Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este documento estudia cómo debería liquidar un agente una posición en un contrato perpetuo equilibrando los costes de transacción, el riesgo de inventario y los pagos de financiación. Formula la liquidación como un problema de control estocástico y obtiene…
Este artículo adapta un modelo de libro de órdenes limitadas basado en agentes para estudiar los futuros perpetuos, donde los operadores con posiciones largas y cortas pueden seguir estrategias posicionales o de trading de la base. El mercado simulado…
El artículo compara el comportamiento de los traders en exchanges centralizados y descentralizados de futuros perpetuos de Bitcoin, y organiza los exchanges en tres modelos arquitectónicos. Examina el volumen de trading, el interés abierto, las…
El documento presenta AutoQuant, un marco de apoyo a la toma de decisiones basado en reglas para seleccionar configuraciones de trading en futuros perpetuos de criptomonedas. Especifica el momento de ejecución, el tratamiento de los pagos de financiación,…
El artículo presenta una política de despliegue para sistemas de previsión que se reentrenan con regularidad: mantiene en servicio el modelo actual mientras un modelo candidato reajustado en caliente se ejecuta fuera de la ruta de servicio; después compara…
Este artículo modela el desapalancamiento automático (ADL), un mecanismo que usan las plataformas de futuros perpetuos para mutualizar pérdidas cuando las liquidaciones no pueden preservar la solvencia. Su principal resultado teórico es una trilema: una…
Este estudio compara seis tipos de barras de información —dólar, volumen, volatilidad, rango, Renko e híbridas— creadas a partir de ticks de negociación de Binance y datos OHLCV de un minuto para futuros perpetuos de BTCUSDT. Las evalúa frente a barras…
Este documento explica cómo se relaciona el interés abierto en swaps perpetuos de criptomonedas con la actividad del mercado, la liquidez y el posible apalancamiento de los exchanges. Como los contratos pendientes pueden indicar un requisito mínimo de…
Este estudio analiza la volatilidad realizada de alta frecuencia y su transmisión entre instrumentos de bitcoin, comparando el bitcoin cotizado en dólares US con el bitcoin negociado frente a tether. Concluye que el contrato perpetuo de Binance con margen en…
El documento examina cómo los sistemas de transacciones cifradas con esquema de compromiso y revelación pueden dejar las señales de financiación de futuros perpetuos expuestas a manipulaciones de estado generadas por el propio atacante. Un atacante que…
Este documento describe un flujo automatizado de análisis de criptomonedas. Recopila 200 velas de cada marco temporal: 15 minutos, una hora y un día, junto con noticias recientes sobre criptomonedas. Un modelo de lenguaje clasifica el sentimiento de las…
El documento explica cómo calcula Hyperliquid el margen de mantenimiento de posiciones en distintos tramos de apalancamiento. El margen de mantenimiento se basa en el valor nominal de la posición multiplicado por una tasa específica del tramo, menos una…
El documento estudia dos diseños de contratos perpetuos en un mercado de tiempo continuo sin arbitraje ni costes de transacción. En uno, la parte larga recibe un pago fijo vinculado a los activos subyacentes y paga financiación a la parte corta. En el otro,…