Mga Estratehiya

Delta-neutral na spot-perp carry sa matinding funding, 3-Major DIVERSIFIED na basket (Long BINANCE_SPOT + Short na kapantay ang notional na BINANCE USD-M Perp sa BTC/ETH/SOL, bawat leg ay ina-activate ONLY sa threshold na SAME PROVEN >+0.05%/8h na nagpanalo sa naka-deploy na BTC Carry sa Sharpe-8.6 — NOT sa low-threshold na alt basket na nalugi sa fees — Delta-neutral kaya walang drawdown/liquidation, 2 parameter)

Pumasok ang XrpDonchianBreakoutTrendCaptureLS sa nag-iisang pamilyang may live survivor sa factory na ito: nag-trade ito ng 4h na XRP Donchian breakout na nakaayon sa trend filter at sinundan ang mga ito gamit ang chandelier stop. Nalampasan ng unang backtest ang gate bago ang optimization na may 354 trade, edge bawat trade na 0.90% at lampas sa bayarin, profit factor na 1.20, at katamtamang drawdown na 23.4%, bagaman 0.35 lang ang headline Sharpe at sumasaklaw sa zero ang confidence interval. Inilantad ng three-parameter optimization ang pagiging manipis nito: nagpakita ng klasikong overfit ang 225-trial walk-forward (in-sample Sharpe 1.27 → out-of-sample -0.004), malubhang bumagsak ang holdout (Sharpe -0.305, ratio 0.0), umabot sa 0.54 ang PBO, at 0.0 ang deflated Sharpe. Iniwan ito ng analyst dahil sa apat na hard-gate failure na hindi maaaring ipagwalang-bahala, at nagpasya siyang walang edge na mailalahat na puwedeng pagtuunan ng tuning at magdudulot lang ng panibagong overfit ang paglalapat ng parehong breakout sa iisang pangalan sa ibang instrumento.

Inilapat ng EthSessionOpeningRangeBreakoutContinuationLS1H ang opening-range breakout na nakaangkla sa 00:00-UTC sa ETH 1H perps, sa palagay na maililipat ang napatunayang intraday-continuation na katangian ng ETH sa orthogonal na session-momentum trigger na flat-EOD. Nilinaw ng malaking sample na 2,129 trade ang hatol: walang edge — profit factor 0.997, expectancy ~-$3.2, Sharpe -0.35 — at ang kapansin-pansing return na +169.9% ay pawang unrealized mark-to-market laban sa negatibong realized PnL; may hangganan din ang capacity dahil lumampas ang impact cost sa gross PnL. Itinuring ito ng analyst na bull beta na nakadepende sa regime, tugma sa paulit-ulit na pagkabigo ng breakout/Donchian sa session na ito; hindi ito sulit i-optimize dahil hindi makalilikha ng nawawalang edge ang pag-aayos ng mga parameter. Inabandona ito matapos ang isang iteration at hindi umusad sa optimization o risk review.

Inilapat ng estratehiyang ito ang pinakamalinaw na natuklasan sa sesyon — nasa signal ng momentum at pansala ng pagsang-ayon ang edge — sa mas mabagal na confluence na 1D+1W upang makuha ang mga makro trend habang kakaunti ang epekto ng bayarin. Lumihis ang naunang pag-ulit sa pangunahing 8H upang makatakas sa minimum na bilang ng trade at nakakuha ng markang CI-low na 0.34, sapat para sa hatol na i-optimize, pero tinukoy ng semantikong audit ang paglabag sa espesipikasyon; nang ibalik sa pangunahing 1D na itinakda at ayusin ang bilang ng trade sa pamamagitan ng lookback, bumagsak ang edge sa Sharpe na 0.647 / mababang CI 0.050. Iniwan ito ng analyst sa BACKTEST_REVIEW matapos ang tatlong pag-ulit bilang pinakamahina sa pamilya ng momentum-confluence, nasa masamang kamakailang rehimen (2025 -8.5%) at kaharap ang mas malalakas na kapatid na nabigo na sa parehong mga gate na may 3 yugto.

