Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este artículo desarrolla una biblioteca de MQL5 para describir tipos y patrones de velas, configurar sus parámetros de reconocimiento y devolver estadísticas de análisis históricos. Su estructura de clases almacena características de las velas, estado de la…
Este artículo muestra cómo sustituir reglas de velas escritas a mano por funciones de patrones de TA-Lib en un servicio Python conectado a un asesor experto de MetaTrader 5. EA envía datos OHLC recientes a un endpoint de Flask; Python crea un DataFrame…
Este artículo explica Segment, Shuffle, Stitch (S3), un módulo entrenable que cambia la organización del historial de una serie temporal antes de que la procese un modelo neuronal. S3 divide una secuencia en segmentos sin solapamiento, aprende prioridades…
Este artículo explica por qué el drawdown máximo por sí solo ofrece una visión incompleta del riesgo de una estrategia: dos curvas de capital con la misma caída de máximo a mínimo pueden diferir mucho en la frecuencia de las caídas, el tiempo que permanecen…
Este artículo presenta un método de entrada por ruptura de canal pensado para captar un cambio de tendencia. Los canales pueden tener pendiente ascendente, descendente o lateral, y trazarse con varias técnicas. La señal propuesta aparece cuando una vela…
Este artículo describe un asesor experto de MetaTrader 5 que puede operar con varios pares de forex y metales desde un gráfico, con la opción de usar un solo par. El diseño de señales combina la estructura de oscilaciones de ZigZag con Awesome Oscillator…
El artículo aplica aprendizaje supervisado a tres patrones de señales de Parabolic SAR y Relative Vigor Index que antes no superaron pruebas walk-forward. Describe la implementación de los indicadores en Python, la conexión con datos de precios de MetaTrader…
Este artículo técnico explica cómo los archivos ZIP almacenan ficheros y describe clases de MQL5 para crear, cargar, descargar y extraer archivos. Expone la cabecera local, los datos del fichero, el directorio central y el registro final, y explica cómo los…
El artículo presenta kernels de covarianza lineal y Matérn para la regresión de procesos gaussianos (GPR) y analiza su posible uso con series temporales financieras. Un kernel lineal representa relaciones lineales sencillas y requiere pocos recursos de…
El artículo presenta las cadenas de Markov como modelos probabilísticos de transiciones entre estados definidos. Explica la matriz de transición y el supuesto de falta de memoria: el siguiente estado depende del estado actual y del tiempo transcurrido, no de…
Esta entrega explica los manejadores de registro como componentes que reciben registros de un registrador y los envían a destinos como la consola, un archivo o una base de datos. Describe una clase base de manejador con nombre, umbral de gravedad y…
Este artículo describe cómo ampliar un panel de calendario económico de MQL5 con controles de divisa, importancia de los eventos y rango horario. Los usuarios pueden activar y desactivar los filtros desde el panel del gráfico, seleccionar divisas y usar un…
El documento explica cómo usar BotBrains, un editor por bloques para crear robots de trading de MetaTrader sin escribir código. Presenta la lógica, la interfaz y los modos de código del editor, y describe bloques para indicadores, órdenes, datos de gráficos…
El documento propone un marco para seleccionar pares de indicadores con los que operar el ETF de Vanguard Information Technology (VGT). Sostiene que los indicadores correlacionados pueden generar confirmaciones redundantes, especialmente en un ETF…
El artículo explora formas de combinar la media móvil adaptativa fractal (FrAMA) con el Force Index en un sistema de trading de MQL5. FrAMA se usa para describir la dirección o pendiente de la tendencia, mientras que el Force Index aporta información de…
El documento explica cómo usar la biblioteca Graphics de MQL5 para crear gráficos en MetaTrader, incluidas curvas a partir de matrices, pares de coordenadas, objetos de puntos o funciones. Explica cómo crear un gráfico, añadir y trazar curvas, actualizar la…
El documento describe un marco de MQL5 para gestionar posiciones abiertas relacionadas como una sola cesta. Las posiciones se agrupan por un identificador en sus comentarios; luego se analizan para calcular el número de posiciones, el volumen largo y corto,…
Este artículo explica un flujo de trabajo para implementar un modelo Torch entrenado de pronóstico de series temporales en un Asesor Experto de MetaTrader 5 mediante ONNX. Abarca cómo pasar el modelo al modo de inferencia, recopilar y nombrar sus entradas y…
El artículo crea un sistema automatizado sencillo de cruces y lo utiliza como referencia para probar medias móviles simples, adaptativas, exponenciales dobles, exponenciales triples y fractales adaptativas. La regla de señal compra cuando el precio de cierre…
Este artículo presenta formas de hacer más selectiva la optimización de Asesores Expertos de MetaTrader 5. En lugar de enumerar todas las temporalidades disponibles, el autor propone exponer como parámetro de entrada un conjunto seleccionado de…
Sergey Pankratyev describe el diseño de su robot del Campeonato de Trading Automatizado, que opera doce pares de divisas con un único EA complejo. Usa análisis técnico y datos de reacción del mercado, con parámetros ajustados según los resultados de entrada…
Este artículo convierte el enfoque de DiNapoli para los retrocesos de Fibonacci en una estrategia automatizada. Usa niveles de retroceso para definir posibles entradas y niveles de expansión para fijar objetivos de beneficio, mientras las medias móviles…
El artículo presenta la maximización de la norma nuclear como recompensa intrínseca para agentes de aprendizaje por refuerzo que exploran entornos con escasas recompensas externas. Forma una matriz a partir de representaciones codificadas de un estado…
Este artículo adapta las funciones de Rademacher, Walsh y Hartley al análisis de precios. Explica cómo crear coeficientes en una ventana de precios finita y combinarlos en indicadores. Los indicadores basados en Rademacher representan los precios mediante…