Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El estudio examina cómo afecta el tamaño finito de la muestra a las estimaciones del exponente de Hurst para la volatilidad realizada de Bitcoin. Observa que el exponente estimado disminuye al aumentar el intervalo de muestreo y que una relación sencilla de…
El estudio propone un gestor de carteras de aprendizaje por refuerzo para un contexto de alto riesgo. Combina operaciones en ambos sentidos con préstamos y financiación, usa una recompensa basada en pérdidas y ganancias y busca mejorar la gestión del riesgo…
El documento describe CryptoTrade, un agente de trading de criptomonedas basado en un modelo de lenguaje grande. Su enfoque combina información on-chain, que los autores califican de transparente e inmutable, con señales off-chain como las noticias, que…
Esta investigación analiza cómo los servicios de mezcla de Bitcoin ocultan el recorrido de los fondos entre transacciones y direcciones. Los autores describen métodos para rastrear la actividad de los mezcladores e identificar transacciones de mezcla,…
Este estudio comprueba si las ineficiencias del mercado de criptomonedas pueden aprovecharse para obtener beneficios de trading anormales. Evalúa estrategias algorítmicas sencillas respaldadas por machine learning con observaciones diarias de 1,681…
Este estudio examina cómo las tasas de financiación pueden mantener los futuros perpetuos de criptomonedas alineados con un valor objetivo. Desarrolla carteras replicantes que los emisores pueden utilizar para cubrir su exposición y también considera tasas…
Este artículo estudia si las señales de trading expresadas en publicaciones de Twitter de personas influyentes en criptomonedas y medios de noticias están asociadas con los precios de mercado. Modelos de lenguaje grandes identifican señales de compra y de no…
Este análisis examina el fracaso del proyecto Terra en mayo de 2022, centrándose en la relación entre TerraUSD, Luna y el protocolo Anchor. Repasa noticias de distintas fuentes de redes sociales para ordenar los acontecimientos en torno al colapso y después…
Este estudio examina si las narrativas sobre la política de los bancos centrales ayudan a explicar los rendimientos de Bitcoin, y distingue las expectativas del mercado de las medidas de política efectivamente aplicadas. Construye un índice semanal de…
El estudio utiliza modelos ocultos de Markov con múltiples estados para prever y explicar los rendimientos de Bitcoin, Ether y Ripple. Compara tipos de modelos, incluida una especificación no homogénea de Markov oculto, y examina predictores financieros,…
El artículo aborda el sobreajuste en estrategias transversales entrenadas con activos que tienen pocos datos históricos. Presenta Fused Encoder Networks, que combinan representaciones de un módulo de codificador y atención entrenado con un conjunto de datos…
El estudio utiliza precios históricos e indicadores técnicos para clasificar movimientos a corto plazo de Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Compara métodos de clasificación según su capacidad para identificar movimientos alcistas y bajistas en un horizonte de…
El artículo propone un marco regulatorio que incorpora la confirmación de transacciones legales al consenso de blockchain. Sostiene que los protocolos de consenso sin permisos generalmente no distinguen entre transacciones lícitas e ilícitas, incluso cuando…
El estudio prueba si los indicadores de salud de COVID-19 aportan valor predictivo al pronosticar los rendimientos de Bitcoin. Compara modelos de regresión LightGBM entrenados con y sin variables relacionadas con la pandemia, como medidas de vacunación,…
Este artículo examina si los cambios en la base inversora de las criptomonedas están asociados con cambios en su volatilidad idiosincrática. Usa los cambios en el número de seguidores de subreddits como indicador indirecto de las variaciones en la base…
Este estudio prueba el aprendizaje profundo por refuerzo como capa de ejecución para el trading de pares en mercados volátiles de criptomonedas. El marco primero filtra y clasifica los pares candidatos y luego usa un agente de Proximal Policy Optimization…
Este documento presenta dos estudios sobre recompensas cripto ofrecidas como obsequios condicionales a donantes de organizaciones benéficas. El primero examina la campaña de recaudación de fondos del Gobierno ucraniano, que aceptaba Bitcoin y Ethereum.…
Este estudio empírico examina el impacto de mercado en Bitcoin/USD usando un conjunto de datos que reconstruye más de un millón de metaórdenes. Pone a prueba la relación de raíz cuadrada entre el impacto y el tamaño de la orden, y encuentra que el patrón se…
Este estudio modela los contratos de protocolos de préstamo descentralizados como opciones: los prestatarios actúan como compradores de opciones y los prestamistas como vendedores, mientras que la relación préstamo-valor ayuda a determinar la prima. Utiliza…
Este artículo evalúa si Bitcoin puede cubrir el riesgo o actuar como refugio seguro para los índices bursátiles estadounidenses, motivado en parte por la subida de Bitcoin tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Distingue entre una…
Este estudio representa las criptomonedas como nodos de una red de trading y los conecta cuando los rendimientos logarítmicos semanales en dólares estadounidenses muestran relaciones de causalidad de Granger. Examina cómo cambiaron esos vínculos y otras…
AdaptiveTrend es una estrategia sistemática de criptomonedas que combina señales de tendencia en intervalos de seis horas con actualizaciones mensuales de cartera. Utiliza stops dinámicos ajustados por volatilidad, selecciona activos con ratios de Sharpe…
Esta revisión recorre la investigación sobre trading de criptomonedas, un ámbito marcado por activos que comparten algunas características con las inversiones tradicionales, pero conservan un comportamiento de mercado propio. Abarca sistemas y plataformas de…
CTBench es un banco de pruebas para evaluar series temporales sintéticas de criptomonedas, motivado por la negociación continua, la alta volatilidad y los rápidos cambios de régimen del mercado. Reúne datos de 452 tokens y evalúa ocho modelos representativos…