Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este capítulo explica cómo evaluar modelos de aprendizaje automático financiero respetando la información disponible en cada momento de decisión. Distingue entre entrenamiento, validación y un holdout final, y explica por qué una validación k-fold con datos…
Este cuaderno final compara la ponderación equitativa, la volatilidad inversa, la optimización de media-varianza y la paridad de riesgo jerárquica con una señal común en un universo diversificado de ETF. Un modelo Ridge móvil usa características de momentum,…
Este cuaderno construye N-BEATS, una arquitectura neuronal de predicción totalmente conectada que procesa una ventana de entrada completa y predice una trayectoria futura. Su variante interpretable restringe los bloques para que expresen componentes mediante…
Este cuaderno aísla la asignación de cartera al fijar la señal seleccionada en cada estudio de caso y comparar backtests de la fase de asignación. Considera métodos como ponderación equitativa, volatilidad inversa, ponderación por puntuación, optimización de…
Este cuaderno compara métodos de asignación de cartera entre estudios de caso, manteniendo fija la predicción de señal elegida para cada uno. Carga backtests de la fase de asignación vinculados a la misma predicción base y examina métodos como la ponderación…
Este cuaderno describe cómo reconstruir un libro de órdenes límite de NASDAQ a partir de mensajes de mercado por orden de DataBento para un único símbolo y día de negociación. Presenta un motor modular que sigue el estado de cada orden, agrega órdenes por…
Este cuaderno examina cómo afecta la frecuencia de rebalanceo a la rotación, el rendimiento bruto y los resultados ajustados por costes de una cartera de ETF de momentum con los mejores rankings. Estima la rotación a partir de cambios históricos en los pesos…
Este cuaderno evalúa una serie del valor total bloqueado (TVL) de DeFi como datos alternativos para negociar ether. Organiza la revisión en torno a cuatro preguntas: si la serie se relaciona con las rentabilidades futuras, si los datos son sólidos y…
Este cuaderno compara la recuperación estructurada de tipo grafo con la recuperación vectorial basada en embeddings sobre participaciones institucionales de los formularios 13F. Construye una instantánea de participaciones en un momento dado con un corte…
Este cuaderno muestra un flujo de trabajo para relacionar las operaciones perdedoras con las explicaciones del modelo asociadas a sus decisiones. Construye un panel de características de un solo activo SPY con datos de precios y macroeconómicos, entrena un…
Este cuaderno describe un flujo de backtest de 15 minutos para predicciones sobre acciones NASDAQ-100. Primero ejecuta una comprobación técnica con señales aleatorias: como el trading aleatorio debería perder dinero después de costes, un resultado rentable…
Este cuaderno construye medidas de microestructura del mercado a partir de datos de operaciones ITCH de NASDAQ, agrega las operaciones en barras intradía y distingue los indicadores indirectos de liquidez de las señales de flujo de órdenes y el estado del…
Esta demostración describe un ciclo de trading de criptomonedas continuo conectado al mercado de contado en USD de Alpaca. Asocia un universo de estudio de caso de futuros perpetuos con los pares de contado admitidos por la plataforma y deja claro que solo…
Este cuaderno compara asignaciones de cartera de PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib y skfolio usando el mismo panel de rentabilidades de ETF. Ajusta los métodos de asignación en un periodo de entrenamiento, comprueba que los objetivos equivalentes y los pesos…
Este cuaderno crea etiquetas de rentabilidad futura para una estrategia que utiliza señales de opciones cotizadas y negocia las acciones subyacentes. Ajusta los precios diarios de las acciones por desdoblamientos y dividendos, usa un identificador…
Este cuaderno estima cuánto puede sobrestimar las rentabilidades una cartera de ponderación igualitaria de acciones US supervivientes, frente a otra que incluye empresas que salen del conjunto de datos. Primero examina cuándo registra salidas el panel y…
Este cuaderno muestra cómo monitorizar el drift de covariables en características de momentum de ETF y de futuros perpetuos de criptomonedas en distintas ventanas de mercado. Compara el índice de estabilidad de la población, que mide cambios en…
Este cuaderno estudia cómo afectan los costes de transacción a una estrategia NASDAQ-100 con rebalanceo frecuente. Primero aplica supuestos de costes en puntos básicos a backtests existentes antes de costes para mostrar cómo cambia Sharpe al aumentar los…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado como una forma de hacer que las cargas de factores latentes dependan de características observables de las acciones, en vez de asignar una carga fija a cada acción. Una…
Este cuaderno construye el marco de Markowitz con posiciones solo largas y con inversión total, incluidas las carteras factibles, la frontera eficiente y las soluciones de Sharpe máximo y varianza mínima. Explica cómo depende la varianza de la cartera de la…
Este documento presenta una revisión diagnóstica reutilizable para conjuntos de datos financieros que abarca la integridad de índices, duplicados, datos ausentes, valores atípicos, huecos en el calendario y anomalías específicas del dominio. Comprueba los…
Este documento presenta una familia de modelos de rentabilidad de empresas que supone que un pequeño conjunto de factores comunes no observados explica gran parte de la sección transversal. En lugar de predecir directamente las rentabilidades a partir de…
Este documento explica cómo las descomposiciones wavelet y las estimaciones espectrales móviles describen las rentabilidades financieras en distintas escalas temporales. Las wavelets dividen las rentabilidades en componentes que abarcan periodos…
Este documento compara métodos alternativos de tamaño de posición para estrategias de futuros CME, seleccionadas a partir de una referencia ordenada por el Sharpe de validación con ponderación igual. La ponderación igual trata por igual cada producto…