Ipinatupad ng CryptoCrossSectionalMomentumTopBottomTercileLS1D ang textbook na cross-sectional momentum nina Jegadeesh-Titman sa sari-saring crypto unibersong may 10 pangalan, sa tamang buwanan/pang-araw-araw na horizon, at tuwirang tinugunan ang naunang pag-abandona dahil sa maling horizon. Ngunit hindi kailanman nakapagbigay ng nasusuring edge ang backtest: dahil sa bug sa rebalance-netting na walang limitasyon sa gross, naiipon ang mga position sa ~6x equity, na lumilikha ng pisikal na imposibleng pang-araw-araw na return para sa dollar-neutral na book, 369% annualized volatility, at -100% CAGR. Kapareho ito ng depektong natukoy na (at naibigay na ang feedback sa pag-aayos) sa mga 12-instrumentong lingguhan at 4H na bersiyon, kaya sistemiko ang problema. Wala ring naipakitang alpha ang mismong momentum mechanism sa paulit-ulit na pagsubok. Iniwan ng analyst ang run na ito sa yugto ng pagsusuri sa backtest at itinakda ang mga pag-aayos sa antas ng framework — limitasyon sa gross, pagtiyak sa net notional ng bawat panig, at mga proteksiyon sa equity — bago ang anumang karagdagang multi-instrument long/short na trabaho.

Itinuring ng BtcCmFundingPercentileExtremeReversionLS ang funding bilang panukat ng pagsisiksikan — sinasalungat nito ang panig na nasa sukdulan sa trailing na 30-araw na distribusyon ng funding — sa halos walang galaw na venue na BTC COIN-M, gamit ang maingat na pagbuo ng midrank para matugunan ang limitasyon ng Binance sa funding. Naisagawa ang naunang iteration (~650 trades), pero mas mababa sa minimum na bayad na CM ang kita sa bawat trade at parang paghagis ng barya ang resulta, kaya inayos ito para mag-trade lamang sa tunay na sukdulan at hawakan ang mga reversal hanggang lampas sa median. Hindi nasuri ang rebisyong iyon: natigil ang yugto ng beripikasyon at, matapos ang tatlong timeout sa dalawang iteration, inabandona ang run bilang 'verifying_stuck_3_timeouts'. Bunga ito ng pagkabigo sa proseso ng beripikasyon, hindi konklusyon tungkol sa thesis ng pagbaligtad ng funding.

Lumihis ang EthBtcRatioSpreadMeanReversionMarketNeutralLS mula sa patay na pamilya ng momentum tungo sa tahasang inirekomendang alternatibong relative-value: kinokontra ang mga sukdulang estadistikal sa ETH/BTC log-spread bilang market-neutral at walang carry na pares gamit ang malalim na Binance data sa buong kasaysayan. Malinis ang pagkakabuo — atomic na execution ng dalawang leg, rolling na hedge ratio na OLS, de-cointegration stop, at tunay na hindi nagkakanselahang relative PnL — pero naging -78% kapahamakan ang resulta, na ang buong CI ng Sharpe ay nasa ibaba ng zero, may 79% drawdown, at lugi sa anim sa pitong taon. Iniwan ito ng analyst sa unang iteration sa yugto ng pagsusuri ng backtest, matapos matukoy na mali ang palagay: tuloy-tuloy ang trend ng ETH/BTC (ETH ang nangibabaw sa BTC hanggang 2021, saka bumaba laban sa BTC hanggang 2022-2025) sa halip na bumalik sa mean; kaya para itong falling-knife trade na hindi maililigtas ng anumang parameter. Naitala sa konklusyon na bitag ang sariling pagbalangkas ng hypothesis — ipinagpalagay nitong nangangahulugan ng cointegration ang pagbalik ng relative-value — dahil wala sa mga pangunahing asset na ito ang nakatigil na ratio na kailangan ng mekanismo.

Inulit ng DogeFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong ang mekanismo ng Donchian na may trend filter na inaprubahan ng analyst (BNB na-promote sa Sharpe na 5.95) sa DOGE, sa palagay na hindi gaanong naa-arbitrahe ang galaw ng presyong dulot ng retail/meme sa 4H. Sa unang tingin, maganda ang 6-taong backtest — +267.7% kabuuang kita, profit factor na 2.09, Sortino na 6.70 sa 99 malilinis na long trade — pero natuklasan sa pagsusuri ng analyst bago ang optimization na huwad ang edge: 1.09 lang ang Sharpe at ang CI floor na -0.3167, ipinakita ng return kurtosis na 159 at skew na 11.4 na nakasalalay ang buong resulta sa iilang araw ng bull run na 2021 at 2024, at negatibo ang information ratio kumpara sa buy-hold habang naging flat hanggang negatibo ang mga kamakailang regime. Dahil ang optimization ay magpapalaki lang sa point estimate sa edge na wala naman, iniwan ito ng reviewer sa backtest-review gate bago tumakbo ang anumang optimization o risk review, at itinala sa dokumentadong pattern ng pagkabigo ng single-asset na breakout na 4H.

