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Este artículo propone un marco para encontrar patrones a corto plazo en series temporales financieras que podrían indicar la dirección futura de los precios. Busca patrones de calidad y sin solapamiento mediante la agrupación de ejemplos históricos y la…
Este estudio revisa una estrategia de seguimiento de tendencias sectoriales solo en posiciones largas, cuyos sólidos rendimientos históricos y resultados ajustados al riesgo ya se habían comunicado. Analiza si esos resultados siguen siendo convincentes con…
El artículo modifica una política de trading que regula el drawdown mediante la incorporación de un mecanismo de reinicio basado en datos. Se describe que la política original mantiene el drawdown porcentual máximo dentro de un límite fijado de antemano con…
Este estudio describe un flujo de trabajo para aplicar redes neuronales recurrentes al pronóstico de precios de criptomonedas y al desarrollo de estrategias de trading. Justifica el método por la volatilidad del mercado y por la capacidad de los modelos…
El documento describe cómo crear estrategias clasificando estados del mercado, en lugar de pronosticar directamente precios o rendimientos. Las etiquetas definen los estados, y se seleccionan características del mercado, como medias móviles, por su capacidad…
El documento examina si los modelos que traducen directamente las condiciones del mercado en ponderaciones de cartera pueden superar las estrategias convencionales de futuros entre activos. Describe el entrenamiento de estas políticas con dieciséis futuros…
El artículo presenta un marco general para derivar una estrategia de trading óptima a partir de un indicador histórico. Construye una estrategia destinada a maximizar el rendimiento esperado y otra distinta para maximizar el ratio de información. La…
El artículo evalúa si las medidas de sentimiento y atención en redes sociales pueden ayudar a predecir los rendimientos logarítmicos diarios de diez criptomonedas. Entre las variables predictoras figuran el sentimiento en Twitter y Reddit, los índices de…
El estudio propone una medida de distancia para seleccionar pares de acciones que tiene en cuenta las relaciones de adelanto y retraso entre ambas. Parte de la observación de que los valores correlacionados pueden no moverse al mismo tiempo: uno puede tender…
Este estudio aplica aprendizaje por refuerzo profundo al trading continuo de futuros y examina espacios de acción discretos y continuos. Incorpora escalado por volatilidad en las funciones de recompensa para que el tamaño de las posiciones responda a la…
Este artículo presenta una ratio entre precio y utilidad para comparar el precio de mercado de Bitcoin con una medida de utilidad fundamental basada en la cadena de bloques. Los autores derivan la medida mediante la teoría monetaria y la estructura contable…
El artículo aborda una limitación de los backtests con reproducción histórica: no modelan cómo podría responder el mercado a las acciones de una estrategia. Describe la simulación multiagente como una forma de representar las interacciones entre operadores…
ClusterLOB agrupa eventos de mercado individuales a partir de datos de mercado por orden, utilizando seis características dependientes del tiempo y el algoritmo de agrupamiento K-means++. Los grupos resultantes se interpretan como participantes…
Este estudio presenta un marco de aprendizaje profundo basado en datos históricos para el trading sistemático de opciones que incorpora directamente en el entrenamiento las sensibilidades al riesgo de la cartera. Su función objetivo combina una pérdida…
Este estudio analiza autoencoders supervisados para la previsión financiera y su efecto en el rendimiento de las estrategias de trading. Combina representaciones aprendidas con características diferenciadas fraccionalmente y etiquetas de triple barrera, y…
Este script construye series tradicionales de apertura y cierre Renko con un tamaño de bloque elegido por el usuario y las representa sobre un gráfico normal de velas. Entra en largo cuando el cierre Renko cruza por encima de la apertura Renko, y en corto…
Este script de código abierto se presenta como una estrategia de trading con puntos pivote. La parte visible fija el tipo de pivote en Fibonacci, permite elegir un precio de origen y una resolución, y ofrece un multiplicador de marco temporal superior cuando…
Esta estrategia calcula bandas trailing al estilo Supertrend a partir de una medida de ATR y un multiplicador configurable. El estado de tendencia cambia de bajista a alcista cuando el precio sube por encima del límite superior trailing anterior, y de…
Esta estrategia combina Connors RSI, un RSI rápido y la dirección de las velas para buscar entradas contra tendencia cuando los precios parecen sobrecomprados o sobrevendidos. Connors RSI promedia un RSI del precio, un RSI aplicado a la duración de una racha…
El barómetro de enero propone usar la rentabilidad de enero de un índice bursátil para orientar la exposición durante los once meses restantes. Un enero positivo indica mantener acciones; uno negativo, pasar a letras del Tesoro. El documento también describe…
El documento describe una estrategia mensual larga-corta que busca momentum entre empresas grandes centrándose en acciones con alta volatilidad reciente. Filtra las acciones cotizadas en bolsa con un precio superior a $5, las separa por capitalización…
El documento describe una estrategia mensual larga-corta que clasifica seis carteras de estilos bursátiles Russell: valor y crecimiento de pequeña, mediana y gran capitalización. Cada mes mide sus rentabilidades de los 12 meses anteriores, compra el estilo…
El modelo FED compara la rentabilidad por beneficios agregada de la renta variable con la rentabilidad de los bonos públicos a largo plazo. Esta estrategia estima la rentabilidad excedente del mercado bursátil para el mes siguiente mediante una regresión…
El documento describe una estrategia contraria a la tendencia con 16 ETF de renta variable de un solo país. Clasifica los países según sus rentabilidades de los 36 meses anteriores, compra los cuatro de peor rendimiento y vende en corto los cuatro de mejor…