Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
94 documentos
Este estudo usa um modelo baseado em agentes para explorar como correlações entre taxas de câmbio podem surgir nos mercados de câmbio. Seu foco está nas interações entre formadores de mercado e um arbitrador que explora relações triangulares de preços. A…
O documento desenvolve uma estratégia de trading com trailing stop sob a hipótese de que as taxas de câmbio se comportam de forma semelhante a processos de Ornstein–Uhlenbeck, com reversão à média. Ele deriva uma expressão explícita para o máximo acumulado…
O documento apresenta um modelo dinâmico híbrido para estudar o comportamento de seguimento de tendência nos mercados cambiais. Ele gera dinâmica simbólica a partir de um modelo de difusão lognormal da estrutura a termo da volatilidade implícita at-the-money…
O artigo examina transições entre regimes de reversão à média e de momentum por meio de dois mecanismos não lineares: bifurcações lentas e rápidas. No caso lento, uma mudança no equilíbrio é precedida por um atraso na perda de estabilidade à medida que um…
O documento apresenta uma estrutura para avaliar se uma estratégia autônoma de trading provavelmente continuará confiável além de uma simulação histórica. Ele se concentra em erros comuns de avaliação que podem fazer uma estratégia parecer bem-sucedida em…
Este estudo examina se as taxas de câmbio de criptomoedas se movimentaram de forma independente das taxas de câmbio tradicionais. Usando registros de alta frequência da Kraken de julho de 2016 a dezembro de 2018, analisa correlações cruzadas em várias…
Este estudo aplica aprendizado profundo por reforço ao trading de câmbio, tratando a escolha de operações como uma sequência de decisões, em vez de depender de previsões diretas de preços. Ele adapta uma política de arbitragem estatística Sure-Fire a três…
Este documento apresenta o Índice de Força Relativa de Grafos de Visibilidade, um indicador baseado em preços e construído a partir de relações de visibilidade retrospectiva na série de preços de um instrumento. O indicador varia de zero a 100 e é usado para…
O documento descreve uma abordagem de reversão à média que parte de estratégias de trading da curva de juros e amplia a ideia para uma estratégia com vários pares de moedas importantes. Para refinar os sinais de trading, a estratégia incorpora previsões de…
Este estudo examina dados de alta resolução da taxa de câmbio USD-JPY ao longo de 13 anos. Seu foco são os padrões estatísticos das distribuições e correlações das variações cambiais, com atenção especial à dependência dos movimentos de preço em relação ao…
Este estudo examina se Bitcoin, Ethereum e Ripple tiveram retornos diários estáveis em dólares em relação ao euro, ao iene japonês, ao S&P 500 e ao índice MSCI World durante o período da amostra, de 2016 a 2020. Primeiro, remove ciclos com duração inferior a…
Este trabalho apresenta objetos multidimensionais baseados em cordas como ferramentas para prever séries temporais financeiras. Descreve cordas abertas com dois pontos finais e D2-branas como extensões de um modelo anterior de cordas com um único ponto…
O documento apresenta uma proposta de estratégia de trading de USDCHF que usa a dinâmica do mercado de ouro como filtro intermercado. Ele modela os dois mercados com um modelo oculto de Markov acoplado, relacionando seus comportamentos de estado em vez de…
O artigo avalia dois métodos de aprendizado por reforço profundo, Double Deep Q-Network e Proximal Policy Optimization, para trading. O desempenho é comparado com uma referência de compra e manutenção usando dados diários de 2019 a 2023. Os ativos descritos…
A abordagem proposta combina previsão de taxas de câmbio com arbitragem estatística, considerando o atraso entre observar os preços e executar as operações. Na primeira etapa, a previsão das taxas de câmbio é modelada como uma regressão no nível das arestas…
Este estudo examina se o fluxo de ordens no mercado à vista de câmbio tem memória longa, isto é, se a dependência em seu comportamento persiste por períodos prolongados. Ele analisa três pares de moedas líquidos em uma plataforma eletrônica muito ativa,…
O dollar carry trade usa o desconto a termo médio de uma cesta de moedas de mercados desenvolvidos em relação à taxa de Treasury de três meses dos US para escolher uma posição em moedas. Se a taxa dos US superar o desconto a termo médio da cesta, a…
O documento descreve uma estratégia automatizada de RSI que usa sinais de H1 com confirmação de D1. Uma compra exige que o RSI esteja acima do limite de sobrevenda nos dois períodos gráficos e subindo em relação à leitura anterior; uma venda exige que o RSI…
Este documento explica uma abordagem de expert advisor para mover stop losses à medida que uma operação se torna lucrativa. O usuário define se o trailing está ativado, a distância de lucro em que ele começa, o tamanho do passo e um número mágico. A cada…
O documento analisa como explicar uma diferença de marcação a mercado entre dois sistemas que avaliam a mesma opção AUD/JPY em uma estrutura no estilo Black–Scholes. Os sistemas informam volatilidades implícitas, taxas a termo, vegas e deltas em USD…
O artigo descreve uma estrutura de Expert Advisor para MetaTrader com modos separados de scalping e swing em uma lista configurável de instrumentos. A lógica de scalping proposta usa períodos curtos, médias móveis exponenciais rápidas e lentas, filtros de…
Esta parte explica por que um sistema de reprodução projetado para dados de preços negociados pode produzir gráficos e indicadores incorretos quando usado com forex ou outros mercados baseados em Bid. Nos dados descritos, o volume de ticks pode permanecer em…