Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo compara volatilidade histórica, ARCH de média móvel exponencial, modelos GARCH e EGARCH usando preços à vista do Bitcoin. Relata que GARCH e EGARCH têm desempenho superior às alternativas tanto no ajuste dentro da amostra quanto nas previsões…
Este estudo examina se informações além do histórico de preços podem ajudar a prever a volatilidade do Bitcoin em relação ao dólar. O sistema proposto, CoMForE, combina dados históricos de trading com o sentimento de tuítes relacionados, medidas de volume de…
O artigo compara modelos sGARCH, iGARCH e tGARCH para estimar a volatilidade dos retornos do Bitcoin. Cada modelo é combinado com distribuições t de Student, de erro generalizado e normal inversa gaussiana (NIG) para representar características como…
Este artigo analisa swaps atômicos como um protocolo para negociações diretas entre carteiras de diferentes criptomoedas. Apresenta interoperabilidade e escalabilidade como obstáculos à adoção mais ampla de criptomoedas e tokens coloridos e descreve os swaps…
O artigo desenvolve procedimentos bootstrap para inferência baseada em verossimilhança em modelos autorregressivos de duração condicional. Como as observações são durações registradas ao longo de um intervalo de tempo fixo, o número de observações pode ser…
O Lockchain Protocol usa o campo obrigatório de quatro bytes nLockTime das transações Bitcoin como um cabeçalho compacto de metadados para um metaprotocolo. Ao restringir os valores codificados a um intervalo não utilizado de timestamps Unix passados, ele…
O documento apresenta o Slippage-at-Risk (SaR), uma estrutura para estimar o risco de execução de liquidações com base nos livros de ofertas atuais de futuros perpétuos. Ele define três medidas relacionadas: um quantil de slippage transversal, o slippage…
Este documento descreve um método não supervisionado para identificar possíveis eventos de pump and dump entre tokens negociados na Poloniex. Ele combina limites de preço e volume com médias móveis exponencialmente ponderadas e medidas de volatilidade. Os…
Este estudo modela a volatilidade dos retornos do Bitcoin em intervalos de um minuto usando métodos de heterocedasticidade condicional autorregressiva generalizada. Combina retornos e volatilidade históricos, representados por variantes da família GARCH, com…
O estudo compara Bitcoin, ouro e S&P 500 usando preços de fechamento e retornos logarítmicos diários, semanais e mensais de setembro de 2014 a janeiro de 2021. Distingue a volatilidade, medida pelo desvio padrão, da previsibilidade, medida pela entropia…
O artigo estuda os prêmios de risco de primeiro e segundo momentos do Bitcoin usando informações implícitas em opções e retornos realizados, e os compara aos do S&P 500. Os resultados indicam que o Bitcoin tem maior volatilidade e um prêmio de risco de…
Este estudo compara as caudas dos retornos diários de Bitcoin e Ethereum. Usa estimativas de sete parâmetros de pesquisas anteriores baseadas na distribuição Generalized Tempered Stable e, em seguida, examina gráficos quantil-quantil em relação a uma…
Este estudo examina características de trading de alta frequência de Bitcoin e Ether no período pós-COVID. Analisa retornos, o número médio de operações por unidade de tempo e o volume negociado usando análise de correlação cruzada multifractal sem…
Este estudo investiga se o momento e o tema das discussões sobre criptomoedas nas redes sociais se relacionam com o comportamento posterior dos preços. Aplica modelagem dinâmica de tópicos às conversas em comunidades nas redes sociais e, em seguida, usa um…
Este documento examina a estimação não paramétrica da densidade de probabilidade dos retornos de preços por kernel. Como a distribuição estimada depende muito da largura de banda, os autores propõem selecioná-la maximizando uma nova medida de complexidade…
Este artigo modela o autodesalavancamento, um mecanismo de último recurso usado por plataformas de futuros perpétuos quando as liquidações e os fundos de seguro não conseguem cobrir um déficit de solvência. A cada rodada, a plataforma escolhe um orçamento de…
Este artigo descreve um mercado artificial de criptomoedas criado para estudar o trading de Bitcoin. Ele modela dois grupos heterogêneos de traders, traders aleatórios e grafistas, que enviam ordens de compra e venda de acordo com suas estratégias e saldos…
O documento propõe detectar possíveis casos de wash trading nos mercados de cripto medindo flutuações de liquidez de curto prazo. Define salto de liquidez como o tamanho de uma flutuação e difusão da liquidez como sua volatilidade. O sinal sugerido é a…
O documento trata a seleção de pares de cotação em exchanges como um problema de otimização: as exchanges precisam cobrir todas as moedas, priorizando pares líquidos e limitando a complexidade operacional. Como não se observam os volumes da maioria dos pares…
Este documento examina como identificar e mensurar wash trading em duas exchanges descentralizadas antigas de Ethereum que usavam livros de ofertas com ordens limitadas: IDEX e EtherDelta. Ele procura contas e estruturas de trading que se enquadrem nas…
O documento apresenta o efeito Epps: em geral, as correlações entre retornos de ativos relacionados aumentam à medida que o horizonte de retorno se alonga. Em seguida, descreve um desvio relatado desse padrão nos mercados de câmbio e criptomoedas. A…
Este estudo examina a duração da posse de Bitcoin e a atividade de transações em função da idade das moedas usando dados de blockchain. Ele relata uma distribuição de cauda pesada dos tempos de posse, com expoente médio da lei de potência próximo de 0.9 para…
Este estudo testa alegações de que o preço do Bitcoin segue uma lei de potência ao longo do tempo e examina se esse padrão é estruturalmente robusto ou útil para previsões. Aplica o protocolo de Clauset–Shalizi–Newman às distribuições do Bitcoin relevantes…
O artigo avalia como a inclusão de Bitcoin afeta uma carteira diversificada internacionalmente, usando otimização média-variância, valor em risco condicional e mudança de regime de Markov. As duas primeiras estruturas indicam que o Bitcoin pode melhorar a…