Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
130 documentos
El documento propone X-Trend, un predictor de series temporales de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse rápidamente cuando los mercados entran en nuevos regímenes. Utiliza aprendizaje con pocos ejemplos y atención cruzada sobre un conjunto de…
Esta revisión estudia el tiempo que tarda una partícula atrapada armónicamente en salir por primera vez de una región definida, y modela su movimiento mediante procesos de Ornstein–Uhlenbeck uni o multidimensionales. Expone cómo las ecuaciones de Langevin y…
El documento utiliza análisis funcional generador para estudiar modelos de mercado del tipo juego minoritario. Los agentes actualizan la valoración de sus estrategias según reglas que representan distintos grados de codicia y ansiedad. Sus tendencias a…
Este estudio prueba una estrategia de futuros del oro basada en variables de estado suavizadas de tendencia y momentum. Un proceso walk-forward móvil entrena con una década de datos y prueba períodos sucesivos de seis meses entre 2015 y 2025. La señal se…
El documento presenta TrendFolios, un marco de construcción de carteras que combina señales de impulso y seguimiento de tendencias en varias clases de activos y factores de riesgo de esas clases. Describe una estrategia de inversión activa y señala que el…
Este estudio analiza datos de alta resolución de tipos de cambio USD-JPY a lo largo de 13 años. Se centra en patrones estadísticos de las distribuciones y correlaciones de los cambios en los tipos de cambio, especialmente en si los movimientos de precios…
El artículo describe un sistema de trading de acciones que combina señales de tendencia y momentum de medias móviles exponenciales y MACD con señales de reversión a la media de RSI y las bandas de Bollinger. Añade estimaciones de sentimiento financiero de…
Este estudio revisa una estrategia de seguimiento de tendencias sectoriales solo en posiciones largas, cuyos sólidos rendimientos históricos y resultados ajustados al riesgo ya se habían comunicado. Analiza si esos resultados siguen siendo convincentes con…
El documento explica el seguimiento de tendencias mediante la diferencia entre la varianza realizada a largo y a corto plazo. Señala que esta relación se aplica a varias definiciones de estrategias de tendencia y ayuda a explicar la convexidad positiva del…
Esta actualización analiza si una sequía grave en el Medio Oeste de US podría precipitar una crisis de precios de los alimentos. Se basa en un análisis cuantitativo anterior de los precios de los alimentos, que atribuye su dinámica tanto a la conversión de…
El artículo cuestiona si combinar señales de tendencia en numerosos horizontes siempre mejora la diversificación. Selecciona dinámicamente las ponderaciones de cada horizonte para cada activo mediante optimización bayesiana y luego aplica modelos gráficos…
Este script construye series tradicionales de apertura y cierre Renko con un tamaño de bloque elegido por el usuario y las representa sobre un gráfico normal de velas. Entra en largo cuando el cierre Renko cruza por encima de la apertura Renko, y en corto…
Esta estrategia calcula bandas trailing al estilo Supertrend a partir de una medida de ATR y un multiplicador configurable. El estado de tendencia cambia de bajista a alcista cuando el precio sube por encima del límite superior trailing anterior, y de…
Esta estrategia de Bitcoin combina la alineación local de medias móviles exponenciales con señales de tendencia de cuatro intervalos temporales superiores. Permite operaciones largas cuando las medias locales son alcistas y coinciden al menos tres intervalos…
Este documento describe una estrategia de seguimiento de tendencias solo larga para acciones cotizadas en US. Entra cuando una acción cierra en su máximo histórico de cierre o por encima de él y sale cuando se activa un stop móvil basado en el rango…
El documento explica cómo los inversores con capital limitado pueden aplicar el momentum en renta variable sin mantener cientos de acciones. El ejemplo clasifica empresas cotizadas en UK según sus rentabilidades de los 12 meses anteriores, excluye el cuartil…
Este documento describe una regla de asignación táctica que utiliza una media móvil simple de diez meses para ajustar la exposición entre clases de activos. En el ejemplo, se mantienen cinco ETF con la misma ponderación, que abarcan acciones de US y…
El documento describe un proceso para convertir la investigación académica sobre finanzas en resúmenes sistemáticos de estrategias. Las estrategias se agrupan por mercado y temática, con reglas de trading, calendarios de rebalanceo, características de…
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Esta estrategia combina cruces entre series de precios filtradas con Hann y señales de estructura del mercado. Sigue máximos y mínimos de oscilación, señala las rupturas de esos niveles y utiliza un estado de tendencia estructural para evitar entradas contra…
Esta estrategia de TradingView combina una lectura direccional ponderada de los cambios recientes de precio con filtros de tendencia, impulso, volumen y volatilidad. También puntúa el sesgo alcista y bajista mediante VWAP, RSI, MACD, la alineación de EMA,…
Esta publicación describe un filtro de acciones que selecciona títulos con una tasa de rotación entre 3% y 12%, cotización iniciada en 2021 y una condición descrita como el comienzo de una tendencia alcista importante. La referencia del indicador concreta…