Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El cuaderno usa SHAP para explicar, a nivel de token, las probabilidades de las tres clases de sentimiento financiero de FinBERT. Fija un punto de control del modelo, alinea explícitamente las etiquetas de salida y examina qué tokens aumentan o reducen la…
Este cuaderno cataloga las columnas de características basadas en modelos de nueve casos de estudio de mercado mediante la lectura de esquemas Parquet, sin cargar los conjuntos de datos completos. Excluye los campos identificadores, cuenta las columnas por…
Este cuaderno explica cómo buscar entre muchos factores o estrategias infla el rendimiento aparente del ganador seleccionado, aunque cada estimación individual se calcule correctamente. Un conjunto simulado de factores de ruido ilustra cómo el mayor…
Este caso de estudio compara modelos secuenciales en un panel de características de acciones y opciones del S&P 500. Combina un LSTM, que conserva un estado controlado a lo largo de una ventana retrospectiva, con una referencia N-Linear que elimina el nivel…
Este cuaderno explica la arquitectura de cinco partes de TimeGAN: una red de inserción y otra de recuperación conectan las observaciones brutas con el espacio latente; un supervisor aprende las transiciones temporales, mientras que un generador y un…
Este cuaderno compara el Sharpe bruto y neto en barridos de costes de estrategias basados en backtests de casos de estudio. Para cada configuración de estrategia desplegada, consulta en los artefactos registrados el coste supuesto por tramo y la frecuencia…
Este cuaderno convierte ventanas móviles de rendimientos de ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional. El Gramian Angular Summation Field reescala los valores de cada ventana, los transforma en ángulos y registra relaciones…
Este cuaderno explica por qué un control de riesgo genérico basado en pesos objetivo no es adecuado para el motor de short straddle del S&P 500 descrito. El motor asigna participaciones fijas del capital a cohortes semanales y normaliza los pesos de cada…
Este documento desarrolla características para estudiar si las posiciones saturadas en futuros perpetuos de criptomonedas predicen rendimientos relativos. Explica el sentido del pago de financiación, el papel del índice de prima y por qué los valores brutos…
El PCA de prima de riesgo modifica la matriz de covarianza añadiendo un producto exterior ponderado del vector de rendimientos medios de entrenamiento. Sus vectores propios principales definen carteras factoriales estáticas: se obtiene el PCA ordinario…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento de validación de una estrategia de características de empresas de US seleccionada al variar las comisiones y el slippage supuestos. Vuelve a ejecutar la misma configuración en una cuadrícula de costes definida y…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo holdout intacto después de elegir una configuración con datos de validación. Resuelve la configuración seleccionada, reconstruye su especificación de entrenamiento para el holdout y deriva la…
Esta configuración describe un estudio intradía de señales de flujo de órdenes en un universo NASDAQ-100 definido en cada momento. Define un subconjunto filtrado por costes usando información de liquidez disponible antes de cada periodo de evaluación,…
Este cuaderno usa un modelo de mezcla gaussiana para agrupar meses según el comportamiento conjunto de nueve series de rendimientos de factores y clases de activos. Estandariza las observaciones mensuales, elimina los meses con valores ausentes y compara el…
Este cuaderno crea un agente de predicción que alterna entre razonamiento y acciones en un bucle ReAct. Su espacio de acciones es deliberadamente reducido: el agente puede buscar pruebas o enviar una predicción de probabilidad. Una interfaz común de dos…
Este cuaderno examina el desafío de descubrimiento causal de ADIA Lab como benchmark para aprender patrones dentro de una familia de simuladores conocida. La tarea proporciona muchos conjuntos de datos sintéticos emparejados con grafos acíclicos dirigidos…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para el conjunto de reserva de una configuración de modelo de futuros de CME seleccionada. La configuración se elige con los resultados de validación y después se reajusta con datos que terminan antes de que…
Este cuaderno explica Tail-GAN, un enfoque de redes generativas antagónicas para crear escenarios de rendimientos financieros cuyo objetivo es el valor en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES). Usa ordenación diferenciable para que los gradientes puedan…
Este cuaderno de ingeniería de características explica cómo la información más lenta puede contextualizar señales de trading más rápidas mediante fundamentales, datos macroeconómicos y contexto de calendario. Describe ratios de valor como valor contable…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para el conjunto de reserva de una configuración de microestructura de NASDAQ-100 seleccionada, una vez tomadas las decisiones sobre el modelo y la estrategia en los pliegues de validación. Reconstruye la…
Esta guía presenta los informes públicos Commitment of Traders de la CFTC como fuente de datos semanales sobre posiciones en futuros. Distingue el informe Traders in Financial Futures, que clasifica a participantes como intermediarios, gestores de activos y…
Este cuaderno sintetiza los resultados de validación registrados para cinco estimadores de factores latentes en varios estudios de caso. Primero indica qué estimadores tienen resultados para cada panel y después identifica el estimador líder según el…
Este cuaderno explica cómo un límite de participación en el volumen restringe la cantidad de una orden principal que puede ejecutarse en cada intervalo de mercado. Un bróker calcula el tramo permitido a partir del volumen negociado observado y arrastra…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de ETF pensado como grupo candidato para investigar el momentum y las relaciones entre clases de activos. Abarca nueve categorías, entre ellas US y acciones internacionales, renta fija, materias primas,…