Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook assemble des pipelines de bout en bout pour les actions quotidiennes et les contrats perpétuels crypto horaires, couvrant l’acquisition, la validation, l’étiquetage des sources et le stockage. Son exemple sur les actions joint des données…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si un score z de prime sur contrats à terme perpétuels est associé au rendement sur les huit heures suivantes, après ajustement de six variables de contrôle antérieures au traitement. Il…
Ce notebook construit des caractéristiques pour étudier une hypothèse transversale : des positions acheteuses inhabituellement coûteuses sur des contrats à terme perpétuels pourraient précéder une faiblesse relative lorsque des positions très encombrées se…
Ce carnet met en œuvre une règle de retour à la moyenne, uniquement à l’achat, fondée sur RSI pour les contrats perpétuels BTC/USDT, à l’aide d’un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les observations intrajournalières en barres quotidiennes UTC,…
Ce document élabore des caractéristiques pour étudier si des positions encombrées sur des contrats à terme perpétuels crypto prédisent les rendements relatifs. Il explique le sens du paiement de financement, le rôle de l’indice de prime et pourquoi les…
Cette analyse exploratoire caractérise les données horaires OHLCV des contrats perpétuels Binance ainsi qu’un indice de prime sur huit heures. Elle vérifie la couverture des données, l’évolution de l’univers des contrats, les unités, les valeurs manquantes…
L’article présente une architecture de preuves pour évaluer les processus de systèmes financiers hybrides sur chaîne. Un manifeste scellé consigne les identités des systèmes, les rôles, les schémas et les informations de version ; sept couches de preuves…
MintEval évalue si les modèles de langage traduisent les instructions des traders en code dont le comportement correspond à la stratégie voulue. Il construit des stratégies de référence à partir de composants combinables, les transforme en instructions…
Le document présente les ranges de prix des cryptomonnaies comme le résultat d’interactions entre le contexte de marché et le coût des positions à effet de levier. Il se concentre sur l’unité de temps de quatre heures pour évaluer ce contexte et décrit le…
Cet article étudie si des observations fonctionnelles provenant de K échantillons partagent la même distribution. Il construit une statistique de test multivariée à partir de comparaisons deux à deux selon Cramér–von Mises de fonctionnelles caractéristiques…
Le document propose de représenter la dynamique du carnet d’ordres comme le mouvement de particules et de résumer l’état du marché par une mesure de momentum. Ce cadre inspiré de la physique statistique vise à saisir des comportements de marché pouvant…
Cette étude examine les rendements journaliers du bitcoin à l’aide de fenêtres glissantes afin de suivre l’évolution de l’asymétrie de la volatilité et du comportement multifractal à mesure que les propriétés du marché changent. Elle rapporte une asymétrie…
L’article examine les liens entre les rendements et la volatilité du bitcoin, d’une part, et l’attention mesurée par Google Trends, d’autre part. Il distingue l’attention spécifiquement portée aux cryptomonnaies d’une mesure plus générale de l’incertitude…
Cette étude qualitative examine l’expérience du trading et la perception de la sécurité chez les utilisateurs de plateformes d’échange de cryptomonnaies. Son observation centrale est que les 15 participants chinois utilisaient principalement des plateformes…
Le document examine les relations entre les rendements des crypto-actifs de cinq écosystèmes blockchain. Il rapporte que les fortes hausses sur une chaîne s’accompagnent souvent de pertes sur d’autres, contrairement à la coévolution positive fréquemment…
Le document présente un système développé par une équipe, appelé modèle CTP, pour prendre des décisions d’investissement quotidiennes sur l’or et le bitcoin. Il part de contraintes de trésorerie et de temps limités, avec seulement des cours quotidiens…
L’article applique la théorie généralisée des valeurs extrêmes aux rendements extrêmes des marchés de contrats à terme sur bitcoin afin d’étudier le risque de liquidation forcée, l’effet de levier et les niveaux de marge pour les positions longues et…
Cet article porte sur la valorisation d’options européennes dont le bitcoin est le sous-jacent, en se concentrant sur le taux de change bitcoin–US dollar. Il motive l’analyse par la croissance du trading de cryptomonnaies et le besoin de modèles décrivant la…
Ce document présente PySDTest, un package Python et Stata pour tester statistiquement les relations de dominance stochastique. Il décrit des procédures issues de plusieurs méthodes publiées et de leurs extensions, ainsi que des options pour combiner des…
L’étude examine si la volatilité logarithmique du Bitcoin présente un comportement rugueux et anti-persistant. Elle applique l’analyse des fluctuations détrendées multifractales aux accroissements de la volatilité logarithmique et estime les exposants de…
Cet article modélise la manière dont le trading sur des plateformes centralisées peut influer sur les choix de staking et la distribution des jetons dans une blockchain à preuve d’enjeu. Dans son cadre de champ moyen en temps continu, les participants sont à…
L’étude compare la complexité des séries de rendements logarithmiques du Bitcoin, du GBP/USD, de l’or et du gaz naturel. Elle applique l’analyse des fluctuations détrendées multifractales et l’entropie d’échantillon multiscalaire composite raffinée, deux…
Cette étude examine les pics récurrents de volatilité et de volume de trading aux frontières des minutes, des cinq minutes et des quarts d’heure sur les marchés des cryptomonnaies. Elle analyse les transactions de six contrats perpétuels Binance et utilise…
L’article déduit les prix sans arbitrage des contrats à terme perpétuels, contrats sans date d’échéance dont les prix sont reliés au comptant par des paiements de financement périodiques. Il traite des contrats linéaires, inverses et quanto en temps discret…