Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio examina cómo afectan a Bitcoin, la moneda original, las bifurcaciones de criptomonedas. Utiliza un modelo exponencial GARCH modificado para analizar los cambios en rendimientos y volatilidad, teniendo en cuenta la agrupación de la volatilidad y…
Este estudio examina actividades coordinadas de pump and dump en criptomonedas. Incluye un caso práctico e investiga eventos organizados mediante canales de Telegram durante un periodo definido. Busca patrones de mercado asociados con estos esquemas y crea…
Este estudio explica por qué no se puede comparar la resolución de contratos de eventos en Polymarket y Kalshi equiparando etiquetas como «resuelto» o «finalizado». Desglosa el proceso de cada plataforma en etapas funcionales, como la adjudicación o…
El artículo aplica aprendizaje automático supervisado al drift posterior a los anuncios de resultados (PEAD), una anomalía bursátil en la que las rentabilidades siguen moviéndose tras las noticias sobre resultados. Su modelo utiliza XGBoost y variables…
El documento examina la relación entre la promoción en Twitter y los eventos de subida y desplome de criptomonedas. Analiza rentabilidades anormales, volumen de negociación y actividad de tuits para evaluar cómo la promoción atrae atención hacia estas…
Este estudio evalúa si las políticas arancelarias se asociaron con un aumento en la creación de empresas en Estados Unidos. Utiliza datos de solicitudes empresariales por condado de 2018 a 2025 y regresión lineal para relacionar las nuevas solicitudes con…
DeepTrust es un marco para encontrar y evaluar información que podría explicar cambios extremos en los precios de las acciones. Su flujo de trabajo tiene tres partes: detección mediante aprendizaje automático de movimientos anómalos a partir de precios…
Este estudio analiza la relación entre la incertidumbre de política monetaria (MPU) y los rendimientos de Bitcoin con observaciones mensuales desde julio de 2010 hasta agosto de 2023. Aplica un modelo Markov Switching Means VAR para distinguir dos regímenes…
Este estudio utiliza un análisis de eventos para examinar cómo afectan a los rendimientos y volúmenes de trading de activos identificados explícitamente los anuncios de SEC que clasifican criptoactivos como valores. Informa de rendimientos negativos…
Este estudio examina si el sentimiento diario de Twitter puede ayudar a predecir los rendimientos de las acciones y respaldar decisiones de trading. Combina aprendizaje automático para evaluar la señal de sentimiento con aprendizaje por refuerzo, en concreto…
El artículo propone un modelo autorregresivo de matrices estructurales para estudiar conjuntamente los rendimientos de activos, la volatilidad realizada y el volumen de trading en un entorno de gran dimensión. Está diseñado para capturar tanto los efectos…
Este estudio examina si los tuits informativos de canales de fundaciones de criptomonedas se asocian con cambios de precios durante los siguientes 15 minutos. Compara los rendimientos y los rendimientos excedentes tras la publicación, y considera tanto la…
Este estudio trata la liquidación de contratos de eventos como una secuencia de estados públicos del mercado, en lugar de como una única marca de tiempo universal. Distingue la inclusión en el mercado, los mensajes del ciclo de vida, los puntos terminales y…
Este artículo examina si la atención pública a COVID-19 ayuda a explicar los rendimientos de Bitcoin y si la relación difiere entre países con tradiciones individualistas y colectivistas. Analiza ocho grandes economías durante el periodo comprendido entre…
El estudio examina cómo un apagón importante relacionado con la tormenta invernal de Texas de 2021 afectó al valor de las acciones de empresas ubicadas en los condados afectados. Se centra en medir las rentabilidades anormales, que representan cambios de…
El documento presenta un referente para evaluar agentes de trading algorítmicos y basados en modelos de lenguaje en mercados de predicción. Construye episodios históricos a partir de actualizaciones del libro de órdenes, operaciones, eventos del ciclo de…
PrivySense propone estimar el sentimiento de las noticias financieras mediante la volatilidad observada de los precios. Esto invierte el enfoque convencional descrito en el artículo, en el que se entrenan clasificadores de sentimiento con textos etiquetados…
El documento describe una reversión a corto plazo en torno a la publicación de resultados entre acciones con opciones que se negocian activamente. En lugar de seguir la deriva habitual posterior a la publicación de resultados, la estrategia clasifica las…
Esta estrategia de renta variable utiliza el momento de los anuncios corporativos como señal del rendimiento de las acciones en torno a los resultados. La explicación propuesta es que los directivos pueden tener información sobre resultados próximos: suelen…
El documento describe una estrategia de reversión a corto plazo en torno a los anuncios de resultados empresariales. Se centra en acciones grandes y líquidas de US, las ordena según sus rendimientos en los días previos al anuncio y compra las que han perdido…
El artículo introduce la macroeconomía mediante la producción nacional, el desempleo, la inflación, los tipos de interés y las políticas públicas. Explica tres métodos para calcular GDP, distingue entre GDP nominal y ajustado por inflación, y describe las…
Este comentario de mercado sostiene que el repunte de Bitcoin desde 25,000 hasta 38,000 se debió en gran medida a las expectativas de aprobación de US al contado ETF. El autor esperaba otro intento de superar 38,000, pero sugería aprovechar la fortaleza para…
Este comentario de mercado examina Bitcoin y Ether durante un periodo de consolidación a partir del comportamiento al contado, la volatilidad implícita, la estructura temporal, el sesgo de opciones, el interés abierto, la financiación, las liquidaciones y…
Este documento ofrece un catálogo predefinido de intervalos de fechas asociados a eventos destacados y a regímenes generales del mercado. Las ventanas incluyen la burbuja puntocom, los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera mundial, el Flash…