Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno evalúa si los datos de futuros perpetuos de Binance permiten respaldar una estrategia transversal que ordena contratos por prima y toma posiciones largas y cortas. No ajusta un modelo ni hace previsiones. En su lugar, comprueba el universo de…
Este cuaderno compara el efecto de los costes de trading supuestos en estrategias de varios estudios de caso. Consulta backtests de sensibilidad a los costes para cada configuración de estrategia desplegada, compara el Sharpe bruto con el Sharpe neto al…
Este cuaderno explica las firmas de trayectoria como variables de longitud fija que conservan el orden y la forma conjunta de las observaciones de una serie temporal. Describe cómo el primer nivel de la firma registra los cambios totales, mientras que los…
Este cuaderno presenta comparaciones de paridad entre Backtrader, Zipline Reloaded y un marco interno de trading con estrategias seleccionadas de casos de estudio reales. Incluye comparaciones de ETF y paneles de acciones de ETF y US para ambos motores…
Este módulo define una referencia de asignación mensual a ETF mediante una puntuación de momentum ajustada al riesgo: el rendimiento acumulado de los últimos periodos dividido por la volatilidad realizada anualizada. Selecciona los activos mejor clasificados…
Este documento explica un sistema de registro de ejecuciones para guardar entrenamientos de modelos, predicciones, estimaciones causales y backtests de distintos casos de estudio de trading. Describe cómo las configuraciones pasan de los ajustes de cada caso…
Esta configuración define un flujo de investigación de una estrategia larga-corta para futuros perpetuos de criptomonedas. Establece un universo de 19 activos seleccionados por volumen, decisiones alineadas con liquidaciones de financiación cada ocho horas y…
Este cuaderno convierte las posiciones institucionales 13F en un grafo que conecta gestores y acciones, con relaciones sectoriales y conexiones de posiciones que incluyen acciones, valor, periodo de declaración y fecha de publicación. Muestra consultas al…
Este cuaderno agrupa los rendimientos mensuales de nueve series de factores y mercados de renta variable, bonos, divisas y materias primas mediante modelos de mezclas gaussianas. Tras eliminar los meses con datos incompletos, estandariza las series para que…
Este cuaderno evalúa 57 características contables y basadas en precios como predictores individuales de los rendimientos del mes siguiente de acciones de US. Calcula correlaciones de rangos transversales mensuales, obtiene su promedio a lo largo del tiempo y…
Esta demostración describe la operativa de una estrategia cripto que funciona de forma continua y está conectada a un bróker de contado en USD. Adapta el universo más amplio de un caso de estudio de futuros perpetuos al conjunto más reducido de pares…
Este capítulo presenta un marco para convertir una idea de trading en una especificación documentada de variables. Propone alinear los horizontes de las variables con la decisión prevista, formular una hipótesis sobre los factores que las impulsan y…
Esta guía distingue la estimación de efectos causales del descubrimiento de estructuras causales y relaciona preguntas de investigación habituales con bibliotecas de Python adecuadas. EconML y DoWhy estiman efectos cuando la estructura de ajuste se conoce o…
Este resumen reúne datos de configuración de nueve casos de estudio de trading que abarcan acciones, criptomonedas, divisas, futuros, opciones y carteras multiactivo. Compara el universo, la frecuencia de los datos, la cadencia de las decisiones, el modelo…
Este cuaderno presenta un marco determinista para comprobar si los procesos de backtest y trading en vivo funcionan de manera coherente. Compara las etapas que transforman las barras de precios en decisiones: cálculos de variables, predicciones, señales y…
Este cuaderno entrena un agente de aprendizaje por refuerzo para programar una orden de venta fija a lo largo de barras horarias de un mercado de futuros perpetuos de criptomonedas. Su estado incluye rendimientos retardados, volatilidad, volumen de la hora…
Este cuaderno usa datos de operaciones y órdenes derivados de NASDAQ ITCH para ilustrar patrones de microestructura. Examina la autocorrelación negativa de primer orden en los rendimientos de operaciones tick a tick, compara el efecto con los rendimientos…
Este cuaderno reúne resultados de modelos lineales, incluidos OLS, Ridge, Lasso y ElasticNet, en nueve casos de estudio. Compara la configuración completa más sólida de cada estudio para su etiqueta principal y luego analiza la regularización, los…
Este caso de estudio evalúa TabM, un ensamble neuronal eficiente en parámetros, con las mismas filas de variables de futuros de CME disponibles en cada momento y los mismos pliegues walk-forward que otras familias de modelos. Presenta TabM como una forma de…
Esta demostración amplía un flujo de trabajo de una sola orden a un rebalanceo diario para un universo fijo de acciones estadounidenses de gran capitalización US. Explica cómo comparar las posiciones actuales del bróker con los objetivos del modelo, crear…
Este cuaderno educativo repasa las variables derivadas de precios y volúmenes que se usan en la investigación cuantitativa. Incluye rendimientos simples y logarítmicos en distintos horizontes, momentum que omite una sesión, rendimientos nocturnos e intradía,…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para evaluar si el momentum que omite los datos recientes de seis meses afecta a los rendimientos futuros a 21 días y si el efecto cambia con la volatilidad del mercado. Estima los efectos con datos de entrenamiento…
Este caso de estudio evalúa straddles cortos at the money sobre componentes del S&P 500, abiertos semanalmente y mantenidos hasta el vencimiento con cobertura delta diaria. Su principal decisión metodológica es modelar rendimientos hasta el vencimiento: la…
Este cuaderno crea una revisión diagnóstica reutilizable para conjuntos de datos financieros antes del preprocesamiento o la ingeniería de variables. Comprueba el tipo de dato del índice temporal, las marcas de tiempo nulas, el orden y la unicidad; detecta…