Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno adapta Word2Vec skip-gram a las posiciones de renta variable institucionales. Trata la cartera de cada institución como una frase, los identificadores de acciones como tokens y las posiciones ordenadas por valor declarado como el orden de las…
Este cuaderno explica por qué los precios de acciones sin ajustar pueden producir rendimientos engañosos cuando atraviesan fechas de desdoblamiento o de pago de dividendos en efectivo. Describe el ajuste retrospectivo, que reescala los precios históricos…
Este cuaderno comprueba si el dimensionamiento de posiciones basado en modelos mejora la ponderación equitativa en una estrategia de características de empresas de US. Compara la ponderación por puntuación, que asigna más capital a los valores con…
Este cuaderno evalúa si el coeficiente de información (IC) de una señal se distingue del ruido cuando las observaciones sucesivas son dependientes. Ilustra el problema con una señal de momentum y datos de ETF, y explica cómo los rendimientos futuros…
Este cuaderno compara formas de cerrar operaciones largas de ETF: objetivos de beneficio y stops fijos, stops dinámicos, barreras escaladas por ATR, señales de aprendizaje automático y combinaciones. Construye indicadores y simulaciones de operaciones, y…
Este cuaderno explica cómo inspeccionar un panel distribuido de series económicas de FRED e interpretar su calendario diario, sus metadatos y sus columnas derivadas. Como el panel se ha aplanado en un calendario diario, el número de filas oculta los…
Este cuaderno trata las previsiones ARIMA como columnas de entrada para modelos posteriores, no como predicciones independientes. Ajusta modelos a los rendimientos de ETF, utiliza pruebas de estacionariedad y diagnósticos de autocorrelación para proponer…
Este cuaderno describe cómo preparar y registrar previsiones NLinear para etiquetas de FX. NLinear resta el último nivel observado a cada historial de entrada de longitud fija, para que el modelo se centre en los cambios dentro del periodo retrospectivo. Un…
Esta herramienta de análisis compartida permite comparar predicciones de modelos de trading mediante métricas del registro y diagnósticos a nivel de predicción. Carga resultados precalculados del coeficiente de información, permite filtrar por etiqueta o…
El documento explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de futuros que clasifica productos por estructura temporal. Distingue entre precios ajustados por rollover, apropiados para calcular rendimientos entre…
El documento describe tres características basadas en modelos y derivadas del carry de futuros: un pronóstico del carry de la siguiente sesión mediante ARIMA, medidas Fourier móviles de ciclos seleccionados y un modelo de Markov oculto de dos estados que…
Este documento explica una referencia de validación para predicciones de modelos sobre futuros CME. En cada decisión semanal, los productos se clasifican por rendimiento previsto; el grupo mejor clasificado se mantiene en posición larga y el peor, en…
Este documento presenta el panel mensual de acciones US de Chen, Pelger y Zhu, que se utiliza para comparar modelos de valoración de activos. Describe 46 características empresariales agrupadas por tema económico, los rendimientos excedentes del mes…
El documento explica una red convolucional temporal para predecir primas de financiación de futuros perpetuos de criptomonedas a partir de una ventana de 60 intervalos de liquidación de financiación. Cuatro bloques de convolución causal utilizan un kernel de…
Este cuaderno describe una arquitectura inspirada en GT-GAN para sintetizar series temporales con marcas de tiempo realmente irregulares, como ticks o barras de volumen o dólares. Un codificador GRU-ODE transforma las observaciones en estados latentes,…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para caracterizar series de mercado antes de modelarlas. Empieza con gráficos de precios y rendimientos de SPY, niveles de VIX y la distribución de rendimientos para identificar tendencias, agrupamiento de…
Este cuaderno utiliza rendimientos diarios de SPY para explicar el análisis en el dominio de la frecuencia y sus límites como fuente de características de trading. Una descomposición wavelet separa la variación en bandas de escalas temporales progresivamente…
Este cuaderno compara tres formas de utilizar los regímenes de mercado en un modelo de pronóstico: omitir la información de régimen, añadir como característica la probabilidad filtrada de un estado volátil o ajustar expertos separados para regímenes…
Este cuaderno repasa EdgarTools para explorar documentos SEC y extraer datos empresariales estructurados. Explica cómo identificar a los declarantes mediante un CIK estable, recuperar documentos por formulario y convertir informes anuales etiquetados con…
Este caso de estudio utiliza modelos lineales como referencia para predecir rendimientos futuros en un amplio panel de acciones US. Explica por qué las características solapadas de precio y volumen generan colinealidad, que vuelve inestables los coeficientes…
Este análisis compara efectos de tratamiento registrados mediante aprendizaje automático doble en nueve casos de estudio de trading. Carga los resultados actuales del registro de cada estudio, comprueba la integridad del registro y las etiquetas duplicadas,…
Este cuaderno presenta un marco para evaluar un backtest de asignación de ETF mediante los rendimientos diarios de la cartera y una referencia SPY correspondiente. Abarca medidas de riesgo y rendimiento como Sharpe, Sortino, Calmar y drawdown máximo;…
Este cuaderno explica cómo la incertidumbre del modelo puede aportar información más allá de una estimación puntual. Ajusta un modelo de volatilidad estocástica en el que la volatilidad logarítmica latente evoluciona con el tiempo y los rendimientos siguen…
Este cuaderno presenta la mecánica del backtesting de futuros mediante un ejemplo de momentum largo-corto en varias clases de activos. Explica cómo las especificaciones de los contratos convierten los movimientos de precios en ganancias y pérdidas en dólares…