خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
154 سند
این مقاله معامله بهینه قراردادهای آتی VIX را با استفاده از مدل VIX بازگشت‌کننده به میانگین صورت‌بندی می‌کند؛ پویایی مدل به رژیمی وابسته است که میان مجموعه‌ای متناهی از حالت‌ها جابه‌جا می‌شود. زمان ورود و خروج سرمایه‌گذار از بازار با مسئله‌های بهینه توقف…
این سند چارچوب اجرای بهینه Almgren–Chriss را که مقدار ثابتی را برای نقدکردن فرض می‌کند، به مواردی گسترش می‌دهد که حجم معاملاتی موردنیاز نامطمئن است و با نزدیک‌شدن مهلت تحویل روشن‌تر می‌شود. بازارهای برق نمونه‌ای از این مسئله‌اند. معامله‌گر باید با تغییر…
این سند بررسی می‌کند که آیا عدم‌توازن دفتر سفارش (OBI) پس از فیلترکردن سفارش‌ها بر اساس طول عمر، تعداد اصلاح‌ها و زمان اصلاح، بازده‌های کوتاه‌مدت را بهتر دنبال می‌کند یا نه. سیگنال‌های کل جریان سفارش با سیگنال‌های ساخته‌شده از سفارش‌های والد معاملات اجراشده…
این پژوهش تغییرات قیمت دارایی در سطح تیک را با فرایندهای نقطه‌ای نشاندار و شدت‌های هاوکس خودبرانگیز و برانگیزنده متقابل مدل می‌کند. فرایندهای شمارش جداگانه جهش‌های مثبت و منفی قیمت را نشان می‌دهند. با پیوند دادن شدت رویدادهای صعودی و نزولی در یک دارایی یا یک…
این مقاله رویکردی برای بهینه‌سازی سبد با محدودیت ریسک در پیشنهاد مجازی در بازارهای عمده‌فروشی برق ایالات متحده ارائه می‌کند. این رویکرد با شبکه عصبی بازگشتی، اسپرد قیمت نهایی مکانی بین ساعت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و از وابستگی‌های ناشی از تسویه بازار بهره…
این سند رویکردی عملی مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق برای معامله قراردادهای آتی گاز طبیعی ارائه می‌کند. گزارش می‌دهد که نسبت شارپ استراتژی از معیارهای پیروی از روند و بازگشت به میانگین و نیز نتایج پژوهش‌های پیشین بیشتر است. همچنین روشی گروهی معرفی می‌کند که با…
این مقاله بازده سهام با بسامد بالا را با تفکیک تغییرات قیمت در هر معامله از فرایندی که زمان ورود معاملات را تعیین می‌کند، مدل‌سازی می‌کند. برای قرارداد آتی E-mini S&P 500 با سررسید ماه نزدیک و نقدشوندگی بالا، گزارش می‌دهد که پس از درنظرگرفتن اخبار…
این پژوهش اثر متقابل را تحلیل می‌کند: اینکه معامله یک دارایی چگونه می‌تواند قیمت خود آن و قیمت دارایی‌های دیگر را جابه‌جا کند. مدل‌های مبتنی بر هسته و انتخاب پارامترهای مناسب کاربردهای معاملاتی را بررسی می‌کند و بر دو ویژگی تمرکز دارد. هسته‌های مجاز برای…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا اطلاعات مومنتوم در یک بازار آتی می‌تواند به پیش‌بینی مومنتوم در بازارهای دیگر کمک کند. شبکه‌ای از ویژگی‌های مومنتوم استخراج‌شده از قیمت‌ها در میان 64 قراردادِ پیوسته‌معامله‌شده در کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزها می‌سازد و نیازی…
این سند آزمونی از نظریه ماتریس تصادفی را برای شناسایی پرتفوی‌هایی توصیف می‌کند که ریسک تحقق‌یافته آن‌ها خارج از نمونه از نظر آماری بیشتر از حد انتظار است. این پرتفوی‌ها را حالت‌های زودگذر می‌نامد و ریسک اضافی آن‌ها را نشانه‌ای از تغییر روابط میان دارایی‌های…
این مقاله روشی برای محاسبه تقریب مرتبه اول قیمت مشتقات آتی تحت نوسان تصادفی چندمقیاسی ارائه می‌کند. این روش جایگزینی برای رویکرد اغتشاش تکین است و برای کارکردن به فرض‌های اضافی درباره منظم‌بودن تابع پرداخت نیاز ندارد. همچنین روشی سرراست برای کالیبره‌کردن مدل…
این سند L2GMOM را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای یادگیری ماشین در مومنتوم شبکه‌ای. مومنتوم شبکه‌ای از روابط میان دارایی‌ها برای کمک به پیش‌بینی بازده آینده استفاده می‌کند. چارچوب پیشنهادی شبکه مالی و سیگنال‌های معاملاتی را با هم یاد می‌گیرد، به‌جای آنکه ابتدا…
