Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este documento describe un flujo de trabajo para recopilar rendimientos de bonos del Tesoro e indicadores económicos de FRED, alinear series con distintas frecuencias de publicación a un calendario diario y cargar o filtrar el conjunto de datos resultante.…
Este módulo describe una interfaz de búsqueda para agentes de investigación, con un proveedor activo y otro simulado determinista. Las búsquedas pueden limitar el número de resultados y aplicar una fecha de corte de publicación, lo que permite investigar a…
Este módulo define una función objetivo diferenciable para el aprendizaje integral de carteras. Convierte ponderaciones de riesgo acotadas por activo en exposiciones de cartera mediante el escalado por volatilidad, calcula las rentabilidades brutas medias de…
Este cuaderno analiza libros de órdenes reconstruidos de NASDAQ para describir los diferenciales intradía y la profundidad en los mejores precios de compra y venta, y examina si el desequilibrio del flujo de órdenes está asociado con la rentabilidad del…
Este cuaderno explica cómo un autoencoder condicional amplía el PCA instrumentado para modelar rentabilidades de ETF. Ambos métodos asignan exposiciones a factores a partir de las características de los fondos y combinan esas exposiciones con las…
Este caso práctico explica por qué no se pueden probar stop-losses, stops dinámicos y otros overlays a nivel de posición en carteras de características de empresas de US construidas a partir de observaciones mensuales. El backtest vectorizado aplica un…
Este cuaderno establece una referencia de la etapa de señales para evaluar predicciones de modelos sobre futuros CME. En cada decisión semanal, clasifica los productos por rentabilidad prevista, compra el grupo superior, vende en corto el grupo inferior y…
Este cuaderno usa la regresión lineal como referencia para predecir rentabilidades del NASDAQ-100 a partir de variables de microestructura por minuto. Como las medidas de diferencial y desequilibrio de órdenes se solapan entre periodos retrospectivos, la…
Este cuaderno compara dos preguntas causales sobre primas extremas en futuros perpetuos de Bitcoin: si un estado de prima predice rentabilidades futuras y si predice una reversión posterior de la prima. El tratamiento es un indicador binario de una…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para decidir cómo modelar series temporales financieras. Empieza con gráficos de precios y rentabilidades de SPY, niveles de VIX y la distribución de rentabilidades para detectar niveles cambiantes, movimientos…
Esta configuración especifica un experimento de clasificación y rebalanceo de ETF en posiciones largas. Define un amplio universo de 100-ETF que abarca exposiciones a acciones, bonos, materias primas y regiones, con decisiones mensuales y ejecución en la…
Este cuaderno construye intervalos de predicción para pronósticos de gradient boosting y compara la predicción conformal dividida con la regresión por cuantiles, la regresión por cuantiles conformalizada y la inferencia conformal adaptativa. La predicción…
Este estudio de un panel de acciones de US usa un modelo lineal penalizado como referencia para predecir rentabilidades futuras a partir de variables observadas al cierre. El conjunto de variables contiene mediciones superpuestas de momentum y volatilidad,…
Esta comparativa evalúa CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) y HDF5 con el mismo panel determinista OHLCV. Mide el tiempo de escritura, el de lectura materializada, el tamaño del archivo y el efecto de leer solo columnas seleccionadas. La metodología de tiempos…
Este estudio de variables ETF construye tres entradas derivadas de modelos: un modelo oculto de Markov (HMM) que estima el régimen de mercado, precios diferenciados fraccionalmente de fondos de referencia y volatilidad condicional GARCH(1,1) para cada ETF.…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA), que estima factores comunes mientras expresa las exposiciones factoriales de cada acción como una función lineal compartida de las variables de su superficie de opciones del…
Este tutorial compara barreras fijas de stop loss y toma de beneficios, stops dinámicos, salidas escaladas por ATR, una señal de salida de aprendizaje automático y combinaciones de estos métodos con datos diarios de SPY. Las barreras fijas se simulan desde…
Este estudio compara árboles con gradient boosting con un modelo lineal penalizado para clasificar pares de divisas según sus rendimientos futuros. La motivación es que los árboles pueden representar relaciones condicionales, como usar momentum en un régimen…
Este análisis exploratorio describe un conjunto de datos OANDA de cuatro horas que abarca veinte pares de divisas. Explica que el campo de volumen cuenta las actualizaciones de cotizaciones en un solo mercado, no el volumen negociado consolidado, por lo que…
Este tutorial operativo muestra protecciones en tiempo de ejecución para un sistema de trading real mediante un bróker sintético. Enseña cómo SafeBroker rechaza órdenes cuando los datos de mercado son demasiado antiguos o las pérdidas diarias superan un…
Este cuaderno reúne un agente de previsión a partir de un cliente de modelo de lenguaje, una herramienta de búsqueda y un ciclo limitado de turnos. El agente busca pruebas y devuelve una probabilidad binaria con una justificación. Su analizador de respuestas…
Este cuaderno aplica métodos bayesianos de estudio de eventos con series temporales estructurales para estimar el impacto de los anuncios de la Reserva Federal en un ETF de bonos. Construye un contrafactual a partir de las relaciones previas al evento entre…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno compartido de trading simulado, calibrado con los rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin. Un modelo GARCH(1,1) proporciona agrupamiento de volatilidad, mientras el entorno cobra por los…
Este cuaderno comprueba si cuatro estrategias de cartera gestionada explican los rendimientos de SPY tras controlar el movimiento conjunto general de ETF. Las estrategias clasifican ETF mediante momentum rezagado, volatilidad o rendimientos recientes. Diez…