Tinangka ng BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong na palawakin sa ikaapat na instrument, BNB, ang napatunayang pamilya ng daily multi-week trend-continuation, gamit ang malinis na disenyo para sa iisang instrument sa futures. Sa unang tingin ay maganda ang batayang backtest (126.5% return, PF 3.99), pero natukoy ng reviewer na nagmula ang buong edge sa humigit-kumulang dalawang outlier na araw, kaya 0.64 lang ang Sharpe, may CI na tumatawid sa zero, at may kurtosis na 571 ang distribusyon ng return. Dahil 30 beses lang pumapasok sa loob ng anim na taon ang gate na AND na may apat na filter — kapareho ng sparsity mode na iisang outlier ang sanhi na nagpabagsak sa mga daily na kapatid nitong SOL at ADA — at dahil nabigo na minsan sa optimization ang eksaktong strategy na ito (DSR 0.0, zero-trade ang OOS window, PBO 0.73), inabandona ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest nang hindi muling pinatakbo ang optimization.

Dinisenyo ang HlCrossSectionalFundingExtremeMeanReversionLS para punan ang limang kulang na portfolio bucket sa pamamagitan ng dollar-neutral na taya batay sa funding: babalik sa cross-sectional mean ang mga sukdulang funding sa malalaking asset ng Hyperliquid. Maayos ang implementasyon — balanse ang long/short na mga bahagi, mababa ang volatility, at tunay na naipon ang funding sa 53,001 event — kaya patas na pagsubok sa mekanismo ang backtest, ngunit sistematikong lugi ang resulta: -42.7% kabuuang return, Sharpe na -1.835 na lubusang negatibo ang confidence interval, at lugi sa bawat taon sa kalendaryo. Napagpasyahan ng reviewer na salungat ang palagay na babalik sa mean (sumasabay sa nagpapatuloy na momentum ang sukdulang funding sa BTC/ETH/SOL) at walang mababago ang optimization dahil iisa lang ang parameter na puwedeng itono. Iniwan ito sa yugto ng pagsusuri sa backtest matapos ang tatlong iteration, kasama ang tala na dapat ituring na hiwalay na hypothesis ang kabaligtarang taya sa funding momentum.

Nagpanukala ang estratehiyang ito ng pagbabago sa risk construction ng trend-following: kailangang magkasundo ang mabilis at mabagal na trend bago kumuha ng directional position, at inaangkop ang kabuuang exposure para mapanatili ang volatility ng portfolio malapit sa nakapirming target. Pumasa ito sa paunang gate ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization dahil sa kakayahang mabuhay — walang liquidation, limitado ang arawang pagkalugi, +341% sa loob ng 6.5 taon at tumugma ang aktuwal na vol sa target nitong 40% — kaya nakakuha ng hatol na 'i-optimize'. Ngunit inilantad ng three-phase optimization ang palatandaan ng overfit sa trend basket: bumagsak ang in-sample Sharpe na 1.35 sa 0.33 out-of-sample, na may dalawang negatibong window; tuluyang bumagsak ang holdout; at malayong mas mababa ang napiling Sharpe na 0.458 sa bar ng swerte ng best-of-225-trials, habang halos sero ang deflated Sharpe. Sa ikalawa at huling pagtatangka sa optimization, iniwan ito ng analyst bilang hindi maihihiwalay sa ingay ayon sa estadistika, at nagpasya na hindi namana ng dagdag na pagsang-ayon ng dalawang timeframe at vol overlay ang kakayahang maitaguyod ng mga kapatid na estratehiya nito.