این مطالعه بررسی می‌کند چرا بازده پیروی از روند کوتاه‌مدت از حدود 2009 تضعیف شده است. این پژوهش مقطعی از قراردادهای آتی نقدشونده را طی 1995 تا 2025 در کنار یک شاخص جانشین CTA تحلیل می‌کند و نتایج را بر اساس سرعت سیگنال و طبقه دارایی مقایسه می‌کند. ظرفیت،…
این پژوهش چارچوبی برای پیوند جریان سفارش، اثر قیمتی و قیمت بازاری ریسک نقدشوندگی توسعه می‌دهد. تحلیل آن یک معادله دیفرانسیل استخراج می‌کند و دو جواب به‌صورت بسته ارائه می‌دهد. یکی اثر خطی جریان سفارش مرتبط با مدل کلاسیک معامله‌گر مطلع را بازتولید می‌کند؛ در…
این پژوهش قراردادهای آتی کالایی نقدشونده در بازارهای چین را پیش و پس از آغاز کووید-19 بررسی می‌کند. گشتاورهای تجربی بازده و هم‌انباشتگی را میان محصولات مقایسه می‌کند؛ یکی از انگیزه‌ها، اهمیت روابط میان کالاها برای معاملات جفتی است. تحلیل تغییرات میانگین…
این مقاله تحلیل تجربی دفتر سفارش یکپارچه قراردادهای آتی شاخص RTS را با یک مدل چندعاملی پواسونی ترکیب می‌کند. مدل گروه‌هایی از عامل‌ها را بازنمایی می‌کند که سفارش ثبت می‌کنند و پژوهشگران پارامترهای گروه‌ها را برای شبیه‌سازی ویژگی‌های مشاهده‌شده در دفترهای…
این مقاله شبکه‌های مومنتوم عمیق را معرفی می‌کند که یادگیری عمیق را با چارچوب مقیاس‌بندی نوسان‌پذیری در مومنتوم سری زمانی ترکیب می‌کنند. یک شبکه عصبی برآورد روند و اندازه موقعیت را هم‌زمان می‌آموزد و پارامترهایش برای بهینه‌کردن نسبت شارپ سیگنال آموزش داده…
این پژوهش می‌پرسد آیا در سری‌های زمانی قیمت مالی ساختاری فراتر از گام تصادفی قابل شناسایی است. استدلال می‌کند روش‌های متعارف سری زمانی ممکن است در تشخیص انحراف‌های کوچک از تصادفی‌بودن دشواری داشته باشند؛ ازاین‌رو استنباط آماری چندمتغیره نوینی را به کار…
این مقاله چارچوب معاملاتی بازگشت به میانگین را با قواعد حد ضرر و اهرم گسترش می‌دهد. قیمت اوراق بهادار را با فرایند اورنشتاین–اولنبک مدل می‌کند و معاملات تکرارشونده را از طریق پرتفویی خودتأمین مالی‌شونده، با احتساب هزینه‌های متناسب معامله، ارزیابی می‌کند.…
این پژوهش تغییرات جهت کوتاه‌مدت یک قرارداد آتی را با استفاده از ویژگی‌های تحلیل تکنیکال، جریان سفارش و داده‌های دفتر سفارش پیش‌بینی می‌کند. مدلی از یادگیری عمیق TabNet را با ترکیب این ورودی‌ها برای طبقه‌بندی جهت حرکت بعدی روی قراردادهای آتی نقره پذیرفته‌شده…
این مقاله بررسی می‌کند که سنجه‌های تغییرات گذشته قیمت و نوسان استنباط‌شده از اختیار معامله چگونه با توزیع‌های شرطی بازده آینده و نوسان تحقق‌یافته ارتباط دارند. تمرکز آن بر واریانس انتگرال‌گرفته‌شده، نیم‌واریانس صعودی و نزولی و تغییرات جهشی است و برای…
این مقاله مدلی برای ساختار زمانی نرخ‌ها ارائه می‌کند که برای بازاری طراحی شده است که در آن SOFR معیار محوری نرخ بدون ریسک دلار US است و نرخ‌های شبانه ورودی‌های مشاهده‌پذیر مهمی‌اند. بر ویژگی‌های تجربی‌ای تأکید می‌کند که مدل‌های نرخ با سررسید بلندتر ممکن است…
این مطالعه اثر رتبه پایین در برابر رتبه بالا را در کالاها بررسی می‌کند: کالاهای ارزان‌تر و با رتبه پایین‌تر، بازده آتی بیشتری از کالاهای گران‌تر و با رتبه بالاتر دارند. با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی ناپارامتری، استدلال می‌کند که این اثر از توزیع ایستای…
DeePM به‌عنوان سامانه‌ای یادگیری عمیق و سرتاسری برای مدیریت سبدهای کلان متنوع معرفی می‌شود. طراحی آن با سازوکاری علّی مبتنی بر تأخیر، داده‌های نامتزامن بازار را مدیریت می‌کند، روابط میان دارایی‌ها را با گرافی مبتنی بر اقتصاد محدود می‌سازد و با تابع هدف…