Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
198 documentos
Este cuaderno amplía una evaluación de características de ETF, que abarcaba un único horizonte de retorno, para analizar diez características y tres horizontes, con corrección por pruebas múltiples. Después aplica diagnósticos basados en mecanismos al…
Este cuaderno presenta el backtesting vectorizado con VectorBT mediante una regla long-only de reversión a la media del RSI sobre datos del mercado de futuros perpetuos de Bitcoin. Calcula un RSI basado en el cierre, entra cuando la lectura del día anterior…
Este cuaderno explica características por pares y transversales usando paneles de ETF. Compara las pruebas de cointegración de Engle–Granger y Johansen, y distingue un diferencial estacionario de un simple movimiento conjunto. Su ejemplo de un fondo de…
Este estudio de caso evalúa señales transversales diarias en un amplio universo de acciones de US y presenta un extenso proceso de investigación, desde datos disponibles en cada momento y características diseñadas hasta la comparación de modelos, la…
Este cuaderno comprueba si cuatro estrategias de cartera gestionada explican los rendimientos de SPY tras controlar el movimiento conjunto general de ETF. Las estrategias clasifican ETF mediante momentum rezagado, volatilidad o rendimientos recientes. Diez…
El documento explica una red convolucional temporal para predecir primas de financiación de futuros perpetuos de criptomonedas a partir de una ventana de 60 intervalos de liquidación de financiación. Cuatro bloques de convolución causal utilizan un kernel de…
Este documento describe un conjunto de datos y un flujo de trabajo para estudiar futuros perpetuos de criptomonedas junto con su índice de prima. Presenta observaciones horarias OHLCV y lecturas de primas cada ocho horas en un universo configurado, con pasos…
Esta configuración define un flujo de investigación de una estrategia larga-corta para futuros perpetuos de criptomonedas. Establece un universo de 19 activos seleccionados por volumen, decisiones alineadas con liquidaciones de financiación cada ocho horas y…
Este cuaderno aplica reglas configuradas de stop-loss, stop dinámico y salida por tiempo a la estrategia de señales o de asignación mejor clasificada en validación para cada horizonte de rendimiento de futuros. Cada regla se evalúa con su propia estrategia…
Este cuaderno crea un informe auditable de una estrategia de Bitcoin solo larga que entra y sale según umbrales de RSI. Compara los resultados brutos y netos y mide el rendimiento frente a una referencia de comprar y mantener ejecutada con los mismos datos,…
Este caso de estudio explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de divisas que clasifica pares y compra o vende según su orden relativo. Primero asigna barras spot de cuatro horas a sesiones de trading siguiendo…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media solo en posiciones largas con RSI para barras de contratos perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega observaciones intradía en barras diarias UTC, calcula un…
Este cuaderno desarrolla características que requieren varias series de activos. Compara las pruebas de cointegración de Engle-Granger y Johansen, explica por qué el movimiento conjunto no implica por sí solo un diferencial estacionario y estima ratios de…
El documento formula el trading de pares como un problema dinámico de optimización de carteras. El diferencial entre dos valores relacionados sigue un proceso gaussiano de reversión a la media, mientras que su tasa de deriva cambia según una cadena de Markov…
El documento presenta un modelo multiactivo con dos tipos de inversores: los fundamentalistas, que responden a las diferencias percibidas entre los precios de las acciones y sus fundamentales, y los chartistas, que utilizan las tendencias de los precios.…
El documento analiza la optimización del almacenamiento estático de energía como un problema de ejercicio de opciones. El análisis variacional obtiene una regla de ejercicio óptimo implícita y muestra cómo responde a restricciones como los costes de…
Este trabajo presenta una ecuación diferencial estocástica sencilla para explicar cómo pueden formarse y colapsar las burbujas en los precios de los activos. El modelo combina tres fuerzas: la reversión a la media hacia un valor estable, la respuesta social…
El documento presenta la operativa por pares como una estrategia neutral al mercado que toma simultáneamente posiciones largas y cortas en dos activos correlacionados. Describe el flujo de trabajo general: identificar pares cointegrados, construir señales de…
Este trabajo estudia cómo gestionar una cartera cambiante de arbitrajes estadísticos de bandas móviles mediante ideas del marco de optimización de carteras de Markowitz. En lugar de analizar un único arbitraje de forma aislada, describe la gestión de una…
Este artículo presenta la reversión de medias móviles (MAR), una alternativa de varios periodos al supuesto de reversión a la media de un solo periodo que utilizan algunas estrategias de cartera online. Propone la reversión de medias móviles online (OLMAR),…
Este artículo formula una estrategia de trading por pares para dos acciones cuyos precios siguen movimientos brownianos geométricos generales, en lugar de suponer que la diferencia de precios revierte a la media. El trader compara la fortaleza relativa de…
Este estudio explora los autoencoders para el arbitraje estadístico en acciones de US. En un flujo de trabajo convencional de dos etapas, un modelo de valoración o de componentes principales identifica un activo sintético y una estrategia de reversión a la…
Este artículo estudia cuándo cerrar una operación de trading por pares de acciones, que mantiene una posición larga en una acción y corta en otra. Formula la decisión de salida como un problema de venta y recompra óptimas sujeto a restricciones de trading.…
Esta nota desarrolla un enfoque pedagógico para valorar opciones de divisas cuando el tipo de cambio está confinado a una zona objetivo con límites alcanzables y reflectantes. Explica una implicación de la ausencia de arbitraje en este contexto: la…