Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette étude demande si les investisseurs en cryptomonnaies négocient différemment des investisseurs en actions et utilise l’historique des prix des actifs comme indice de ces comportements. Elle applique d’abord plusieurs modèles d’apprentissage automatique…
Cette recherche développe une approche de trading par paires de cryptomonnaies cointégrées, en utilisant des copules pour modéliser leur dépendance et repérer les erreurs de valorisation relatives. La sélection des paires combine des tests de cointégration…
Cette étude utilise une méthode d’étude d’événement pour examiner comment les annonces de SEC classant des cryptoactifs comme titres affectent les rendements et les volumes de trading des actifs explicitement nommés. Elle rapporte des rendements fortement…
L’article étudie l’asymétrie entre les rendements du Bitcoin et la volatilité, mesurée à l’aide des rendements au carré, à partir de données quotidiennes et à fréquence plus élevée. Il rapporte que les corrélations croisées entre rendements et volatilité…
Cette étude compare la stationnarité au sens large des rendements intrajournaliers du S&P 500 et du Bitcoin. Elle teste la stationnarité à partir de la relation entre l’autocorrélation et la densité spectrale de puissance, et examine l’effet de la…
Cette étude examine les facteurs associés à l’activité de trading du Bitcoin. Elle considère la popularité des recherches en ligne, le volume de trading sur des marchés boursiers sans lien et le sentiment des actualités financières pertinentes comme des…
Cette étude présente des tests statistiques visant à détecter les activités de trading fabriquées sur 29 plateformes d’échange de cryptomonnaies. Elle compare les profils de négociation aux régularités observées sur les plateformes réglementées et examine…
Cette étude examine l’effet des frais des teneurs de marché automatisées sur la rentabilité des fournisseurs passifs de liquidité lorsque le AMM est en concurrence avec une plateforme d’échange centralisée. Dans son modèle sous forme réduite, les traders…
Cet article documente la famille RED-2400 v2, un ensemble de cinq jeux de données de référence publics destinés à la recherche sur la microstructure des marchés natifs de Solana et de la finance décentralisée. Recueilli sur une période simultanée de 57 jours…
Ce document présente une décennie de résultats sur l’application de stratégies de suivi de tendance aux marchés des cryptomonnaies, depuis les débuts de l’histoire du marché du Bitcoin. Il soutient que les marchés crypto partagent des caractéristiques avec…
L’article propose une approche adaptative fondée sur le Temporal Fusion Transformer pour prévoir à court terme les cours des cryptomonnaies. Elle traite la non-stationnarité et les fortes variations de prix en segmentant la série en sous-séries de longueur…
Le document examine comment le marché des frais du Bitcoin pourrait relever deux défis liés : maintenir les revenus des mineurs lorsque les récompenses de bloc diminuent et assouplir les limites de débit imposées par une taille maximale de bloc. Avec des…
Cette étude évalue l’indicateur de confiance de la singularité en loi de puissance log-périodique (LPPLS) pour repérer les bulles du Bitcoin et anticiper les krachs. À partir des cours quotidiens du Bitcoin des deux années précédentes, elle indique que…
Cette étude cartographie l’évolution des relations entre cryptomonnaies à partir de rendements à haute fréquence de 2020 à 2025. Elle crée des réseaux pondérés et orientés à partir de liens de causalité de Granger statistiquement significatifs entre les…
Cette étude examine la distribution Generalized Tempered Stable comme modèle des rendements d’actifs et la compare aux distributions normale et alpha-stable. Elle en décrit les propriétés et l’ajuste aux rendements du S&P 500, de l’ETF SPY ETF et du Bitcoin.…
Cette étude construit un réseau de cryptomonnaies évoluant dans le temps à partir de deux types d’informations : la prédictibilité croisée des rendements et la similarité technologique. Elle applique une méthode dynamique de classification spectrale assistée…
L’article propose MRC-LSTM, un modèle associant un module convolutif résiduel multi-échelle à un réseau Long Short-Term Memory pour prévoir le cours de clôture quotidien du Bitcoin en USD. Des convolutions unidimensionnelles détectent et combinent des…
L’étude présente la valeur du Bitcoin comme découlant de caractéristiques informationnelles et de leurs interactions, notamment la décentralisation, la confiance dans le consensus, l’ordonnancement cryptographique et les récits sociaux. Elle représente ces…
L’article applique des méthodes d’apprentissage automatique pour prévoir les cours de clôture d’un indice de cryptomonnaies et de neuf cryptomonnaies qui le composent. Il indique que plusieurs algorithmes et modèles sont comparés pour trouver l’approche la…
L’article étudie la structure des rendements du Bitcoin à plusieurs échelles temporelles à l’aide d’outils d’estimation des propriétés multifractales. Il décrit la variance des rendements comme suivant des relations de loi de puissance avec les incréments de…
Le document présente un modèle d’évaluation du Bitcoin dans lequel l’attention du marché influence la volatilité des rendements avec un retard. L’attention est représentée par un processus de Cox-Ingersoll-Ross à retour vers la moyenne, et le modèle qui en…
Le document explique le frontrunning dans les applications de cryptomonnaies : un attaquant observe les transactions utilisateur en attente et tente de faire traiter les siennes en premier. Cela peut entraîner des pertes financières, des résultats incorrects…
L’article présente un cadre d’apprentissage profond par renforcement pour la tenue de marché des cryptomonnaies, où des agents apprennent à gérer leur inventaire en interagissant avec un environnement de trading simulé. Cet environnement représente les…
Le rapport examine si les prix des options inverses BTUSD peuvent être représentés par une distribution empirique des rendements futurs du Bitcoin. Il ajuste une densité de probabilité logistique aux prix des options et indique que l’ajustement est…