng daily confirm leg ng slow_lookback + 1 = 16 daily closes bago umalis ang _slow_dir sa 0, ibig sabihin ~96 primary 4H bars, habang ang min_bars_required() ay nagge-gate lamang sa 4H leg (21 bars). Sa pagitan ng bar 21 at ~bar 96, tahimik na hindi makapasok ang strategy (hindi kailanman masasapatan ang confluence kapag _slow_dir == 0). Tama at walang look-ahead, ngunit nagkakahalaga ito ng ~16 araw sa bawat walk-forward window at lalabas bilang patay na preamble sa halip na tahasang warm-up gate.

Sumasalungat ang sandbox economics sa pre-registered claim, at ginagawa ito sa SOURCE'S OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 na dinala nang verbatim), kaya mas mahina rito ang karaniwang dahilan na 'hindi pa na-optimize na draw' kumpara sa normal: avg_trade_return_pct ay -0.088% laban sa isang pre-registered +0.45% (5x round-trip), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% sa 172 trades / 799 araw. Ang commissions ay 5.78% ng gross at ang impact ay $1,122, kaya hindi lang cost ang buong kwento - ang gross capture kada trade ay bahagyang positibo lang. Ang regime attribution ay kabaligtaran ng dapat ipakita ng trend-follower: stressed tercile -10.96% (sharpe -1.34), calm -0.26%, na nasa gitnang tercile (+7.28%) ang buong kita - ibig sabihin hindi nakukuha ng confluence gate ang mga volatile trends na dapat na kayang kunin sa price series ng HL. Dalawa pang bagay na dapat timbangin ng analyst sa backtest review: (1) FUNDING IS NOT MODELLED sa Hyperliquid (funding_events_available: 0) habang humahawak ang book ng ~3.6 araw sa isang hourly funding clock, kaya nagdadala ang na-measure na PnL ng unbooked na +-0.05-0.15%/trade - matapat na binanggit ito ng hypothesis ngunit nangangahulugan ito na ang HL number ay resulta lamang ng price-and-fee; (2) nagsisimula ang 4H series sa 2024-01-22 (~2.6y, ~5,700 bars) at gumagawa lamang ng ~55-75 round trips/taon, kaya ang 3-window walk-forward kasama ang 6-buwang holdout ay maghahati sa mga humigit-kumulang 200 lifetime trades - asahan ang malawak na Sharpe CIs (ang sandbox CI ay saklaw na ng -1.57 hanggang +1.28). Tapat na transfer ang code; kung huhusgahan ang venue transfer, husgahan ito batay sa full-history run kasama ang mga caveat na ito.

Tapat na verbatim transfer ng survivor mechanism: 172 trades sa loob ng 799 araw, 4,787 bars, walang entry-diagnostic drops, metrics_reliable=true — isang malinis na measurement ng venue-transfer question.

IS na-credit ang funding sa run na ito (26,347 funding events, populated ang per-trade funding field), kaya talagang nasarhan na ang na-flag na measurement gap ng hypothesis.

Ang mga trade ay tugma sa hypothesis (80 long / 92 short, ~3.6d holds, ATR/regime exits) — hindi ito depekto sa coding.

Negatibong expectancy sa sapat na sample: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% total, expectancy -$39.34/trade, avg_trade_return_pct -0.088% laban sa 0.15% floor at +0.45% pre-registration.

Na-verify sa detail file: ang gross PRICE PnL ay +$1,497 lamang sa 172 trades (~0.02% ng notional/trade) bago ang $3,777 commission at $4,487 funding na binayaran — halos zero ang price capture, kaya hindi ito problema sa fee-calibration.

Ang short leg ang problema: mean price capture na LONG +0.409%/trade laban sa SHORT -0.744%/trade sa 92 shorts.

Natatalo sa 2024 at 2025, positibo lamang sa 2026's 23 trades; 760 araw na underwater, 11 magkakasunod na losses.

Binabaligtad ng regime attribution ang trend premise (stressed -10.97%, Sharpe -1.34; nasa gitnang vol tercile ang buong kita), na kumpirma sa alalahanin ni QA.

Sharpe CI -1.50 hanggang +1.23, PSR 0.42 — ang isang 3-window walk-forward kasama ang holdout ay maghahati sa ~170 lifetime trades.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Ang run na ito ay isang execution-readiness rehearsal sa halip na bagong alpha claim — isang eksaktong transfer ng #1 na Binance survivor ng factory papunta sa sariling price series, fees, at hourly funding clock ng Hyperliquid, na may pre-registered bar na sinadyang mas mababa kaysa sa source. Maayos na na-execute ang transfer (172 trades, walang entry-diagnostic drops, metrics_reliable, at aktwal na na-credit ang funding, na nagsara sa na-flag na measurement gap ng hypothesis), ngunit hindi sumunod ang economics: -2.27% total return, Sharpe -0.137, PF 0.90 at -0.088% per trade, natatalo sa 2024 at 2025 at gumugol ng 760 araw na underwater. Ang mapagpasyang detalye ay halos zero ang gross price PnL (+$1,497 sa 172 trades) bago ang $3,777 commission at $4,487 funding, kung saan binura ng short leg (-0.744%/trade) ang isang long leg na gumagana pa (+0.409%/trade). Inabandona ito ng analyst sa backtest review sa iteration 1, bago pa gumastos sa 3-phase optimization; hindi na naabot ang analyst at risk-officer post-optimization stages.

Ang edge ng isang mechanism ay venue- at window-specific: ang pag-transfer ng napatunayang long-short rule nang walang pagbabago ay maaaring mawala ang symmetry na naging dahilan ng pagiging epektibo nito, kaya suriin ang gross price capture ng bawat leg nang hiwalay bago ipagpalagay na costs ang hadlang.

Nagbalik ng abandon ang backtest-review gate bago pa man tumakbo ang anumang optimization, na sinipi ang negatibong expectancy (-$39.34/trade) sa isang maaasahang 172-trade sample kung saan nakuha pa rin ng long leg ang +0.409%/trade ngunit natalo ng 92 shorts ang -0.744%/trade. Dahil halos zero ang gross price capture, hindi kapani-paniwalang malalampasan ng optimization ang 0.09% round trip kasama ang hourly funding ng Hyperliquid sa ~3.6-araw na holds.

Isang verbatim venue transfer ng pinakamahusay na USD-M survivor ng factory sa Binance: isang long-short dual-timeframe momentum-confluence trend follower sa BTCUSD.HYPERLIQUID na nangangailangan ng pagsang-ayon ng 4H fast leg at daily slow leg, flat kapag hindi sumang-ayon, lumalabas gamit ang ATR trailing stop o daily regime flip.

Sa loob ng 799 araw at 4,787 4H bars, gumawa ito ng 172 trades (80 long / 92 short) para sa -2.27% total return, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, win rate 36.0%, max drawdown 10.97% at avg_trade_return_pct ng -0.088% laban sa 0.15% viability floor at isang pre-registered +0.45%. Ang gross price PnL ay +$1,497 lamang laban sa $3,777 commission at $4,487 funding na aktwal na binayaran; binaligtad ng regime attribution ang trend premise (stressed tercile -10.97%, Sharpe -1.34).