Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
16 documentos
La estrategia busca reducir los cambios en la exposición del momentum convencional a factores amplios de renta variable. Estima las rentabilidades residuales mensuales de cada acción mediante una regresión sobre los tres factores de Fama–French y luego las…
El documento describe una estrategia mensual larga-corta que busca momentum entre empresas grandes centrándose en acciones con alta volatilidad reciente. Filtra las acciones cotizadas en bolsa con un precio superior a $5, las separa por capitalización…
El documento describe una estrategia mensual larga-corta que clasifica seis carteras de estilos bursátiles Russell: valor y crecimiento de pequeña, mediana y gran capitalización. Cada mes mide sus rentabilidades de los 12 meses anteriores, compra el estilo…
El documento describe una estrategia de renta variable por países basada en la idea de que los inversores sujetos a restricciones de apalancamiento o margen pueden elevar el precio de los activos de beta alta. Un profesional puede estimar la beta de cada ETF…
El documento describe una estrategia contraria a la tendencia con 16 ETF de renta variable de un solo país. Clasifica los países según sus rentabilidades de los 36 meses anteriores, compra los cuatro de peor rendimiento y vende en corto los cuatro de mejor…
La estrategia clasifica fondos de inversión de renta variable sin comisión de entrada según sus rentabilidades de los seis meses anteriores, selecciona el decil superior, pondera los fondos por igual y mantiene la cartera durante tres meses. El documento…
El documento explica cómo los inversores con capital limitado pueden aplicar el momentum en renta variable sin mantener cientos de acciones. El ejemplo clasifica empresas cotizadas en UK según sus rentabilidades de los 12 meses anteriores, excluye el cuartil…
El documento describe una estrategia mensual long-short que ordena los futuros de materias primas por su rendimiento de los 12 meses anteriores, compra el quintil más fuerte y vende el más débil. La investigación citada encuentra estrategias de continuación…
El documento describe una estrategia transversal de momentum para fondos de inversión inmobiliaria de EE. UU. Cada mes, ordena los REIT cotizados según sus rendimientos de los 11 meses anteriores, excluye el mes más reciente y los divide en grupos con…
Este documento describe una regla mensual de rotación sectorial con diez ETF sectoriales. Cada mes, ordena los fondos por sus rendimientos de los 12 meses anteriores, invierte por igual en los tres más fuertes, los mantiene durante un mes y luego rebalancea.…
Este documento describe una estrategia mensual que solo toma posiciones largas y combina el momentum de las acciones con puntuaciones ambientales, sociales y de gobernanza. Plantea la selección de cartera como un problema de mochila: una característica actúa…
Este documento describe una regla de asignación táctica que utiliza una media móvil simple de diez meses para ajustar la exposición entre clases de activos. En el ejemplo, se mantienen cinco ETF con la misma ponderación, que abarcan acciones de US y…
El documento describe un proceso para convertir la investigación académica sobre finanzas en resúmenes sistemáticos de estrategias. Las estrategias se agrupan por mercado y temática, con reglas de trading, calendarios de rebalanceo, características de…
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