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Este cuaderno de características ETF explica cómo los modelos estadísticos ajustados pueden filtrar información futura a través de sus parámetros estimados, aunque sus fórmulas usen observaciones pasadas. La solución es un calendario de reajuste…
Este cuaderno reconstruye la configuración seleccionada de pares FX a partir de un conjunto congelado de candidatos de validación y luego evalúa las pruebas de validación y del periodo reservado. La selección usa el mayor Sharpe de validación que cumple los…
Este cuaderno estudia el boosting de gradiente para un panel de acciones US, variando la capacidad de los árboles, la función objetivo y el punto de control de entrenamiento en tres horizontes de rendimientos futuros. Explica cómo los árboles poco profundos…
Este cuaderno muestra explicaciones SHAP para un modelo LightGBM que predice rendimientos futuros de ETF. TreeSHAP proporciona contribuciones de características para predicciones individuales y resúmenes de importancia agregados. Los gráficos beeswarm y de…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo reservado de una estrategia de financiación de futuros perpetuos cripto después de seleccionar su configuración mediante resultados de validación. Recupera el backtest elegible de validación…
Este módulo define un entorno de simulación con datos disponibles en cada momento para ejecutar una gran orden de venta en futuros perpetuos de criptomonedas. Sus observaciones combinan el inventario restante y el tiempo con la volatilidad del mercado, el…
Este cuaderno explica TSMixer, una red neuronal de series temporales que alterna dos operaciones: un mapa lineal compartido entre los días retrospectivos para cada característica y un perceptrón multicapa de características MLP que se aplica…
Este estudio de caso crea características para comparar primas de riesgo de varianza entre acciones del S&P 500, usando straddles at the money de 30 días y datos de precios del subyacente. Mide la volatilidad implícita frente a la realizada en varios…
Este estudio de caso explica cómo generar predicciones para un periodo reservado después de haber elegido los modelos y las estrategias con datos de validación. Recupera la configuración seleccionada previamente, reconstruye su especificación de…
Este cuaderno crea un asignador LSTM que convierte directamente características recientes de rendimiento y volatilidad de ETF en ponderaciones de cartera solo largas. Una salida softmax mantiene las ponderaciones no negativas y la cartera totalmente…
Este cuaderno presenta EdgarTools para explorar documentos SEC por empresa y tipo de documento. Muestra cómo buscar emisores mediante identificadores CIK estables, obtener informes anuales y trimestrales, extraer estados financieros XBRL y examinar datos de…
Este cuaderno aplica el análisis de componentes principales a los cambios en los rendimientos de ocho vencimientos constantes del Tesoro, de uno a treinta años. Elimina las filas del calendario rellenadas hacia adelante que no presentan cambios en los…
Este cuaderno describe un modelo de secuencia LSTM para predecir rendimientos de acciones a partir de ventanas ordenadas de características recientes. Cada ejemplo usa 60 sesiones consecutivas de una acción; se excluyen las ventanas que atraviesan…
Este análisis comprueba si los datos diarios de opciones permiten una estrategia semanal que vende straddles at the money sobre componentes del S&P 500, cubre acciones con delta y mantiene los contratos hasta el vencimiento. Explica cómo las opciones call y…
Esta referencia resume los meses de vencimiento listados para 35 productos de futuros CME de índices bursátiles, bonos del Tesoro, energía, metales, divisas, tipos de interés, agricultura, ganadería y criptomonedas. Explica el sistema de códigos mensuales…
Este cuaderno sintetiza resultados de validación registrados para cinco estimadores de factores latentes —PCA, IPCA, CAE, SDF y SAE— en nueve estudios de caso. Primero indica qué estimadores tienen resultados en cada panel y luego identifica el mayor…
Este documento describe un proceso para descargar registros oficiales de financiación de futuros perpetuos Binance USD-M, normalizarlos y guardarlos en caché en un archivo columnar. Los archivos mensuales se descargan en paralelo para los símbolos y el…
Este cuaderno aplica TabM, un ensamblaje neuronal con pesos compartidos, a un panel de acciones US representado por una fila de variables por acción y sesión. Una base compartida de dos capas alimenta varios miembros, cada uno con su propio vector de escala…
Este análisis selecciona una configuración de un conjunto congelado de candidatos a futuros perpetuos de criptomonedas, que abarca cuatro etiquetas de predicción y varias etapas de estrategia. Elige el Sharpe de validación más alto y considera los detalles…
Este cuaderno define objetivos de rendimiento futuro para clasificar acciones US y explica cómo hacer que los horizontes correspondan a sesiones reales de negociación. Utiliza precios ajustados por desdoblamientos y dividendos para los rendimientos, pero…
Este script recopila posiciones institucionales de declaraciones SEC 13F de dos maneras: puede recuperar declaraciones de un conjunto seleccionado de gestores o descargar los archivos trimestrales masivos de SEC. Ambas vías normalizan las posiciones según un…
Este cuaderno aplica análisis de componentes principales a un panel de rendimientos de acciones US para representar movimientos compartidos amplios con un conjunto menor de factores. Cada factor es una dirección de variación común, y la carga de cada acción…
Este cuaderno compara configuraciones de gradient boosting para futuros perpetuos de criptomonedas con características basadas en la prima de los contratos perpetuos sobre el mercado al contado. Varía la capacidad de los árboles y la función de pérdida,…
Este cuaderno explica cómo extraer transacciones de insiders del SEC en bruto del formulario 4 XML para la investigación cuantitativa de acciones. Utiliza un analizador XML para mantener el código, la fecha, el número de acciones, el precio y la dirección de…