Sadyang bagong eksperimento bilang huling paraan ang BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong matapos mabigo sa sesyon ang 24+ estratehiyang nakabatay sa signal — purong long sa kalendaryo na humahawak mula Biyernes hanggang Lunes sa spot na BTC, batay sa sinasabing anomalya ng positibong pag-anod tuwing weekend noong panahon ng ETF, at iminungkahi nang may tahasang mababang kumpiyansa at nakapaloob na kill-switch. Pinabulaanan ng backtest ang tesis sa mismong panahong pinuntirya nito: sa 419 trade, nalugi ito nang 49.4% sa kabuuan, may Sharpe na -0.461, negatibong inaasahang kita at mabigat na epekto ng bayarin; nalugi ito sa 6 sa 9 taon, kabilang ang -25.5% noong 2026 YTD, at hindi nahigitan ang buy-and-hold sa alpha o information ratio. Nagpasya ang tagasuri ng backtest na “iwan na,” at dahil mga takdang hangganan lang ng kalendaryo ang mga parameter na bumubuo sa hypothesis, walang dapat i-optimize — ang pagtimpla sa mga ito ay mag-aangkop lamang sa ingay ang kurba, gayong mali na ang direksiyon ng lamang. Itinigil ang estratehiya bago ang optimization alinsunod sa sarili nitong tuntunin kapag negatibo ang Sharpe bago ang optimization.

Ipinakilala ang SolEthRatioZScoreMeanReversionPairs4H bilang susunod na bahagi ng relative-value pairs sleeve matapos pumalya sa buong session ang mga directional alt-perp strategy; nag-fade ito sa matitinding z-score ng SOL/ETH ratio sa dollar-neutral na book. Tama ang code, tunay na market-neutral, at maraming trade (828), pero nalugi ng 92.2%, nagkaroon ng 92.5% drawdown, at negatibo sa bawat taon sa lahat ng regime. Non-stationary ang SOL/ETH—paulit-ulit na mas mahusay o mas mahina ang SOL kaysa ETH sa matagal na trend—kaya ang mismong “walang ugnayang mga driver” na itinuring ng hypothesis na magkakahiwalay na pinagmumulan ng edge ang nagpa-trend sa ratio sa halip na magpabalik dito. Itinigil ito ng analyst bago ang optimization dahil palpak ang premise, hindi ang code; katulad ito ng kinalabasan ng ADA/DOT pairs at inirerekomenda nitong piliin ang mga susunod na pares gamit ang cointegration test sa halip na pagsamahin ang mga leg na sadyang magkakaiba ang galaw.

Naging rurok ng trend sleeve ang diversified na basket na TSMOM ito, gamit ang textbook na managed-futures na konstruksyon — 8 major, long/short ayon sa sariling trend, ATR na pantay na risk-weighting, buwanang pag-aayos — upang malampasan sa wakas ang konsentrasyon sa iisang regime na pumatay sa mga kapatid nitong iisang pangalan na BTC, ETH, at SOL. Nagpakita ang backtest nito ng headline na +199% habang aktibo ang dalawang panig, pero natuklasan ng analyst ang pisikal na imposibleng return sa iisang araw (+71%, +64%) para sa book na nagta-target ng 20% vol, na naglantad na walang hangganan ang vol-targeting/sizing path; nang alisin ang ~4 artifact spike days, bumagsak ang bawat positibong taon pagkatapos ng -2021 at bumalik sa parehong profile na talo at konsentrado sa bull. Dahil nasa -10.2% ang avg_trade_return_pct, nasa mga bukas na posisyong hindi naisara ang 65% ng headline, at umabot na sa 93.9% drawdown ang broad-basket TSMOM class matapos ang 7 iteration, inabandona ito sa unang iteration bago ang optimization — may tala ring itigil ang buong tema ng trend sleeve sa halip na baguhin muli ang pagkakalahad nito.

Inilipat ng strategy na ito sa daily futures ng LINKUSDT.BINANCE ang matagumpay na BTC daily volume-surge bullish-bar continuation mechanism; long lamang ang entry kapag nagkatugma ang volume surge, bullish na pagsasara, at 100-day na uptrend. Malinis na gumana ang detector — 32 long entry na dumaan sa mga kondisyon, walang naalis dahil sa laki o notional — pero hindi nailipat ang edge: 12.5% win rate, 20 sunod-sunod na pagkatalo, negatibong expectancy na -$416.79/trade, profit factor na 0.84, at 52.3% drawdown. Ang tanging numerong mukhang positibo ay headline mark-to-market na hindi pa na-realize at nagkubli ng aktuwal na pagkaluging humigit-kumulang -13.3%. Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest, dahil itinuring niyang istruktural at hindi natutune ang pagkabigo, at tumangging maglaan ng oras sa optimization para i-curve-fit ang tatlong araw na outlier. Natapos ito matapos ang iisang iteration at hindi umabot sa optimization, panghuling pagsusuri, o risk review.

