Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno compara dos simulaciones de la misma estrategia mensual de momentum con ETF. Ambas usan las mismas ponderaciones objetivo, el mismo universo, las mismas fechas y el mismo coste total de operativa. Una calcula los rendimientos a partir de…
Este cuaderno distingue entre predecir rendimientos y afirmar que el momentum los causa. Considera como tratamiento el rendimiento de una acción durante el año anterior, excluido el último mes, y como resultado el rendimiento futuro. Especifica la…
Este cuaderno ajusta PatchTST como integrante de una población declarada de modelos secuenciales para opciones del S&P 500. PatchTST divide una ventana histórica en fragmentos de tamaño fijo, los representa como tokens y utiliza atención para aprender las…
Este cuaderno reúne resultados de LightGBM de varios estudios de trading y los compara con modelos lineales y TabM como referencia. Examina la configuración seleccionada según el valor más alto de IC en cada estudio, presenta intervalos coherentes con…
Esta utilidad describe un flujo de diagnóstico para los artefactos de datos producidos por procesos de investigación cuantitativa. Perfila las columnas numéricas para detectar valores nulos, no finitos y cero, valores distintos, cuantiles y comportamiento de…
Este cuaderno prueba si los embeddings de grafos aprendidos añaden información predictiva a un modelo tabular para acciones de US. Construye una red a partir de correlaciones absolutas de rendimientos medidas antes del periodo objetivo, crea características…
Este cuaderno compara formas de medir la volatilidad y desarrolla modelos de volatilidad autorregresivos heterogéneos (HAR) junto con un análisis de rugosidad. Utiliza rendimientos intradía para estimar la varianza realizada de cada sesión, distingue los…
Este documento describe un modelo de secuencias LSTM para un estudio de opciones del S&P 500. A diferencia de los modelos transversales que dependen de características diseñadas para resumir el historial de un símbolo, el LSTM recibe ventanas cronológicas y…
El cuaderno construye intervalos de predicción en torno a pronósticos de gradient boosting mediante predicción conformal dividida. Ajusta un modelo en un segmento de entrenamiento anterior, mide los residuos absolutos en un segmento de calibración posterior…
Este cuaderno compara cuatro asignaciones de referencia de ETF mediante períodos históricos de crisis, perturbaciones simultáneas de activos definidas manualmente, simulaciones de Monte Carlo con distribución t de Student y estadísticas de regímenes de…
Este cuaderno compara el almacenamiento en CSV, Parquet, Feather y HDF5 mediante un panel OHLCV determinista de un millón de filas. Mide el tiempo de escritura, el de lectura con los datos cargados en memoria, el tamaño de archivo y las lecturas que…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para convertir titulares financieros en señales por acción. Limpia y estandariza un corpus de noticias, elimina duplicados exactos y por prefijo dentro de grupos de fecha y ticker, y utiliza embeddings de frases…
Este cuaderno explica el ciclo de vida de los datos de mercado diarios OHLCV: cargar un historial inicial, obtener un pequeño delta solapado, detectar sesiones ausentes y resumir la vigencia de los datos y los problemas de validación de cada símbolo. Explica…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno simulado de trading de criptomonedas. Calibra un proceso de volatilidad GARCH(1,1) con rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin y después simula trayectorias que conservan la agrupación de…
Este cuaderno aplica predicciones de características empresariales seleccionadas previamente y una configuración de cartera fija a un período de prueba de un año. No toma nuevas decisiones sobre predicciones, asignación, concentración, rebalanceo o costes de…
Este cuaderno crea un agente de pronóstico que alterna entre búsquedas web y pronósticos de probabilidad. Una pequeña interfaz de modelo de lenguaje con dos métodos permite que el mismo ciclo use un proveedor simulado, local o comercial. El agente recibe una…
Este cuaderno examina el muestreo basado en información mediante la construcción de barras de desequilibrio de ticks y volumen a partir de datos de operaciones. Verifica una implementación manual del desequilibrio de ticks frente a un muestreador de…
Esta auditoría compara motores de trading que reproducen los mismos objetivos de modelo congelados y las mismas entradas históricas identificadas por contenido en asignaciones de ETF, futuros, financiación de perpetuos de criptomonedas, divisas y acciones de…
Este análisis compara capas de riesgo entre estudios de caso. Carga sus backtests de capas desde un registro y mide el ratio de Sharpe y el drawdown máximo frente a una referencia de la etapa de asignación, con una alternativa de la etapa de señal si no está…
Este cuaderno evalúa los stop-loss, los trailing stops y las salidas por tiempo sobre configuraciones de la etapa de asignación en una estrategia intradía de NASDAQ-100. Las decisiones se toman cada quince minutos, mientras que el motor de backtest supervisa…
Este cuaderno desarrolla la valoración Black-Scholes de opciones call y put europeas, comprueba la paridad put-call y calcula la volatilidad implícita mediante búsqueda de raíces de Brent. También define Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho, y utiliza gráficos…
Este cuaderno describe un transformador con bloques para predecir secuencias en un estudio de acciones y opciones del S&P 500. Divide una ventana temporal en bloques contiguos y representa cada bloque como un token, de modo que la atención puede comparar…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA) para un panel cambiante de acciones de US. El PCA tradicional asigna a cada acción una carga estimada, que no puede abarcar de forma natural valores ausentes de la muestra de…
Este capítulo presenta el aprendizaje por refuerzo como una herramienta de control secuencial y lo distingue de la predicción supervisada. Se centra en tareas donde las acciones afectan a resultados posteriores y las recompensas son relativamente concretas:…