Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
2,477 documentos
Este documento explica un método común para generar divisiones de validación walk-forward a partir de la configuración de evaluación de estudios de caso. Delega la construcción de folds en un divisor que tiene en cuenta el calendario, trabaja con marcas de…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media solo en posiciones largas con RSI para barras de contratos perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega observaciones intradía en barras diarias UTC, calcula un…
Este notebook aplica dos detectores secuenciales a errores reales de predicción de validación de dos configuraciones de modelos lineales de acciones US durante un año natural. Un detector de cambio de media en dos ventanas busca cambios en la magnitud del…
Este documento explica cómo TWAP y VWAP dividen una orden principal grande en órdenes secundarias a lo largo de una sesión de trading. TWAP asigna cantidades iguales a cada intervalo; VWAP las asigna en proporción a un pronóstico del volumen del intervalo.…
Este notebook presenta un autoencoder supervisado para pronosticar rentabilidades futuras de ETF. La red comprime las características de un fondo en una representación de baja dimensión y pronostica rentabilidades directamente a partir de ella. A diferencia…
Este documento describe cómo derivar un único intervalo de entrenamiento para holdout a partir de una especificación existente de validación walk-forward. Toma las fechas declaradas del holdout de la configuración del estudio, usa el inicio de entrenamiento…
Este notebook crea etiquetas de rentabilidad futura para straddles cortos at-the-money sobre acciones del S&P 500. Como el straddle nominal a 30 días del panel diario representa un contrato distinto en cada sesión, una serie de precios desplazada mezclaría…
Este notebook explica cómo comprobar si eventos como señales de trading o anuncios predicen rentabilidades más allá de un índice de referencia de mercado. Muestra el flujo de trabajo con rupturas de momentum en ETF líquidos: estima un modelo de mercado a…
Este análisis de viabilidad evalúa si los datos de cotización permiten respaldar una estrategia neutral al mercado y transversal que clasifica los componentes del NASDAQ-100 cada quince minutos y mantiene posiciones en ambos extremos de la clasificación.…
Este análisis compara registros de evaluación de características en nueve estudios de caso de trading. Distingue la significación según la tasa de falsos descubrimientos de Benjamini–Hochberg de una segunda vía para obtener una decisión PROCEED, que combina…
Este notebook ajusta tres checkpoints de transformers para clasificar el sentimiento de frases financieras en tres clases y compara su exactitud, F1 macro F1, matrices de confusión, número de parámetros y tiempo de entrenamiento. Usa una división…
Este documento recoge un debate estructurado entre alcistas y bajistas sobre si la Reserva Federal subirá su tipo objetivo durante 2026. Tres agentes evalúan la cuestión con argumentos basados en las proyecciones de la Fed, la inflación, las condiciones del…
Este notebook explica cómo extraer operaciones de insiders del XML XML sin procesar del Formulario 4 de SEC para la investigación de renta variable. Trata cada bloque de transacción como unidad de análisis y conserva la relación entre el código de…
Este notebook construye factores de componentes principales a partir de un panel de rentabilidades de futuros CME, no de características diseñadas como carry, momentum o volatilidad. PCA encuentra direcciones que explican la variación entre productos; la…
Este notebook compara overlays de stop-loss, trailing stop y salida por tiempo en backtests de microestructura fijos del NASDAQ-100. La estrategia toma decisiones cada quince minutos, mientras que las reglas de riesgo vigilan los precios cada minuto, lo que…
Este documento presenta dos enfoques de factores latentes para las rentabilidades de futuros. El análisis de componentes principales encuentra direcciones no correlacionadas que explican la mayor parte de la variación de las rentabilidades, mientras que un…
Este notebook describe características contextuales de evolución lenta para decisiones diarias de trading: ratios contables, condiciones macroeconómicas y codificaciones de calendario. Presenta medidas de valor y calidad, como el rendimiento de beneficios,…
Este notebook filtra características candidatas para una estrategia que vende straddles at-the-money y los mantiene hasta el vencimiento. Para cada día de trading, compara la clasificación transversal de los nombres disponibles según una característica con…
Este documento explica cómo crear etiquetas diarias de rentabilidad futura para ETF usando precios de cierre ajustados en la fecha de observación y en una sesión de trading posterior. Crea una etiqueta principal con horizonte mensual y otra variante semanal…
Este cuaderno compara la predicción conformal dividida, la regresión cuantílica conformalizada y la inferencia conformal adaptativa para pronosticar rendimientos futuros de ETF. En particiones walk-forward, entrena con un subconjunto, calibra los errores de…
Este cuaderno evalúa predicciones de validación como carteras de acciones únicamente largas, con selección de las K principales y ponderación equitativa, y un calendario de decisiones determinado por la frecuencia de cada etiqueta. Comprueba el orden de los…
Este documento describe formas de convertir registros de entidades con fecha en matrices para casos de estudio de factores latentes. Un método conserva solo las entidades que cumplen un umbral de cobertura aprendido de un conjunto de datos de elegibilidad,…
Este módulo de utilidades compartido ofrece un proceso común de boosting de gradiente para investigación cuantitativa. Define configuraciones preestablecidas según la capacidad y asigna nombres canónicos de parámetros a los ajustes correspondientes de…
El cuaderno estudia si la actividad del libro de órdenes predice rendimientos a corto plazo para NVDA. Crea una medida de presión en el libro ponderada por distancia a partir de órdenes añadidas, canceladas y ejecutadas, y luego suaviza la actividad con…