Iminungkahi ang CrossSectionalRelativeMomentumFourHourLongShort5MajorPerps bilang estruktural na alternatibo, inendorso ng analyst, sa nabigong mean-reversion ng pairs — tumaya nang long sa pinakamalakas at short sa pinakamahina sa limang major para sumabay sa winner-take-all na dispersion ng crypto. Kapansin-pansin ang +1015% na resulta ng backtest, pero nakita sa pagsusuri ang tunay na nangyari: nakatuon ang kita sa ilang buwan ng bull run at sa 251% na hindi pa narerealisa sa mga bukas na posisyong MTM; negatibo naman ang resulta batay sa risk-adjusted na sukatan (Sharpe na -1.50, mas mababa sa zero ang buong CI, PSR 0.0028) at nalugi ito sa bawat yugtong walang trend. Mas malala, binaligtad ng pangunahing palagay nitong “bawasan ang sobrang trading” ang inaasahang epekto — nagpapalit-palit dahil sa ingay ang ranggo ng limang magkakaugnay na major, na nagbunga ng 1,918 trade at turnover na 3137%; kinain ng market impact ang 68.6% ng gross PnL at hanggang $212K lang ang kapasidad. Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri sa backtest dahil hindi nagtutugma sa estruktura ang dispersion at gastos, at hindi ito maaayos ng optimization; kaya hindi ito umabot sa mga yugto ng optimization o risk.

Ito ang pinakamalapit na pumasa sa batch — malinis at bago itong Supertrend trend-follower sa NEAR, na may tunay na malusog na base (140 trade, +98%, PF 1.34, kapasidad na ~$47M) kaya nakakuha ng pasyang 'i-optimize', at config matapos ang optimization na mukhang malakas kapag hiwalay na sinuri (PF 2.25, Sharpe na 0.87 na bahagyang lampas sa 0.86 luck threshold, 0 sensitivity cliff, is_overfitted=False). Pero iilang matitinding trend day ang bumuo sa edge kaya bumagsak ito sa tatlong mapagpasyang pagsusuri: deflated Sharpe na 0.51, PBO 0.84, at holdout na nagpanatili lamang ng 31% ng walk-forward Sharpe na OOS, kasabay ng 2025 paghina. Iniwan ito ng analyst sa iteration 1 sa halip na ulitin, dahil hinatulan niyang likas ang kahinaan sa fat-tail ng long-only trend-following sa high-beta alt — kapareho ng katangian ng iniwang XRP Chandelier sibling, bagaman mas banayad at bagsak pa rin — at saklaw na ng aprubadong Supertrend sibling ang path-dependent na pagpapahayag ng trend.

