خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این سند مدل معامله‌گری باخبر و بی‌خبر گلوستن–میلمرام را به‌روزرسانی می‌کند تا اثر تأمین‌کنندگان خودکار نقدینگی بر بازارها را بررسی کند. چارچوب بازنگری‌شده چندین ورقه بهادار و بازارساز خودکاری را در بر می‌گیرد که برای قیمت‌گذاری سفارش‌های ورودی از روابط میان…
این چارچوب معیارهای نوسان تحقق‌یافته را با مدل GARCH تحقق‌یافته تقویت‌شده با LSTM ترکیب می‌کند تا بازده‌ها و نوسان تحقق‌یافته را به‌طور هم‌زمان بازنمایی کند. برای استنباط بیزی و پیش‌بینی از مونت‌کارلوی ترتیبی استفاده می‌کند و مدل‌سازی اقتصادسنجی مالی،…
این پژوهش اشیای چندبعدی مبتنی بر ریسمان را به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی معرفی می‌کند. در آن، ریسمان‌های باز با دو نقطه پایانی و D2-بران‌ها به‌عنوان گسترش‌هایی از مدل پیشین ریسمان تک‌نقطه‌ای توصیف می‌شوند و تأثیر ویژگی‌هایشان بر آمار…
این مقاله چارچوب اجرای بهینه آلمگرن–کریس را گسترش می‌دهد تا محدودیت‌های سرمایه مشترک هنگام بازتوازن چند دارایی را در نظر بگیرد. این چارچوب هزینه نقدی تجمعی موردانتظار را در هر دوره معاملاتی محدود می‌کند؛ بنابراین برنامه باید در سراسر اجرا شدنی بماند، نه فقط…
این مقاله با افزودن سازوکار شروع مجدد مبتنی بر داده، سیاست معاملاتی تعدیل‌کننده افت سرمایه را تغییر می‌دهد. گفته می‌شود سیاست پایه، حداکثر افت سرمایه درصدی را با احتمال یک در محدوده‌ای از پیش تعیین‌شده نگه می‌دارد. بااین‌حال، در عمل نزدیک‌شدن به این حد…
این پژوهش مطالعه پیشین درباره ترجیحات وابسته به نقطه مرجع و بازده سهام در چین را با استفاده از مازاد سود سرمایه‌ای (CGO) به‌عنوان جانشینی برای سود یا زیان تحقق‌نیافته سرمایه‌گذاران تکرار می‌کند. بررسی می‌کند که CGO چگونه با پنج سنجه ریسک تعامل دارد: بتای…
این پژوهش یادگیری برخط با حافظه را از چارچوب متخصصان به بهینه‌سازی محدب برخط عمومی گسترش می‌دهد. این چارچوب تصمیم‌هایی را مدل می‌کند که زیان آن‌ها به توالی اقدام‌های گذشته وابسته است و محدودیت‌های زمانی‌ای را دربرمی‌گیرد که بهینه‌سازی معمول در هر دوره ممکن…
این یادداشت پایداری فرایندهای هاوکس و تعمیم‌های غیرخطی آن‌ها را بررسی می‌کند. استدلال‌های رایج پایداری اغلب شدت میانگین متناهی و ثابت را فرض می‌کنند و در نتیجه، لازم می‌دانند نسبت درون‌زایی کل کمتر از یک باشد. مقاله این شرط را برای فرایندهای هاوکس درجه دوم…
این پژوهش چارچوبی برای آربیتراژ آماری چندجفتی در سهام آمریکا پیشنهاد می‌کند که از خوشه‌بندی گراف برای شناسایی روابط میان سهام استفاده می‌کند. این چارچوب روش‌های کمی را با طبقه‌بندهای یادگیری ماشین و معیار کلی ترکیب می‌کند و هدف آن بهبود تشخیص سیگنال، مدیریت…
این پژوهش گردش‌کاری برای به‌کارگیری شبکه‌های عصبی بازگشتی در پیش‌بینی قیمت رمزارز و توسعه استراتژی معاملاتی شرح می‌دهد. انگیزه روش، نوسان‌پذیری بازار و توانایی مدل‌های بازگشتی در بازنمایی الگوهای داده‌های سری زمانی است. فرایند توصیف‌شده شامل گردآوری و…
این پژوهش معاملات جفتی را به‌صورت مسئله بهینه‌سازی سبد برای لگاریتم قیمت دو سهم هم‌انباشت صورت‌بندی می‌کند. مدل کنترل تصادفی تکین، زمان معامله و تعداد سهام تعدیل‌شده را به‌طور مشترک تعیین می‌کند و هزینه‌های متناسب تراکنش را نیز در نظر می‌گیرد. تابع ارزش…
این پژوهش رویکردی خودکار با موقعیت خرید نوسان را شرح می‌دهد که اختیارهای خرید و فروش هم‌زمان را معامله می‌کند، بی‌آنکه جهت افزایش یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کند. در آن از شبکه کیو عمیق دوگانه مبتنی بر ترنسفورمر استفاده می‌شود که بر ورودی‌های سری زمانی توجه…
