Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno compara dos modelos fundacionales de series temporales preentrenados, Chronos y TinyTimeMixer, con un LSTM y una referencia lineal penalizada en un panel de ETF. Cada modelo recibe un contexto histórico univariante; los modelos preentrenados…
Este capítulo presenta un marco para evaluar afirmaciones causales en la investigación cuantitativa de trading. Empieza con definiciones claras de tratamiento, resultado, estimando, contrafactual y conjunto de ajuste, y después vincula las preguntas de…
Este cuaderno ajusta modelos lineales a variables de microestructura de NASDAQ-100 observadas a intervalos de un minuto para predecir rendimientos en varios horizontes futuros. Su objetivo es establecer una referencia sencilla antes de probar modelos más…
Este cuaderno describe cómo evaluar con predicciones de prueba una estrategia de FX seleccionada previamente. Reutiliza la especificación de backtest registrada para la configuración seleccionada y mantiene fijas la señal, la asignación, los controles de…
Este documento describe un conjunto de datos diario de renta variable de EE. UU. US que abarca aproximadamente 3,200 empresas desde 1962 hasta marzo de 2018. Incluye emisores excluidos de cotización, lo que lo hace útil para la investigación histórica, donde…
Esta evaluación filtra candidatos financieros y derivados de modelos según sus rendimientos futuros en futuros CME. Para cada variable, comprueba la cobertura y antigüedad de los datos, mide la correlación de rangos transversal diaria entre sus valores y los…
Este cuaderno evalúa cómo afectan los supuestos de costes de transacción al Sharpe de validación de una asignación seleccionada de acciones y opciones del S&P 500. Si está disponible, conserva la configuración elegida mediante un conjunto de candidatos…
Este cuaderno compara implementaciones de una predicción univariante del precio de SPY con PyTorch sin procesar, sktime y Darts. Su objetivo principal es evaluar el esfuerzo práctico: longitud del código, requisitos de interfaz, éxito de instalación y tiempo…
Este capítulo sostiene que la investigación duradera en trading depende de un proceso disciplinado capaz de adaptarse a mercados cambiantes, evidencia ruidosa y costes de implementación. Distingue entre rupturas estructurales, regímenes, deriva de datos y…
Este cuaderno de evaluación filtra variables financieras y basadas en modelos según su relación con el rendimiento a ocho horas de los futuros perpetuos cripto. Construye la muestra de evaluación a partir de ventanas de validación walk-forward, deja fuera…
Este caso de estudio de NASDAQ-100 investiga si las señales de microestructura de 15 minutos pueden resistir los costes de trading. El flujo de trabajo evalúa el flujo de órdenes, la antigüedad de las cotizaciones y los spreads relativos; después compara una…
Este cuaderno comprueba si una estrategia diaria de clasificación de acciones de US cuenta con suficientes datos utilizables para una evaluación justa antes de ajustar un modelo. Explica cómo formar un universo en cada momento con sus componentes históricos,…
Este cuaderno estudia cómo afecta la regularización a un modelo de futuros CME construido con familias de variables correlacionadas, como carry, Sharpe móvil, momentum y medidas de volatilidad. Compara Ridge, Lasso y ElasticNet: Ridge reduce los coeficientes…
Este cuaderno aplica reglas configuradas de stop-loss, stop dinámico y salida por tiempo a la estrategia de señales o de asignación mejor clasificada en validación para cada horizonte de rendimiento de futuros. Cada regla se evalúa con su propia estrategia…
Este cuaderno ejecuta una configuración de acciones de US seleccionada previamente con predicciones del conjunto de prueba. El modelo seleccionado, las predicciones, el asignador, la concentración, la capa de riesgo, la frecuencia de rebalanceo y los…
Este cuaderno describe cómo adaptar Diffusion-TS para generar secuencias sintéticas de rendimientos de ETF. Su modelo de eliminación de ruido predice la secuencia limpia como una suma de tendencia polinómica, componente estacional de Fourier y residuo,…
El capítulo sostiene que la disciplina de investigación reproducible es una fuente de ventaja en trading más duradera que cualquier estrategia individual. Presenta un flujo de trabajo basado en hipótesis falsables, evaluación fuera de muestra y correcciones…
Este documento presenta un análisis de sensibilidad a los costes para una estrategia fija de momentum de ETF. Mantiene constantes el universo, las ponderaciones, el calendario y el simulador mientras vuelve a ejecutar el backtest con distintas comisiones por…
Este cuaderno aplica una configuración ETF seleccionada previamente a su periodo de evaluación final (holdout). Obtiene las predicciones correspondientes al periodo de evaluación final a partir de la identidad y el punto de control del entrenamiento…
Este método de generación de índices de referencia crea una serie diaria de rendimientos equiponderados a partir de los activos declarados en un estudio de caso. Primero toma el último precio de cierre de cada símbolo en cada sesión, luego calcula los…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de renta variable US obtenido del archivo Wiki Prices de NASDAQ Data Link. Cubre miles de empresas desde 1962 hasta marzo de 2018 e incluye empresas excluidas de cotización, por lo que resulta útil para…
Este análisis examina un universo fijo de 100 ETF en nueve grupos de activos. Comprueba la cobertura por fondo y año, confirma que el panel de precios coincide con la configuración de grupos, revisa los valores nulos y el orden de OHLC, y compara el volumen…
Este cuaderno estudia modelos de boosting por gradiente para pronosticar rendimientos y dirección en perpetuos cripto. La cuadrícula varía la capacidad de los árboles y la función de pérdida, incluidos los objetivos de error cuadrático, error absoluto y…
Este documento explica cómo medir rendimientos en torno a eventos como activaciones de señales, anuncios de resultados o publicaciones macroeconómicas. Su ejemplo práctico usa rupturas de impulso en ETF líquidos. Para cada evento, un modelo de mercado…