Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno entrena un agente de optimización de políticas proximales para liquidar una orden fija en un horizonte determinado. Compara la política de ritmo aprendida con TWAP y un calendario de Almgren–Chriss, mide el déficit de ejecución y examina cuándo…
Este cuaderno presenta el protocolo Rademacher Anti-Serum (RAS) como método para ajustar estimaciones de rendimiento al seleccionar entre una clase finita de estrategias o señales. La complejidad empírica de Rademacher estima hasta qué punto la matriz de…
Este cuaderno presenta NLinear como referencia para predecir rendimientos de acciones a partir de ventanas ordenadas de características. Cada ejemplo contiene 60 sesiones consecutivas de una acción. Para cada característica, el modelo resta su valor más…
Esta referencia describe dos fuentes públicas de declaraciones SEC para estudiar posiciones en renta variable y la actividad de personas con información privilegiada. Los informes trimestrales 13F muestran las posiciones institucionales, ya sea de un…
Este cuaderno reconstruye la mejor cotización nacional vigente de compra y venta (NBBO) para cada operación de AAPL durante la sesión regular del 16 de marzo de 2020. Combina cronológicamente eventos de cotización y operación, mantiene la última oferta de…
Este cuaderno ajusta modelos neuronales TabM a un objetivo de rendimiento de una estrategia short straddle de opciones del S&P 500 y compara tres capacidades de modelo usando el mismo panel de características que los métodos lineales y de boosting. TabM…
Este cuaderno demuestra la cobertura profunda de una opción de compra europea vendida. Simula trayectorias de movimiento browniano geométrico, utiliza la cobertura delta de Black–Scholes como referencia y entrena una red neuronal semirrecurrente para elegir…
Este documento describe un conjunto de datos de divisas OHLCV que cubre pares principales y cruces G10, con barras diarias y de cuatro horas de OANDA. Expone cómo descargar, cargar y filtrar los datos por par o intervalo de fechas, y cómo explorarlos…
Este documento presenta el PCA instrumentado, en el que las cargas factoriales de los activos se modelan como funciones lineales de características observadas antes del rendimiento. Utiliza mínimos cuadrados alternos para estimar la relación entre…
Este documento describe un benchmark reproducible de acciones US del archivo de replicación de valoración de activos de Chen, Pelger y Zhu. Contiene aproximadamente 1.2 millones de observaciones bursátiles mensuales entre 1967 y 2016, con 46 características…
Este documento explica cómo TSMixer procesa el historial reciente de variables de una acción como una matriz de sesiones por variables. Sus bloques mezclan información a lo largo de las columnas de variables en el tiempo y, después, entre variables dentro de…
Este cuaderno utiliza predicciones GBM walk-forward registradas para ETF y futuros CME con el fin de comparar la ponderación igualitaria, la ponderación inversa a la anchura conforme y la ponderación proporcional a las puntuaciones de predicción positivas.…
Este cuaderno compara los pronósticos sin ejemplos de Chronos y TinyTimeMixer con un LSTM y un modelo lineal penalizado en un panel de ETF. Todos los modelos reciben el mismo contexto histórico univariante, pero los modelos preentrenados pronostican esa…
Este cuaderno estima si una puntuación z de la prima de perpetuos de criptomonedas se asocia con rendimientos posteriores de ocho horas bajo una intervención, ajustando por volatilidad de precios, tasa de financiación y desviación de la prima respecto a su…
Este cuaderno evalúa si las medidas del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de distintas acciones. Ajusta modelos lineales declarados con variables derivadas de opciones, mediante validación walk-forward, y compara intensidades de…
Este cuaderno explica cómo GARCH convierte la agrupación de volatilidad en una variable por sesión. Primero utiliza gráficos de rendimientos y una prueba ARCH-LM para comprobar si los rendimientos al cuadrado dependen de sus propios retardos. En un modelo…
Este estudio pregunta si las magnitudes del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de las acciones. Sus variables incluyen volatilidad implícita en distintos vencimientos, asimetría put-call, pendiente de la estructura temporal y prima…
Este cuaderno adapta a las acciones estadounidenses diarias un diseño adversario de factor de descuento estocástico. Una red de ponderaciones de cartera forma un factor a partir de rendimientos excedentes del día siguiente, mientras que una red de momentos…
Este documento desarrolla un panel diario de variables para ordenar veinte pares de divisas al cierre de las 5 PM de Nueva York. Distingue las señales que permiten ordenar, como los rendimientos estandarizados a varios horizontes y la posición en el canal,…
Este cuaderno convierte un grafo real de conocimiento de la cadena de suministro y las posiciones institucionales 13F en variables de aprendizaje automático. Deriva medidas de red, como centralidad e indicadores de dependencia; estima la concentración de…
Este documento presenta un registro estructurado del estado de agentes de investigación, separado de su transcripción de conversación. El registro guarda la pregunta y la fecha límite, la evidencia reunida, las preguntas pendientes, el historial de llamadas…
Este documento estudia las salidas a nivel de posición añadidas a una estrategia existente de perpetuos de criptomonedas: stops de pérdidas fijos, stops dinámicos y salidas basadas en el tiempo. Explica que estos controles solo cierran las posiciones…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para la evaluación final de una estrategia de FX después de haber seleccionado su configuración con los resultados de validación. Resuelve cuál es el backtest de validación con mayor Sharpe entre los…
Este cuaderno analiza cómo se comportó una estrategia de referencia de momentum con posiciones largas únicamente en ETF en distintas condiciones de mercado entre 2010 y 2024. Etiqueta cada rendimiento diario con medidas de volatilidad y tendencia conocidas…