این مقاله استراتژی بهینه برترام را برای یک جفت دارایی هم‌انباشت بررسی می‌کند که اختلاف قیمت آن‌ها از فرایند اورنشتاین-اولنبک پیروی می‌کند. هدف پایه، بیشینه‌سازی سود موردانتظار به‌ازای هر واحد زمان است. نویسندگان چارچوب را با مقیدکردن نوسان سود به‌ازای هر…
این مقاله تعادل‌های تسهیم ریسک را هنگامی تحلیل می‌کند که عامل‌ها با هزینه‌های محدب برای نرخ معاملات روبه‌رو هستند. در مدلی با افق نامتناهی، پویایی خطی حالت و نوسان برون‌زا، بازده‌های تعادلی پیرامون مقادیر بدون اصطکاک خود تغییر می‌کنند. با هزینه‌های درجه دوم،…
این مقاله معاملات الگوریتمی میان عامل‌های ناهمگنی را مدل‌سازی می‌کند که نمی‌توانند حالت‌های نهفته بازار را مستقیماً مشاهده کنند. عامل‌ها این حالت‌ها را با فیلترکردن برآورد می‌کنند و برای اجرای بهینه یا آربیتراژ آماری معامله می‌کنند. اقدامات آن‌ها هم اثر…
این مقاله می‌پرسد آیا می‌توان تراکنش‌های رمزارزی را میان دفترکل‌های بلاک‌چین جداگانه به هم پیوند داد؛ موضوعی که مطالعه ردیابی فعالیت درون یک رمزارز را گسترش می‌دهد. تمرکز آن بر خدمات مبادله‌ای است که یک رمزارز را به رمزارزی دیگر تبدیل می‌کنند و می‌توانند…
این سند پیش‌بینی شبکه عصبی را زمانی بررسی می‌کند که رابطه میان ورودی‌ها و بازده‌ها در طول زمان تغییر می‌کند. توقف زودهنگام برخط را پیشنهاد می‌دهد؛ روشی برای آموزش که قرار است به مدل کمک کند تابعی در حال تحول را دنبال کند، بی‌آنکه از پیش بداند آن تابع چگونه…
این پژوهش با استفاده از مجموعه‌داده‌ای شامل همه تراکنش‌های میان بانک‌های مشارکت‌کننده، نحوه معامله بانک‌ها در بازار پول ایتالیا را بررسی می‌کند. استراتژی‌های معاملاتی بانک‌ها را نمایش می‌دهد و با روش فوریه ماتریس واریانس-کوواریانس آن‌ها را محاسبه می‌کند تا…
این یادداشت بررسی می‌کند که چرا می‌توان نرخ‌های فوروارد حسابی را با میانگین‌های وزنی نرخ‌های فوروارد شبانه تقریب زد. رابطه‌ای ارائه می‌کند که در آن هر نرخ فوروارد شبانه با یک عامل حسابی وابسته به مدل تعدیل می‌شود. چون این عوامل در برخی شرایط بازار می‌توانند…
این پژوهش از تجزیه تانسور نامنفی (NTF) برای شناسایی الگوهای فعالیت معاملاتی در چند مقیاس زمانی در بازارهای مالی آنلاین استفاده می‌کند. ابتدا روش را با داده‌های مصنوعی نشان می‌دهد و سپس آن را بر تراکنش‌های بین‌بانکی بازار آنلاین e-MID ایتالیا اعمال می‌کند.…
این پژوهش شکل‌گیری قیمت را در حراج فراخوان استاندارد مدل‌سازی می‌کند؛ سفارش‌های خرید و فروش را نمونه‌هایی تصادفی از توزیع‌های ارزش‌گذاری در نظر می‌گیرد. شرط تعادل، توزیع قیمت تسویه و حجم معامله‌شده را به دست می‌دهد. حجم سفارش‌های خرید و فروش پارامترهایی…
این مقاله سرمایه‌گذاری و مصرف بهینه را در بازاری ناکامل بررسی می‌کند که در آن ترجیحات با g-انتظارات غیرخطی بیان می‌شوند. استراتژی‌های معاملاتی تابع محدودیت‌های عمومی‌اند؛ بنابراین انتخاب‌های سرمایه‌گذار باید هم محدودیت‌ها را رعایت کنند و هم مطلوبیت را بیشینه…
این سند ساخت استراتژی‌ها را با طبقه‌بندی وضعیت‌های بازار شرح می‌دهد، به‌جای آنکه قیمت یا بازده مستقیماً پیش‌بینی شود. برچسب‌ها وضعیت‌ها را تعریف می‌کنند و ویژگی‌های بازار، مانند میانگین‌های متحرک، بر اساس توانایی‌شان در تفکیک آن برچسب‌ها انتخاب می‌شوند. یک…
این سند مدلی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد ویژگی‌های شرکت چگونه می‌توانند در تعادل، بازده دارایی‌ها را شکل دهند. فرض مدل این است که تقاضای سرمایه‌گذاران به‌طور جداگانه به ویژگی‌های شرکت و لگاریتم قیمت دارایی‌ها وابسته است، درحالی‌که عرضه دارایی برون‌زا است و…