Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno convierte conjuntos de predicciones de modelos en backtests comparables de opciones del S&P 500. En cada fecha de decisión semanal, ordena las rentabilidades previstas, selecciona los símbolos mejor clasificados del universo líquido y vende…
Este cuaderno usa aprendizaje automático doble para estimar si el carry de futuros afecta a las rentabilidades posteriores después de ajustar por volatilidad, momentum y el rango transversal del carry. Distingue la explicación causal del rendimiento…
Este documento explica cómo comparar un modelo vigente con uno candidato mediante una evaluación en sombra antes de asignar capital. Fija de antemano sus funciones y los umbrales de promoción, y luego evalúa al candidato en cinco dimensiones: mejora del…
Este cuaderno muestra cómo configurar Feast con fuentes Parquet, entidades, vistas de características, marcas de tiempo y una política de tiempo de vida; después, recupera características para ejemplos de entrenamiento y una consulta «a fecha de». Compara…
El cuaderno presenta un autoencoder supervisado para modelar factores de acciones. A diferencia de los autoencoders no supervisados, que aprenden un cuello de botella reconstruyendo la sección transversal, este modelo también incluye rentabilidades futuras…
Este cuaderno exploratorio describe la estructura y la interpretación de las barras de un minuto de NASDAQ-100 de AlgoSeek. Organiza los campos precalculados del conjunto de datos en precios y tamaños de cotización, precios de operación, diferenciales,…
El cuaderno explica cómo separar la variación continua de los precios de los saltos en las rentabilidades intradía de las acciones. Estima la varianza realizada diaria a partir de rentabilidades al cuadrado y usa la variación bipotencia como estimación…
Este cuaderno aplica un modelo neuronal de factor de descuento estocástico a futuros CME. En términos de valoración de activos, un factor de descuento estocástico es una variable aleatoria cuyo producto por la rentabilidad de cada activo tiene el mismo valor…
Esta nota de configuración distingue los parámetros que aparecen en la identidad de un backtest de los que realmente afectan a los costes de trading simulado. En el estudio de caso descrito, todas las ejecuciones registradas usan una ruta vectorizada de…
El documento muestra un adaptador de bróker que comprueba las órdenes y el estado de la cartera antes de enviarlas. Sus controles incluyen límites de acciones y valor por orden, límites de exposición por posición, límites de frecuencia de órdenes, listas de…
Este análisis comprueba si los datos de liquidación pueden respaldar una estrategia transversal semanal de futuros CME antes de ajustar ningún modelo. Evalúa si hay cotizaciones de suficientes productos en las fechas de rebalanceo para completar las carteras…
Este cuaderno presenta un inventario comparativo de características financieras diseñadas para nueve clases de activos. Cuenta las características y las familias basadas en nombres de cada panel disponible, compara el tamaño de los espacios de…
Este capítulo repasa las representaciones de texto financiero, desde diccionarios y recuentos de palabras hasta TF-IDF, embeddings estáticos, redes recurrentes y Transformers. Explica sus ventajas y desventajas: los métodos más sencillos son rápidos,…
Este cuaderno crea un marco de evaluación de generación aumentada por recuperación financiera con métricas separadas para cobertura de recuperación, fidelidad de respuestas, abstención adecuada y seguridad. Usa seis casos de prueba escritos a mano, con…
Este cuaderno usa Optuna para ajustar modelos de rentabilidad LightGBM considerando tanto el coeficiente de información transversal (IC) como la rotación de predicciones. Una búsqueda de objetivo único maximiza IC para comparar; una búsqueda multiobjetivo…
Este cuaderno compara bases de datos integradas, basadas en servidor, de uso general y orientadas al trading en tareas con series temporales financieras: escrituras masivas, escaneos completos, consultas por intervalo temporal, agregación OHLCV y alineación…
Este material educativo compara modelos estocásticos paramétricos y métodos bootstrap para generar trayectorias financieras sintéticas. Incluye movimiento browniano geométrico, difusión con saltos, reversión a la media, volatilidad estocástica de Heston y…
Este análisis compara tres formas de convertir pronósticos de rentabilidad del modelo con signo en posiciones binarias: un umbral fijo de cero, un percentil móvil para cada símbolo y un percentil transversal entre símbolos. Aplica las reglas a predicciones…
Este cuaderno convierte los rendimientos futuros de ETF a 21 días en un objetivo de subida o bajada y evalúa una regresión logística regularizada con L1 y L2 en pliegues walk-forward cronológicos. Escala las características usando los datos de entrenamiento…
Este cuaderno configura Feast como almacén de características para datos financieros y basados en modelos, y luego compara su recuperación histórica y en cada momento con una unión transparente construida manualmente. Declara entidades, fuentes con marcas de…
Este cuaderno compara objetivos de boosting de gradiente para rentabilidades mensuales de acciones de US, manteniendo fijos las características, el objetivo y las particiones walk-forward. Compara el error cuadrático con el error absoluto y la pérdida de…
Este módulo coordina el ajuste y la evaluación walk-forward de varios modelos de factores latentes, incluidos componentes principales, componentes principales instrumentados y autoencoders neuronales. Prepara los datos de panel y las particiones, ejecuta…
Este cuaderno demuestra medidas de protección operativa para el trading en vivo mediante un bróker sintético. Muestra cómo se rechaza una orden cuando la instantánea del mercado supera una antigüedad configurada, y cómo una caída del valor de la cuenta puede…
Este cuaderno mide cómo afectan los cambios en los costes de transacción proporcionales a una estrategia FX seleccionada en validación por cada etiqueta de rentabilidad. Primero selecciona una estrategia base entre candidatos de señal, asignación y capa de…