Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno estima si la puntuación z de la prima de un perpetuo cripto afecta a los rendimientos posteriores de ocho horas cuando se mantienen constantes tres factores declarados: volatilidad del precio, tasa de financiación y desviación media de la…
Este cuaderno presenta un GAN Sig-Wasserstein no condicional para generar series temporales financieras. Sustituye un discriminador entrenado para distinguir datos reales de generados por una distancia basada en los valores esperados de las firmas de las…
Este cuaderno usa rendimientos diarios de ETF para explicar cómo los modelos GARCH capturan la agrupación de volatilidad y la convierten en una variable por sesión. Primero utiliza diagnósticos visuales y una prueba ARCH-LM para evaluar si los rendimientos…
Este cuaderno explica cómo reconstruir el libro de órdenes limitadas de un único símbolo de NASDAQ a partir de datos de mensajes por orden. Procesa altas, ejecuciones, cancelaciones, eliminaciones y reemplazos, y mantiene el tamaño restante de cada orden…
Este módulo fuente proporciona cargadores para precios de renta variable de EE. UU., datos de índices, opciones, microestructura del mercado, fundamentales y posiciones institucionales. Su detalle metodológico más sustancial trata del remuestreo de datos de…
Este cuaderno explica cómo reconstruir un catálogo de experimentos de modelos a partir de un registro de estudios de caso y comparar su contenido con MLflow. Sigue los experimentos desde las ejecuciones de entrenamiento hasta los conjuntos de predicciones y…
Este análisis exploratorio describe los datos horarios OHLCV de contratos perpetuos cripto junto con un índice de prima de ocho horas. Examina la cobertura de símbolos y fechas, los cambios en los contratos incluidos, las unidades y distribución de la prima,…
Este estudio de caso crea características para investigar si la varianza implícita at-the-money supera la varianza realizada posterior en componentes del S&P 500, y si la diferencia varía entre valores. Combina cotizaciones de straddles con precios del…
Este cuaderno desarrolla un marco consciente de las unidades para estimar los costes de trading en acciones, ETF, futuros, divisas y perpetuos de criptomonedas. Primero distingue el volumen negociado de las medidas de actividad que no pueden convertirse en…
Este cuaderno crea el marco media-varianza de solo posiciones largas y plenamente invertido para un universo diversificado de ETF. Construye carteras factibles y una frontera eficiente; después, calcula pesos de máximo Sharpe y mínima varianza con…
Este cuaderno vuelve a calcular los resultados de las principales configuraciones de asignación de ETF bajo dos cuadrículas de costes, manteniendo fijas las predicciones, la concentración y las reglas de asignación. Compara el modelo del estudio de caso, con…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de ejecución a la configuración ya seleccionada de futuros perpetuos de criptomonedas. Mantiene fijos el modelo, el punto de control, la regla de entrada, la asignación y el control de riesgo, y vuelve a ejecutar…
Este cuaderno compara modelos lineales para predecir rendimientos ETF a partir de características de precios solapadas. Como varios horizontes de rendimiento y familias de indicadores pueden codificar información similar, los mínimos cuadrados ordinarios…
Esta configuración describe carteras mensuales de renta variable estadounidense long-short US, ordenadas por características de las empresas. Especifica un universo de casos completos con 46 características, decisiones a fin de mes, ejecución en la apertura…
Esta guía relaciona preguntas causales con bibliotecas de Python y aclara la diferencia entre estimar efectos bajo una estructura causal supuesta y descubrir posibles estructuras a partir de los datos. Presenta el aprendizaje automático doble para efectos…
Este marco muestra controles de calidad de datos sobre datos diarios US de renta variable OHLCV. La validación estructural comprueba las relaciones entre precios, precios positivos, volumen no negativo, valores ausentes, fechas duplicadas, orden cronológico,…
Este cuaderno presenta un modelo de factor de descuento estocástico para valorar una sección transversal de ETF. En lugar de estimar por separado las exposiciones de los fondos y los rendimientos de los factores, entrena redes para encontrar una serie común…
Este cuaderno crea un backtest mensual de rotación de ETF, desde los rendimientos de la cartera hasta las operaciones simuladas. Ordena diez fondos por rendimientos ajustados al riesgo de periodos anteriores, aplica un régimen de curva de rendimientos del…
Este cuaderno aplica TabM, un ensamble neuronal con pesos compartidos, a un panel de características de futuros perpetuos de criptomonedas. Sus componentes comparten una base neuronal, pero tienen vectores de escala y capas de salida separados, combinando un…
Este cuaderno reconstruye la mejor oferta y demanda vigente para cada operación de AAPL durante una sesión de marzo de 2020 y aplica el método Lee–Ready para inferir si iniciaron las operaciones compradores o vendedores. Intercala eventos de cotización y…
Este cuaderno filtra características financieras y derivadas de modelos para evaluar su capacidad de ordenar ETF según sus rendimientos posteriores. Calcula un coeficiente de información fecha a fecha comparando los rangos transversales de cada…
Este cuaderno crea un informe auditable de una estrategia de Bitcoin solo larga que entra y sale según umbrales de RSI. Compara los resultados brutos y netos y mide el rendimiento frente a una referencia de comprar y mantener ejecutada con los mismos datos,…
Este cuaderno analiza si las atribuciones de características SHAP son lo bastante estables para respaldar la poda de modelos, decisiones de riesgo o informes. Con una tarea de predicción de ETF, primero busca muestras de prueba cuyas predicciones sean…
Esta configuración describe una estrategia diaria long-short de acciones US que clasifica un amplio universo de acciones según las predicciones del modelo, compra el decil superior y vende en corto el decil inferior con pesos iguales dentro de cada grupo.…