Isang LONG-ONLY binary strategy sa oras-oras na ETH up/down series ng Polymarket (ETH-updown-1h.POLYMARKET). Bawat pagitan ay lumilikha ng bagong market, kung saan ang presyo ng token na YES ay ang posibilidad ayon sa market na magsasara ang ETH sa oras nang UP. Ang estruktural na edge namin: nangongolekta na kami ng ETH spot/perp bar, kaya mas mahusay naming matatantiya ang patas na posibilidad ng pagtaas para sa SAME horizon kaysa sa prediction market na nagkukuwota ng spread. Mekanismo (sadyang NOT na crypto momentum/mean-reversion clone — maling presyo ng PROBABILITY ang tina-trade nito, hindi presyo): mula sa ETHUSDT.BINANCE 5-minutong bar, kinukuwenta ang panandaliang signal na s = standardized na log-return ng huling -1h (momentum), at ipinapadaan ito sa logistic na p_fair = sigmoid(k * s) + d, kung saan ang d ay maliit na constant para sa walang-kondisyong drift pataas. Mga 15 minuto bago ang settlement, ikinukumpara ang p_fair sa live na ipinahiwatig na presyo q ng YES. Mag-trade lamang kapag lampas sa threshold τ ang agwat, na itinakda para malampasan nang may palugit ang ~1% na spread sa round trip. Kung p_fair − q > τ, bumili ng YES; kung q − p_fair > τ, bilhin ang kabaligtarang token (NO) (walang short selling — hiwalay na token ng parehong serye ang NO). Isang posisyon bawat market, hawakan hanggang settlement (0/1). ECONOMICS (kasama ang arithmetic): nagte-trade ang mga market na halos pantay ang posibilidad sa q≈0.50; kung papasok lamang kapag ang agwat ng posibilidad ay ≥ τ=0.06, ang gross na EV bawat trade = (p_fair − q) bilang bahagi ng payout na 0/1 ≈ 0.06 sa halagang ~0.50 ≈ +12% ng gross notional, kumpara sa ~1% na gastos sa spread sa round trip — lampas sa 10x na multiple ng gastos, kabaligtaran ng sementeryo ng mga trade na kinakain ng bayarin. Malaki ang variance ng iisang trade dahil binary ang mga resulta (+100%/−100% sa stake na 0.5), kaya umiiral lamang ang edge sa AGGREGATE sa maraming market na na-settle; iyon mismo ang ibinibigay ng venue (bagong market bawat oras). Tunay itong edge sa impormasyon (nakikita namin ang galaw ng underlying na pinapresyuhan ng market), pinupunan ang pinakakaunting laman na kategorya ng venue (POLYMARKET 0.0%), cross-venue ito (POLYMARKET + BINANCE, pinupunan ang quota sa cross-venue na 6.9%→≥15%), at panandalian (pinupunan ang kategoryang 9.6%). Nilimitahan sa 3 parameter (lookback ng momentum, slope k ng logistic, entry threshold τ; nakapirmi ang drift d) para makaiwas sa sementeryo ng overfit.

Sumubok ang AvaxFundingAccelerationMomentumLS ng bagong anggulo sa signal ng funding — tinrade ang derivative nito (pagbilis araw-araw) sa halip na antas nito, batay sa palagay na nauuna sa presyo ang lumalaking demand na naka-leverage bago ang sukdulang dagsa ng mga trader — sa AVAX dahil pabagu-bago ang funding nito at malinis itong masusubok sa USD-M. Naghatid ng malinaw na negatibong hatol ang masinsing backtest na may 511 trade: return na -25.3%, Sharpe na -0.61, profit factor na 0.795, negatibong expectancy, at lugi sa lima sa pitong taon; kapwa pumapahina rito ang win rate at laki ng panalo kumpara sa lugi. Itinigil ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest sa ikalawang iteration, at itinuring na palpak na palagay sa halip na problemang maaayos sa tuning. Binanggit din niyang walang maitutulong ang pagbabaligtad ng signal dahil sa fees at hindi simetrikong exit. Itinala ito bilang ikaapat na kumpirmasyong patay sa substrate na ito ang pamilya ng direksiyonal na estratehiya sa funding sa iisang instrumento — antas, sign, oras, at acceleration — habang nananatiling talagang nangangako ang basket ng funding-carry na ikinredito bilang cash flow.

Nagmungkahi ang strategy ng bagong anggulo sa pamilyang labis nang nasuri: sa halip na kumpirmasyon mula sa iisang asset, ginamitan nito ng gate ang momentum ng SOL 4H sa Hyperliquid batay sa regime ng merkado ng Bitcoin; nag-long o nag-short lang kapag magkasundo ang SOL at BTC, at nanatiling flat kung hindi. Malinis at balanse ang unang backtest — 187 trade na magkabilang panig sa loob ng 916 araw, positibo sa lahat ng tatlong taon sa kalendaryo, at 9.9% lang ang pinakamataas na drawdown — at lumampas sa minimum na bayad ng venue ang kita sa bawat trade na 0.388%. Ngunit hindi maihiwalay sa zero sa estadistika ang pinagsama-samang edge: Sharpe na 0.205, na may CI na sumasaklaw sa [-0.797, 1.17], profit factor na 1.086, at 9.3% lang na kabuuang kita sa loob ng ~2.5 taon. Sa yugto ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization, itinigil ito ng analyst matapos ang isang iteration. Napagpasyahan niyang walang makabuluhang edge na nalikha ng cross-asset na gate na “huwag kailanman sumalungat sa Bitcoin” — ang buong natatanging mekanismo nito — at mangangahulugan ng overfitting ang pag-angat nito sa pamantayan ng optimizer; hindi na naabot ang mga susunod na yugto ng pipeline.